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| 嘉实定期宝6个月理财债券B(003881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789661 | ||||||||
| 基金代码 | 003881 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 基金主代码 003880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 报告期末基金份额总额 2,147,728,822.53份 投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 本基金通过对各类资产综合判断，决定各类资产的配置比例并适时 进行动态调整。在期限配置上，根据对短期利率走势的判断确定并 调整组合的平均期限。在个券选择方面，本基金综合运用收益率曲 线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值， 发掘出具备相对价值的个券。同时，通过分析短期市场机会，积极 利用市场机会获得超额收益，控制基金组合风险，谋求组合收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的 6 个月定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 下属分级基金的交易代码 003880 003881 报告期末下属分级基金的份 额总额 13,212,836.65份 2,134,515,985.88份 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12月 31日) 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 1.本期已实现收益 90,916.43 18,299,248.36 2.本期利润 90,916.43 18,299,248.36 3.期末基金资产净值 13,212,836.65 2,134,515,985.88 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）嘉实定期宝 6个月理财债券 A与嘉实定期 宝 6个月理财债券 B适用不同的销售服务费率；（4）本基金收益在基金份额“6个月持有周期到 期日”集中结转为基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6759% 0.0068% 0.3261% 0.0000% 0.3498% 0.0068% 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7233% 0.0068% 0.3261% 0.0000% 0.3972% 0.0068% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 4页 共 11页 图 1：嘉实定期宝 6个月理财债券 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 3月 23日至 2019年 12月 31日） 图 2：嘉实定期宝 6个月理财债券 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年 3月 23日至 2019年 12月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李金灿 本基金、嘉实超短债 债券、嘉实安心货币、 理财宝 7天债券、嘉 实宝、嘉实活期宝货 币、嘉实 1个月理财 债券、嘉实活钱包货 币、嘉实薪金宝货币、 嘉实 3 个月理财债 券、嘉实快线货币、 嘉实现金宝货币、嘉 实增益宝货币、嘉实 现金添利货币、嘉实 6 个月理财债券、嘉 实中短债债券、嘉实 稳联纯债债券、嘉实 汇达中短债债券、嘉 实汇鑫中短债债券基 金经理 2017年 5 月 25日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、 嘉实超短债债券、嘉 实安心货币、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉 实活钱包货币、嘉实 快线货币、嘉实现金 宝货币、嘉实增益宝 货币、嘉实现金添利 货币、嘉实中短债债 券、嘉实汇鑫中短债 债券基金经理 2017年 5 月 25日 - 10年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金管 理有限公司，现任职 于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 张文玥 本基金、嘉实货币、 嘉实安心货币、理财 宝 7天债券、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉 实 1个月理财债券、 嘉实 3 个月理财债 券、嘉实快线货币、 嘉实现金宝货币、嘉 实融享货币基金经理 2017年 3 月 23日 - 11年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014年 4月加入嘉实 基金管理有限公司， 现任职于固定收益业 务体系短端 alpha 策 略组。硕士，具有基 金从业资格。 注：（1）基金经理张文玥的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李金灿、李曈的任 职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 6页 共 11页 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度全球经济增长继续受到多重挑战，贸易争端不止、英国“脱欧”拖延、全球制 造业和服务业增长乏力。国际货币基金组织连续多次下调全球经济增长率，在最新一期的《世界 经济展望报告》中，IMF将 2019年世界经济增速预期下调至 3%，创 2008年全球金融危机以来最 低水平，并警告世界经济增长将继续放缓。OECD发布最新一期经济展望报告称，预计今明两年全 球经济将分别增长 2.9%，为 2008年金融危机以来的最低增速，其中，2019年的预期与此前保持 一致，2020年的增长预期相比 9月时下调了 0.1个百分点。欧央行发布的最新一期金融稳定评估 报告指出，欧元区经济前景将出现恶化，增长疲软的情况将持续更长时间。 2019年四季度国内经济略企稳，中国美贸易中初见成果，部分月度指标有所上升或回落幅度 收窄。2019年 10月至 11月，我国规模以上工业增加值均值同比实际增长 5.45%，比三季度高0.45%； 10月至 11月固定资产投资均值同比增速为 5.20%，比三季度低 0.33%；10月至 11月社会消费品 零售总额均值同比增速为 7.6%，比三季度低 0.03%；10月至 11月出口金额均值同比增速为-1.05%， 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 7页 共 11页 低于三季度的-0.77%。 2019年四季度在岸人民币汇率升值 2.41%，离岸人民币汇率升值 2.51%，11-12月央行外汇资 产下降 18亿元。 进入四季度以来，受三季度经济金融数据依然较弱、通胀压力和贸易战形势不确定等多重影 响，利率先上后下。央行四季度货币政策宽松节奏加码，资金利率平稳回落，市场利率中枢下行， 市场流动性整体处于前稳后松态势。 在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币 汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基 金的流动性安全和收益平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实定期宝 6个月理财债券 A的基金份额净值收益率为 0.6759%，嘉实定期宝 6个 月理财债券 B的基金份额净值收益率为 0.7233%，业绩比较基准收益率为 0.3261%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,080,848,342.50 80.19 其中：债券 2,080,848,342.50 80.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 199,979,739.97 7.71 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 300,927,828.57 11.60 4 其他资产 12,991,316.15 0.50 5 合计 2,594,747,227.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融 资余额 9.53 其中：买断式回购融 资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 8页 共 11页 2 报告期末债券回购融 资余额 428,060,237.91 19.93 其中：买断式回购融 资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 165 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 20.06 19.93 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 14.87 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 5.09 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.92 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 72.27 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 120.21 19.93 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 949,508,744.06 44.21 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 9页 共 11页 其中：政策性金融债 949,508,744.06 44.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,131,339,598.44 52.68 8 其他 - - 9 合计 2,080,848,342.50 96.89 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190211 19国开 11 4,800,000 479,606,167.97 22.33 2 111909421 19浦发银行 CD421 3,200,000 311,333,902.92 14.50 3 190405 19农发 05 2,000,000 199,847,238.18 9.31 4 190206 19国开 06 1,700,000 170,050,811.90 7.92 5 111913114 19浙商银行 CD114 1,300,000 128,487,201.21 5.98 6 190201 19国开 01 1,000,000 100,004,526.01 4.66 7 111909015 19浦发银行 CD015 1,000,000 99,823,818.88 4.65 8 111915535 19民生银行 CD535 1,000,000 97,407,038.96 4.54 9 111912120 19北京银行 CD120 700,000 68,045,893.34 3.17 10 111986310 19长沙银行 CD170 500,000 49,763,063.11 2.32 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1560% 报告期内偏离度的最低值 -0.0036% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0653% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,991,316.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 12,991,316.15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实定期宝 6个月理财债券 A 嘉实定期宝 6个月理财债券 B 报告期期初基金份额总额 13,498,880.10 2,599,377,100.85 报告期期间基金总申购份额 3,036.65 5,278,969.44 报告期期间基金总赎回份额 289,080.10 470,140,084.41 报告期期末基金份额总额 13,212,836.65 2,134,515,985.88 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金合同》； 嘉实定期宝 6个月理财债券 2019年第 4季度报告 第 11页 共 11页 （3）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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