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大摩基础行业混合(233001)  基金公开信息
流水号 17194
基金代码 233001
公告日期 2006-12-28
编号 1
标题 巨田基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告
信息全文 根据中国证监会（证监基金字[2006]93号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的规定和巨田基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理基金的基金合同，本公司旗下基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，现将本公司旗下基金投资资产支持证券投资方案公告如下：
一、投资限制规定
1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。
3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。
5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第2项和第4项规定的比例，基金管理人将在10个交易日内调整完毕。
6、巨田货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。其他证券投资基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。
7、本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。
（1）巨田货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。
（2）除巨田货币市场基金以外的本公司管理的其他证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级应为BBB或以上。
（3）本公司管理的证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
二、投资策略
1、基金投资资产支持证券将结合基金产品特征和投资策略、资产支持证券的基本风险收益特征、具体资产支持证券的交易结构、资产池资产状况、信用增级情况、信用评级情况等信息的基础上，做出相应的投资计划。
2、公司主要采用国际上通行的资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价，并根据实际情况，对有关参数如提前偿付率、违约率进行修正，进行未来现金流和收益率曲线的模拟，得出资产支持证券的期权调整利差，作为基金投资资产支持证券的基础依据。
3、资产支持证券作为基金的固定收益投资工具之一，相对其他同期限品种而言，其特点是收益率较高、风险较大。因此，公司将通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并在有效控制风险的基础上提高组合收益。
三、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本基金管理人本着谨慎和风险可控的原则进行资产支持证券投资。基金管理人将相应采取如下风险控制措施：
1、制定详细完备的资产支持证券的投资管理制度，确定投资资产支持证券风险控制原则和标准。
2、严格授权管理。根据公司投资决策管理流程，必须在授权范围内进行投资。
3、双向风险监控。公司监察稽核部审查基金资产支持证券投资各项业务流程规定，并监督投资比例；集中交易室履行一线监控的职责，监控投资比例及交易对手风险控制等。
4、公司固定收益小组对资产支持证券投资进行事前的研究分析和投资估值，密切跟踪影响资产支持证券收益率变化和风险变化的各种因素，提出相应的投资建议，并向基金经理进行风险提示。
5、在通过投资可行性分析基础上坚持分散投资。投资比例和规模根据基金资产的预期变化做好流动性储备。
6、金融工程部和监察稽核部对资产支持证券投资进行事后的风险评估，定期或不定期出具投资风险控制报告和绩效评估报告。
7、基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保投资行为和投资过程都有确切的法律保障。
四、信息披露方式
基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
特此公告。

巨田基金管理有限公司
二○○六年十二月二十八日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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