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| 鹏华证券分级B(150236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688804 | ||||||||
| 基金代码 | 150236 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华证券分级 场内简称 券商指基 基金主代码 160633 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 05月 06日 报告期末基金份额总额 608,765,310.85 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 15页 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基 金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税 后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 券商指基 券商 A级 券商 B级 下属分级基金的场内简称 券商指基 券商 A级 券商 B级 下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236 下属分级基金的前端交易代 码 - - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 546,260,602.85 份 31,252,354.00 份 31,252,354.00 份 下属分级基金的风险收益特 征 本基金属于股票型基 金，其预期的风险与收 益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场 基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基 鹏华证券 A份额为稳健 收益类份额，具有低风 险且预期收益相对较 低的特征。 鹏华证券 B份额为积极 收益类份额，具有高风 险且预期收益相对较 高的特征。 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 15页 金为指数基金，通过跟 踪标的指数表现，具有 与标的指数以及标的 指数所代表的公司相 似的风险收益特征。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 07月 01 日 - 2019 年 09月 30日) 1.本期已实现收益 22,277,955.25 2.本期利润 -10,079,006.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0170 4.期末基金资产净值 569,003,974.26 5.期末基金份额净值 0.935 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.79% 1.49% -5.49% 1.53% 3.70% -0.04% 注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 05月 06日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈龙 本 基 金 基 金经理 2019-03-19 - 10 年 陈龙先生，国 籍中国，经济 学硕士，10 年证券基金 从业经验。曾 任杭州衡泰 软件公司金 融工程师， 2009年 12月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，历任监 察稽核部金 融工程总监 助理、量化及 衍生品投资 部量化研究 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 15页 总监助理，先 后从事金融 工程、量化研 究等工作，现 任量化及衍 生品投资部 量化研究副 总监、基金经 理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月担任 鹏华钢铁分 级基金基金 经理， 2016 年 07 月至 2018年 04月 担任鹏华创 业板分级基 金基金经理， 2016年 09月 至 2018年 04 月担任鹏华 地产分级基 金基金经理， 2016年 09月 至 2018年 05 月担任鹏华 香港中小企 业指数（LOF） 基金基金经 理，2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任 鹏华互联网 分级基金基 金经理，2019 年 03 月担任 鹏华国防分 级基金基金 经理， 2019 年 03 月担任 鹏华空天一 体军工指数 （LOF）基金 基金经理， 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 15页 2019年 03月 担任鹏华证 券分级基金 基金经理， 2019年 03月 担任鹏华证 券保险分级 基金基金经 理。陈龙先生 具备基金从 业资格。本报 告期内本基 金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围 内。 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 15页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年 3季度，A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌 2.47%，深证成指上涨 2.92%， 本基金跟踪的中证证券公司指数下跌 5.81%。 本报告期内，组合净值增长率为-1.79%，业绩比较基准增长率为 -5.49%，基金年化跟踪误差 为 4.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 536,286,819.09 93.30 其中：股票 536,286,819.09 93.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 35,670,713.20 6.21 8 其他资产 2,870,567.10 0.50 9 合计 574,828,099.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 15页 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 533,453,526.43 93.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 533,453,526.43 93.75 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,275,976.23 0.40 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 519,050.23 0.09 J 金融业 38,266.20 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 15页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 2,833,292.66 0.50 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 3,735,843 83,981,750.64 14.76 2 600837 海通证券 4,018,245 57,460,903.50 10.10 3 601211 国泰君安 2,239,268 39,343,938.76 6.91 4 601688 华泰证券 1,808,037 34,515,426.33 6.07 5 600999 招商证券 1,419,835 23,356,285.75 4.10 6 000166 申万宏源 4,476,206 21,396,264.68 3.76 7 000776 广发证券 1,469,607 19,942,566.99 3.50 8 600958 东方证券 1,777,590 18,131,418.00 3.19 9 002736 国信证券 1,221,460 14,999,528.80 2.64 10 601377 兴业证券 2,327,710 14,478,356.20 2.54 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 688036 传音控股 23,066 1,333,214.80 0.23 2 688001 华兴源创 21,494 818,706.46 0.14 3 688030 山石网科 7,957 295,920.83 0.05 4 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03 5 603927 中科软 884 78,198.64 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 15页 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 广发证券 2018 年 10月 17日，广东证监局向广发期货出具《关于对广发期货有限公司采取 责令改正措施的决定》（[2018]77 号），指出广发期货资产管理业务存在第三方投顾或投资经理直 接执行投资指令，未经交易员确认的问题，违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条的规定。 对此，广发期货高度重视，由公司高管牵头，组织资产管理部员工对相关问题进行整改。 2019 年 3 月 25 日，广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正 措施的决定》（广东证监局行政监管措施决定书[2019]20 号），指出公司存在对境外子公司管控不 到位，未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题，违反了《证券公司监督 管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理 办法》第二十七条的规定；广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，决定对 公司采取责令改正的行政监管措施。对此，公司高度重视，将切实进行整改，采取措施建立并持 续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 2019 年 8 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于对广发证券股份有限公 司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31 号）， 指出广发控股(香港)有限公司存在风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做好广 发控股香港月度数据统计工作等，对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6 个月、限制增加新 业务种类 6个月的行政监管措施。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 东方证券 东方证券 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 12页 共 15页 本次公告原因为控股子公司东方花旗证券有限公司在担任广东广州日报传媒股份有限公司(以下 简称“粵传媒”)财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查（详见公司 2018-053 号公告）。东方花旗以及郑剑辉、蔡军强收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2018]110 号），主要内容如下： 东方花旗为粤传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载。东方花旗作为粤传媒重 大资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责：未遵守尽职调查制度,未制定尽 职调查清单和各主要阶段工作内容；未全面评估粤传媒并购重组活动所涉及的风险；未对上市公 司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查,对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失；内核机构 未对应收账款问题进行核实,仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。 东方花旗的上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令 第 54 号）（以下简称“《财务顾问管理办法》”）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社 会危害程度，依据《证券法》第二百二十三条的规定，中国证监会决定： 一、责令东方花旗改正，没收业务收入 595 万元，并处以 1785万元罚款； 二、对郑剑辉和蔡军强给予警告，并分别处以 10 万元罚款。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 海通证券 2019 年 1 月 3 日，江苏证监局下发《关于对海通期货股份有限公司常州营业部采取责令改正措施的决定》 （[2019]1 号），指出常州营业部在从业人员任职资格管理、投资者适当性等方面存在缺陷。海 通期货对此高度重视，立即督促营业部积极进行整改，包括解散所涉投教延伸服务 QQ 群，加 强员工职业行为规范教育，制定营业部期货服务群管理办法，告知投资者适当性测试结果并签署 意见告知书等。 2019 年 5月 7日，上海证监局下发《关于对上海富诚海富通资产管理有限公司采取责令改正 措施的决定》（沪证监决[2019]46 号），指出富诚海富通作为管理人，未对相关资产支持专项计 划原始权益人与基础资产相关的业务情况及基础资产的现金流状况进行全面的尽职调查。整改措 施：（1）富诚海富通对此高度重视，建立三级内部控制管理架构；（2）设立质量控制专岗，强化 资产证券化业务质量控制；（3）强调尽职调查要求，全面提高项目尽职调查工作质量；（4）进一 步完善产品评审机制；（5）强化内部管理工作，提高信息披露文件质量；（6）加强人才队伍建设； （7）排查存续项目风险状况，加强信用风险管理。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 国信证券 2018 年 12 月 7 日，深交所出具《监管函》（深证函[2018]714 号），查明公司作为邹平电力购售电合同债权 资产支持专项计划管理人，尽调过程中未勤勉尽责，出具资产支持专项计划说明书存在虚假记载， 未及时监督、检查原始权益人持续经营情况和基础资产现金流情况，未及时就重大事项履行信息 披露和报告义务。决定对公司采取书面警示的监管措施。 整改措施：公司根据深交所要求，出具专项整改报告，针对资产证券化业务开展自查及整改 活动，包括召开固定收益业务合规及风险控制专题会议；完善资产证券化业务内部管理组织架构； 修改完善公司资产证券化业务内控制度；明确规范资产证券化尽调工作要求及程序；并加强存续 期管理；将资产证券化业务纳入问核范围及现场核查范畴。 2019 年 4 月 17 日，中国人民银行呼和浩特中心支行对公司内蒙古分公司作出《行政处罚决 定书》（蒙银罚字[2019]第 4 号）。因内蒙古分公司未按规定有效履行反洗钱客户身份识别义务和 未按照规定报送可疑交易报告，中国人民银行呼和浩特中心支行对内蒙古分公司及内蒙古分公司 合规风控总监分别处以人民币 20万元和 1万元罚款。 整改措施：内蒙古分公司和内蒙古分公司合规风控总监按时缴纳罚款，并及时完善内部反洗 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 13页 共 15页 钱工作机制，加强了内部培训和审核机制，强化客户身份识别的审核效能，提高可疑交易报告工 作质量。 2019 年 2 月 18 日，香港证券及期货事务监察委员会对公司子公司国信香港的下属子公司国 信证券（香港）经纪有限公司采取纪律行动，因国信证券（香港）经纪有限公司于 2014 年 11 月 至 2015 年 12 月期间未遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，对其作出公开谴责及 罚款 1,520万港元。 整改措施：国信证券（香港）经纪有限公司按时缴纳罚款，并主动聘请了外部反洗钱顾问对 公司反洗钱管理体系进行了重新审视，从制度修订、流程建设、人员配备、系统采购、员工培训 等方面进行了整改。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 招商证券股份有限公司关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告（2019.6.1），具体如下： 近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资 子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）错误处理客户款项(发生于 2011 年 10 月至 2014年 9月期间)，香港证监会对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款 500 万元港币。 上述问题系因招证香港在程序及监控方面有所缺失，包括员工对于相关规则理解有偏差等所 致，处理不当的客户款项均在日内转回客户账户，未造成客户损失。招证香港经自查发现问题， 并主动报告香港证监会。招证香港已于 2015 年委聘一家独立检讨机构完成了独立的合规及监控检 讨，并及时进行内部回顾检讨，切实加强内部监控，保障客户利益。 招商证券股份有限公司关于子公司被香港证监会采取纪律行动的公告(20190529)，具体如下： 近日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）发布新闻稿，因本公司的全资 子公司招商证券（香港）有限公司（以下简称“招证香港”）在担任中国金属再生资源（控股）有 限公司上市申请的联席保荐人时（2008年 11月至 2009 年 6月）没有履行其应尽的尽职审查责任， 对招证香港采取纪律行动，包括处以罚款 2,700万元港币。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 关于对国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部采取责令改正行政监管措施的决 定（20190920），具体如下： 经查，你营业部员工王珏存在替客户办理证券交易操作、与客户约定分享投资收益的行为。 你营业部未能有效防范员工违法违规风险，存在异常交易监控不到位、部分重要空白合同文本管 理不到位的问题，反映出你营业部内部控制不完善。 上述行为违反了《证券经纪人管理暂行规定》第十八条及《证券公司监督管理条例》第二十 七条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定对你营业部采取 责令改正的行政监管措施。你营业部应进一步完善内部控制及合规管理，加强异常交易监控，强 化从业人员执业行为监测，切实维护客户合法权益。你营业部应在收到本决定之日起一个月内完 成整改工作，并向我局提交书面整改报告，我局将对整改情况进行验收。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 14页 共 15页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 197,317.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,515.93 5 应收申购款 2,665,734.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,870,567.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 688001 华兴源创 818,706.46 0.14 锁定期股票 2 688030 山石网科 295,920.83 0.05 锁定期股票 3 688368 晶丰明源 144,930.76 0.03 新股未上市 5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 券商指基 券商 A级 券商 B级 报告期期初基金 份额总额 508,152,846.58 31,230,197.00 31,230,197.00 报告期期间基金 总申购份额 253,916,687.44 - - 减:报告期期间 基金总赎回份额 215,764,617.17 - - 报告期期间基金 拆分变动份额 （份额减少以 "-"填列） -44,314.00 22,157.00 22,157.00 报告期期末基金 份额总额 546,260,602.85 31,252,354.00 31,252,354.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 鹏华证券分级 2019 年第 3 季度报告 第 15页 共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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