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| 圆信永丰强化收益C类(002933) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1780504 | ||||||||
| 基金代码 | 002933 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 01月 18日 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰强化收益 基金主代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 报告期末基金份额总额 1,122,105,572.06份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 在控制风险的前提下，投资质地优秀、发展前景良 好、治理结构完善、财务状况良好的公司，根据本 基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下， 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比 例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础 上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适 当参与股票市场投资，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 强化收益A类 强化收益C类 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,105,041,931.82份 17,063,640.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日) 强化收益A类 强化收益C类 1.本期已实现收益 15,953,541.37 211,667.25 2.本期利润 31,875,929.96 458,456.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0250 0.0243 4.期末基金资产净值 1,209,038,314.71 18,397,735.05 5.期末基金份额净值 1.0941 1.0782 注1：本期指2019年10月1日至2019年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有 人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 强化收益A类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.44% 0.17% 1.31% 0.04% 1.13% 0.13% 强化收益C类净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 过去三个月 2.32% 0.17% 1.31% 0.04% 1.01% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 许燕 本基金基金经理 2016-07-27 - 9年 上海财经大学金融学硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司固收投资部总 监助理。历任上海新世纪 资信评估投资服务有限公 司信用分析师、鹏元资信 评估有限公司信用分析 师、圆信永丰基金管理有 限公司固定收益投资部基 金经理、总监助理。国籍： 中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 李明阳 本基金基金经理 2018-01-03 - 5年 北京大学软件工程（金融 管理方向）硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监，历任圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员、副总监（主持 工作）。国籍：中国，获 得的相关业务资格：基金 从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资， 本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间 优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管 理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投 资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券投资方面，2019年在全球经济放缓和国内严控房地产的背景下，债券市场整体 表现尚可，上半年增配的长久期信用债收益率经历了快速下行之后信用利差收窄至历史 低位，因此四季度缩短整体组合久期。标的选择仍然以有收益安全边际、流动性较好的 中高等级信用债为主，获得了较好的票息收益，并通过利率债波段操作获取资本利得。 展望2020年，央行开年即宣布降准，货币政策保持灵活适度，加强逆周期调节，流动性 合理充裕，利率整体仍处于下行趋势中，债券资产仍会有相对较好的表现。 权益投资方面，从行业配置来看，地产比重较大，此外我们配置了大消费、廉价航 空、化工、金融等行业龙头，以及部分景气有望回升的估值极低的细分行业龙头。我们 的价值投资理念并不受市场的短期波动的影响，投资策略始终基于对企业的价值分析， 在单个目标企业的买卖时机选择上，主要根据企业的中长期价值，适当考虑中短期的业 务景气度，持股周期较长。我们优选具备高护城河的优秀企业，注重企业的质地和增长 的长期持续性，也注重估值和企业价值的匹配。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末强化收益A类基金份额净值为1.0941元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为2.44%，同期业绩比较基准收益率为1.31%；截至报告期末强化收益C类基 金份额净值为1.0782元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.32%，同期业绩比 较基准收益率为1.31%。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 243,553,619.35 14.87 其中：股票 243,553,619.35 14.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,350,727,125.76 82.44 其中：债券 1,350,727,125.76 82.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.31 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,315,514.52 0.39 8 其他资产 32,745,465.18 2.00 9 合计 1,638,341,724.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 139,710,158.94 11.38 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 14,756,213.01 1.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 22,493,621.00 1.83 K 房地产业 66,593,626.40 5.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 243,553,619.35 19.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000002 万 科Ａ 1,172,300 37,724,614.00 3.07 2 002521 齐峰新材 5,304,884 31,617,108.64 2.58 3 002563 森马服饰 2,474,774 24,426,019.38 1.99 4 600987 航民股份 3,756,546 23,778,936.18 1.94 5 600340 华夏幸福 695,932 19,973,248.40 1.63 6 002311 海大集团 512,391 18,446,076.00 1.50 7 601021 春秋航空 336,209 14,756,213.01 1.20 8 600036 招商银行 341,500 12,833,570.00 1.05 9 601288 农业银行 2,617,900 9,660,051.00 0.79 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 10 002157 正邦科技 588,100 9,527,220.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,085,500.00 4.98 其中：政策性金融债 61,085,500.00 4.98 4 企业债券 844,624,300.00 68.81 5 企业短期融资券 60,076,000.00 4.89 6 中期票据 304,764,000.00 24.83 7 可转债（可交换债） 80,177,325.76 6.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,350,727,125.76 110.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 122358 15际华03 600,000 60,588,000.00 4.94 2 190405 19农发05 600,000 60,078,000.00 4.89 3 1724011 17崇川住房项目债 500,000 51,800,000.00 4.22 4 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 51,280,000.00 4.18 5 1680107 16郑州兴港债 600,000 51,060,000.00 4.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同规定，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 120,335.25 2 应收证券清算款 7,400,808.64 3 应收股利 - 4 应收利息 25,174,923.68 5 应收申购款 49,397.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 8 合计 32,745,465.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110047 山鹰转债 10,910,700.00 0.89 2 113011 光大转债 9,972,800.00 0.81 3 132013 17宝武EB 8,099,200.00 0.66 4 110053 苏银转债 5,869,500.00 0.48 5 128028 赣锋转债 3,595,808.06 0.29 6 113523 伟明转债 2,976,565.80 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 强化收益A类 强化收益C类 报告期期初基金份额总额 1,314,847,009.46 19,786,885.12 报告期期间基金总申购份额 128,810,199.71 685,637.04 减：报告期期间基金总赎回份额 338,615,277.35 3,408,881.92 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,105,041,931.82 17,063,640.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 强化收益A类 强化收益C类 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.45 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20191001-20191231 383,402,743.46 35,609,059.49 0.00 419,011,802.95 37.34% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风 险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 14页 14 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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