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| 大成景盛一年定期债券A(002946) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1882959 | ||||||||
| 基金代码 | 002946 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景盛一年定期债券 基金主代码 002946 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 8日 报告期末基金份额总额 57,716,623.12份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法 实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根 据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的 预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行 大类资产配置。 （二）开放期投资策略 开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 1、债券投资策略 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动 性的投资品种。本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性，确 保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进 行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构 搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 下属分级基金的交易代码 002946 002947 报告期末下属分级基金的 份额总额 55,472,132.32份 2,244,490.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 1.本期已实现收益 1,510,548.09 57,982.04 2.本期利润 978,976.54 36,786.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0176 0.0164 4.期末基金资产净值 58,620,545.92 2,339,781.77 5.期末基金份额净值 1.0568 1.0425 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景盛一年定期债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.70% 0.46% -0.45% 0.35% 2.15% 0.11% 大成景盛一年定期债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 0.46% -0.45% 0.35% 2.05% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基金 经理 2018年 7月 16日 - 6年 经济学硕士。 2009年 7月至 2013年 12月 任中国银行间 市场交易商协 会市场创新部 高级助理。 2014年 1月至 2017年 7月任 北信瑞丰基金 管理有限公司 固定收益部基 金经理。2017 年 7月加入大 成基金管理有 限公司，任职 于固定收益总 部。2018年 7 月 16日至 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页 2019年 3月 9 日任大成强化 收益定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理。2018年 7 月 16日至 2019年 3月 2 日任大成景利 混合型证券投 资基金基金经 理。2018年 7 月 16日起任 大成可转债增 强债券型证券 投资基金、大 成景盛一年定 期开放债券型 证券投资基 金、大成月月 盈短期理财债 券型证券投资 基金基金经 理。2018年 7 月 16日至 2020年 3月 11 日任大成景益 平稳收益混合 型证券投资基 金基金经理。 2018年 7月 16 日至 2019年 9 月 29日任大 成景丰债券型 证券投资基金 （LOF）基金经 理。2018年 11 月 16日起任 大成景禄灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2019 年 6月 12日起 任大成景润灵 活配置混合型 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页 证券投资基金 基金经理。 2019年 9月 26 日起任大成中 债 1-3年国开 行债券指数证 券投资基金基 金经理。2019 年 11月 25日 起任大成通嘉 三年定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理。2019年 12 月 9日起任大 成惠嘉一年定 期开放债券型 证券投资基金 基金经理。具 有基金从业资 格。国籍：中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度受国内新冠肺炎病毒疫情影响，国内消费受到较为明显的冲击，随着年后制造 业复工推迟，制造业供应链不通畅，工业企业生产也受到较大影响。中小企业受到的影响尤其严 重，社会就业有较大压力。疫情在全球的快速扩散和不断恶化，也使得全球供应链条和外需增长 速度承受较大的压力。为应对疫情冲击，全球政府和央行都采取了宽松的财政政策和货币政策措 施。国内央行也加大流动性投放，降低政策利率，引导社会融资成本的下降。财政政策方面，也 通过提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券等措施托底经济增长。受到国内外 宏观经济影响，股票市场下跌明显，债券市场到期收益率大幅下行，可转债市场随股票市场波动 也有较大回落。 2020年一季度，本基金根据市场变化灵活调整股票和可转债仓位，并通过债券增加杠杆增强 基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景盛一年定期债券 A的基金份额净值为 1.0568元 ，本报告期基金份额 净值增长率为 1.70% ;截至本报告期末大成景盛一年定期债券 C的基金份额净值为 1.0425元 ， 本报告期基金份额净值增长率为 1.60% ；同期业绩比较基准收益率为-0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,920,880.83 3.21 其中：股票 2,920,880.83 3.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 81,707,079.68 89.67 其中：债券 81,707,079.68 89.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,423,893.32 4.85 8 其他资产 2,068,744.01 2.27 9 合计 91,120,597.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,323,494.83 3.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 454,826.00 0.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页 R 文化、体育和娱乐业 142,560.00 0.23 S 综合 - - 合计 2,920,880.83 4.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002271 东方雨虹 9,701 330,125.03 0.54 2 600031 三一重工 17,800 307,940.00 0.51 3 600585 海螺水泥 5,400 297,540.00 0.49 4 002415 海康威视 9,300 259,470.00 0.43 5 000063 中兴通讯 5,200 222,560.00 0.37 6 600660 福耀玻璃 9,200 176,456.00 0.29 7 603039 泛微网络 2,000 149,960.00 0.25 8 002594 比亚迪 2,400 143,928.00 0.24 9 300788 中信出版 3,600 142,560.00 0.23 10 002080 中材科技 10,200 115,872.00 0.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,253,000.00 16.82 其中：政策性金融债 10,253,000.00 16.82 4 企业债券 65,171,050.00 106.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,283,029.68 10.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 81,707,079.68 134.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180409 18农发 09 100,000 10,253,000.00 16.82 2 155364 19上实 01 55,000 5,616,050.00 9.21 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页 3 127492 17盐国资 50,000 5,271,500.00 8.65 4 127203 15兴泰债 50,000 5,225,500.00 8.57 5 127475 17宿开发 50,000 5,199,500.00 8.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价 合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹 配，以达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,716.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,054,027.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,068,744.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110031 航信转债 446,745.60 0.73 2 113013 国君转债 237,612.60 0.39 3 113537 文灿转债 120,244.80 0.20 4 113009 广汽转债 119,994.00 0.20 5 123010 博世转债 119,788.80 0.20 6 128066 亚泰转债 119,589.20 0.20 7 128017 金禾转债 59,201.80 0.10 8 128059 视源转债 58,015.20 0.10 9 113504 艾华转债 57,993.60 0.10 10 113509 新泉转债 57,067.40 0.09 11 128028 赣锋转债 54,920.80 0.09 12 110057 现代转债 38,557.20 0.06 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 报告期期初基金份额总额 55,472,132.32 2,244,490.80 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 55,472,132.32 2,244,490.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101-20200331 25,281,019.06 - - 25,281,019.06 43.80 个 人 - - - - - - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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