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| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688096 | ||||||||
| 基金代码 | 160141 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 美国 REIT 场内简称 美国 REIT 基金主代码 160140 交易代码 160140 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 10月 26日 报告期末基金份额总额 64,748,393.42份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟 踪。主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组 成及其权重构建 REIT投资组合，并根据标的指数成份券及 其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 美国 REIT 美国 RE C 下属分级基金的场内简称 美国 REIT 下属分级基金的交易代码 160140 160141 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,322,331.66份 23,426,061.76份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“美国 REIT”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 美国 REIT 美国 RE C 1.本期已实现收益 2,205,218.87 1,167,179.39 2.本期利润 3,997,734.89 2,147,886.70 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0997 0.0970 4.期末基金资产净值 50,497,215.90 28,394,759.53 5.期末基金份额净值 1.2220 1.2121 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 美国 REIT 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.84% 0.74% 8.47% 0.75% 0.37% -0.01% 美国 RE C 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 8.73% 0.74% 8.47% 0.75% 0.26% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2017年10 月 26日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2007 年 9月至 2009年 5月，任南方全球基金 经理助理；2011年 9月至 2015年 5月， 任南方中国中小盘基金经理；2015年 5 月至 2017年 11月，任南方香港优选基 金经理；2017年 4月至 2019年 4月，任 国企精明基金经理；2009年 6月至今， 任南方全球基金经理；2010年 12月至 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 今，任南方金砖基金经理；2016年 6月 至今，任南方原油基金经理；2017年 10 月至今，任美国 REIT基金经理；2019 年 4月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度全球宏观经济继续面临增长放缓的压力，美联储正式开始降息并带动了 全球性的宽松货币政策周期。美联储 7月降息 25个基点，为 2008年以来首次降息，9月再 次降息 25个基点，并且未来不排除继续降息和重启量化宽松政策的可能性。中美贸易摩擦 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 的持续为两国经济的基本面增加了不确定性，但我们认为美联储“预防式”的宽松货币政 策有助于支撑美国基本面，有利于预防经济放缓，拉长经济增长周期。 三季度美国房地产市场保持相对平稳，降息为房地产投资形成支撑。美国 8 月新屋开 工年化月率为 12.3%，创下近 12年的新高；成屋销售年化总数 7月和 8月分别为 542万套 和 549万套，均录得同比和环比的正增长。今年以来保持近 50年历史低位的美国失业率也 提振了美国的房地产市场。 美元计价的道琼斯美国精选 REIT指数三季度收益率为 5.86%，2019年前三个季度实现 了 21.23%的收益。 展望第四季度，对于美国 REIT市场的后市，我们维持乐观的判断。美国经济的内生性 增长韧性使该经济体的复苏前景具有确定性，美国失业率保持近 50年以来的低位，就业市 场的繁荣以及未来工资收入的提升都将对美国房地产市场形成有力支撑。我们预计美联储 开启宽松货币周期将有利于利率相关资产的未来走势，美国房地产资产价格有望得到进一 步抬升。具备较强债性、稳定分红收益的 REIT有望受到更多投资者的关注、吸引更多的防 御避险资金的流入，投资价值值得重点关注。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的 指数的有效跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.2220 元，报告期内，份额净值增长率为 8.84%， 同期业绩基准增长率为 8.47%；本基金 C 份额净值为 1.2121 元，报告期内，份额净值增长 率为 8.73%，同期业绩基准增长率为 8.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 69,443,791.03 85.36 其中：普通股 - - 存托凭证 69,443,791.03 85.36 2 基金投资 3,890,600.72 4.78 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 6,153,605.13 7.56 8 其他资产 1,864,173.99 2.29 9 合计 81,352,170.87 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 69,443,791.03 88.02 合计 69,443,791.03 88.02 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 保健 REIT 8,581,851.31 10.88 酒店 REIT 4,359,228.58 5.53 住宅 REIT 18,102,700.46 22.95 工业 REIT 9,432,370.85 11.96 多种资产类别 REIT 421,732.69 0.53 办公楼 REIT 9,016,468.65 11.43 停车场 REIT - - 零售 REIT 10,457,350.21 13.26 自助仓库 REIT 6,237,174.48 7.91 特殊与其他 REIT 2,834,913.80 3.59 合计 69,443,791.03 88.02 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 序号 公司名 称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家（地 区） 数量 （股） 公允价 值（人 民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Prologis Inc 安博 PLD UN 美国证 券交易 所 美国 8,680 5,231,8 92.03 6.63 2 Simon Property Group Inc 西蒙房 地产集 团公司 SPG UN 美国证 券交易 所 美国 4,350 4,788,9 01.45 6.07 3 Welltow er Inc Welltow er股份 有限公 司 WELL UN 美国证 券交易 所 美国 5,600 3,590,4 86.96 4.55 4 Public Storage 公共存 储公司 PSA UN 美国证 券交易 所 美国 2,045 3,547,6 05.02 4.50 5 Equity Residen tial 公寓物 业权益 信托 EQR UN 美国证 券交易 所 美国 5,100 3,111,55 2.61 3.94 6 Avalon Bay Commu nities Inc Avalon Bay社 区股份 有限公 司 AVB UN 美国证 券交易 所 美国 1,930 2,939,4 04.59 3.73 7 Digital Realty Trust Inc 数字房 地产信 托有限 公司 DLR UN 美国证 券交易 所 美国 2,837 2,604,7 43.74 3.30 8 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 美国证 券交易 所 美国 5,032 2,599,1 98.52 3.29 9 Essex Property Trust Inc 埃塞克 斯房地 产信托 公司 ESS UN 美国证 券交易 所 美国 895 2,067,7 74.69 2.62 10 Boston Properti 波士顿 地产公 BXP UN 美国证 券交易 美国 2,105 1,930,4 37.01 2.45 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 es Inc 司 所 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 SPDR Dow Jones REIT ETF ETF 交易型开 放式 SSgA Funds Manageme nt Inc 2,255,820.1 2 2.86 2 Schwab U.S. REIT ETF ETF 交易型开 放式 Charles Schwab Investment Manageme nt Inc 1,634,780.6 0 2.07 5.10 投资组合报告附注 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 199,350.66 4 应收利息 887.56 5 应收申购款 1,646,972.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,963.50 8 其他 - 9 合计 1,864,173.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 美国 REIT 美国 RE C 报告期期初基金份额总额 41,881,896.98 21,651,702.25 报告期期间基金总申购份额 9,893,998.14 15,323,367.46 减：报告期期间基金总赎回 份额 10,453,563.46 13,549,007.95 报告期期间基金拆分变动份 - - 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 41,322,331.66 23,426,061.76 注:报告截止日 2019 年 9 月 30 日，南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金份额总额 64,748,393.42份，其中 A类基金份额为41,322,331.66份，C类基金份额为23,426,061.76 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,412,658.70 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,412,658.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 11.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金基金合同》； 2、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金托管协议》； 3、南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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