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| 大摩主题优选混合(233011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880674 | ||||||||
| 基金代码 | 233011 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩主题优选混合 基金主代码 233011 交易代码 233011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 13日 报告期末基金份额总额 76,756,922.18份 投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境 下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好 的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 （1） 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自 上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结 论，以实现大类资产的动态配置。 （2） 主题选择策略 本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过 主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主 题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组 合。 本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府 政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发 生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、 盈利水平改善的驱动因素。 （3） 行业选择和配置 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前 景的行业进行重点投资。 （4） 股票选择 在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运 用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用 自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股 票构建股票投资组合。 （5） 债券投资 在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、 金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的 债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹 配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的 系统性风险和保证基金资产的流动性。 （6） 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配 以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科 学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流 动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当期收益。 （7） 资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 10,532,303.78 2.本期利润 -4,727,416.22 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0572 4.期末基金资产净值 171,619,666.67 5.期末基金份额净值 2.236 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.86% 2.00% -7.48% 1.56% 4.62% 0.44% 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于 2012年 3月 13日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 缪东航 基金经理 2017年 1月 25日 - 10 北京大学金融学硕 士。曾任华安基金管 理有限公司研究员。 2012年 9月加入本公 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 司，历任研究管理部 研究员、基金经理助 理。2017年 1月起担 任本基金基金经理， 2017年 5月起任摩根 士丹利华鑫进取优选 股票型证券投资基 金、摩根士丹利华鑫 新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，2017年 11月起 担任摩根士丹利华鑫 新趋势灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，2017年 12月起 担任摩根士丹利华鑫 万众创新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年一季度，受新冠疫情影响，市场总体跌幅较大，并且市场出现了较为明显的分化， 中小板和创业板的表现显著优于上证综指，创业板指数甚至在一季度出现了小幅上涨。在行业板 块方面，农业板块表现优于其他板块，主要是因为生猪价格维持高位，新冠疫情的蔓延增强了市 场对后续猪肉价格走势的信心。医药板块的表现也相对较好，在新冠疫情的背景下，部分医用产 品的需求激增，对相关上市公司的业绩形成了正面拉动。休闲服务板块领跌市场，主要是因为酒 店和景区受到疫情影响，处于暂时停业状态，部分抗风险能力差的企业，可能有破产风险。 本基金一季度对组合进行了一些调整。在调整过程中，股票仓位基本保持稳定，目前基金的 股票仓位处于中性偏高水平。本基金采取了以下个股调整思路：1）受到新冠疫情的影响，未来经 济增长面临一定压力，政府加大货币政策的宽松力度，同时，稳增长的财政政策也陆续出台，基 建产业链的估值有望提升，本基金增持了基建产业链；2）受到新冠疫情的拉动，呼吸机和口罩等 医用产品的需求激增，本基金加大了医疗器械板块的配置；3）一季度本基金减持了受到疫情影响 相对比较大，短期出现业绩增长压力的的景区、家电和汽车等板块。4）一季度本基金继续积极参 与了科创板的新股申购，市场对科创板的关注度较高，科创板股票获得了估值溢价。但随着科创 板上市股票数量的增多，预计科创板的整体估值将有回调的风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2020年 3月 31日, 本基金份额净值为 2.2360元，累计份额净值为 2.8340元， 报告期内基金份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 145,282,435.62 84.22 其中：股票 145,282,435.62 84.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,012,530.42 15.66 8 其他资产 210,167.87 0.12 9 合计 172,505,133.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,797,400.00 1.05 B 采矿业 - - C 制造业 99,782,606.58 58.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,290,552.81 0.75 F 批发和零售业 7,872,097.31 4.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,411,242.85 10.73 J 金融业 486,646.57 0.28 K 房地产业 7,333,335.00 4.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,190,470.98 4.77 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 145,282,435.62 84.65 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 47,495 12,429,441.50 7.24 2 600436 片仔癀 73,600 9,148,480.00 5.33 3 603018 中设集团 593,100 8,172,918.00 4.76 4 603233 大参林 124,650 7,852,950.00 4.58 5 000002 万科 A 285,900 7,333,335.00 4.27 6 002690 美亚光电 178,017 6,714,801.24 3.91 7 300750 宁德时代 45,800 5,513,862.00 3.21 8 002677 浙江美大 464,507 5,346,475.57 3.12 9 688111 金山办公 23,745 5,330,752.50 3.11 10 603737 三棵树 57,300 5,092,824.00 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 96,778.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,647.30 5 应收申购款 106,742.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 210,167.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 95,784,509.74 报告期期间基金总申购份额 6,695,550.79 减:报告期期间基金总赎回份额 25,723,138.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 76,756,922.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有 本基金份额。 大摩主题优选混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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