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| 华商瑞鑫定期开放债券(002924) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884385 | ||||||||
| 基金代码 | 002924 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商瑞鑫定期开放债券 基金主代码 002924 交易代码 002924 基金运作方式 契约型、定期开放式 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申 购与赎回一次 基金合同生效日 2016年 8月 24日 报告期末基金份额总额 67,629,629.30份 投资目标 本基金重点进行债券投资，并通过积极的资产配置， 以及主动的个券选择，在严格控制风险的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体 的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性 与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动 方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对 不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场 的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控 的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求 持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在投资策 略选择上，本基金重点关注期限策略及利差策略。同 时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资， 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 把握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同时， 以期获得超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收 益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场 基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 3,345,210.42 2.本期利润 -2,127,459.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0315 4.期末基金资产净值 78,785,551.62 5.期末基金份额净值 1.165 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.59% 1.12% 2.92% 0.11% -5.51% 1.01% 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2016年 8月 24日。 ②根据《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围主要 为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融 债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转债、中期票据、中小企业私募债、回购 和银行存款等金融工具。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但在每次开 放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制），投资于股 票资产的比例不高于基金资产的 20%。其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。持有 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等，本基金在封闭期内不受以上 5%限制。根据基金合同的规定，自基金合 同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各 项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基 金 经 理，固定 收益部总 经 理 助 理，公司 公募业务 固收投资 决策委员 会委员 2016年 8月 24日 - 14 男，中国籍，经济学 硕士，具有基金从业 资格。1999年 9月至 2003年 7月，就职于 工商银行青岛市市北 一支行，任科员、科 长等职务；2006 年 1 月至 2007年 5月，就 职于海通证券，任债 券部交易员；2007 年 5 月加入华商基金管 理有限公司；2007 年 5月至 2009年 1月担 任交易员；2009 年 1 月至 2010年 8月担任 华商收益增强债券型 证券投资基金基金经 理助理；2010年 8月 9 日起至今担任华商 稳健双利债券型证券 投资基金基金经理； 2011年 3月 15日起至 今担任华商稳定增利 债券型证券投资基金 基金经理；2015 年 2 月 17 日至 2020 年 3 月 16日担任华商稳固 添利债券型证券投资 基金基金经理；2016 年 8月 24日起至今担 任华商瑞鑫定期开放 债券型证券投资基金 基金经理；2017 年 3 月 1日至 2019年 5月 23 日担任华商瑞丰混 合型证券投资基金基 金经理；2017年 12月 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 22 日起至今担任华商 可转债债券型证券投 资基金基金经理； 2018年 7月 27日起至 今担任华商收益增强 债券型证券投资基金 基金经理；2018 年 7 月 27 日至 2020 年 3 月 16日担任华商双债 丰利债券型证券投资 基金基金经理；2018 年 7月 27日起至今担 任华商双翼平衡混合 型证券投资基金基金 经理；2018年 7月 27 日起至今担任华商回 报 1 号混合型证券投 资基金基金经理； 2019 年 5 月 24 日至 2019年 8月 23日担任 华商瑞丰短债债券型 证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债券市场回顾： 一季度债券市场开局比较平淡，因为市场对于 2020年经济增长寄予了较好的期待，所以预期 货币政策不会大水漫灌，直到春节前新冠疫情开始蔓延，国内货币政策开始出现了明显的边际宽 松，之后随着疫情在海外的超预期扩散，美国国债收益率大幅下行，带动国内债券市场收益率也 出现明显下行，十年国债收益率一度创下近二十年低点。 一季度股票市场回顾： 一季度股票市场开局延续了去年以来的火热局面，电子半导体类股票领涨市场，即使国内遭 受疫情影响单日跌幅较大，也没有改变半导体领涨市场的格局，直到疫情开始蔓延到海外，因为 半导体需求受海外市场影响较大，加上半导体类个股前期涨幅较大，所以之后开始了一轮较大幅 度的调整，带动整个 a股出现回调。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金份额净值为 1.165元，份额累计净值 为 1.165元，本报告期基金份额净值增长率为-2.59%，同期基金业绩比较基准的收益率为 2.92%， 本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 5.51个百分点。 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,360,756.00 16.46 其中：股票 15,360,756.00 16.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 73,825,001.59 79.12 其中：债券 73,825,001.59 79.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,728,886.82 4.00 8 其他资产 392,688.65 0.42 9 合计 93,307,333.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,134,987.00 1.44 C 制造业 11,279,403.00 14.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 437,494.00 0.56 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 801,345.00 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,059,305.00 1.34 J 金融业 607,698.00 0.77 K 房地产业 - - 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,524.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,360,756.00 19.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000538 云南白药 10,200 872,610.00 1.11 2 000977 浪潮信息 21,300 826,014.00 1.05 3 002001 新 和 成 29,900 816,270.00 1.04 4 300696 爱乐达 21,200 810,688.00 1.03 5 000063 中兴通讯 17,800 761,840.00 0.97 6 002626 金达威 30,000 661,500.00 0.84 7 600060 海信视像 64,000 600,320.00 0.76 8 002839 张家港行 102,700 564,850.00 0.72 9 600498 烽火通信 16,600 548,464.00 0.70 10 002157 正邦科技 23,000 438,380.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 163,215.00 0.21 其中：政策性金融债 163,215.00 0.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 73,661,786.59 93.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 73,825,001.59 93.70 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132009 17中油 EB 68,530 6,903,712.20 8.76 2 132013 17宝武 EB 62,770 6,401,912.30 8.13 3 110053 苏银转债 35,640 3,997,738.80 5.07 4 128034 江银转债 34,412 3,805,623.08 4.83 5 113022 浙商转债 31,990 3,698,044.00 4.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,064.39 2 应收证券清算款 203,100.70 3 应收股利 - 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 4 应收利息 152,523.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 392,688.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132009 17中油 EB 6,903,712.20 8.76 2 132013 17宝武 EB 6,401,912.30 8.13 3 110053 苏银转债 3,997,738.80 5.07 4 128034 江银转债 3,805,623.08 4.83 5 113022 浙商转债 3,698,044.00 4.69 6 113011 光大转债 3,496,606.00 4.44 7 113021 中信转债 3,168,200.00 4.02 8 132012 17巨化 EB 2,522,718.00 3.20 9 128048 张行转债 1,923,051.15 2.44 10 113516 苏农转债 1,557,792.00 1.98 11 110042 航电转债 1,543,300.20 1.96 12 127006 敖东转债 1,482,609.97 1.88 13 110043 无锡转债 1,085,078.60 1.38 14 132004 15国盛 EB 933,813.00 1.19 15 110047 山鹰转债 855,788.50 1.09 16 127005 长证转债 815,920.00 1.04 17 128021 兄弟转债 737,528.40 0.94 18 113535 大业转债 632,472.00 0.80 19 110057 现代转债 584,200.00 0.74 20 113013 国君转债 561,095.10 0.71 21 123010 博世转债 543,629.76 0.69 22 113025 明泰转债 489,812.40 0.62 23 128019 久立转 2 469,498.40 0.60 24 128075 远东转债 446,456.10 0.57 25 113527 维格转债 408,012.60 0.52 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 26 113017 吉视转债 396,529.00 0.50 27 113524 奇精转债 315,739.60 0.40 28 113515 高能转债 300,003.20 0.38 29 113518 顾家转债 289,728.90 0.37 30 110031 航信转债 268,745.40 0.34 31 128054 中宠转债 249,991.68 0.32 32 128066 亚泰转债 246,398.88 0.31 33 123007 道氏转债 231,321.20 0.29 34 123023 迪森转债 217,744.65 0.28 35 123024 岱勒转债 213,161.30 0.27 36 128049 华源转债 204,841.80 0.26 37 123026 中环转债 160,655.40 0.20 38 123017 寒锐转债 160,477.80 0.20 39 123028 清水转债 159,778.40 0.20 40 113526 联泰转债 156,148.50 0.20 41 113028 环境转债 156,128.40 0.20 42 128065 雅化转债 153,819.00 0.20 43 128070 智能转债 151,353.82 0.19 44 128071 合兴转债 151,301.50 0.19 45 110051 中天转债 150,361.60 0.19 46 127007 湖广转债 139,944.00 0.18 47 128074 游族转债 139,843.00 0.18 48 128072 翔鹭转债 139,466.86 0.18 49 113505 杭电转债 136,251.20 0.17 50 128073 哈尔转债 125,419.53 0.16 51 113537 文灿转债 86,715.00 0.11 52 113027 华钰转债 69,273.60 0.09 53 127012 招路转债 1,081.80 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 67,629,629.30 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 67,629,629.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-01-01至 2020-03-31 17,776,888.89 0.00 0.00 17,776,888.89 26.29% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%及以上的情况，由于持有人相对集中，本基金可能面临基金净值大 幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险，且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 华商瑞鑫定期开放债券 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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