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| 景顺长城货币B(260202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790874 | ||||||||
| 基金代码 | 260202 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城货币市场证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 交易代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合(260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 24日 报告期末基金份额总额 4,391,720,853.00份 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准 的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判 断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面 进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7天存款利率。 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页 性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的 份额总额 4,250,081,343.78份 141,639,509.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 1.本期已实现收益 18,324,865.06 734,226.98 2.本期利润 18,324,865.06 734,226.98 3.期末基金资产净值 4,250,081,343.78 141,639,509.22 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5868% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.2465% 0.0017% 景顺长城货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6475% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3072% 0.0017% 注：本基金的收益分配方式为按日结转份额。 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005年 7月 7日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页 任职日期 离任日期 米良 本基金的基 金经理 2018年 11月 3日 - 5年 经济学硕士。 曾担任汇丰银 行（中国）有 限公司零售银 行部管理培训 生、零售银行 部高级客户经 理，汇丰银行 深圳分行贸易 融资部产品经 理，招商银行 资产负债部资 产管理岗， 2018年 9月加 入我公司，自 2018年 11月 起担任固定收 益部基金经 理。 陈威霖 本基金的基 金经理 2016年 4月 20日 - 8年 管理学硕士。 曾担任平安利 顺货币经纪公 司债券市场部 债券经纪人。 2013年 6月加 入本公司，历 任交易管理部 交易员、固定 收益部信用研 究员，自 2016 年 4月起担任 固定收益部基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司 决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后 的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页 管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害 基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度货币政策明显边际转松，政策表现上并未受到高通胀的制约，政策重点明确在于稳增 长及疏通货币政策传导降低融资成本。央行于 11-12月接连下调 1Y期 MLF利率及公开市场 7天、 14天逆回购利率各 5bp。MLF利率下调带动下，全季 LPR 1Y期、5Y期跟随下调 5bp至 4.15%及 4.8%。同时，为进一步深化 LPR改革，央行推出存量浮动利率贷款定价基准转换。 资金面上，全季呈现量价齐宽低波格局，除 10月税期资金面稍有趋紧外，资金面全季几无波 动，隔夜资金利率逐月走低。全季公开市场及 MLF操作向市场净投放流动性 8030亿，大幅超越季 节性（2018年 4季度净回笼 2110亿）。其中，MLF全部续作后净投放 5230亿，中长期流动性供 给显著增多。且今年区别于往年，5月底包商事件后央行对于银行间流动性分层问题极为重视。 因此在年末时点央行大量投放跨年流动性，且公告“将密切关注市场流动性状况，灵活开展公开 市场操作，维护年末流动性平稳”，无论是对银行还是非银维稳意愿都极强。跨年最后一周隔夜 加权利率持续在 1%左右低位，回到 6月应急时点水平。 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页 利率方面，季节性因素下 3M利率中枢在 10-11月持续向上，央行于 11月初先后下调 MLF及 公开市场利率 5bp后，市场对货政预期迅速转松，3M利率中枢触顶 3.2%水平后开启强势下行，至 12月底下至 2.85%左右水平。货币市场利率曲线趋于平坦。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，在收益率逐步上行过程 中，组合多配置跨年存款拉长久期的同时避免负偏离。临近年末，央行维稳态度明确，资金面转 为宽松，收益率曲线较为平坦，期限利差不明显，组合配置上以逆回购和短期债券为主，维持中 性略长的久期策略。券种选择上，仍以高评级的信用债和同业存单为主，有效控制信用风险。 展望 2020年：预计全球经济温和下行的趋势并未打破，但是无论从各国央行宽松政策对于经 济的滞后影响，还是从目前中美之间均有达成阶段性贸易谈判的诉求来看，明年全球经济增速仍 难以出现严重衰退。 国内方面，明年宏观主线仍是逆周期调节政策与结构转型、贸易摩擦所导致的经济下行压力 之间的博弈，财政政策与货币政策所形成的政策组合拳不可缺位。除了贸易顺差的边际收窄以及 消费所起到的压舱石作用之外，投资的变化无疑是走势研判的重点，赤字率与专项债的潜在扩容 将支撑基建投资进一步温和反弹，制造业投资也可能在其库存周期的底部出现温和反弹，房地产 投资在“因城施策”的调控基调下料将保持稳定，预计在逆周期政策的支撑下全年实际 GDP增速 仍可能保持在 6%附近。 明年经济稳增长诉求压力较大，货币政策将配合财政政策发力，加大逆周期调节力度。明年 开年随着新的专项债额度落地，高基建的节奏将会延续，宽货币与宽信用环境下以实现经济上的 良好开局。高通胀不会影响政策层面宽松，可能对于货币政策节奏上有所制约，去年底央行同步 下调 MLF和 OMO利率也为未来货币政策打开了想象空间。推进实体经济融资成本的下行，MLF利 率预计仍有下行空间。 资金面方面，预计明年流动性在合理充裕的水平上存在略偏宽松的可能性。为应对时点上流 动性冲击并降低银行负债成本，同时也配合地方债发行，降准仍有空间。存量贷款逐步转为 LPR 定价后，政策利率向信贷市场的传导更为有效，为降低实体经济融资成本，央行大概率会进一步 调降政策利率。现金管理类理财产品新规的推出，将提升货币市场上短久期品种需求，叠加政策 利率下调，预计明年收益率曲线将平坦下行。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作， 细致管理现金流。配置上仍将以绝对收益较高的同业存款为主，并适量配置高等级信用债以调节 组合收益。春节期间资金面扰动因素较多，组合将视央行货币政策操作灵活调节杠杆比例。资金 面恢复常态后，在资产价格从目前低点回归中性的过程中，逐步拉长久期，提高组合收益。 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 4季度，景顺长城货币 A类净值收益率为 0.5868%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 2019年 4季度，景顺长城货币 B类净值收益率为 0.6475%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,712,654,940.75 37.39 其中：债券 1,712,654,940.75 37.39 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 1,135,749,703.63 24.80 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,713,724,136.82 37.42 4 其他资产 17,856,371.80 0.39 5 合计 4,579,985,153.00 100.00 注:银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 1,711,000,000.00元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 186,099,706.95 4.24 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 37.32 4.24 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 27.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 15.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 103.88 4.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 89,910,250.57 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,057,292.52 4.78 其中：政策性金融债 210,057,292.52 4.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 530,334,268.75 12.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 882,353,128.91 20.09 8 其他 - - 9 合计 1,712,654,940.75 39.00 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111909418 19浦发银行 CD418 1,500,000 149,400,633.50 3.40 2 111917015 19光大银行 CD015 1,000,000 99,640,091.50 2.27 3 111905220 19建设银行 CD220 1,000,000 98,643,651.01 2.25 4 011901605 19宝钢 SCP012 800,000 80,119,874.93 1.82 5 071900111 19华泰证券 CP005 800,000 80,043,528.06 1.82 6 071900126 19海通证券 CP003 800,000 80,020,951.46 1.82 7 199942 19贴现国债 42 800,000 79,937,155.77 1.82 8 071900122 19中信 CP010 700,000 70,048,381.06 1.60 9 011902600 19光大集团 SCP016 700,000 70,010,089.75 1.59 10 190302 19进出 02 700,000 69,996,362.44 1.59 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0318% 报告期内偏离度的最低值 0.0005% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0105% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金 账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 1、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）于 2019 年12月11日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚 决字〔2019〕87号)。其信用卡中心信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则，违反了《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币 50万元。 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页 2019年 7月 17日，浦发银行信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，对申请人收入核定 严重不审慎的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关 规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 〔2019〕53号)，被处以罚款人民币 30万元。 2019年 6月 24日，浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监 管部门报告；轮岗制度执行不力的问题，违反了《中华人民共和国商业银行法》第六十条，《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关内控管理的规定，收到中国银行 保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕7号)，被处以 130万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 浦发银行同业存单进行了投资。 2、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2019年 7月 17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监 银罚决字〔2019〕54号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度 管理制度；对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的问题，违反了《中华人民共和国银行 业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币 30万元。 2019年 7月 17日，建设银行信用卡中心因部分信用卡资金违规用于非消费领域，违反了《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，收到中国银行保险监督管 理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕24号)，被处以罚款人民 币 50万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对建设银行同业存单进行了投资。 3、其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,323,603.06 4 应收申购款 1,532,768.74 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页 7 其他 - 8 合计 17,856,371.80 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 报告期期初基金份额总额 3,015,740,528.66 135,574,170.40 报告期期间基金总申购份额 23,667,473,975.48 167,828,032.87 报告期期间基金总赎回份额 22,433,133,160.36 161,762,694.05 报告期期末基金份额总额 4,250,081,343.78 141,639,509.22 注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要 求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下 80只公开募集开放式证券投资基金基金 合同及托管协议中与“信息披露”相关的条款进行了修订。修订后的基金合同、托管协议已于 2019 年 11月 5日起生效。有关详细信息参见本公司于 2019年 11月 5日发布的《关于景顺长城基金管 理有限公司旗下 80只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提示性公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 景顺长城货币市场证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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