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| 中金中证优选300指数(LOF)C(501061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884791 | ||||||||
| 基金代码 | 501061 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 金选 3002020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金中证优选 300指数（LOF） 场内简称 金选 300 基金主代码 501060 交易代码 501060 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年 8月 30日 报告期末基金份额总额 140,776,914.36份 投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较 基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实 现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指 数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整。 业绩比较基准 中证中金优选 300指数收益率*95%＋银行活期存 款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型 证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 金选 3002020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的基金简称 金选 300A 金选 300C 下属分级基金的交易代码 501060 501061 报告期末下属分级基金的份额总额 129,621,453.01份 11,155,461.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 金选 300A 金选 300C 1．本期已实现收益 3,886,523.02 1,197,853.62 2．本期利润 -11,804,234.73 -1,985,831.96 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1189 -0.0787 4．期末基金资产净值 152,634,519.51 13,060,909.66 5．期末基金份额净值 1.1775 1.1708 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金选 300A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.58% 1.79% -10.84% 1.80% 2.26% -0.01% 金选 300C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.64% 1.79% -10.84% 1.80% 2.20% -0.01% 金选 3002020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 - 金选 3002020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 基金经 理 2018 年 8 月 30日 - 10年 魏孛先生，统计学博士。 2010年8月至2014年10月， 在北京尊嘉资产管理有限 公司从事 A 股量化策略开 发。2014 年 11 月加入中金 基金管理有限公司，历任高 级经理，量化专户投资经 理，现任量化公募投资部基 金经理。 注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 金选 3002020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用完全复制中证中金优选 300指数的策略，股票保持 95%左右的仓位，余下资金买 入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制指数的策略，力争更小的跟踪误差。 2020年开年，新型冠状病毒疫情来袭。目前国内本土疫情已经得到初步控制，各地交通管制 陆续放开，复工复产进度有所加快。从市场上来看，由于 A股市场在 3月上半月相对海外市场抗 跌、投资者仓位不低、业绩高峰期市场开始逐步关注盈利等多方面原因，3月下旬反弹幅度落后 于外围，随着短期趋势性赚钱效应减弱，整体市场情绪逐步降温，成交萎缩，市场缺乏相对明确 的主线。由于新冠疫情在海外的加速蔓延与扩散，以及 3月初油价大幅跳水，风险资产多次遭受 恐慌性抛售，全球股市开启了一轮“暴跌”模式。随后刺激政策的出台，近期欧洲新冠疫情形势 逐渐可控，海外市场出现了企稳并反弹。但形势依然严峻，全球新冠累计确诊超过 150万，美国 新增确诊维持高位、欧洲主要国家新增确诊继续低于峰值，巴西、俄罗斯等国疫情快速发展。美 国就业市场压力增大，3月非农就业人数下滑 70.1万人，首次失业申请累计超过 1000万，隐含 的失业率超过 10%。 展望二季度，市场最大的不确定性仍然来自于新冠疫情。乐观估计，倘若新冠疫情在二季度 防控得当，全球发生系统性金融危机的概率较低，预计经济在二季度陷入衰退后将迎来修复，风 险资产或将迎来反弹。国内市场，政策逐步发力有助于缓和市场情绪，短期看，主要还是海外疫 情进展与政策应对带来的综合影响，中期看，目前市场仍处于历史估值相对低位，隐含了相对悲 观的预期，中国政策余地相对充足。投资策略上，关注“纯内需”的个股以应对海外疫情带来的 不确定性，关注代表中国消费升级、产业升级、科技进步方向的优质龙头，同时高股息策略在超 低利率环境下也是相对稳健之选。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金选 300A基金份额净值为 1.1775元，本报告期基金份额净值增长率为 -8.58%；截至本报告期末金选 300C基金份额净值为 1.1708元，本报告期基金份额净值增长率为 金选 3002020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 -8.64%；同期业绩比较基准收益率为-10.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 157,388,944.14 92.70 其中：股票 157,388,944.14 92.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,642,280.00 5.09 其中：债券 8,642,280.00 5.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,541,622.56 1.50 8 其他资产 1,202,120.87 0.71 9 合计 169,774,967.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,158,260.00 1.91 B 采矿业 2,702,182.00 1.63 C 制造业 54,479,247.49 32.88 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,692,159.03 4.04 E 建筑业 7,554,680.12 4.56 F 批发和零售业 3,428,497.44 2.07 G 交通运输、仓储和邮政业 3,320,160.00 2.00 金选 3002020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,351,370.00 0.82 J 金融业 62,471,972.36 37.70 K 房地产业 8,730,108.91 5.27 L 租赁和商务服务业 493,740.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 316,354.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 597,353.00 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 513,962.00 0.31 S 综合 229,257.00 0.14 合计 156,039,303.35 94.17 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,219,252.45 0.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 93,688.05 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,349,640.79 0.81 金选 3002020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 226,471 7,310,483.88 4.41 2 601318 中国平安 92,700 6,412,059.00 3.87 3 000651 格力电器 118,009 6,160,069.80 3.72 4 000333 美的集团 118,358 5,730,894.36 3.46 5 601166 兴业银行 356,800 5,676,688.00 3.43 6 600030 中信证券 208,300 4,615,928.00 2.79 7 600887 伊利股份 149,179 4,454,484.94 2.69 8 600900 长江电力 215,467 3,725,424.43 2.25 9 000002 万科 A 143,197 3,673,003.05 2.22 10 601328 交通银行 676,700 3,491,772.00 2.11 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.44 2 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.07 3 688208 道通科技 4,324 116,488.56 0.07 4 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.06 5 688051 佳华科技 1,389 93,688.05 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,608,280.00 2.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,030,000.00 2.43 其中：政策性金融债 4,030,000.00 2.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 金选 3002020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,642,280.00 5.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019615 19国债 05 46,000 4,608,280.00 2.78 2 018007 国开 1801 40,000 4,030,000.00 2.43 3 128099 永高转债 40 4,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 金选 3002020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 79,290.26 2 应收证券清算款 546,124.67 3 应收股利 - 4 应收利息 198,479.01 5 应收申购款 378,226.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,202,120.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 金选 3002020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金选 300A 金选 300C 报告期期初基金份额总额 91,879,779.23 33,310,406.56 报告期期间基金总申购份额 84,589,546.75 2,378,894.71 减:报告期期间基金总赎回份额 46,847,872.97 24,533,839.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 129,621,453.01 11,155,461.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 金选 3002020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件 2、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金中证优选 300指数证券投资基金(LOF)在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 金选 3002020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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