最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红睿逸定期开放混合(001309) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1917211 | ||||||||
| 基金代码 | 001309 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2020年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的 募集申请经中国证监会2015年4月29日证监许可【2015】783号文准予注册。 本基金的基金合同于2015年6月3日正式生效。 【重要提示】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金 产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担 投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风 险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人 在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资 者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行的 方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，从 而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入 卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中 小企业私募债券信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息 的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌 风险。 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动较大的风险、退市风险、流动性风 险、投资集中度风险等。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的 具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投 资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金。 本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理人的股东运用其固有资金认 购本基金份额的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。 但基金管理人的股东对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投 资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管理人的股东认购的本基金份 额持有期限满三年后，基金管理人的股东将根据自身情况决定是否继续持有，届 时基金管理人的股东有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满3 年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将按照基金合同约 定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本基金单一投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过50%的除外。 本招募说明书所载内容截止至2020年5月16日，基金投资组合报告截止至 2020年3月31日（财务数据未经审计）。 本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层 法定代表人：潘鑫军 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）63325888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管 理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出 资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成 立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘鑫军先生，董事长，1961年出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经 济师。曾任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书 记、支部书记，工商银行上海分行整党办公室联络员、长宁区办事处愚园路企 业分理处党支部书记、组织处副主任科员，工商银行上海分行长宁区办事处工 会主席、副主任、支行行长、党委书记，东方证券股份有限公司党委副书记、 总经理、董事长。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事， 东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 金文忠先生，董事，1964年出生，中共党员，经济学硕士研究生。曾任上 海万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，野村证券企业现代化委 员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总经理、证券投资业 务总部总经理。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，上 海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事长，上海东 方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人， 1968年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验， 曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管 理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方 证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负 责人。 杨斌先生，董事，1972年出生，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银 行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理 处副主任科员、主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一 处副处长、期货监管处处长、法制处处长；现任东方证券股份有限公司首席风 险官兼合规总监、稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控 股（香港）有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管 理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。 杨洁琼女士，董事，1983年出生，中共党员，法学学士。曾任东方证券股 份有限公司人力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理。现任东方证 券股份有限公司人力资源管理总部副总经理（主持工作），上海东方证券资产管 理有限公司董事。 2、基金管理人监事 陈波先生，监事，1971年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投 资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证 券资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限公 司董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 饶刚先生，副总经理，1973年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富国 基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资 产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理 兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖（唯一固 定收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才，在固定收益投资领域具有 丰富的经验。 周代希先生，副总经理，1980年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证 券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小 组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司 副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产证券化等 结构融资领域具有丰富的经验。 张锋先生，副总经理，1974年出生，硕士研究生。曾任上海财政证券公司研 究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚 基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司 基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董 事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资 部总经理，拥有丰富的证券投资经验。 汤琳女士，副总经理，1981年出生，本科学士。曾任东方证券股份有限公司 资产管理业务总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副 总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理、 综合管理部总经理（兼）、运营部总经理（兼）。 4、合规总监、首席风险官 李云亮先生，合规总监兼首席风险官，1978年出生，中共党员，博士研究 生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师，重庆证监局机构监管处副调研员， 西南证券股份有限公司证券资管部总经理，金鹰基金管理有限公司副总经理，深 圳前海金鹰资产管理有限公司董事长，金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海 东方证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席 风险官（兼）、首席信息官（兼）、合规与风险管理部总经理（兼）。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 李云亮先生，公开募集基金管理业务合规负责人（简历请参见上述关于合规 总监、首席风险官的介绍）。 6、本基金基金经理 （1）现任基金经理 纪文静女士，上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、 2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015 年7月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015 年7月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017 年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015 年10月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（原东方 红纯债债券型发起式证券投资基金）基金经理、2015年11月至今任东方红收益 增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证 券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券 投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基 金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金 经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、 2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月 至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方 红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018 年11月任东方红货币市场基金基金经理。江苏大学经济学硕士。历任东海证券 股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理，德邦证券股份有限公司 债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。 具备证券投资基金从业资格。 孔令超先生，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、 2016年8月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经 理、2016年8月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月 至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年3月至今任东方红目 标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至今任东方红 配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红创新优选三 年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年6月至今任东方红睿逸定期 开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月至今任东方红稳健精选 混合型证券投资基金基金经理、2019年9月至今任东方红聚利债券型证券投资 基金基金经理、2020年1月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投 资基金基金经理。北京大学金融学硕士。历任平安证券有限责任公司总部综合研 究所策略研究员，国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员，上海东方 证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。具备证券投资基金从业资 格。 （2）历任基金经理 林鹏先生，2015年6月至2018年6月任东方红睿逸定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理。 7、公募产品投资决策委员会成员 公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员林鹏先生， 委员胡伟先生，委员徐习佳先生，委员周云先生，委员李竞先生，委员钱思佳女 士。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩 股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使 H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日，集团总资产 74,172.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.54%，权重法下资本充足率 13.02%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团 队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能 团队，现有员工86人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险 资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数 据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托 资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理 财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投 资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获 《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国 最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内 《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资 产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台 风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央 金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募 基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银 行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》 “2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中 国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，董事长、非执行董事，2014年7月起担任董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局 集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输 股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招 商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有 限公司董事、总裁。 田惠宇先生，行长、执行董事，2013年5月起担任行长、执行董事。美国哥 伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建 设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013年12月历 任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长， 佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监 兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部 总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长；2017年 4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基 金。 三、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、 基金管理人微信服务号和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录 本公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和 管理人指定且授权的电子交易平台，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受 本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网 上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。 2、代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （2）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、 32层、36层、39层、40层 法定代表人：潘鑫军 联系电话：（021）63325888 联系人：朱琼玉 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （3）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 传真：010-66275654 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （5）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 电话：021-80358749 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （6）上海东证期货有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号35层 法定代表人：卢大印 联系人：张敏圆 联系电话：021-63325888-4259 传真：021-63326752 客服电话：400-885-9999 网址：www.dzqh.com.cn （7）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 传真：0755-82080798 客服电话：4006788887 公司网站：www.zlfund.cn （8）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系电话：021-38789658-5834 传真：021-68880023 联系人：李雯 客服电话：4000218850 网址：www.harvestwm.cn （9）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层 法定代表人：王常青 联系电话：010- 85130628 传真：010-65182261 联系人：刘芸 客户服务电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （10）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区北四环盘古大厦A座3205室 法定代表人：闫振杰 传真：010-62020355 客户服务电话：4008188000 公司网站：www.myfund.com （11）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （12）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://fund.eastmoney.com （13）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：王苏宁 传真：010-89189566 客服电话：95118 公司网站：http://kenterui.jd.com （14）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层 法定代表人：钟斐斐 传真：010-84997571 客服电话：400-159-9288 公司网址：www.danjuanapp.com （15）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系电话：021-38637673 联系人：张莉 客服电话：95511 公司网站：www.bank.pingan.com （16）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人：王景斌 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn （17）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：郑杨 联系电话：（021）61618888 传真：（021）63230807 联系人：杨国平、吴蓉 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （18）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 联系人：付妍 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 网址：www.95579.com （19）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人：张伟 联系电话：025-83387249 传真：025- 83387254 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法人代表：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 四、基金的名称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳定的投 资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、 央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前 10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间， 基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。 在开放期，每个交易日日终在扣除股指和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％， 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期，本基金不 受前述5%的限制。 八、基金的投资策略 本基金以36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产的配置和 个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考虑每个运作周期中期 间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空间，采用低风险投资策略，为本 基金获得更高的低风险收益；在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做 好流动性管理，以期获得更高的投资收益。 1、资产配置 本基金以36个月为一个运作周期，以为投资者在每个运作周期追求超越业绩 比较基准的投资回报为目标，进行长期目标指引下的大类资产的配置，通过定性 与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置 比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标， 以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动 趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产 的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配 置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资 权重，实现资产合理配置。 2、股票组合的构建 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，秉持长期投资的理 念，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并 进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济 发展趋势的上市公司股票进行投资。 （1）中国经济发展的趋势 1）新型城镇化 城镇化是扩大内需、拉动经济增长的持久动力。城镇化带动大量农村人口进 入城镇，带来消费需求的大幅增加，同时还产生庞大的基础设施、公共服务设施 以及住房建设等投资需求。 城镇化既创造了供给，也能够创造需求。推进城镇化将从基础设施建设和消 费市场扩大两方面消化工业化带来的产能。此外，城镇化和第三产业的发展紧密 相连，城镇化还可以推进消费和服务行业发展，实现经济结构转型。 我国的城镇化率刚刚超过50%，仍然处于快速提升的阶段。与发达国家相比， 我国的城镇化率仍然有较大上升空间。但是受到人口、土地、资源、环境等诸多 因素制约，传统的以基建投资和圈地造城为主要手段的城镇化方式已经面临越来 越高的成本约束，走到了尽头。如何把潜在的空间变为现实，解决的办法只有依 靠改革。十八大以来政府推行的一系列市场化改革措施，就是旨在通过改革财政 金融体系、土地制度、户籍制度、人口政策、要素价格、人力资本等多方面，优 化资源配置效率，提升全要素生产率，从而跨越中等收入陷阱。 未来的城镇化图景一定有别于过去，核心是人的城镇化。它应该着眼农村和 中小城镇，实现城乡基础设施一体和公共服务均等化，进城人口的市民化，促进 经济社会发展，实现共同富裕。以新型工业化为动力，实现制造业和服务业升级， 投入资本的回报率逐步提升，人力资本在收入分配中的占比提升，消费和服务业 占GDP 的比重提高，资源和环境更加友好。新型城镇化将带动消费和服务产业大 发展，尽管增长速度的绝对值未必比得上过去，但增长将更有质量和更加可持续。 2）人口结构变化 随着出生率的下降、婴儿潮部分人口步入老龄以及预期寿命的延长，我国人 口结构将发生巨大的变化，在未来的十五到二十年内这个趋势是无可逆转的。随 着人口结构的调整，将给传统的经济模式带来挑战与考验，同时对相关产业带来 投资机会。比如将形成大量对于自动化的需求以替代人工；比如由于老龄化人口 的增多，使得医疗服务业、养老产业的市场需求迅速进入到爆发周期；又比如人 口结构的剧变也会驱动着人口政策随之变化，从而带来相关投资机会。 3）资源环境约束 中国经济经过30多年的高速发展，以GDP单一考核的机制，已经让环境付出 了巨大代价。环境治理、能源结构调整、要素价格改革将为中国的环保服务、新 能源产业和设备商等带来新一轮的发展机遇。同样，也将对传统产业的行业集中 度产生影响，从而改变企业的投资价值。 4）产业升级和商业模式创新 由于人口和资源环境约束，传统型企业正在逐渐失去成本优势，迫切需要转 型升级来提高附加值和竞争力。这种机会既有产业层面的，比如劳动力结构的智 力化带来的工程师红利，将直接表现为我国科技型企业的人均效率和成本优势。 也有企业层面的，更多依靠企业家的勤奋和创新精神，运用智能化生产、信息和 网络技术、新材料技术等先进手段来建立创新型企业，或者改造传统企业。 产业升级带来的投资价值提升是巨大的，重要的是回避了低水平恶性竞争， 提高了企业的附加值。企业的人均产出和人均效益将得到提升，资产由重变轻， 更多依靠创新来获得竞争优势。另外，人力资本高端化正在成为重要的趋势，有 些企业在享受这种红利，比如在互联网、生物医药、先进制造业等领域，已经在 局部领域具有了全球一流的竞争力，这样的企业数量必然会越来越多。 随着互联网逐渐成为人们生活中无所不在的基础设施，互联网化已成为一个 趋势。互联网化是指企业利用互联网（包含移动互联网）平台和技术从事的内外 部商务活动。随着企业互联网化的发展，对传统商业模式进行优化、创新、甚至 替换，带来了巨大的投资机会。 （2）行业配置策略 在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业 或子行业，比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可 以替代人工的自动化行业等。具体分析时，我们会跟踪各行业整体的收入增速、 利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根 据行业整体的估值情况，市场的预期，目前机构配置的比例来综合考虑各行业在 组合中的配置比例。 （3）股票投资选择 针对个股，每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一 批重点研究标的，围绕这些公司，基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研， 除了上市公司外，基金管理人还会调研竞争对手，产业链的上下游，以此来验证 基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合，基金管理人会重点关注 3个方面：公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中 公司素质是基金管理人最看重的因素，包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、 行业地位、公司管理层的品格和能力等方面；对于具有优秀基因的公司，如果成 长性和估值匹配的话，基金管理人将其纳入投资组合；否则将会放在股票库中， 保持持续跟踪。 3、债券等其他固定收益类投资策略 本基金将充分利用封闭期无流动性需求的优势，采用“自上而下”的投资策 略，对债券类资产进行配置。本基金将基于对国内外宏观经济形势、国内财政政 策与货币市场政策、以及结构调整等因素对债券市场的影响，对利率走势进行预 期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效 控制整体资产风险。 在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将采用久期控制、期限结构 配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 （1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分 析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等， 在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化 中获利。 （3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同 债券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套 利操作），以提高投资收益。 （4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的 债券品种进行投资。 （5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对 其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 4、可转债投资策略 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券，即可转换公司债券、可分离 交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径，一 种是一级市场申购，另一种是二级市场参与。一级市场申购，主要考虑发行条款 较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债；二级市场参与可运用多种可转 债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选个券，力 争实现较高的投资收益。同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，即通过分 析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值，把握可转换债券的价值走 向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。另外，本基金将密切关注可转债的 套利机会和条款博弈机会。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分 析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采取 分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发 行的中小企业私募债，以降低信用风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方 面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为 投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不 同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有 效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用 风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合 外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判 断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久期较短的品种， 以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期 货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 9、基金管理人运用基金财产的投资决策依据和投资决策程序 为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施，本基金遵循以下投资决策依 据以及具体的决策程序： （1）投资决策依据 投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏 观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。 （2）投资决策原则 合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易， 及严格控制。 （3）投资决策机制 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例等重大投资决策。 基金经理在公司权益研究部、固定收益研究部、公募权益投资部、公募固定 收益投资部、量化投资部的协助与支持下，在投资决策委员会确定的投资范围和 资产配置范围内制定并实施具体的投资决策，构建和调整投资组合，并向交易室 下达投资指令。 交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功 能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 （4）投资管理流程 投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期就投资管理业务的重大问题 进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明 确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程 序如下： 1）投资决策委员会定期召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导性意 见，并讨论股票、债券的投资重点等； 2）基金经理根据投资决策委员会决议，依据宏观分析师、策略研究员的宏 观经济分析和策略建议、行业研究员的行业分析和个股研究、债券研究员的债券 市场研究和券种选择、量化研究员的定量投资策略研究，结合本基金产品定位及 风险控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案； 3）基金经理根据基金投资组合方案，向交易室下达交易指令； 4）交易指令通过风控系统的自动合规核查后，由交易室执行，交易室对交 易情况及时反馈； 5）基金经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视基金投资组合的变动情 况； 6）合规与风险管理部定期完成有关投资风险监控报告，并在量化投资部协 助下完成基金的绩效归因分析。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序 作出调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款 税后收益率+1.5%。 本基金在本金安全的基础上，以追求稳定回报为投资目标。银行定期存款 可以近似理解为定息产品，而三年期银行定期存款收益+1.5%较符合本基金的预 期。因此，本基金采用三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%作为业绩比较基 准，与本基金追求的预期收益水平相符。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基 金可以变更业绩比较基准，但应与基金托管人协商一致，在履行适当程序后报 中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒介上及时公告，无需召开基金份额 持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2020年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 281,198,601.46 22.80 其中：股票 281,198,601.46 22.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 924,652,355.40 74.97 其中：债券 920,830,355.40 74.66 资产支持证券 3,822,000.00 0.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,811,307.39 0.39 8 其他资产 16,646,982.36 1.35 9 合计 1,233,309,246.61 100.00 注：（1）本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 （2）本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 213,668,377.31 17.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,635,000.00 0.21 F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 13,161,228.32 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,082,823.50 1.14 J 金融业 26,174,716.04 2.13 K 房地产业 11,283,588.90 0.92 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 173,720.08 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 281,198,601.46 22.84 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002311 海大集团 700,000 28,140,000.00 2.29 2 600426 华鲁恒升 1,274,084 20,003,118.80 1.62 3 002415 海康威视 700,000 19,530,000.00 1.59 4 600887 伊利股份 640,361 19,121,179.46 1.55 5 600741 华域汽车 848,498 18,276,646.92 1.48 6 600196 复星医药 500,000 16,430,000.00 1.33 7 002078 太阳纸业 1,780,000 15,628,400.00 1.27 8 000333 美的集团 300,000 14,526,000.00 1.18 9 600104 上汽集团 600,000 12,300,000.00 1.00 10 600176 中国巨石 1,549,998 12,244,984.20 0.99 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,652,000.00 21.17 其中：政策性金融债 102,780,000.00 8.35 4 企业债券 418,617,620.00 34.00 5 企业短期融资券 20,181,000.00 1.64 6 中期票据 121,832,000.00 9.90 7 可转债（可交换债） 99,547,735.40 8.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 920,830,355.40 74.79 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 8.35 2 101801323 18国新控股MTN003 500,000 51,190,000.00 4.16 3 143789 18中车G1 500,000 51,150,000.00 4.15 4 136501 16天风01 500,000 50,725,000.00 4.12 5 136519 16陆嘴01 400,000 40,684,000.00 3.30 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1989480 19上和4A1 100,000 3,822,000.00 0.31 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空 头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股 指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空 头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国 债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 （1）本基金持有的18光证G2（证券代码：143576）的发行人光大证券股份 有限公司因未办理外资股东减持股份外汇变更登记，于2019年9月11日被国家外 汇管理局上海市分局责令改正、警告并处10万元的罚款。 本基金持有的太阳纸业（证券代码：002078）的发行人山东太阳纸业股份 有限公司因违反《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》，于2019年11月1日 被山东省市场监督管理局处以没收违法所得和非法财物的行政处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定， 本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,140.31 2 应收证券清算款 379,919.11 3 应收股利 - 4 应收利息 16,232,922.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,646,982.36 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110047 山鹰转债 14,696,500.00 1.19 2 132015 18中油EB 11,268,433.80 0.92 3 132013 17宝武EB 10,199,000.00 0.83 4 132006 16皖新EB 9,760,500.00 0.79 5 132012 17巨化EB 8,710,845.00 0.71 6 132011 17浙报EB 6,902,000.00 0.56 7 128045 机电转债 6,137,000.00 0.50 8 132009 17中油EB 5,037,000.00 0.41 9 113025 明泰转债 3,783,067.20 0.31 10 113508 新凤转债 3,218,400.00 0.26 11 110051 中天转债 1,174,700.00 0.10 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计 项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至2020年3月31日。 1、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2015年6月3日至2015年12月31日 5.00% 0.51% 2.64% 0.01% 2.36% 0.50% 2016年1月1日至2016年12月31日 3.71% 0.38% 4.15% 0.01% -0.44% 0.37% 2017年1月1日至2017年12月31日 20.57% 0.38% 3.98% 0.01% 16.59% 0.37% 2018年1月1日至2018年12月31日 -1.07% 0.50% 3.82% 0.01% -4.89% 0.49% 2019年1月1日至2019年12月31日 18.01% 0.36% 3.68% 0.01% 14.33% 0.35% 2015年6月3日至2020年3月31日 53.30% 0.43% 20.71% 0.01% 32.59% 0.42% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）截止日期为2020年3月31日。 （2）根据基金合同中的有关规定，本基金以定期开放方式运作，即以运作 周期和到期开放期相结合的方式运作，业绩比较基准为同期中国人民银行公布的 三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。本基金每个交易日对业绩比较基准进行 再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt=100%*[（t日三年期银行定期存款税后收益率+1.5%）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算： benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）证券、期货账户开户费和账户维护费； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式， 于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式， 于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 上述基金费用的种类中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （3）证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对 无误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产 余额不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进 行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适 用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（M） 费率 M＜1000万 1.20% M≥1000万元 每笔1000元 （注：M：申购金额；单位：元） 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。本基金的 申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回， 适用费率按单笔分别计算。具体如下： 份额持续持有的封闭期数（N） 费率 N≤1 2.00% N＝2 1.00% N≥3 0 赎回费用由基金赎回人承担。对份额持有时间小于30日的，赎回费用全部 归基金财产，对份额持续持有时间大于等于30日但小于3个月的，赎回费用的 75%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于3个月但小于6个月的，赎回费用 的50%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于6个月的，赎回费用的25%归基 金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序 后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理 原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基 金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理 费率、基金托管费。 调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调 低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，对本基金 招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况进行了更 新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管 业务经营情况、托管人的内部控制制度等内容进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分更新了销售机构、注册登记机构、出具法律 意见书的律师事务所的信息。 5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分更新了申购金额的限制。 6、更新了“九、基金的投资”部分的基金投资组合报告，内容截止至 2020年3月31日。 7、更新了“十、基金的业绩”，内容截止至2020年3月31日。 8、更新了“二十二、其他应披露事项”，内容为报告期内应披露的本基金 其他相关事项。 上海东方证券资产管理有限公司 二〇二〇年五月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |