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| 建信稳定增利债券A(531008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790548 | ||||||||
| 基金代码 | 531008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定增利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定增利债券 基金主代码 530008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 6月 25日 报告期末基金份额总额 550,008,161.08份 投资目标 通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投 资基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选 择方法构建债券投资组合。 本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团 队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利 率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续 的、超出市场平均水平的稳定投资收益。 并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，适当参与新股发行申购及 增发新股申购，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信稳定增利债券 A 建信稳定增利债券 C 下属分级基金的交易代码 531008 530008 报告期末下属分级基金的 163,766,254.63份 386,241,906.45份 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 3页 共 12页 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12 月 31日) 报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12 月 31日) 建信稳定增利债券 A 建信稳定增利债券 C 1.本期已实现收益 1,777,964.32 3,099,609.72 2.本期利润 3,686,226.90 7,301,695.44 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0201 0.0182 4.期末基金资产净 值 297,532,744.79 683,638,843.18 5.期末基金份额净 值 1.817 1.770 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信稳定增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.17% 0.04% 1.43% 0.08% -0.26% -0.04% 建信稳定增利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.04% 1.43% 0.08% -0.34% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 4页 共 12页 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黎颖芳 本基金的 基金经理 2019年 8月 6日 - 19年 黎颖芳女士，硕士。2000年 7月加入大 成基金管理公司，先后在金融工程部、 规划发展部任职。2005年 11月加入本公 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 5页 共 12页 司，历任研究员、高级研究员、基金经 理助理、基金经理、资深基金经理。2009 年 2月 19日至 2011年 5月 11日任建信 稳定增利债券型证券投资基金的基金经 理；2011年 1月 18日至 2014年 1月 22 日任建信保本混合型证券投资基金的基 金经理；2012年 11月 15日起任建信纯 债债券型证券投资基金的基金经理； 2014年 12月 2日起任建信稳定得利债券 型证券投资基金的基金经理；2015年 12 月 8日起任建信稳定丰利债券型证券投 资基金的基金经理；2016年 6月 1日至 2019年 1月 29日任建信安心回报两年定 期开放债券型证券投资基金的基金经理； 2016年 11月 8日起任建信恒安一年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理； 2016年 11月 8日起任建信睿享纯债债券 型证券投资基金的基金经理；2016年 11 月 15日至 2017年 8月 3日任建信恒丰 纯债债券型证券投资基金的基金经理； 2017年 1月 6日至 2019年 8月 20日任 建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基 金经理；2018年 2月 2日起任建信睿和 纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理；2019年 4月 25日起任建 信安心回报 6个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2019年 4月 26日 起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2019年 8月 6日起任建信 稳定增利债券型证券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 6页 共 12页 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度经济运行整体平稳，12月制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，与 11月持平， 保持在扩张区间内。从需求端上看，房地产投资保持较强韧性，基建投资增速小幅回升，制造业 投资增速仍在低位，1-11月固定资产投资累计增速虽继续回落至 5.2%，但 1-11月高技术产业投 资的增速达到 14.1%，保持较高的水平，投资结构持续改善。消费增速保持平稳且保持转型升级 态势，1-11月累计增速为 8%；进出口方面，1-11月进出口总额同比增长 2.4%，12月中美第一阶 段经贸协议文本达成一致，中美谈判取得实质性进展，企业出口环境有所改善。从生产端上看，11 月末全国规模以上工业增加值累计同比增长 5.6%，增速持平于三季度末。通胀方面，受到猪肉供 给收缩影响，11月 CPI同比增速为 4.5%。总体看，2019年四季度经济增长保持韧性，国内经济 金融领域的结构调整出现积极变化，但在国际经济金融形势错综复杂，外部不确定性因素较多的 背景下，经济仍面临一定的下行压力。 四季度资金面维持合理适度水平，货币政策维持稳健基调，突出逆周期调节，灵活运用多种 货币政策工具，保持流动性的合理充裕,注重用改革的办法疏通货币政策传导,完善贷款市场报价 利率形成机制。央行于 11月先后下调 MLF和 7天回购利率 5BP至 2.50%和 3.25%，引导与 MLF挂 钩的 LPR1年和 5年期基准利率下行，并于 12月份推动存量浮动利率贷款的定价基准转换为 LPR， 促进实体经济融资成本的下降。此外,深化利率市场化改革，进一步增强人民币汇率弹性，保持人 民币在合理均衡水平上的基本稳定，12月末人民币兑美元中间价收于 6.9762，较三季度末升值 1.37%。 债券市场方面，四季度债券市场收益率先上后下,10月份猪肉价格快速上涨推动通胀预期高 企，利率迅速调整；11月央行先后下调 MLF和 OMO利率 5bp，改变了市场对通胀会掣肘货币政策 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 7页 共 12页 利率的预期，叠加经济数据的回落，给债市带来小幅提振；随后进入 12月份，年前流动性宽松推 动短端利率下行明显，长端保持窄幅振荡。四季度末 10年国开债收益率相比于三季度末 3.53%的 位置上行 4.3BP到 3.58%，10年国债收益率较三季度末持平在 3.14%。权益市场方面，沪深 300 指数四季度涨幅为 7.39%，中证转债指数四季度上涨 6.59%。 本基金在报告期中固定收益部分以中短久期、高票息及资质较好的信用品种为主，作为基金 底仓获取稳定的绝对收益，同时考虑 PMI指数在 4季度有所回升，基金还持仓了一些大盘转债及 基本面处于上升周期的制造业转债，以期获取增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 1.17%，波动率 0.04%，本报告期本基金 C净值增长率 1.09%， 波动率 0.04%；业绩比较基准收益率 1.43%，波动率 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,645,000.00 0.13 其中：股票 1,645,000.00 0.13 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 1,239,355,257.45 97.81 其中：债券 1,239,355,257.45 97.81 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 4,416,396.71 0.35 8 其他资产 21,657,717.63 1.71 9 合计 1,267,074,371.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 1,645,000.00 0.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,645,000.00 0.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 100,000 1,645,000.00 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 37,031,750.00 3.77 2 央行票据 - - 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 9页 共 12页 3 金融债券 185,744,536.60 18.93 其中：政策性金融债 185,744,536.60 18.93 4 企业债券 288,282,000.00 29.38 5 企业短期融资券 206,695,200.00 21.07 6 中期票据 395,877,400.00 40.35 7 可转债（可交换债） 77,344,370.85 7.88 8 同业存单 48,380,000.00 4.93 9 其他 - - 10 合计 1,239,355,257.45 126.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 190210 19国开 10 900,000 89,811,000.00 9.15 2 136860 16乌资 01 800,000 80,008,000.00 8.15 3 101801005 18首都机场 MTN001 600,000 61,074,000.00 6.22 4 1980002 19景城开投债 500,000 52,540,000.00 5.35 5 1580193 15洪轨债 02 500,000 50,705,000.00 5.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 10页 共 12页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,711.70 2 应收证券清算款 472,705.76 3 应收股利 - 4 应收利息 20,352,428.33 5 应收申购款 802,871.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,657,717.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113026 核能转债 14,279,760.00 1.46 2 113011 光大转债 11,219,400.00 1.14 3 110053 苏银转债 11,152,050.00 1.14 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 11页 共 12页 4 123016 洲明转债 7,392,339.50 0.75 5 113013 国君转债 6,223,000.00 0.63 6 113021 中信转债 3,054,780.00 0.31 7 113505 杭电转债 205,000.00 0.02 8 128048 张行转债 125,083.00 0.01 9 110038 济川转债 96,606.00 0.01 10 123017 寒锐转债 71,275.00 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信稳定增利债券 A 建信稳定增利债券 C 报告期期初基金份额总额 193,554,779.64 416,163,108.02 报告期期间基金总申购份额 1,464,239.12 16,318,127.39 减:报告期期间基金总赎回份额 31,252,764.13 46,239,328.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 163,766,254.63 386,241,906.45 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 建信稳定增利债券 2019年第 4季度报告 第 12页 共 12页 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳定增利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳定增利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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