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| 工银丰实三年定开债券(003931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1886447 | ||||||||
| 基金代码 | 003931 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银丰实三年定开债券 基金主代码 003931 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017 年 6月 12 日 报告期末基金份额总额 206,273,249.16 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础 上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一 级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益 特征的资产组合。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金 及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1月 1日-2020 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 2,089,561.80 2.本期利润 2,572,144.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 4.期末基金资产净值 224,926,917.82 5.期末基金份额净值 1.0904 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.04% 2.58% 0.11% -1.43% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2017 年 6 月 12 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为开放期 流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月 的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李娜 本基金的基金经理 2017 年 6月 27 日 - 12 曾在中国工商 银行总行担任 交易员。2016 年加入工银瑞 信，现任固定 收益部基金经 理。2017 年 1 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 5页 共 13页 月 24日至 2018年3月20 日，担任工银 瑞信恒丰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 1 月 24 日至 2018 年 5月 3 日，担任工银 瑞信恒泰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 4 月 14 日至今， 担任工银瑞信 瑞丰纯债半年 定期开放债券 型证券投资基 金（自 2018 年 6 月 1日起， 变更为工银瑞 信瑞丰定期开 放纯债债券型 发起式证券投 资基金）基金 经理；2017 年 5 月 27 日至 今，担任工银 瑞信纯债定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理；2017 年5月27日至 2020 年 1月 9 日，担任工银 瑞信目标收益 一年定期开放 债券型投资基 金基金经理； 2017 年 6月 8 日至 2019 年 5 月 23 日，担任 工银瑞信瑞利 两年封闭式债 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 6页 共 13页 券型证券投资 基金基金经 理；2017 年 6 月 27 日至今， 担任工银瑞信 丰实三年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理，2018 年 6月 7 日至 2019年8月14 日，担任工银 瑞信瑞景定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经 理；2018 年 6 月 11 日至今， 担任工银瑞信 瑞祥定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理； 2018年11月7 日至今，担任 工银瑞信瑞福 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 7页 共 13页 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 新冠疫情打乱了经济运行的节奏，目前仍然在海外发酵，疫情的重心由欧洲扩散到美国，全 球进入网格化管理模式，产业链及物流均遭到前所未有的冲击，同时疫情严重的国家也像 2月份 国内一样，经济活动陷入停摆状态。从目前来看，疫情的迅速扩散对经济实体的冲击已有所体现： 发达国家制造业 PMI 降至 50 的荣枯线以下，PMI 降至历史极低水平；就业市场明显承压，美国周 度失业金申请人数突破 600 万，隐含失业率水平在 15%左右。海外央行及政府均推出史无前例的 量化宽松政策，使得金融市场的恐慌情绪暂时得以缓解，但在疫情防控趋势不明朗的情况下，货 币及财政刺激政策难以对经济企稳产生效果。国内方面，此前因防疫而采取的严格隔离和阻断措 施使得国内经济生产活动曾一度停滞，一季度整体经济基本面已明显受到疫情的负面拖累，而目 前随着国内疫情的好转，复工复产已有明显恢复，但海外疫情的扩散势头仍未得到有效遏制，预 计至少将对二季度全球经济和国内出口造成比较明显的负面拖累。从一季度市场表现来看，债券 市场收益率突破 2016 年低点，虽然在海外市场急剧恐慌情况下收益率有所反弹，但在政策及基本 面预期较为一致的情况下，不管是融资利率还是十年利率债，均处于历史极低水平。 本基金在报告期内维持杠杆高位，并同时保持组合持仓的流动性以应对年度内组合开放申赎。 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.15%，业绩比较基准收益率为 2.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 313,588,100.00 96.53 其中：债券 272,302,700.00 83.82 资产支持证券 41,285,400.00 12.71 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,373,304.32 1.35 8 其他资产 6,914,540.97 2.13 9 合计 324,875,945.29 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 9页 共 13页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 221,823,700.00 98.62 5 企业短期融资券 30,178,000.00 13.42 6 中期票据 20,301,000.00 9.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 272,302,700.00 121.06 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 143182 17 建材 01 200,000 20,138,000.00 8.95 2 143105 17 能投 01 200,000 20,106,000.00 8.94 3 143125 17 金隅 01 200,000 20,102,000.00 8.94 4 143130 G17 华电 1 200,000 20,100,000.00 8.94 5 143069 17 川投 01 200,000 20,044,000.00 8.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 138159 瑞新 6A1 100,000 10,076,000.00 4.48 2 165243 建花 11A 100,000 10,054,000.00 4.47 3 138133 永熙优 19 60,000 6,047,400.00 2.69 4 139685 绿城 12 优 50,000 5,041,000.00 2.24 5 139692 尚隽 07A 40,000 4,038,800.00 1.80 6 138122 南链 2优 2 30,000 3,024,000.00 1.34 7 159218 威新 04 优 30,000 3,004,200.00 1.34 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,040.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,905,500.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,914,540.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 11页 共 13页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 206,273,249.16 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 206,273,249.16 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 30,000,200.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 30,000,200.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 14.54 注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101-20200331 100,003,000.00 - - 100,003,000.00 48.48 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 第 13页 共 13页 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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