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| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1677814 | ||||||||
| 基金代码 | 000614 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华安德国 30（DAX）ETF 联接（QDII） 基金主代码 000614 交易代码 000614 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 报告期末基金份额总额 364,092,185.05 份 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全 复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 3 投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，正常情况下， 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的德国 DAX 指数（DAX Index）收益 率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指 数基金，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指 数所代表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投 资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市场 上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513030 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2014 年 8 月 8 日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 4 上市日期 2014 年 9 月 5 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。因特 殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规 限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可 以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加 以替换。为更好地实现本基金的投资目标，本基金还 将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生 品，以期降低跟踪误差水平。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 德国 DAX 指数（DAX Index）收益率（经汇率调整后的总收益指数收益率） 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资德国证券市 场上市的德国企业，需要承担汇率风险、境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 5 1.本期已实现收益 468,259.20 2.本期利润 -3,834,513.02 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0104 4.期末基金资产净值 414,544,554.91 5.期末基金份额净值 1.139 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭 式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.87% 0.89% -0.53% 0.92% -0.34% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 8 月 12 日至 2019 年 9 月 30 日） 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基 金的 基金 经理 2018-09-10 - 9 年 硕士研究生，9年基金行 业从业经历。曾任毕马 威华振会计师事务所审 计员。2010 年 7 月加入 华安基金，历任基金运 营部基金会计、指数与 量化投资部分析师、基 金经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华安标 普全球石油指数证券投 资基金（LOF）、华安纳 斯达克 100 指数证券投 资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指 数证券投资基金及本基 金、本基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安三 菱日联日经 225 交易型 开放式指数证券投资基 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 7 金（QDII）的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用 晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经 理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公 司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 8 若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先 原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各 投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结 果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交 易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息 （如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易 价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易 的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同 向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本 报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资 组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次，未出现异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 德国 30 指数（DAX）在报告期内整体走势先抑后扬，最终小幅收涨，由 12616.34 点上涨至 12428.08 点，涨幅为 0.24%。在全球范围内贸易保护主义抬 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 9 升的环境下，外向型经济特征明显的德国经济受到了较大冲击，包括汽车、机电 设备等在内的出口增速大幅下滑，从而也拖累工业生产，使得德国制造业 PMI 已 经连续 9个月位于荣枯线以下。欧元区经济下行也促使欧央行的货币政策保持持 续宽松，9月的欧央行议息会议下调了存款便利利率 10 个基点至-0.5%，并重启 新一轮量化宽松。在流动性宽松的预期下，DAX30 指数得益于估值扩张，整体表 现较为稳健。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2019 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.139 元，本报告期份额净值增 长率为-0.87%，同期业绩比较基准增长率为-0.53%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，德国 9月商业景气指数 94.6，较 8月有所提高，有边际改 善的趋势，但经济仍将面临下行压力，全球的贸易环境仍存极大不确定性。四季 度，中美及美欧之间的贸易摩擦的演进将对德国经济有显著影响；另一方面，货 币宽松对经济刺激的效果仍有待观察，但相比欧元区其他国家，德国的优势在于 其政府杠杆率较低，可实施财政政策空间较大，近期也观察到德国政府对财政支 出的态度有所开放，我们认为更积极的财政政策的推出将有助于提振德国经济； 另外，悬而未决的英国脱欧问题如能在四季度有所进展，也将有助于德国经济边 际改善。 尽管德国面临的整体经济环境仍面临诸多担忧，作为欧盟成员国的代表， 德国在汽车、先进制造、精密仪器及化工等领域处于世界前沿，DAX 指数仍是国 内投资者多资产配置的有益补充。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则， 降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000 万元的情形。 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 390,021,565.19 92.96 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,045,492.37 4.54 8 其他各项资产 10,468,983.84 2.50 9 合计 419,536,041.40 100.00 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 11 5.2期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方 式 管理 人 公允价值 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 股 票 型 交易型 开放式 (ETF) 华安基 金管理 有限公 司 390,021,565.19 94.08 5.3 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 12 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.10报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 股 票 型 交易型 开放式 (ETF) 华安基 金管理 有限公 司 390,021,565.19 94.08 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 13 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 3,677.94 2 应收证券清算款 10,045,577.48 3 应收股利 - 4 应收利息 4,131.99 5 应收申购款 415,596.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,468,983.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 368,989,529.70 报告期基金总申购份额 27,500,890.83 减：报告期基金总赎回份额 32,398,235.48 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 364,092,185.05 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》 2、《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说 明书》 3、《华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 3季度报告 15 二〇一九年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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