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| 新华高端制造灵活配置混合(002968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1787195 | ||||||||
| 基金代码 | 002968 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十日 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华高端制造灵活配置混合 基金主代码 002968 交易代码 002968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7月 25 日 报告期末基金份额总额 81,481,203.19 份 投资目标 重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会，综 合运用多种投资策 略，精选高端制造业的优质企业进行 投资，在严格控制基金资产净值下行风险的 基础上，力 争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取积极的股票投资 策略和稳健的债券投资策略。大类资 产配置策略主要运用战略性资产配置策略和 战术性资产 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 配置策略。股票投资策略指通过对高端制造业发展状况的 持续跟踪， 以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟 踪以及扎实的案头分析工作为基础， 采用自上而下与自 下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于高端 制造业的优质股票进行投资。具体运作方法包括对高端制 造业股票的界定、行业配置 策略、个股挖掘等方法。债 券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置 策 略、债券类属配置策略、骑乘策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险、中等预期收益 品种，预期风险和预期收益低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 6,487,719.26 2.本期利润 11,212,826.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.1216 4.期末基金资产净值 96,967,790.48 5.期末基金份额净值 1.190 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.42% 0.80% 4.77% 0.44% 6.65% 0.36% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 7月 25 日至 2019 年 12 月 31 日) 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘晓晨 本基金 基金经 理，新 华鑫弘 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华优 选消费 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华战略 新兴产 业灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 2018-02-12 - 15 金融学硕士，历任瑞泰人寿 研究员、投资助理经理，华 商基金基金经理 钟俊 本基金 基金经 理，新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 2019-09-17 - 10 金融学硕士，历任新华基金 风险与量化研究员，行业研 究员，行业组长，基金经理 助理。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 华灵活 主题混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华高端制造灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有 必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投 资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先” 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度行情，市场整体还是偏暖。行情演绎主要围绕在以“新能源汽车”和“半导 体”为代表的新经济领域展开。中长期来看，我们觉得科技股的景气度仍将会延续，主要理 由是行情的“发起”到“收尾”一般会持续 2-3 年左右的周期，目前来看，一些优质科技股 龙头的估值还处于相对合理的位置，随着 2020 年行业景气度的延续，部分优质科技股业绩 兑现度还是较高。我们将秉承“自下而上”以及产业链上下游等手段来甄选投资标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.190 元，本报告期份额净值增长率为 11.42%，同期比较基准的增长率为 4.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期来看，经济增速的下行应该是大概率事件，同时长期利率也将会处于一个相对较低 的位置，部分稳健增长的消费领域个股仍将获得我们的青睐。经济下台阶应该是个长期缓慢 的过程，一些逆周期调节的手段仍会实施，比如 2020 年初的“降准”以及专项债 2019 年底 的提前发行都是逆周期调节手段的具体落地，相关板块估值低增速也合理，我们觉得也具备 一定的投资价值。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 91,321,332.66 92.64 其中：股票 91,321,332.66 92.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,709,277.89 6.81 7 其他各项资产 546,688.27 0.55 8 合计 98,577,298.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,826,445.20 47.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,235,187.00 8.49 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 2,852,850.00 2.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,414,791.96 7.65 J 金融业 21,448,551.46 22.12 K 房地产业 1,850,992.00 1.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 137,778.04 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,554,737.00 3.67 S 综合 - - 合计 91,321,332.66 94.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601398 工商银行 817,800 4,808,664.00 4.96 2 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 4.69 3 601318 中国平安 49,285 4,211,896.10 4.34 4 600036 招商银行 109,400 4,111,252.00 4.24 5 601138 工业富联 209,200 3,822,084.00 3.94 6 600690 海尔智家 193,300 3,769,350.00 3.89 7 600585 海螺水泥 66,500 3,644,200.00 3.76 8 002008 大族激光 86,200 3,448,000.00 3.56 9 600519 贵州茅台 2,900 3,430,700.00 3.54 10 603816 顾家家居 74,500 3,406,885.00 3.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货 流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,076.97 2 应收证券清算款 474,962.32 3 应收股利 - 4 应收利息 1,654.97 5 应收申购款 3,994.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 546,688.27 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 601658 邮储银行 4,548,460.38 4.69 网下新股限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 105,174,061.64 报告期基金总申购份额 15,708,458.64 减：报告期基金总赎回份额 39,401,317.09 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,481,203.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20191112-20191231 18,586 ,431.2 3 0.00 0.00 18,586,431.23 22.81% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 14 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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