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| 华宝香港大盘C(006355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789259 | ||||||||
| 基金代码 | 006355 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 场内简称 香港大盘 基金主代码 501301 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 4月 20日 报告期末基金份额总额 179,397,547.34份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年 化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况下， 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 3页 共 17页 5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进 行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规 原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获 得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、 非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金 资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的 投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资 策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、 资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的 研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基 金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经 风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长 期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易 成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现 投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和 收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基 金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 4页 共 17页 法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法 律法规和监管要求的变化。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后 允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管 机构的规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制 定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方 式等。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益 率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 香港大盘 华宝香港大盘 C 下属分级基金的交易代码 501301 006355 报告期末下属分级基金的份额总额 159,077,742.87份 20,319,804.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 香港大盘 华宝香港大盘 C 1.本期已实现收益 371,833.95 36,643.05 2.本期利润 17,759,588.60 1,966,849.89 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 5页 共 17页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0936 0.1060 4.期末基金资产净值 196,936,104.50 25,047,543.08 5.期末基金份额净值 1.2380 1.2327 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.本基金 C份额成立于 2018年 8月 29日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 香港大盘 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.93% 0.91% 9.36% 0.92% -0.43% -0.01% 华宝香港大盘 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.82% 0.91% 9.36% 0.92% -0.54% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 6页 共 17页 注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 10月 20日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、本基金 C份额成立于 2018年 8月 29日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 7页 共 17页 俞翼之 本基金基金 经理、华宝 港股通恒生 香港 35指 数、华宝香 港精选混合 基金经理 2017年 4月 20日 - 13年 硕士。曾在上 海上元投资管 理有限公司、 永丰金证券 （上海代表 处）、凯基证券 （上海代表 处）从事证券 研究工作。 2011年 7月加 入华宝基金管 理有限公司， 先后担任海外 投资管理部高 级分析师、基 金经理助理等 职务。2017年 4月起任华宝 港股通恒生中 国（香港上市） 25指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2018年 3月起 任华宝港股通 恒生香港 35 指数证券投资 基金（LOF)基 金经理。2019 年 8月起任华 宝港股通香港 精选混合型证 券投资基金基 金经理。 周晶 国际业务部 总经理，本 基金基金经 理、华宝油 气、美国消 费、华宝标 普香港上市 中国中小盘 指数（LOF） （场内简称 “香港中 2018年 10月 25日 - 14年 博士。先后在 美国德州奥斯 丁市德亚资 本、泛太平洋 证券（美国） 和汇丰证券 （美国）从事 数量分析、另 类投资分析和 证券投资研究 工作。2005年 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 8页 共 17页 小”）、华宝 港股通恒生 香港 35指数 （场内简称 “香港本 地”）、华宝 标普沪港深 中国增强价 值指数（场 内简称“价 值基 金”）、华宝 致远混合基 金经理 至 2007年任 华宝基金管理 有限公司内控 审计风险管理 部主管。2011 年再次加入华 宝基金管理有 限公司,历任 策略部总经 理、首席策略 分析师等职 务。2013年 6 月至 2015年 11月任华宝成 熟市场动量优 选证券投资基 金基金经理。 2014年 9月起 任华宝标普石 油天然气上游 股票指数证券 投资基金 (LOF)基金经 理。2015年 9 月至 2017年 8 月任华宝中国 互联网股票型 证券投资基金 基金经理。 2016年 3月起 任华宝标普美 国品质消费股 票指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2016年 6月起 任华宝标普香 港上市中国中 小盘指数证券 投资基金 （LOF）基金经 理。2017年 4 月起任华宝港 股通恒生中国 （香港上市） 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 9页 共 17页 25指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2018年 3月起 任华宝港股通 恒生香港 35 指数证券投资 基金（LOF)基 金经理。2018 年 10月起任 华宝标普沪港 深中国增强价 值指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2019年 11月 起任华宝致远 混合型证券投 资基金（QDII） 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生中 国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 10页 共 17页 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪恒生中国（香港上市）25指数。2017年 4月 20日本基金成立， 随后利用二季度市场利率上行整体利好金融板块的机会，在 5月上旬基本完成了建仓，随后便将 仓位一直维持在 95%左右。未来，本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近，以减少跟踪误 差。 整个四季度，外围扰动和经济波动轮番作用于市场，致使港股整体波动加大，但好在结局令 人满意，市场最终震荡上行。以恒生指数为代表的港股市场表现（已经汇率调整，下同）略落后 于以沪深 300，中证 A指为代表的 A股市场，但以金融地产为代表的恒生大盘指数则要强于 A股 市场，反映出市场在四季度看到经济企稳的曙光后，仓位逐渐向以金融地产为代表的周期股逐步 切换的特征。除了经济企稳，中美贸易谈判这个海外最大的扰动因素在四季度也出现了积极的进 展。尽管在中美达成第一阶段协议前，双方的表态仍有反复，但协议的最终达成及美国对中国关 税的减免至少在短期内消除了外围最大的不确定因素，因此也进一步助长了市场的风险偏好。在 这样的背景下，尽管香港事态在四季度并未看到缓和的迹象，甚至一度出现恶化，但由于中央政 府的应对得当且其并非是影响港股的主要矛盾，因此也并未对整体市场走势形成拖累。就具体板 块表现而言，表现较好的板块是地产，手机产业链及医药，主要得益于周期回暖及自身行业景气， 指数四季度表现要强于恒生指数。标的指数上涨 9.9%，而同期恒生指数上涨 7.3%。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2019年四季度人民币兑港币贬值 0.6%，人行中间价从 0.902贬值至 0.896。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 11页 共 17页 本报告期基金份额 A净值增长率为 8.93%；本报告期基金份额 C净值增长率为 8.82%；同期业 绩比较基准收益率为 9.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,167,367.99 90.22 其中：股票 206,167,367.99 90.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,566,061.75 9.44 8 其他资产 770,890.78 0.34 9 合计 228,504,320.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 12页 共 17页 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 8,305,152.60 3.74 消费者常用品 4,204,343.43 1.89 能源 20,362,584.30 9.17 金融 95,543,966.46 43.04 医疗保健 4,194,185.28 1.89 工业 3,612,268.68 1.63 信息技术 4,640,283.72 2.09 电信服务 42,862,616.15 19.31 公用事业 - - 房地产 22,441,967.37 10.11 合计 206,167,367.99 92.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 64,300 21,634,054.44 9.75 2 00939 建设银行 3,439,000 20,732,353.34 9.34 3 01398 工商银行 3,851,000 20,697,892.68 9.32 4 02318 中国平安 235,500 19,429,065.10 8.75 5 00941 中国移动 325,500 19,098,253.55 8.60 6 03988 中国银行 4,226,000 12,605,935.71 5.68 7 00883 中国海洋石 油 946,000 10,982,406.12 4.95 8 02628 中国人寿 396,000 7,679,880.25 3.46 9 03968 招商银行 210,000 7,533,957.69 3.39 10 00688 中国海外发 展 204,000 5,546,132.29 2.50 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 13页 共 17页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 14页 共 17页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,315.03 5 应收申购款 758,575.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 770,890.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 15页 共 17页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 香港大盘 华宝香港大盘 C 报告期期初基金份额总额 209,873,955.06 17,850,300.17 报告期期间基金总申购份额 26,101,881.57 11,467,413.66 减:报告期期间基金总赎回份额 76,898,093.76 8,997,909.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 159,077,742.87 20,319,804.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20191001~20191231 51,634,251.29 0.00 0.00 51,634,251.29 28.78 个 - - - - - - - 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 16页 共 17页 人 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇 到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风 险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护 持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019年 12月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合 同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金合同有 关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。 基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》， 自 2019年 10月 25日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长职务。 基金管理人于 2019年 10月 26日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》， 自 2019年 10月 25日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）招募说明书； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 4季度报告 第 17页 共 17页 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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