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| 摩根日本精选股票(QDII)A(007280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1890671 | ||||||||
| 基金代码 | 007280 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根日本精选股票(QDII) 基金主代码 007280 交易代码 007280 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 31日 报告期末基金份额总额 105,050,630.27份 投资目标 本基金主要投资于日本上市公司股票，在严格控制风险的 前提下追求超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪日本市场情况，企业基本 面、竞争优势等多方面因素，精选优秀的日本企业进行配 置以构建股票投资组合。同时，本基金将结合股票、债券 等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。个 股选择方面，本基金通过对上市公司的财务状况、业绩持 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 3 续性、公司治理三个方面的分析对公司投资价值进行评 估，主要投资于财务状况良好，业绩增长具有可持续性， 公司治理结构合理的公司。根据上述精选出的个股，结合 各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而 上构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：90%×东京证券交易所股价总指 数收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金风险收益 特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（亚太）有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -2,545,538.16 2.本期利润 -17,445,052.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1625 4.期末基金资产净值 94,708,159.20 5.期末基金份额净值 0.9015 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 4 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.85% 2.67% -14.04% 1.75% -2.81% 0.92% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019年 7月 31日至 2020年 3月 31日） 注：本基金合同生效日为2019年7月31日，图示时间段为2019年7月31日至2020年3月31日。 本基金建仓期自2019年7月31日至2020年1月30日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 5 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金 基金经 理、投 资董事 2019-07-31 - 27年 基金经理张军先生，毕业于 上海复旦大学。曾担任上海 国际信托有限公司国际业 务部经理，交易部经理。 2004年 6月加入上投摩根 基金管理有限公司，先后担 任交易部总监、投资经理、 基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、 国际投资部总监、组合基金 投资部总监，现担任投资董 事。2008年 3月起担任上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金基金经理，自 2012 年3月起同时担任上投摩根 全球天然资源混合型证券 投资基金基金经理，自 2016 年 12月起同时担任上投摩 根全球多元配置证券投资 基金基金经理，自 2018年 10月起担任上投摩根欧洲 动力策略股票型证券投资 基金（QDII）基金经理，自 2019年 7月起同时担任上 投摩根日本精选股票型证 券投资基金（QDII）基金经 理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 6 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从 业年限 说明 水泽祥 一 摩根资产管理(亚太)基金经理、日本股 票国家专家，新兴市场和亚太地区股票 团队日本团队负责人 27年 日本早稻田大学政治科学 和经济学士、加拿大西蒙弗 雷泽大学硕士 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法 律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比 例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 7 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 新冠肺炎在全球的快速蔓延，发展成为全球大流行病改变了我们在 2019年末对全球包 括日本的经济预期企稳向好的判断，为应对疫情而采取的诸如推迟举办 2020奥运会、居家 隔离等措施，在短期内限制了人员流动，中断了供应链，抑制了消费需求，导致经济突然的 “停摆”，日本作为对全球经济依赖和敏感较高的经济体，股票价格跌入熊市，反映了对今 年经济可能出现衰退的市场预期。 疫情引起的经济衰退与 2008年的金融危机相比，当前的金融系统尚且稳健，但危机下 的投资人避险情绪和风险资产的表现则相似，股票价格大幅波动，股票处于超卖状态，悲观 情绪占上风。 鉴于当前疫情的严重情形，2020东京奥运会推迟到 2021年 7月 23日举行。这样的决 定并不会对日本经济发展带来显著的负面影响，只是推迟了“奥运效应”的正面影响。 为了应对这次疫情对经济的负面影响，日本采取的措施包括将 ETF购买量翻倍到 12万 亿日元，政府的财政刺激方案有可能达到 5000亿美元。 展望后市，借鉴 2008年的经验，日本公司中对海外经济情况敏感度相对较低的行业， 如医药、电子设备、IT 通信和服务等，有较好的表现，这些行业在疫情得到控制后，将可 能率先反弹。因为抗击病毒的斗争中所采取的措施会促进诸如医药检测、消毒、利用机器人 自动化生产、利用远程通讯异地办公等 5G技术的应用。 尽管日本公布的确诊数据远低于其他主要发达国家，预计股票市场仍将经历一段大幅波 动的震荡行情，超卖状态下可能蕴含超跌反弹机会，周期性行业和公司在最初的反弹中可能 表现较好。如果从中长期角度分析，那些具有稳定成长潜力的行业和公司会有更好的表现。 本基金坚持以质量、动能和增长维度，通过自下而上的选股策略，以创造中长期超额收益为 目标，当前采取暂时超配现金的策略，密切关注经济和企业盈利的变化，寻找时机再次将现 金投入上述行业和公司。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期日本精选份额净值增长率为:-16.85%，同期业绩比较基准收益率为:-14.04%。 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 8 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 84,074,037.93 80.03 其中：普通股 84,074,037.93 80.03 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 54,124.75 0.05 其中：远期 54,124.75 0.05 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,676,937.33 17.78 8 其他各项资产 2,248,281.45 2.14 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 9 9 合计 105,053,381.46 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 日本 84,074,037.93 88.77 合计 84,074,037.93 88.77 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 电子设备、仪器和元件 14,178,989.32 14.97 娱乐 8,047,164.59 8.50 化学制品 6,458,555.01 6.82 机械制造 5,022,964.44 5.30 保险 4,412,422.08 4.66 家庭耐用消费品 3,745,636.41 3.95 汽车 3,494,032.66 3.69 综合金融服务 3,426,646.87 3.62 媒体 2,828,682.41 2.99 半导体产品与设备 2,643,782.78 2.79 制药 2,553,155.09 2.70 建筑产品 2,509,876.39 2.65 个人用品 2,508,119.81 2.65 医疗保健设备与用品 2,351,718.72 2.48 无线电信业务 2,234,526.05 2.36 建筑与工程 1,775,455.87 1.87 专营零售 1,737,833.62 1.83 酒店、餐馆与休闲 1,644,564.50 1.74 专业服务 1,597,988.93 1.69 资本市场 1,480,416.12 1.56 互动媒体与服务 1,414,662.37 1.49 多元化零售 1,248,986.80 1.32 电气设备 1,102,515.62 1.16 金属与采矿 1,003,098.48 1.06 商业银行 979,954.90 1.03 综合电信业务 624,591.72 0.66 石油、天然气与消费用燃料 604,183.28 0.64 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 10 软件 589,240.56 0.62 股权房地产投资信托 （REITs） 568,817.05 0.60 商业服务与商业用品 488,040.62 0.52 经销商 353,282.16 0.37 生物科技 222,390.79 0.23 综合消费者服务 221,741.91 0.23 合计 84,074,037.93 88.77 注：行业分类标准：MSCI 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Tokio Marine Holdings, Inc. 东京 海上 控股 8766 东 京 证 券 交 易 所 日本 13,600.00 4,412,422.08 4.66 2 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 信越 化学 工业 4063 东 京 证 券 交 易 所 日本 5,800.00 4,079,065.30 4.31 3 Keyence Corporation 基恩 士 6861 东 京 证 券 交 易 日本 1,700.00 3,880,925.78 4.10 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 11 所 4 Sony Corporation 索尼 6758 东 京 证 券 交 易 所 日本 8,900.00 3,745,636.41 3.95 5 Nintendo Co., Ltd. 任天 堂 7974 东 京 证 券 交 易 所 日本 1,300.00 3,545,471.59 3.74 6 Toyota Motor Corp. 丰田 汽车 7203 东 京 证 券 交 易 所 日本 8,200.00 3,494,032.66 3.69 7 ORIX Corporation 欧力 士株 式会 社 8591 东 京 证 券 交 易 所 日本 40,200.00 3,426,646.87 3.62 8 Hitachi,Ltd. 日立 6501 东 京 证 券 交 易 所 日本 14,800.00 3,048,870.92 3.22 9 CyberAgent, Inc. - 4751 东 京 证 券 交 易 所 日本 10,300.00 2,828,682.41 2.99 10 Murata 村田 6981 东 日本 7,600.00 2,725,791.44 2.88 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 12 Manufacturing Co., Ltd. 京 证 券 交 易 所 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 远期 外汇远期 54,124.75 0.06 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 13 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 96,842.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 548,199.66 4 应收利息 2,698.37 5 应收申购款 1,600,541.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,248,281.45 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 131,460,899.73 报告期基金总申购份额 43,126,452.47 减：报告期基金总赎回份额 69,536,721.93 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 105,050,630.27 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 19.04 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200224-202003 15 20,002 ,600.0 0 0.00 0.00 20,002,600. 00 19.04% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予上投摩根日本精选股票型证券投资（QDII）基金募集注册的文件 2.《上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》 3.《上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 15 8.中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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