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| 鹏华丰泽债券(LOF)(160618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688840 | ||||||||
| 基金代码 | 160618 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019 年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF) 场内简称 鹏华丰泽 基金主代码 160618 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2011 年 12月 08日 报告期末基金份额总额 4,059,079,112.47 份 投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利 差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得 超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策 略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选 择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严 格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用 溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 3页 共 11页 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征 的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 07月 01 日 - 2019年 09月 30日) 1.本期已实现收益 40,352,115.33 2.本期利润 56,433,715.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 4.期末基金资产净值 5,367,173,618.79 5.期末基金份额净值 1.3223 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.59% 0.05% 1.38% 0.07% 0.21% -0.02% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2014 年 12月 08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周恩源 本基金基金 经理 2016-02-04 2019-09-18 7 年 周恩源先生，国籍中国，经 济学博士，7 年证券基金从 业经验。2012年 6月加盟鹏 华基金管理有限公司，从事 债券投资研究工作，历任固 定收益部基金经理助理/高 级债券研究员，现担任公募 债券投资部基金经理。2016 年 02 月至 2019 年 09 月担 任鹏华丰泽债券（LOF）基 金基金经理，2016 年 02 月 至 2019年 08月担任鹏华弘 泽混合基金基金经理，2016 年 09 月至 2019 年 09 月担 任鹏华丰饶债券基金基金 经理，2016 年 09月至 2018 年 07 月担任鹏华弘康混合 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 5页 共 11页 基金基金经理，2016 年 09 月至 2018年 06月担任鹏华 弘腾混合基金基金经理， 2016 年 10 月至 2018 年 07 月担任鹏华弘尚混合基金 基金经理，2017 年 03 月至 2019 年 09 月担任鹏华丰玉 债券基金基金经理，2017年 03月至 2019年 09月担任鹏 华丰享债券基金基金经理， 2017 年 05 月至 2019 年 08 月担任鹏华弘泰混合基金 基金经理，2017 年 07 月至 2018 年 03 月担任鹏华丰玺 债券基金基金经理，2017年 07月至 2019年 09月担任鹏 华丰源债券基金基金经理， 2018 年 02 月至 2019 年 09 月担任鹏华永泽定期开放 债券基金基金经理，2018年 05月至 2019年 09月担任鹏 华尊悦发起式定开债券基 金基金经理，2018 年 10 月 至 2019 年 09 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经理， 2018 年 12 月至 2019 年 09 月担任鹏华丰润债券（LOF） 基金基金经理。周恩源先生 具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理发生 变动，增聘祝松为本基金基 金经理，周恩源不再担任本 基金基金经理。 祝松 本基金基金 经理 2019-09-04 - 13 年 祝松先生，国籍中国，经济 学硕士，13年证券基金从业 经验。曾任职于中国工商银 行深圳市分行资金营运部， 从事债券投资及理财产品 组合投资管理；招商银行总 行金融市场部，担任代客理 财投资经理，从事人民币理 财产品组合的投资管理工 作。2014 年 1月加盟鹏华基 金管理有限公司，从事债券 投资管理工作；现担任公募 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 6页 共 11页 债券投资部副总经理、基金 经理。2014 年 02月至 2019 年 09 月担任鹏华丰润债券 （LOF）基金基金经理，2014 年 02 月至 2018 年 04 月担 任鹏华普天债券基金基金 经理，2014 年 03 月担任鹏 华产业债基金基金经理， 2015 年 03 月至 2018 年 03 月担任鹏华双债加利债券 基金基金经理，2015 年 12 月至 2018年 04月担任鹏华 丰华债券基金基金经理， 2016 年 02 月至 2018 年 04 月担任鹏华弘泰混合基金 基金经理，2016 年 06 月至 2018 年 04 月担任鹏华金城 保本混合基金基金经理， 2016 年 06 月担任鹏华丰茂 债券基金基金经理，2016年 12 月担任鹏华丰惠债券基 金基金经理，2016 年 12 月 至 2018年 07月担任鹏华丰 盈债券基金基金经理，2016 年 12 月担任鹏华永盛定期 开放债券基金基金经理， 2017 年 03 月担任鹏华永安 定期开放债券基金基金经 理，2017 年 05 月担任鹏华 永泰定期开放债券基金基 金经理，2018 年 01 月至 2019 年 09 月担任鹏华永泽 定期开放债券基金基金经 理，2018 年 02 月担任鹏华 丰达债券基金基金经理， 2019 年 06 月担任鹏华尊晟 定期开放发起式债券基金 基金经理，2019 年 08 月担 任鹏华金利债券基金基金 经理，2019 年 08 月担任鹏 华尊信 3 个月定开发起式 债券基金基金经理，2019年 09 月担任鹏华丰泽债券 （LOF）基金基金经理。祝 松先生具备基金从业资格。 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 7页 共 11页 本报告期内本基金基金经 理发生变动，增聘祝松为本 基金基金经理，周恩源不再 担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金 成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年三季度我国债券市场收益率整体先下后上，与上季末相比，上证国债指数上涨 1.28%， 银行间中债综合财富指数上涨 1.40%。中美贸易摩擦升级，叠加经济数据走弱，8月债券利率出现 较明显下行，此后通胀预期升温、地方债可能提前发行、央行未调降 MLF利率等因素造成长端利 率出现较大幅调整。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，并对长期利率债进行了波段操作，组合 久期较上季度有所降低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，鹏华丰泽债券（LOF）组合净值增长率 1.59%，同期业绩比较基准增长率 1.38%。 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 8页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,494,130,200.00 97.32 其中：债券 5,484,130,200.00 97.14 资产支持证券 10,000,000.00 0.18 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 54,722,592.96 0.97 8 其他资产 96,718,364.58 1.71 9 合计 5,645,571,157.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 277,653,200.00 5.17 其中：政策性金融债 277,653,200.00 5.17 4 企业债券 890,303,000.00 16.59 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 9页 共 11页 5 企业短期融资券 9,987,000.00 0.19 6 中期票据 4,306,187,000.00 80.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,484,130,200.00 102.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101900113 19中油股 MTN001 2,800,000 282,016,000.00 5.25 2 101900950 19华润 MTN005 2,700,000 271,647,000.00 5.06 3 101900328 19沪港务 MTN001 2,600,000 260,832,000.00 4.86 4 101900054 19中石油 MTN002 2,100,000 212,037,000.00 3.95 5 101900729 19汇金 MTN009 2,000,000 200,920,000.00 3.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值 比例（%） 1 159065 联中 04 优 100,000 10,000,000.00 0.19 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 10页 共 11页 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 1,494.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 80,439,118.22 5 应收申购款 16,277,752.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,718,364.58 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,969,085,167.07 报告期期间基金总申购份额 3,439,168,666.56 减:报告期期间基金总赎回份额 1,349,174,721.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,059,079,112.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期间买入/申购总份额 - 鹏华丰泽债券(LOF)2019 年第 3 季度报告 第 11页 共 11页 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.67 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》； (二)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议》； (三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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