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| 前海开源港股通股息率50强股票(004098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785767 | ||||||||
| 基金代码 | 004098 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月20日 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源港股通股息率50强股票 基金主代码 004098 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月08日 报告期末基金份额总额 128,734,669.63份 投资目标 本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许 投资的港股市场中具有高现金分红的股票，在 合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在 对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观 经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水 平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的 预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最 大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的 收益。 2、股票投资策略 本基金所指的港股通股息率50强股票是基金管 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 3 理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股 票中，根据特定的筛选流程，精选50只高现金 分红的上市公司股票构建的投资组合。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风 险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分 析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期 收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整 债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼 顾流动性和安全性。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的 数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市 场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规 模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收 益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交 易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建 立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济 因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合 定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人 将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 4 的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的 投资比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率× 20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水 平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日） 1.本期已实现收益 656,565.20 2.本期利润 9,682,928.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0674 4.期末基金资产净值 126,550,975.11 5.期末基金份额净值 0.9830 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.48% 0.74% 6.71% 0.79% 0.77% -0.05% 注：本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 史程 本基金的基金经理、公司 董事总经理、联席投资总 监 2017- 12-13 - 17 年 史程先生，美国纽约哥伦 比亚大学商学院金融专业 工商管理硕士 (MBA)、美 国堪萨斯州立大学科学硕 士 (MS)。历任美国贝莱 德资本管理公司 （Black Rock Capital 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 6 Management）副总裁、基 金副经理、资深证券分析 师；美国Eaton Vance 金 融资产管理公司副总裁、 基金经理；美国Profit 投资管理公司资深副总 裁、基金经理。现任前海 开源基金管理有限公司董 事总经理(MD)、联席投资 总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据 公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强。偏防御性 行业收益落后市场。本基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率 提高的个股为主要选股指标。本基金四季度实现正收益，并略超业绩比较基准。 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9830元，本报告 期内，基金份额净值增长率为7.48%，同期业绩比较基准收益率为6.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 115,469,218.44 77.70 其中：股票 115,469,218.44 77.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 25,502,516.62 17.16 8 其他资产 7,628,958.75 5.13 9 合计 148,600,693.81 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为115,469,218.44元，占资 产净值比例91.24%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 8 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 2,544,015.20 2.01 非日 常生 活消 费品 15,625,090.54 12.35 日常 消费 品 4,257,194.45 3.36 能源 7,915,112.08 6.25 金融 31,485,368.12 24.88 医疗 保健 3,569,683.30 2.82 工业 14,825,159.00 11.71 信息 技术 7,712,665.80 6.09 电信 服务 10,352,726.53 8.18 公用 事业 6,995,146.02 5.53 地产 业 10,187,057.40 8.05 合计 115,469,218.44 91.24 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 00548 深圳高速公路 股份 500,000 5,007,410. 20 3.96 2 02318 中国平安 60,000 4,950,080. 28 3.91 3 00941 中国移动 80,000 4,693,887. 3.71 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 9 20 4 01398 工商银行 800,000 4,299,744. 00 3.40 5 00883 中国海洋石油 350,000 4,063,258. 08 3.21 6 00522 ASM PACIFIC 40,000 3,873,352. 72 3.06 7 01928 金沙中国有限 公司 100,000 3,730,923. 70 2.95 8 01299 友邦保险 50,000 3,663,740. 20 2.90 9 03968 招商银行 100,000 3,587,598. 90 2.83 10 03988 中国银行 1,200,00 0 3,579,536. 88 2.83 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 10 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,251,647.59 2 应收证券清算款 6,278,125.87 3 应收股利 77,594.98 4 应收利息 5,485.16 5 应收申购款 16,105.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,628,958.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 11 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 136,371,461.84 报告期期间基金总申购份额 23,890,417.43 减：报告期期间基金总赎回份额 31,527,209.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 128,734,669.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基 金设立的文件 （2）《前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 前海开源港股通股息率 50 强股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 页，共 12 页 12 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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