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| 基金金泰(500001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181167 | ||||||||
| 基金代码 | 500001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金泰证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金泰封闭 基金主代码 500001 交易代码 500001 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年3月27日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 投资目标 本基金是平衡型基金，并以价值型和成长型股票为投 资重点；投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的 前提下，谋求长期稳定的投资收益。 投资策略 本基金投资时，根据宏观经济环境及其对证券市场的 影响，决定投资策略；根据货币政策的变化、利率的 走势，决定国债在投资组合中的比例；根据对行业及 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 3 地区经济发展状况的深入研究，决定股票投资重点； 根据对上市公司的调查研究，确定具体的股票投资组 合。 本基金的股票投资将以中长期投资为主。在充分研究 的前提下，主要投资于价值型和成长型股票中被低估 的股票，以实现基金资产的稳定增值。 在股票投资组合中，将保留一定比例的短期投资。短 期投资主要根据市场变化，相机抉择，灵活投资，在 防范风险的前提下，增加基金的收益。 为保证基金资产的流动性和收益性，在国债投资组合 中，长期国债和短期国债将保持适当的比例。 在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规 规定及基金合同有关约定的前提下，基金管理人可根 据具体情况，对基金投资组合进行调整。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 承担中等风险、获取中等的超额收益。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 1．本期已实现收益-103,216,826.90 2．本期利润-22,861,977.36 3．加权平均基金份额本期利润-0.0114 4．期末基金资产净值1,825,406,449.11 5．期末基金份额净值0.9127 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 4 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.23% 0.41% - - - - 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 金泰证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图 （1998 年3 月27 日至2012 年9 月30 日） 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 5 注：本基金的合同生效日为1998 年3 月27 日。本基金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 程洲 本基金 的基金 经理、 国泰金 马稳健 混合的 基金经 理 2009-12-15 - 12 硕士研究生，CFA。曾任职于申 银万国证券研究所。2004年4月 加盟国泰基金管理有限公司，历 任高级策略分析师、基金经理助 理；2008年4月起任国泰金马稳 健回报证券投资基金的基金经 理，2009年12月起兼任金泰证券 投资基金的基金经理，2010年2 月至2011年12月兼任国泰估值 优势可分离交易股票型证券投 资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 6 金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人 的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年三季度A 股市场呈现出近乎单边下跌的走势，只是在9 月最后的两 天出现了比较快的反弹，整个三季度沪深300 指数下跌了6.8%，上证综指更是 短暂地跌破了2000 点。分行业看，信息服务、餐饮旅游和有色金属等行业跌幅 较小，而交通运输、纺织服装、机械设备和房地产等行业的跌幅较大。 由于本基金的存续期较短，且因判断三季度股票市场将会受制于经济与企业 盈利下滑的压力，所以本基金在7 月份市场还比较活跃的时期就全部减持了股票 资产，全面转为债券资产，以实现基金净值在基金产品到期前的平稳过渡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在2012 年三季度的净值增长率为-1.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2012 年四季度，本基金认为，宏观经济下滑的趋势尚未出现明显好转 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 7 的迹象，三季度上市公司的业绩压力依然很大，在缺乏新的刺激需求的政策出来 之前，股票市场仍会维持较弱的格局，缺乏系统性上涨的机会。本基金将会维持 零股票资产的配置策略，更多的精力会花在寻找明年的布局品种，为基金转型之 后的投资作准备。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资- - 其中：股票 - - 2 固定收益投资1,603,004,432.60 87.52 其中：债券 1,603,004,432.60 87.52 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产176,400,824.60 9.63 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计8,309,305.40 0.45 6 其他各项资产43,862,689.96 2.39 7 合计1,831,577,252.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券677,711.00 0.04 2 央行票据881,180,000.00 48.27 3 金融债券537,054,000.00 29.42 其中：政策性金融债 537,054,000.00 29.42 4 企业债券- - 5 企业短期融资券171,014,000.00 9.37 6 中期票据- - 7 可转债13,078,721.60 0.72 8 其他- - 9 合计1,603,004,432.60 87.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 1101096 11央行票据96 3,500,000 338,485,000.00 18.54 2 1101088 11央行票据88 2,300,000 222,341,000.00 12.18 3 1101094 11央行票据94 1,900,000 183,730,000.00 10.07 4 070422 07农发22 1,000,000 100,260,000.00 5.49 5 1101100 11央票100 1,000,000 96,720,000.00 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金1,199,092.71 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息42,663,597.25 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计43,862,689.96 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113001 中行转债 13,078,721.60 0.72 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 10 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额13,669,076 报告期期间买入总份额- 报告期期间卖出总份额- 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额13,669,076 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.68 §7 影响投资者决策的其他重要信息 金泰证券投资基金将于 2013 年3 月26 日到期，为维护基金份额持有人利益， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《金 泰证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与 基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对金泰基金实施转型。基 金管理人拟定于2012 年11 月1 日以现场方式召开金泰证券投资基金基金份额持 有人大会，审议《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》。上述具体信息 可参阅基金管理人刊登在2012 年9 月28 日、2012 年10 月8 日及2012 年10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》和基金管理人网站上的相关公告。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复 2、金泰证券投资基金合同 3、金泰证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100 号 上海环球金融中心39 楼 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 金泰证券投资基金2012 年第3 季度报告 11 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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