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| 华宝宝康消费品混合(240001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19035 | ||||||||
| 基金代码 | 240001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 一、《基金合同》生效日期 本基金自2003年6月5日到2003年7月11日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于2003年7月15日生效。 二、基金管理人 (一) 基金管理人概况 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 住所：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 法定代表人：郑安国 总经理：裴长江 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1亿元 电话：021－50499588 联系人：林志宗 股权结构：中方股东华宝信托投资有限责任公司持有67%的股份，外方股东法国兴业资 产管理有限公司持有33%的股份。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 郑安国先生，董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长。 Christian D''ALLEST先生，董事，法学硕士。曾任法国兴业银行国际部业务经理、国际融资司经理、资本市场司负责人、资产管理司负责人。现任法国兴业资产管理有限公司国际部主任。 王晓薇女士，董事，本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任华宝信托投资有限责任公司副总经理。 袁志刚先生，独立董事，博士、教授、博导。法国巴黎社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.)经济学博士毕业，曾任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任。现任复旦大学经济学院院长。 Christian CLERC-BATUT先生，独立董事，商学本科。曾任S．N．S．阿尔及利亚子公司总会计师、欧尚集团存货部总监、芝加哥子公司总经理、审计部总审计师。现任欧尚集团中国及泰国区总经理。 谢荣先生，独立董事，博士、教授。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长。 吴志攀先生，独立董事，法学博士、教授。曾任北京大学法律系讲师、副教授、教授、博导，经济法教研室副主任、系主任，北京大学法学院院长，北京大学校长助理。现任北京大学副校长。 裴长江先生，董事总经理，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。 陆云飞 （Denis LEFRANC）先生，董事副总经理，文学士，法学士。曾任法国期货市场委员会审计员，法国兴业银行法律顾问，法国兴业银行资本市场及资产管理部副经理，BAREP资产管理公司（法国兴业银行集团子公司）首席法律顾问，法国兴业资产管理有限公司首席法律顾问。现任华宝兴业基金管理有限公司董事副总经理。 Albert Reculeau先生，监事、监事会召集人，BP Bank银行专业学位。曾任法兴资产亚太区首席执行官；现任IBK-SG Asset Management（法兴资产韩国）首席执行官。 贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任公司营运副总监。 詹靖女士，监事，女，金融学硕士，曾在TCL销售公司人力资源部、华宝信托投资有限责任公司业务管理部、基金筹备组、华宝兴业基金管理有限公司投资管理部工作，现在公司人力资源部工作。 2、本基金基金经理 栾杰先生，硕士。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限责任公司高级研究员、投资管理部副总经理。2003年7月起担任宝康消费品基金基金经理。2006年2月起担任公司投资副总监，兼任投资管理部总经理。2006年6月起担任收益增长基金基金经理。 魏东先生，硕士。曾在平安证券公司和国信证券公司从事证券研究、证券交易和资产管理工作，2003年3月至2004年5月在本公司任交易部总经理。2004年5月起担任宝康灵活配置基金基金经理，2006年11月起担任先进成长基金基金经理。 宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生,任职时间为2003年7月至2004年5月。 王旭巍先生，硕士。曾在宏达期货经纪有限公司、中信证券资产管理部从事交易、投资、资产管理工作。2003年7月起担任宝康债券基金基金经理，2005年3月起任现金宝货币市场基金基金经理。 3、投资决策委员会成员 余荣权先生，投资总监，多策略增长基金基金经理。 栾杰先生，投资副总监，投资部总经理，宝康消费品基金基金经理，收益增长基金基金经理。 Gabriel Gondard先生，投资副总监。 魏东先生，宝康灵活配置基金基金经理、先进成长基金基金经理。 王旭巍先生，宝康债券基金基金经理、现金宝货币市场基金基金经理。 雷勇先生，研究部总经理。 牟旭东先生，研究部副总经理。 （三）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）内控审计风险管理制度 内控审计风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 内控审计风险管理部负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；进行日常风险监控工作；负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；协助评价基金财产风险状况；负责公司主要领导离任前的审计；调查公司内部的经济违法案件等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 三、基金托管人 (一) 基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年9月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5104 中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立， 1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 (股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。截至2006年6月30日止，中国建设银行总资产为人民币51,662.42亿元，客户存款为人民币44,915.66亿元，2006年上半年实现税前利润人民币328.14亿元。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司100％的股权。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中，名列中国银行业榜首，在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名，列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中，中国建设银行在"利息收入净值最高的银行"和"纯利最高的银行"两项排名中均列第一位，被誉为"亚洲最赚钱的银行"。此外，在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中，中国建设银行入选"最佳管理公司"、"最佳公司管治"、"最佳派息承诺"排行榜。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室，现有员工80余人。 2、主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。 3、基金托管业务经营情况 截止到2006年12月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰等11只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长等44只开放式证券投资基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，直接负责风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《证券投资基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作，。利用自行开发的"证券投资基金托管业务综合系统--基金监督子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 每日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，及时提醒基金管理人；发现异常情况，与基金管理人进行情况核实后，并向基金管理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资用途及费用等内容进行合法合规性监督。 根据基金投资运作监督情况，编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作进行合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构： （1）直销中心 本公司在上海开设直销中心。 地址：上海市世纪大道88号金茂大厦48层 邮政编码：200121 直销中心电话：021-50499588-301、302 直销中心传真：021-50499663、50499667 （2）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、代销机构： （1）中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 客户服务统一咨询电话：95533 银行网址：www.ccb.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 联系人：孙洁 电话：0755－83195915 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （3）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层 法定代表人：马国强 客服电话：400－8888－555 电话：0755-82493561 联系人：盛宗凌 公司网址：www.lhzq.com （4）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818 传真：021-62583439 联系人：芮敏祺 客户服务热线：400-8888-666 公司网址：www.gtja.com （5）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：;400-8888-108(免长途费) 联系人：权唐 公司网址：www.csc108.com （6）长江证券有限责任公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号 法定代表人：明云成 电话：027－65799560 传真：027－85481532 联系人：毕艇 服务热线：027－65799999 公司网址：www.cz318.com.cn （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海淮海中路98号 办公地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 服务热线：021-962503 联系人：金芸 公司网址：www.htsec.com （8）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943167 服务热线：0755-26951111、4008888111 联系人：黄健 公司网址：www.newone.com.cn （9）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54030294 服务热线：021-962505 联系人：黄维琳 公司网址： www.sw2000.com.cn （10）国元证券有限责任公司 注册地址：合肥寿春路179号 办公地址：合肥寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：（0551）2634400 传真：（0551）2626941 联系人：李蔡 客户服务热线：4008888777（全国统一客户服务热线） 公司网址：www.gyzq.com.cn （11）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系人：赵荣春、郭京华 电话：010-66568587 客户服务电话：800-820-1868 网站：www.chinastock.com.cn （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼 法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 电话：020-87555888 传真：020-87557985 客户服务电话：（020）87555888转各营业网点 公司网站： http://www.gf.com.cn （13）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 法定代表人：王明权 电话：021－68816000 传真：021－68815009 联系人： 刘晨 客户服务热线：021－68823685 公司网址：www.ebscn.com (14) 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84864818 传真：010-84865560 联系人：陈忠 客户服务热线：010-95558 公司网址：www.ecitic.com (15) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-50367888 传真：021-50366868 客户服务热线：021-962506 公司网站：www.dfzq.com.cn （16）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人： 刘军 客户服务电话：96598 联系人：王勤 电话：0571-85783715 公司网址：www.bigsun.com.cn （17）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 联 系 人：余江 庄维佳 电话：0755-82450826 22622287 传真：0755-82433794 客户服务热线：95511 网站：www.pa18.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二） 基金注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上） （三） 律师事务所和经办律师 名称：海华永泰律师事务所 住所：上海市浦东南路855号世界广场24楼 办公地址：上海市浦东南路855号世界广场24楼 负责人：颜学海 联系电话：（021）58773177 传真:（021）58773268 联系人：冯加庆 经办律师：冯加庆、李楠 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：(021) 61238888 传真：(021) 61238800 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰 陈玲 五、基金简介 基金名称：华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 基金类型：契约型开放式基金 六、基金的投资 (一)、消费品基金 1、投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。 2、投资理念 恪守投资边界、策略胜过预测。 3、投资方向 本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 4、投资策略 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为20%－45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在10个工作日内，投资比例将恢复正常水平。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、选股标准 运用各相关行业所处成长阶段的分析、历史数据显著性分析以及国际通行的贴现模型和相对价值评价指标体系，形成消费品股票综合评级系统，进而构造投资组合。 6、业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%。 复合指数= 上证 180 流通市值 ╳ 上证180指数＋ 深圳100流通市值 ╳ 深证100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 本基金大类资产投资比例的规定与复合指数和中信全债指数的比例配置基本匹配。 上证180指数、深证100指数认知度高，具有权威性；中信全债指数是覆盖所有债券的指数，能全面反映债券市场情况。 (二)、灵活配置基金 1、投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 2、投资理念 把握市场特点，灵活配置资产；稳健投资，追求卓越回报。 3、投资方向 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券，包括国债、金融债、企业债、可转债等。股票投资方面，主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。 4、核心概念 由于本产品设计原理较为独特，首先扼要介绍本产品的核心概念。本产品有三个核心概念。 （1）市场价值中枢 本基金认为市场价格运动总是处于偏离均衡--回归均衡--再偏离均衡--再回归均衡的动态过程之中，市场自身存在纠正偏差、回归均衡的力量，这种均衡位置即为市场价值中枢。本基金以市场一段时间内经过成交量加权的指数均值作为市场价值中枢的定量指标。 （2）仓位和时间的二维管理 本基金强调时间概念的重要性，认为资本固有其时间价值，亦有其时间风险，应把时间与资本一起纳入投资管理的范畴，进行相关的仓位和时间的二维管理，以动态尺度衡量资本运作的成本和收益，摈弃单一资本存量的传统静态观念，控制持有较高风险资产的时间，实现时间利用上的以小博大。本基金在资产灵活配置和风险控制等投资管理环节使用仓位和时间的二维管理。 （3）股票投资时机预警系统 本基金在灵活配置资产的决策和投资过程中，将参考客观、量化的股票投资时机预警系统。它是对历史数据进行加工整理并进行统计分析得来的，其基本原理是：在市场短期价值中枢偏离长期价值中枢，达到显著性水平，即发生小概率事件水平时，发出买卖股票预警提示。 5、设计原理 针对我国证券市场波动性较大的特点，本产品总体上采取资产灵活配置策略，通过量化辅助工具（股票投资时机预警系统）及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行动态监控，适时作时机选择，在一定市场阶段可显著改变资产配置比例。通过债券市场投资获取较稳定收益，并把握股市重大投资机会，获取超额回报。 6、投资策略 采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 本基金通过量化辅助工具及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行动态监控，在一定阶段可显著改变资产配置比例。同时通过仓位与时间的二维管理，控制风险，增加盈利。 债券投资采取稳健的投资策略，所构建的投资组合将跟踪市场久期，并根据市场利率预期变动主动调整，使组合久期适度偏离。股票投资方面，以指数化投资分散非系统风险，增强流动性，并通过三层复合保障措施严格控制其投资风险：只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示时，才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过仓位与时间的二维管理，控制持有高风险资产的时间；并以风险预算管理为"安全气囊"确保基金本金安全，追求卓越回报。 本基金组合投资的基本范围为：债券20%~90%；股票 5~75%；现金5%以上。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 7、业绩比较基准 65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。 复合指数= 上证 180 流通市值 ╳ 上证180指数＋ 深圳100流通市值 ╳ 深证100指数 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 本基金大类资产投资比例的规定与复合指数和中信全债指数的比例配置基本匹配。 上证180指数、深证100指数认知度高，具有权威性；中信全债指数是覆盖所有债券的指数，能全面反映债券市场情况。 (三)、 债券基金 1、投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 2、投资理念 以价值分析为基础，以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段，从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会，实现投资组合增值。 3、投资方向 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债（包括可转债），现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％，所投资的新股上市流通后持有期不超过1年，可转换债券不转换成股票。 4、投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 （1）类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定，增持相对低估、预期价格上升的类属，减持相对高估、预期价格下跌的类属，从而取得较高的回报。 （2）久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标，如果预期利率下降，则应增加组合久期，如预期利率上升，则应减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 （3）收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系，收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸，可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （4）特定券种选择 针对特定的企业债（含可转债）采用逐个分析的方法，具体分析指标包括：经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等，挖掘特定券种的投资价值。 （5）把握市场创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化；交易主体结构逐步改善；交易品种创新，如贴现债券、本息分离债等相继面市，为未来推出利率互换（Swaps）等衍生工具创造条件；债券发行方式与交易方式的创新，美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易，使将来推出利率期货交易成为可能。 5、业绩比较基准 中信全债指数。 中信全债指数是覆盖所有债券的指数，能全面反映债券市场情况。 (四)、投资程序 1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其它研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照《基金合同》规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其它研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。 5、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督。 7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 (五)、基金的禁止行为 1、 从事证券承销行为； 2、 向他人贷款或者提供担保； 3、 从事承担无限责任的投资； 4、 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6、 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律、法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止从事的其他行为。 (六)、基金投资组合比例限制 1、 各基金投资于国债的比例不低于20％； 2、 各基金投资于股票、债券的比例不低于该基金资产总值的80%； 3、 各基金持有一家公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%； 4、 各基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 5、 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述3、4条或《基金合同》约定的投资比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 6、 我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控制： （1）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； （2）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； （3）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的，不受上述（1）、（2）、（3）项规定的比例限制。 因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（2）、（3）项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个交易日内调整完毕。 7、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 (七)、基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资人的利益。 七、基金的投资组合报告 本系列基金的投资组合报告所载的数据截至2006年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 (一)宝康消费品证券投资基金 1. 基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 1,515,502,855.88 70.97% 债券投资 410,510,807.10 19.22% 权证投资 333,915.00 0.02% 银行存款及清算备付金 204,292,779.16 9.57% 其它资产 4,828,363.10 0.22% 合计 2,135,468,720.24 100.00% 2. 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 43,840,833.44 2.15% 2 采掘业 45,064,912.66 2.21% 3 制造业 775,140,258.16 38.07% 其中：食品、饮料 458,180,823.86 22.50% 纺织、服装、皮毛 9,980,750.89 0.49% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 55,823,187.13 2.74% 电子 1,219,240.51 0.06% 金属、非金属 60,696,941.95 2.98% 机械、设备、仪表 39,182,336.71 1.93% 医药、生物制品 144,241,965.24 7.08% 其他制造业 5,815,011.87 0.29% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 3,003,120.00 0.15% 5 建筑业 884,304.00 0.04% 6 交通运输、仓储业 33,934,971.00 1.67% 7 信息技术业 1,484,605.14 0.07% 8 批发和零售贸易 93,568,660.82 4.60% 9 金融、保险业 238,375,296.00 11.71% 10 房地产业 142,154,757.16 6.98% 11 社会服务业 39,618,000.00 1.95% 12 传播与文化产业 24,860,000.00 1.22% 13 综合类 73,573,137.50 3.61% 合计 1,515,502,855.88 74.43% 3. 基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例 1 600036 招商银行 9,900,000 161,964,000.00 7.9540% 2 600519 贵州茅台 1,835,400 161,203,182.00 7.9166% 3 000848 承德露露 4,889,636 77,158,456.08 3.7892% 4 000002 万 科Ａ 4,799,905 74,110,533.20 3.6395% 5 600887 伊利股份 2,295,974 60,843,311.00 2.9880% 6 600276 恒瑞医药 1,744,700 56,284,022.00 2.7641% 7 600048 保利地产 1,256,403 54,427,377.96 2.6729% 8 000729 燕京啤酒 4,500,000 43,965,000.00 2.1591% 9 002069 獐 子 岛 581,656 43,065,810.24 2.1149% 10 601398 工商银行 6,600,000 40,920,000.00 2.0096% 4. 按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例 1 国家债券 150,462,807.10 7.3892% 2 金融债券 260,048,000.00 12.7708% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 0.00 0.0000% 合计 410,510,807.10 20.1600% 5. 基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 06农发(02) 89,829,000.00 4.4115% 2 20国债(10) 83,193,132.10 4.0856% 3 04国开(20) 80,824,000.00 3.9692% 4 02国债(14) 67,269,675.00 3.3036% 5 05国开(09) 49,715,000.00 2.4415% 6. 基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 7. 投资组合报告附注 1） 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2） 基金主要投资对象为消费品类股票，没有特定的备选股票库。本基金投资的前10名股票由基金经理决策并按公司规定履行了审批程序，本基金的整体投资比例符合基金合同的规定。 3） 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金590,438.10元、应收证券清算款329,817.94元、应收利息3,071,755.39元、应收申购款746,444.37元、待摊费用89,907.30元。 4） 本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。 5） 本基金在本报告期内持有权证如下： a．股权分置改革被动持有： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580009 伊利CWB1 780,000 0.00 0.00 031002 钢钒GFC1 3,314,175 0.00 0.00 b．主动投资： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580005 万华HXB1 15,000 302,804.99 333,915.00 6） 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 2、宝康灵活配置证券投资基金 （1）基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 1,569,236,429.10 61.53% 债券投资 460,975,779.80 18.07% 权证投资 17,038,570.75 0.67% 银行存款及清算备付金 311,549,677.68 12.22% 其它资产 191,564,709.84 7.51% 合计 2,550,365,167.17 100.00% （2） 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 3,380,342.72 0.16% 2 采掘业 37,290,000.00 1.73% 3 制造业 691,699,387.39 32.04% 食品、饮料 19,334,000.00 0.90% 纺织、服装、皮毛 1,842,389.02 0.08% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 86,844,314.83 4.02% 电子 550,596.80 0.03% 金属、非金属 365,615,994.67 16.93% 机械、设备、仪表 152,992,092.07 7.09% 医药、生物制品 64,520,000.00 2.99% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 58,620,000.00 2.71% 5 建筑业 2,477,067.00 0.11% 6 交通运输、仓储业 88,052,494.03 4.08% 7 信息技术业 2,632,559.37 0.12% 8 批发和零售贸易 113,281,343.35 5.25% 9 金融、保险业 292,551,862.40 13.55% 10 房地产业 142,961,918.24 6.62% 11 社会服务业 99,937,454.60 4.63% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 36,352,000.00 1.68% 合计 1,569,236,429.10 72.68% （3）基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金净值比例 1 601398 工商银行 16,800,000 104,160,000.00 4.8245% 2 000069 华侨城Ａ 4,500,000 99,045,000.00 4.5875% 3 600048 保利地产 2,150,000 93,138,000.00 4.3139% 4 600036 招商银行 5,000,000 81,800,000.00 3.7888% 5 600879 火箭股份 4,500,000 69,255,000.00 3.2077% 6 601988 中国银行 12,000,000 65,160,000.00 3.0181% 7 600276 恒瑞医药 2,000,000 64,520,000.00 2.9884% 8 600900 长江电力 6,000,000 58,620,000.00 2.7152% 9 000825 太钢不锈 4,000,000 52,240,000.00 2.4196% 10 000709 唐钢股份 8,800,000 49,280,000.00 2.2825% （4） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 占净值比例 1 国家债券 459,102,055.20 21.2646% 2 金融债券 0.00 0.0000% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 1,873,724.60 0.0868% 合计 460,975,779.80 21.3514% （5）基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 02国债⑽ 148,145,925.60 6.8618% 2 20国债⑽ 139,202,329.60 6.4475% 3 21国债⒂ 94,362,800.00 4.3707% 4 02国债⒁ 74,370,000.00 3.4447% 5 99国债⑻ 3,021,000.00 0.1399% （6）基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 （7）投资组合报告附注 （1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 （2）本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为合同规定的成分股。 （3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,209,586.09元、应收证券清算款16,902,450.86元、买入返售证券 120,000,000.00元、应收利息2,486,510.06元、应收申购款50,876,256.53元、待摊费用89,906.30元。 （4）本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。 （5）本基金在本报告期内持有的权证明细如下： a．股权分置改革被动持有： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580009 伊利CWB1 300,000 0.00 0.00 580011 中化CWB1 1,182,300 0.00 0.00 031002 钢钒GFC1 1,562,500 0.00 2,989,062.50 b．主动投资： 权证代码 权证名称 数量（份） 成本（元） 期末市值（元） 580001 武钢JTB1 3,980,000 1,989,650.61 0.00 580005 万华HXB1 300,000 5,118,662.28 0.00 031001 侨城HQC1 999,965 12,092,751.83 14,049,508.25 6）基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 3、 宝康债券投资基金 （1）基金资产组合 截至2006年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下： 类别 合计（元） 占基金总资产比例 股票投资 212,291,903.33 12.51% 债券投资 1,152,661,236.14 67.95% 银行存款及清算备付金 313,540,890.45 18.48% 其它资产 17,907,400.45 1.06% 合计 1,696,401,430.37 100.00% （2）按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 6,564,062.72 0.39% 2 采掘业 1,276,617.78 0.08% 3 制造业 27,346,813.88 1.64% 食品、饮料 762,940.80 0.05% 纺织、服装、皮毛 4,676,861.29 0.28% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 0.00 0.00% 石油、化学、塑胶、塑料 2,801,883.45 0.17% 电子 1,161,710.46 0.07% 金属、非金属 11,034,234.38 0.66% 机械、设备、仪表 4,396,759.43 0.26% 医药、生物制品 1,209,744.00 0.07% 其他制造业 1,302,680.07 0.08% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,687,360.00 0.40% 5 建筑业 884,304.00 0.05% 6 交通运输、仓储业 34,508,993.44 2.07% 7 信息技术业 2,732,083.14 0.16% 8 批发和零售贸易 1,011,343.35 0.06% 9 金融、保险业 110,208,391.14 6.61% 10 房地产业 21,071,933.88 1.27% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 合计 212,291,903.33 12.73% （3）基金投资前10名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金净值比例 1 601398 工商银行 12,156,200 75,368,440.00 4.5208% 2 601628 中国人寿 1,239,200 23,396,096.00 1.4033% 3 601006 大秦铁路 2,073,070 16,791,867.00 1.0072% 4 601588 北辰实业 2,157,090 14,409,361.20 0.8643% 5 601333 广深铁路 1,392,200 10,023,840.00 0.6013% 6 601872 招商轮船 866,886 6,891,743.70 0.4134% 7 601991 大唐发电 648,000 6,687,360.00 0.4011% 8 600048 保利地产 153,799 6,662,572.68 0.3996% 9 601988 中国银行 1,178,926 6,401,568.18 0.3840% 10 002069 獐 子 岛 78,188 5,789,039.52 0.3472% （4）按券种分类的债券投资组合 序号 债券种类 市值（元） 占净值比例 1 国家债券 278,263,933.70 16.6908% 2 金融债券 823,237,375.48 49.3795% 3 企业债券 0.00 0.0000% 4 可转换债券 51,159,926.96 3.0687% 合计 1,152,661,236.14 69.1390% （5）基金债券投资前5名明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 05农发(04) 149,685,000.00 8.9784% 2 06央行票据95 149,070,000.00 8.9415% 3 04央行票据94 111,353,000.00 6.6792% 4 06国债⑾ 98,878,733.70 5.9309% 5 06农发(15) 98,640,000.00 5.9166% （6）基金资产支持证券投资前10名明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。 （7）投资组合报告附注 1） 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 2） 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前10名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。 3） 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金250,000.00元、应收证券清算款7,304,909.87元、应收利息 9,403,964.59元、应收申购款 858,619.69元、待摊费用89,906.30元。 4） 本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下： 序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 125822 海化转债 28,001,764.56 1.6796% 5） 本基金根据基金合同不进行权证投资。、 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。 八、基金的业绩 基金业绩截止日为2006年12月31日，所列数据未经审计。 （一）宝康消费品证券投资基金 1、净值增长率与同期比较基准收益率比较: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2003/7/15-2003/12/31 4.94% 0.27% -3.13% 0.80% 8.07% -0.53% 2004/1/1-2004/12/31 8.34% 0.86% -11.65% 1.07% 19.99% -0.21% 2005/1/1-2005/12/31 9.16% 0.85% -3.94% 1.08% 13.1% -0.23% 2006/1/1-2006/12/31 104.00% 0.99% 91.99% 1.13% 12.01% -0.14% 2003/7/15-2006/12/31 153.17% 0.85% 57.74% 1.06% 95.43% -0.21% （二）宝康灵活配置证券投资基金 1、净值增长率与同期比较基准收益率比较: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2003/7/15-2003/12/31 4.36% 0.21% -2.59% 0.37% 6.95% -0.16% 2004/1/1-2004/12/31 4.88% 0.83% -6.01% 0.48% 10.89% 0.35% 2005/1/1-2005/12/31 7.80% 0.90% 5.22% 0.47% 2.58% 0.43% 2006/1/1-2006/12/31 116.63% 1.06% 34.81% 0.50% 81.82% 0.56% 2003/7/15-2006/12/31 155.59% 0.88% 29.82% 0.47% 125.77% 0.41% （三）宝康债券配置证券投资基金 1、净值增长率与同期比较基准收益率比较: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2003/7/15-2003/12/31 3.34% 0.09% -2.33% 0.12% 5.67% -0.03% 2004/1/1-2004/12/31 3.04% 0.35% -1.95% 0.13% 4.99% 0.22% 2005/1/1-2005/12/31 2.30% 0.24% 12.24% 0.10% -9.94% 0.14% 2006/1/1-2006/12/31 18.33% 0.20% 1.68% 0.05% 16.65% 0.15% 2003/7/15-2006/12/31 28.90% 0.25% 9.29% 0.11% 19.61% 0.14% 按照《基金合同》的约定，本系列基金自《基金合同》生效后的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金的各基金均达到《基金合同》规定的资产配置比例。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 所述基金过往业绩不代表未来表现。 九、基金份额的申购和赎回 (一)、基金投资人范围 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）。 (二)、申购与赎回办理的场所 各基金的申购和赎回将通过基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点进行。 本系列基金的销售机构包括华宝兴业基金管理有限公司及其委托的代销机构，目前的代销机构为中国建设银行、招商银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司的代销网点。 华宝兴业基金管理有限公司可根据情况变更或增减基金销售代理人，并予以公告。 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市（网点），并另行公告。 条件成熟时，投资人可通过华宝兴业基金管理有限公司或者指定的基金销售代理人以电话或互联网等形式进行申购与赎回。 (三)、申购与赎回办理的时间 1、开放日及开放时间 本系列基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购的开始时间及业务办理时间 本系列基金自《基金合同》生效后不超过30个工作日的时间起开始办理申购。 本系列基金于2003年7月28日开始办理日常申购业务。 3、赎回的开始时间及业务办理时间 本系列基金自《基金合同》生效后不超过3个月的时间起开始办理赎回。本系列基金于2003年9月29日开始办理赎回业务。 十、与基金管理人管理的其他基金转换 (一)、基金转换申请人的范围 任何基金的持有人均可以按照《基金合同》的规定申请办理基金转换。 (二)、基金转换受理场所 基金转换将通过基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点进行。 (三)、基金转换受理时间 系列内基金转换自《基金合同》生效后不超过3个月开始办理。本基金管理人于2003年9月24日公告，自2003年9月29日开放系列内转换业务。 本系列基金于2005年4月8日开始办理华宝兴业现金宝货币市场基金转入本系列基金的转换业务，于2005年8月8日开始办理华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金转入本系列基金和本系列基金转入华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的转换业务。 本系列基金于2006年9月15日起开放与华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金间的转换业务，于2007年1月4日起在本公司直销中心和网上交易开放与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的转换业务。 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。 (四)、基金转换费用 系列内基金间转换费率为0.4％，其中25％计入转出基金的财产。 本系列基金与多策略增长基金之间转换：转换费率为0.4%，25％转换费计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。 现金宝货币市场基金转换成本系列基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。 本系列基金转换成现金宝货币市场基金：宝康消费品基金、宝康灵活配置基金转换成现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。 本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 (五)、基金转换公式 1、基金的转换公式为： A=[B×C×（1-D）]÷E 其中， A为转换后的基金份额数量； B为拟被转换的原基金份额数量； C为转换当日原基金份额净值； D为转换费率； E为转换后基金份额净值。 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。 (六)、不同基金之间的转换不影响投资人的持有基金时间的计算。 (七)、基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人应以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 (八)、基金转换的数额限制 基金转换遵循"份额转换"的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。从宝康系列基金、多策略增长基金转出，单笔转换申请份额不得低于100份；从现金宝货币市场基金转出，单笔转换申请份额不得低于1000份。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构（网点）保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，注册登记机构不作强制赎回处理。 (九)、基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。 2、基金份额持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。 (十)、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受各基金份额持有人的基金转换申请： （1）不可抗力； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会核准。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 5、暂停期结束，基金重新开放时，基金管理人应当公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间为1天，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定信息披露媒体刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金转换日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体上连续刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金转换日公告最新的基金份额净值。 十一、费用概况 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后的基金信息披露费用； （4）基金份额持有人大会费用； （5）《基金合同》生效后的会计师费和律师费； （6）证券交易费用； （7）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。 上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含基金的数目。）除各基金个别清算、单独公告及其他由基金管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的基金管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金项目 消费品 灵活配置 债券 年管理费率 1.5% 1.3% 0.6% 计算方法 H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×1.3%÷当年天数 H＝E×0.6%÷当年天数 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金项目 消费品 灵活配置 债券 年托管费率 0.25% 0.25% 0.20% 计算方法 H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支；若本系列基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。《基金合同》生效后的各项费用按有关法规列支。 （4）本条第1款第（3）至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，根据《基金合同》，调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率和基金托管费率，须由基金份额持有人大会审议。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金的申购费 本系列基金的申购费率表如下： 基金申购金额（含申购费） 消费品 灵活配置 债券 大于等于500万 1000 1000 1000 大于等于200万，小于500万 0.5% 0.5% 0.4% 大于等于100万，小于200万 1.0% 1.0% 0.6% 小于100万 1.2% 1.2% 0.8% 申购费用用于本系列基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 申购价格和份数的计算： T日申购价格=T日基金份额净值/（1－申购费率） 申购份数=申购金额/申购价格 申购份数保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。 2、基金的赎回费 赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 基金持有天数 消费品 灵活配置 债券 730天以下 0.5% 0.5% 0.3% 730（含）-1460天 0.3% 0.3% 0.3% 1460天以上（含） 0.3% 0.3% 0% 赎回费用50%归注册登记机构，50%归基金财产所有，作为对其他持有人的补偿。 赎回价格和金额的计算： T日赎回价格=T日基金份额净值×（1－赎回费率） 赎回金额=赎回份数×赎回价格 赎回金额保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。 基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、基金转换费用 系列内基金间转换费率为0.4％，其中25％计入转出基金的财产。 本系列基金与多策略增长基金之间转换：转换费率为0.4%，25％转换费计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。 现金宝货币市场基金转换成本系列基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。 本系列基金转换成现金宝货币市场基金：宝康消费品基金、宝康灵活配置基金转换成现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。 本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 基金的转换公式为： A=[B×C×（1-D）]÷E 其中， A为转换后的基金份额数量； B为拟被转换的原基金份额数量； C为转换当日原基金份额净值； D为转换费率； E为转换后基金份额净值。 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： (一)资料寄送 1、基金投资人对账单 基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供，在每季结束后的15个工作日内向有交易的持有人以书面或电子文件形式寄送，年度对账单在每年度结束后1个月内对所有持有人以书面或电子文件形式寄送。 2、其他相关的信息资料 (二)红利再投资 本系列基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本系列基金，基金注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以选择和更改基金分红方式。 (三)定期定额投资计划 1、定义 本系列基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。"定期定额投资计划"不受日常申购中"首次申购金额不低于人民币1,000元，每次追加申购金额不低于人民币1,000元"的限制。 本系列基金自2004年7月19日起开始办理定期定额业务。 2、适用投资人范围 本系列基金的＂定期定额投资计划＂仅适用于个人投资者,即指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证件的中国公民。 3、办理场所 投资人可在中国建设银行下属各代销网点办理本系列基金的"定期定额投资计划"。 待条件成熟时,本公司还将选择其他销售机构开办此业务。 4、办理方式 （1）凡申请办理本系列基金"定期定额投资计划"的投资人须首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户,具体开户程序请遵循本系列基金销售机构规定； （2）投资人可携带本人有效身份证件、本人指定资金账户卡到本系列基金指定的销售机构网点柜面申请办理本系列基金的"定期定额投资计划"，具体办理程序请遵循该销售机构的规定。 5、撤销方式 投资人办理"定期定额投资计划"的撤销，须按照销售机构的要求携带相关材料到指定基金销售网点柜面提出申请。 (四)在线服务 基金管理人利用自己的网站（www.fsfund.com）为基金投资人提供与基金经理（或投资顾问）的在线交流服务以及网上查询服务。目前，基金管理人已经开始提供网上交易服务。 (五)资讯服务 1、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打华宝兴业基金管理有限公司如下电话： 电话呼叫中心：021-38784747，该电话可转人工座席。 传真：021-50499663、50499667 2、互联网站 公司网址：www.fsfund.com 电子信箱：fsf@fsfund.com 十三、其他应披露事项 （一）本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查与处罚。 （二）本报告期内，本系列基金在指定媒体刊登的公告如下：2006年8月24日刊登了《宝康系列证券投资基金2006年半年度报告》、2006年9月6日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于推出本公司基金优惠申购费率活动的公告》、2006年9月12日刊登了《关于开放动力组合基金、收益增长基金与公司其他基金转换业务的公告》、2006年9月14日刊登可《华宝兴业宝康债券投资基金第七次分红预告》、2006年9月20日刊登了《华宝兴业宝康债券投资基金第七次分红公告》、2006年10月25日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于开通广东发展银行理财通卡基金网上交易的公告》、2006年10月27日刊登了《宝康系列证券投资基金2006年第三季度报告》、2006年12月4日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡基金网上交易的公告》、2006年12月15日刊登了《华宝兴业宝康债券投资基金分红预告》、2006年12月20日刊登了《关于华宝兴业基金管理有限公司增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告》、2006年12月21日刊登了《华宝兴业宝康债券投资基金分红公告》、2006年12月22日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》、2007年1月10日刊登了《华宝兴业关于宝康系列基金、多策略增长基金默认基金分红方式修改的提示公告》。 十四、 《招募说明书》更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》作如下更新： 1、"三、基金管理人"部分"（二）主要人员情况"更新了董事长、基金经理及投资决策委员会成员信息。 2、"四、基金托管人"部分更新了托管人的情况和信息。 3、"五、相关服务机构"部分更新了代销机构的相关信息、增加了网上交易、东方证券、中信证券、中信金通证券和平安证券的信息。 4、 "九、与基金管理人管理的其他基金转换"部分增加了本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金间转换的开始时间及转换费率。 5、"十、基金的投资"部分,增加了截至2006年12月31日的基金的投资组合报告。 6、"十一、基金的业绩"部分,增加了截至2006年12月31日的基金业绩数据。 7、"十五、基金的费用与税收"部分，增加了本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金的转换费用。 8、"二十三、对基金份额持有人的服务"部分，删除了电话交易服务，增加了"基金管理人已经开始提供网上交易服务"的表述。 9、"二十四、其他应披露事项"章节，对本报告期内的公告事项作了信息披露。 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 华宝兴业基金管理有限公司 2007年3月2日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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