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| 嘉实汇达中短债债券A(007319) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887153 | ||||||||
| 基金代码 | 007319 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实汇达中短债债券 基金主代码 007319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 1,653,545,203.69份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投 资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过综合分析国内外宏观经济 态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素， 并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实 施积极的债券投资组合管理，挖掘价值被低估的标的券种，力争 实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税 后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 007319 007320 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,624,666,063.09份 28,879,140.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 1.本期已实现收益 20,336,807.99 411,456.13 2.本期利润 22,423,778.98 398,274.86 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0159 0.0140 4.期末基金资产净 值 1,683,653,353.98 29,868,560.68 5.期末基金份额净 值 1.0363 1.0343 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 汇达中短债债券 A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实汇达中短债债券 C不收取认（申）购费用 但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实汇达中短债债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 0.05% 1.52% 0.05% 0.12% 0.00% 嘉实汇达中短债债券 C 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 1.59% 0.05% 1.52% 0.05% 0.07% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实汇达中短债债券 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 6月 5日至 2020年 3月 31日） 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 图 2：嘉实汇达中短债债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 6月 5日至 2020年 3月 31日） 注：本基金基金合同生效日 2019年 6月 5日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的约 定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合 同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李金灿 本基金、嘉实超短债债券、 嘉实安心货币、理财宝 7天 债券、嘉实宝、嘉实活期宝 货币、嘉实1个月理财债券、 嘉实活钱包货币、嘉实薪金 宝货币、嘉实 3个月理财债 券、嘉实快线货币、嘉实现 金宝货币、嘉实增益宝货 币、嘉实定期宝 6个月理财 债券、嘉实现金添利货币、 嘉实 6个月理财债券、嘉实 中短债债券、嘉实稳联纯债 债券、嘉实汇鑫中短债债券 基金经理 2019年 6 月 5日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 1季度，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率波动性保持低位，债券市场 利率整体下行。宏观经济数据显示，1季度整体经济增长受疫情扩散蔓延的不利影响，叠加外部 环境发生明显变化及需求端“几碰头”等因素影响出现明显下行压力，央行加大了逆周期调节力 度。从国际上看，受疫情影响，国际金融市场动荡加剧，对我国金融市场造成一定影响，主要发 达经济体增长有所放缓。美国经济增长出现衰退风险，PMI开始收缩，失业人数急剧增加，美联 储紧急降息至零，推出大力度量化宽松，宣布无限额买资产，美联储主席鲍威尔认为货币政策仍 存空间。美国政府通过 2万亿美元刺激计划。欧元区疫情扩散严重，欧央行推出 7500亿欧元资 产购买计划。日本经济大幅减速。OECD下调 2020年全球经济增速，IMF和国际金融协会预计今年 全球经济将萎缩。供需危机叠加，导致油价跌破 20美元。海外疫情给我国出口带来较大不确定性， 国内房地产、汽车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。国 内政策要进一步加大财政货币政策调节力度，采取多方面措施，着力扩内需、助复产、保就业， 帮助各类企业尤其是中小微企业、外贸企业、个体工商户渡过特殊难关，保障基本民生。央行更 加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性，稳健的货币政策要更加灵活适度，引导贷款市 场利率下行，保持流动性合理充裕，保持物价水平总体稳定，根据经济和市场运行情况，运用公 开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。 今年 1季度，央行实施了两次降准。1月 6日，央行下调金融机构存款准备金率 0.5个百分 点，释放长期资金 8000多亿元；3月 16日，央行实施定向降准，释放长期资金 5500亿元。央行 及时设立 3000亿元的专项再贷款和增加 5000亿元的再贷款再贴现额度，有力精准地支持疫情防 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 控和复工复产。从去年 11月至今，央行共三次调降 7天期限逆回购操作利率，且幅度逐次加大。 去年 11月 18日央行调降 7天期限逆回购操作利率 5个基点至 2.5%，今年 2月 3日调降 10个基 点至 2.4%，3月 30日调降 20个基点至 2.2%。2月 20日 LPR报价，一年期利率下行 10bp，五年 期利率下行 2bp。央行通过结构性降息支持实体经济发展，稳定房地产市场的预期，防止再次出 现房地产价格泡沫。预计今年 2季度货币政策会相机抉择，随着形势的变化而微调。未来面临内 外因素交织的局面下，资金面在表面平稳的环境下，依然存在多重不确定因素。 1季度银行间隔夜和 7天回购利率均值分别为 1.67%和 1.79%，较去年 4季度均值 2.23%和 2.69%大幅下行。1季度债券市场收益率整体下行，1季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 1.85%和 2.95%，较去年 4季度末 2.50%和 3.58%大幅下行。1季度信用债市场在资金宽松和估值下 行推动下，收益率也跟随利率债下行，中高等级信用利差有所收敛。1季末 1年期高评级的 AAA 级短融收益率由去年 4季度末的 3.18%降至 2.42%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.28% 下行至 2.61%。 2020年 1季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎 筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，1季度本基金 成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体 组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实汇达中短债债券 A基金份额净值为 1.0363元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.64%；截至本报告期末嘉实汇达中短债债券 C基金份额净值为 1.0343元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.59%；业绩比较基准收益率为 1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,349,202,670.00 98.59 其中：债券 2,349,202,670.00 98.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,817,070.25 0.41 8 其他资产 23,694,368.45 0.99 9 合计 2,382,714,108.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,202,160.00 0.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 623,822,510.00 36.41 其中：政策性金融债 310,227,510.00 18.10 4 企业债券 30,609,000.00 1.79 5 企业短期融资券 1,304,277,000.00 76.12 6 中期票据 389,292,000.00 22.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,349,202,670.00 137.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 012000483 20赣高速 SCP003 1,200,000 120,024,000.00 7.00 2 200203 20国开 03 1,100,000 113,157,000.00 6.60 3 1728009 17招商银行 01 1,100,000 111,155,000.00 6.49 4 190203 19国开 03 1,000,000 102,780,000.00 6.00 5 041900193 19电网 CP002 1,000,000 100,630,000.00 5.87 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,316.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,642,852.41 5 应收申购款 50,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,694,368.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,108,806,664.06 18,075,876.22 报告期期间基金总申购份 额 524,135,862.83 49,980,180.16 减:报告期期间基金总赎 回份额 8,276,463.80 39,176,915.78 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,624,666,063.09 28,879,140.60 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 2020/01/01至 2020/03/31 995,023,880.60 - - 995,023,880.60 60.18 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 嘉实汇达中短债债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实汇达中短债债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实汇达中短债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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