最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇安多因子混合A(006648) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1677288 | ||||||||
| 基金代码 | 006648 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安多因子混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 22日 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安多因子混合 基金主代码 006648 交易代码 006648 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 30日 报告期末基金份额总额 291,291,562.68份 投资目标 在有效控制风险的基础上，采用多因子投资策 略，综合多方面指标，通过灵活的资产配置、策 略配置与严谨的风险管理，优化调整投资组合， 力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回 报，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资 产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同 时采取多因子股票投资策略和积极主动的债券 投资策略，紧跟当下国民经济发展过程中各行业 的增长机会和资本市场发展机遇，严格控制下行 风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×60%+中证综合债券指数收 益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期 风险与预期收益较高的投资品种，其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安多因子混合 A 汇安多因子混合 C 下属分级基金的交易代码 006648 006649 报告期末下属分级基金的份额总额 160,999,504.31份 130,292,058.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 汇安多因子混合 A 汇安多因子混合 C 1．本期已实现收益 29,065,996.21 21,749,050.43 2．本期利润 21,545,987.11 15,219,802.47 3．加权平均基金份额本期利润 0.0978 0.0904 4．期末基金资产净值 179,965,780.73 145,082,589.39 5．期末基金份额净值 1.1178 1.1135 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安多因子混合 A 阶段 净值 增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.84% 1.03% 0.55% 0.73% 9.29% 0.30% 汇安多因子混合 C 阶段 净值 增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.50% 1.03% 0.55% 0.73% 8.95% 0.30% 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 注：①本基金合同生效日为 2019年 4月 30日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短 期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、 定期存款等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于 股票的比例占基金资产的 50%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈欣 指数与 量化投 资部总 经理、本 基金的 基金经 理 2019 年 4 月 30日 - 11年 陈欣，华东理工大学企业管 理硕士。11年证券、基金行 业从业经历，曾任中银基金 管理有限公司渠道经理，华 安基金管理有限公司指数 与量化事业部高级经理，从 事指数与量化投资工作。 2016年 8月 19日加入汇安 基金管理有限责任公司，担 任指数与量化投资部总经 理一职。2018年 3月 21日 至 2019年 5月 10日，任汇 安丰利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2019 年 4 月 30 日至今，任汇安 多因子混合型证券投资基 金基金经理。 戴杰 指数与 量化投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2019 年 4 月 30日 - 5年 戴杰，复旦大学数学本科、 硕士，5 年证券、基金行业 从业经历，曾任华安基金管 理有限公司指数与量化投 资部先后担任数量分析师 和投资经理。2016 年 10 月 24 日加入汇安基金管理有 限责任公司，担任指数与量 化投资部高级经理一职。 2017年 7月 27日至 2018年 8 月 9 日，任汇安丰裕灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 8 日，任 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 7月 19日至 2019年 3 月 8 日，任汇安丰利灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 22 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 日至 2019年 4月 19日，任 汇安丰恒灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 1月 17日至今，任 汇安丰泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年 11月 22日至今，任 汇安多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理； 2018年 2月 13日至今，任 汇安成长优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理；2018年 7月 26日至今， 任汇安量化优选灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理；2019年 4月 11日至 今，任汇安丰益灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理；2019年 4月 30日至今， 任汇安多因子混合型证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济下行压力加大，中美贸易谈判虽现曙光，但仍然任重道远。A股市场出现 了震荡反复，上证综指小幅下跌，沪深 300基本收平，创业板上涨近 8%。本运作期，科技股出现 了较大涨幅，确有部分消费电子行业的公司在 5G的带动下基本面出现了积极变化，但同时也有一 些公司更多可能是在跟随炒作。特别是在消费和医药行业中“核心资产”不断刷新高的情况下， 许多资金恐高无所去处，助长了科技股的炒作。 展望来看，在未来相当长一段时间里，A股市场的机会是结构性的。优质的消费和医药公司 在我们看来并没有显著高估，但确实不能否认已经比较拥挤。在 5G推进的大背景下，TMT行业基 本面会出现回暖，但在智能手机市场进入存量时代以后，也难以出现前几年那种系统性和可持续 性很强的板块性机会，会有更多周期性和结构性的特征，这里面可能只有少数优质的公司能走出 来。本基金将坚持以中证 500指数的行业分布为基础，用量化模型精选优质公司，力争为持有人 获取中长期良好的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安多因子混合 A基金份额净值为 1.1178元，本报告期基金份额净值增长率 为 9.84%；截至本报告期末汇安多因子混合 C基金份额净值为 1.1135元，本报告期基金份额净值 增长率为 9.50%；同期业绩比较基准收益率为 0.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 303,321,976.04 92.11 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 其中：股票 303,321,976.04 92.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,116,646.36 7.02 8 其他资产 2,875,882.64 0.87 9 合计 329,314,505.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,160,308.00 1.59 B 采矿业 - - C 制造业 190,802,190.24 58.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 925,592.00 0.28 E 建筑业 1,489,294.00 0.46 F 批发和零售业 8,305,915.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 11,646,688.00 3.58 H 住宿和餐饮业 8,395,000.00 2.58 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,299,993.40 5.94 J 金融业 23,766,612.40 7.31 K 房地产业 7,504,142.00 2.31 L 租赁和商务服务业 9,666,105.00 2.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 715,880.00 0.22 Q 卫生和社会工作 13,518,960.00 4.16 R 文化、体育和娱乐业 1,079,936.00 0.33 S 综合 1,045,360.00 0.32 合计 303,321,976.04 93.32 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 353,400 11,414,820.00 3.51 2 300347 泰格医药 181,200 11,243,460.00 3.46 3 000661 长春高新 27,900 11,002,644.00 3.38 4 300408 三环集团 529,000 10,580,000.00 3.25 5 600104 上汽集团 407,900 9,699,862.00 2.98 6 601012 隆基股份 357,600 9,379,848.00 2.89 7 300630 普利制药 180,503 9,223,703.30 2.84 8 600009 上海机场 113,400 9,047,052.00 2.78 9 000568 泸州老窖 105,300 8,973,666.00 2.76 10 300136 信维通信 245,800 8,799,640.00 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 因股指期货合约有较大贴水，本基金本报告期内择机做多了中证 500股指期货，用以获取基差 收敛的确定性收益，同时代替部分股票仓位，留出更多灵活现金。相关投资对本基金总体风险可控， 符合产品既定投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 367,567.97 2 应收证券清算款 1,659,850.19 3 应收股利 - 4 应收利息 4,601.08 5 应收申购款 843,863.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 9 合计 2,875,882.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安多因子混合 A 汇安多因子混合 C 报告期期初基金份额总额 280,347,760.24 217,963,034.59 报告期期间基金总申购份额 23,192,608.68 33,551,199.22 减:报告期期间基金总赎回份额 142,540,864.61 121,222,175.44 报告期期末基金份额总额 160,999,504.31 130,292,058.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 汇安多因子混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安多因子混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安多因子混合型证券投资基金基金合同 3、汇安多因子混合型证券投资基金托管协议 4、汇安多因子混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市虹口区东大名路 501白玉兰大厦 36层 02-03室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年 10月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |