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| 新华鑫泰灵活配置混合(004573) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685572 | ||||||||
| 基金代码 | 004573 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十四日 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫泰灵活配置混合 基金主代码 004573 交易代码 004573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8月 9日 报告期末基金份额总额 189,949,773.20 份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长，力争为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。 在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上相结 合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基金资 产整体风险。在股票投资策略方面，主要采用趋势跟随策 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在 债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率 曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资 策略及可转债投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基 金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中主 要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭 受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低 等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整， 提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 3,229,277.52 2.本期利润 3,483,760.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0326 4.期末基金资产净值 171,236,807.88 5.期末基金份额净值 0.9015 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.33% 0.85% 0.14% 0.57% 0.19% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 8月 9日至 2019年 9月 30 日) 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 崔建波 本基金 基金经 理，新 华基金 管理股 份有限 公司副 总经理 兼投资 总监、 新华优 选消费 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华趋势 领航混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫益 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华万 银多元 2017-08-09 - 24 经济学硕士，历任天津中融 证券投资咨询公司研究员、 申银万国天津佟楼营业部 投资经纪顾问部经理、海融 资讯系统有限公司研究员、 和讯信息科技有限公司证 券研究部、理财服务部经 理、北方国际信托股份有限 公司投资部信托高级投资 经理。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 策略灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 多裕定 期开放 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 刘彬 本基金 基金经 理，新 华安享 多裕定 期开放 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华行 业周期 轮换混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 2019-02-26 - 9 材料学博士，历任中信建投 证券研究发展部建材行业 分析师,新华基金管理股份 有限公司研究部研究员。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有 必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投 资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济数据在房地产和可选消费的拖累下继续走弱，但是在政策转向稳增长的 大环境下，市场风险偏好出现了明显的修复，市场在科技类成长股的引领下迎来一波反弹。 三季度科创板开板带来了一大批新的优质上市公司，同时科创板打新具备较强的赚钱效应， 本基金采取稳健组合配置以获取稳定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年 9月30日，本基金份额净值为0.9015，本报告期份额净值增长率为0.33%， 比较基准的增长率为 0.14%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前全球市场步入货币宽松周期，美联储已经开始降息和扩张资产负债表，在全球货币 宽松的大环境下我国央行货币政策存在较大的调整空间，流动性持续宽松的环境也有利于缓 解实体企业的资金压力，降低财务成本。今年政府计划减税降费超过 2万亿元，规范缴税的 上市公司将受益明显。中长期来看，我们对中国未来经济发展并不悲观，虽然刘易斯拐点已 经出现，劳动人口总数在减少，但是我国就业人口中受过高等教育的人员比例在持续上升， 随之带来的“工程师红利”、“创新红利”会持续存在，成为中国经济增长的源动力。四季度 上市公司盈利增速有望企稳回升，部分行业个股将出现绝佳的长期配置时点，重视年底低估 值板块的配置价值，同时本基金将维持一定的底仓配置以获取稳定的超额收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 79,231,525.40 33.18 其中：股票 79,231,525.40 33.18 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 68,000,000.00 28.48 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,335,316.98 38.25 7 其他各项资产 191,878.77 0.08 8 合计 238,758,721.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 881,166.00 0.51 B 采矿业 1,926,880.00 1.13 C 制造业 32,289,420.12 18.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 658,103.00 0.38 E 建筑业 3,225,943.00 1.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 670,152.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,386,315.40 0.81 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 J 金融业 33,293,791.48 19.44 K 房地产业 2,969,690.00 1.73 L 租赁和商务服务业 1,930,064.40 1.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,231,525.40 46.27 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 73,282 6,378,465.28 3.72 2 600519 贵州茅台 4,787 5,505,050.00 3.21 3 601166 兴业银行 222,800 3,905,684.00 2.28 4 600276 恒瑞医药 36,300 2,928,684.00 1.71 5 600887 伊利股份 95,300 2,717,956.00 1.59 6 600585 海螺水泥 65,301 2,699,543.34 1.58 7 600030 中信证券 116,400 2,616,672.00 1.53 8 601668 中国建筑 431,900 2,345,217.00 1.37 9 601328 交通银行 423,300 2,306,985.00 1.35 10 600000 浦发银行 192,400 2,278,016.00 1.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金在股指期货的投资中 主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金 投资组合因市场下跌而遭受的市场风险：同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点， 通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 161,624.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,285.35 5 应收申购款 20,968.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 191,878.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 44,898,944.26 报告期基金总申购份额 161,549,606.13 减：报告期基金总赎回份额 16,498,777.19 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 189,949,773.20 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190809-20190930 0.00 49,815 ,956.6 3 0.00 49,815,956.63 26.23% 2 20190829-20190930 0.00 67,726 ,605.7 1 0.00 67,726,605.71 35.66% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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