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| 长信乐信混合A(004608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1923796 | ||||||||
| 基金代码 | 004608 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年 4月7日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】467号文注册募集。本基 金合同于2017年12月7日正式生效。 重要提示 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场 价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投 资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险等。 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股 指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届 时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产 品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金目标客户不包括特定的机构投资者。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2020年4月30日，有关财务数据 和净值截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人交通银 行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元 4.54% 总计 16500万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员，硕士，IMBA，曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员，硕士，现任长江证券股份有限公司总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 谢 辉 非独立董事 男 中共党员，硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务部部长。曾任武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处副主任科员、主任科员、处长，武汉钢铁(集团)公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长，武汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理，武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理，武汉钢铁有限公司经营财务部副部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公 司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 刘 斐 独立董事 女 中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金（筹）合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发银行办公室负责人。 马晨光 独立董事 女 致公党党员，法律硕士。现任上海市协力律师事务所律师，管理合伙人，上海市浦东新区人大代表，中国致公党上海市浦东新区副主委，上海市法学会金融法研究会理事，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，复旦大学研究生校外导师，华东政法大学校外兼职导师，上海对外经贸大学兼职教授，上海市浦东新区法律服务业协会副会长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科学历，正高职高级会计师。现任中国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员，武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长，武汉钢铁（集团）公司实业公司审计处处长、财务处处长，武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长，武汉钢铁股份公司计划财务部部长，武汉钢铁股份公司副总会计师兼计划财务部部长，武汉钢铁股份公司总会计师。 陈水元 监事 男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营 业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。 杨爱民 监事 男 中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长，中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人，融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事，金元惠理基金管理有限公司首席市场官，历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 安昀 副总经理 男 经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所，担任策略研究工作，2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 黄韵 绝对收益部总监、基金经理 自2017年12月26日起至今 经济学硕士，武汉大学金融学专业研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 朱垚 基金经理 自2019年5月16日起至今 复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格，2013年加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员，现任长信先优债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。 朱君荣 基金经理 自基金合同生效之日起至自2019年4月30日 曾任本基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金和长信全球债券证券投资基金的基金经理 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金和长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 叶松 权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理 涂世涛 量化专户投资部副总监兼投资经理 李欣 债券交易部副总监 陈言午 专户投资部副总监兼投资经理 卢靖 战略与产品研发部总监 宋海岸 长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金和长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理 冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理 崔飞燕 固收专户投资部副总监兼投资经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国 《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位， 连续五年跻身全球银行20强；根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强 公司排行榜，交通银行营业收入位列第150位，较上年提升18位。 截至2020年3月31日，交通银行资产总额为人民币104，543.83亿元。2020 年1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018 年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为 履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016 年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018 年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月 兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中 国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经 理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经 理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心 支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。 任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2020年3月31日，交通银行共托管证券投资基金452只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资 产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资 金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、 评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标 被有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托 管业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托 管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行 资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行 资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交 通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行 为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基 金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务 管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披 露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运 行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及 时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告 中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处 罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：成善栋 联系人：张恩焕 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 1 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 2 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com 3 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn 4 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com 5 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：王宫 电话：021-38789658 传真：021-68880023 客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn 6 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-84997571 客户服务电话：400-1599-288 网站：www.danjuanapp.com 7 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn 8 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-88447611 传真：029-88447611 客户服务电话：95325或400-860-8866 网站：www.kysec.cn 9 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166（分机号转810） 传真：025-53086966 客户服务电话：025-66046166 网站：www.huilinbd.com 10 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967293 客户服务电话：95323 网站：www.cfsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）其他相关机构 信息类型 非直销渠道登记机构 直销渠道登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东新区银城中路68号9楼 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼 法定代表人 周明 成善栋 廖海（负责人） 曾顺福 联系电话 010-59378856 021-61009999 021-51150298 021-61418888 传真 010-59378907 021-61009800 021-51150398 021-61411909 联系人 崔巍 孙红辉 刘佳、姜亚萍 曾浩（曾浩、冯适为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约开放式 六、基金的投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股 指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金持有全部 权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、 M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、 税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内 外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调 整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约 定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛 选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的 长期稳健增值。 ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有效 分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个 角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业务 衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一 个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的 个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折 现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型 的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票 估值的影响，排除通胀的影响因素。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安 全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、 自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此 调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以 达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合 信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评 级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择 信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础 上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的 投资。 （1）权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险，有利于实现资产保值和锁 定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，并结合期权定价模型，评估权 证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资； 本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的， 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，杠杆交 易策略等，利用权证进行对冲和套利等。 （2）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型， 确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风 险评估和控制。 （3）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 （4）国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率 风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降， 甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 （5）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值 合理的股票期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关 要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以 防范期权投资的风险。 九、基金的业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 沪深300指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目 前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数由中证指数有限 公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、企业债、央票 及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指 数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反 映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持 有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年5月复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（摘自本基金2020年1季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,842,856.19 29.90 其中：股票 76,842,856.19 29.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 161,457,114.00 62.83 其中：债券 161,457,114.00 62.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,485,310.79 6.03 8 其他资产 3,205,601.27 1.25 9 合计 256,990,882.25 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,759,000.00 2.41 C 制造业 20,039,423.58 8.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,645,000.00 3.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 12,038,732.32 5.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 14,634,000.00 6.13 K 房地产业 5,948,000.00 2.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,907,552.98 2.89 N 水利、环境和公共设施管理业 2,852,000.00 1.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,842,856.19 32.19 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 3,000,000 10,110,000.00 4.23 2 600900 长江电力 500,000 8,645,000.00 3.62 3 600548 深高速 800,000 6,944,000.00 2.91 4 603018 中设集团 500,000 6,890,000.00 2.89 5 600048 保利地产 400,000 5,948,000.00 2.49 6 600028 中国石化 1,300,000 5,759,000.00 2.41 7 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 2.31 8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.13 9 603899 晨光文具 100,000 4,630,000.00 1.94 10 601988 中国银行 1,300,000 4,524,000.00 1.89 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,014.00 0.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,480,400.00 27.43 其中：政策性金融债 65,480,400.00 27.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,084,000.00 6.32 6 中期票据 5,036,500.00 2.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 75,846,200.00 31.77 9 其他 - - 10 合计 161,457,114.00 67.63 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190202 19国开02 300,000 30,456,000.00 12.76 2 111915277 19民生银行CD277 300,000 29,196,000.00 12.23 3 111910256 19兴业银行CD256 300,000 29,181,000.00 12.22 4 018007 国开1801 186,000 18,739,500.00 7.85 5 012000213 20洪市政SCP001 150,000 15,084,000.00 6.32 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司 于2020年3月9日收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书》（银保 监罚决字〔2020〕3号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民 共和国保险法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定，经查，农业银行存 在以下违法违规行为：违反审慎经营规则；虚假代理业务。综上，中国银保监会 决定对农业银行总行罚款50万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2020年1月20日收到中国银保监会深圳监管局行政处罚决定书文（深银保监罚 决字〔2020〕7号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条， 经查，平安银行股份有限公司违规事项如下：汽车金融事业部将贷款调查的核心 事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消费贷款风 险分类结果不能反映真实风险水平；个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风 险水平；个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；汽车消费贷款和汽车 抵押贷款贷前调查存在缺失；汽车消费及经营贷款审查不到位；个人汽车贷款和 汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款 用途管控不力，贷款资金被挪用；个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力， 贷款资金被挪用；部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；信用卡现金分期用 途管控不力；代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风 险评级的评级结果；代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与 其他业务的风险隔离；“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。 综上，中国银保监会深圳监管局决定对平安银行股份有限公司罚款720万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国民生银行股份有限公司 于2019年12月14日收到北京银保监局行政处罚决定书文（京银保监罚决字 〔2019〕56号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四 十八条，经查，中国民生银行股份有限公司违规事项如下：民生银行总行同业票 据业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚）；民生银 行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；民生银行总行 案件风险信息报送管理不到位；民生银行总行未有效管理承兑业务；民生银行总 行办理无真实贸易背景承兑业务；民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷 款；民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；民生银行杭州分行 为票据中介办理票据贴现业务；民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴 现业务；民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；民生银行苏 州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；民生银行郑州分行转贴现卖断业 务担保情况数据严重失实。综上，北京银保监局责令民生银行股份有限公司改正， 并给予合计700万元罚款的行政处罚。对顾立辉给予警告并处5万元罚款的行政 处罚。 发行主体中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险 监督管理委员会大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕76 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，中国民生 银行股份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模。 综上，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对中国民生银行股份有限公司罚 款人民币100万元。 发行主体中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险 监督管理委员会大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕78 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，中国民生 银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款 回流作银行承兑汇票保证金。综上，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对 中国民生银行股份有限公司罚款人民币50万元。 发行主体中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险 监督管理委员会大连监管局行政处罚决定书文（大银保监罚决字〔2019〕80 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，经查，中国民生 银行股份有限公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回 流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。综上，中国银行保险监 督管理委员会大连监管局对中国民生银行股份有限公司罚款人民币100万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该 证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根 据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发 行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大 的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范 围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部 门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 77,894.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,117,576.76 5 应收申购款 10,129.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,205,601.27 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 2.13 新股锁定 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 2020年1季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益 率比较： 长信乐信混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2017年12月7日-2018年12月31日 1.86% 0.09% -2.60% 0.39% 4.46% -0.30% 2019年 18.96% 0.29% 13.70% 0.37% 5.26% -0.08% 2020年1月1日-2020年3月31日 0.88% 0.59% -1.12% 0.55% 2.00% 0.04% 长信乐信混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2017年12月7日-2018年12月31日 3.02% 0.11% -2.60% 0.39% 5.62% -0.28% 2019年 18.60% 0.29% 13.70% 0.37% 4.90% -0.08% 2020年1月1日-2020 0.82% 0.59% -1.12% 0.55% 1.94% 0.04% 年3月31日 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2017年12月7日至2020年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期；建仓期结束时， 本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.11%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.11%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售 服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中支 付到指定账户。基金销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规 定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。 调高基金销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金销售服务费 率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登 公告。 （六）与基金销售有关的费用 1、本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。本基金的A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持 有期限收取赎回费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用而是从本类别 基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。 2、申购费率： 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不 收取申购费。两类基金的申购费率如下（场内外申购费率相同）： 基金份额类别 单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率 A类基金份额 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜500万元 0.5% M≥500万元 每笔1000元 C类基金份额 0 注：M为申购金额 3、赎回费率： 本基金两类基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减。两类基金的赎回 费率如下（场内外赎回费率相同）： 基金份额类别 持有期限（Y） 赎回费率 A类基金份额 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.75% 30天≤Y＜6个月 0.5% Y≥6个月 0 C类基金份额 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.5% Y≥30天 0 注：Y为持有期限 4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于30日 的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少 于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于 3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产。未计入 基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 6、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且不对基金 份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求 履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 7、基金转换 本公司已开通了长信乐信混合基金（非直销渠道）与长信利息收益货币基金 A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）(非直销渠道)、长信银利 精选混合基金（前端代码：519997）、长信低碳环保股票基金、长信增利动态混 合基金（前端代码：519993）、长信纯债壹号债券基金A类份额（A类代码： 519985）、长信利丰债券基金C类份额（C类代码：519989）、长信恒利优势混合 基金、长信双利混合基金A类份额（A类代码：519991）、长信量化先锋混合基 金A类份额（A类代码：519983）、长信内需成长混合基金A类份额（A类代码： 519979）、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票 基金、长信新利混合基金、长信利富债券基金、长信量化多策略股票基金A类份 额（A类代码：519965）、长信利盈混合基金、长信利广混合基金(非直销渠道)、 长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金A类份额（A类代码： 519947）、长信利泰混合基金A类份额（A类代码：519951）、长信先锐混合基金A 类份额（A类代码：519937）、长信利发债券基金、长信电子量化混合基金、长 信利信混合基金A类份额（A类代码：519949）、长信先优债券基金、长信中证500 指数基金、长信金利趋势混合基金（前端代码：519995）、长信创新驱动股票基 金、长信合利混合基金、长信利率债债券基金、长信消费精选股票基金(非直销 渠道)和长信价值优选混合基金之间的双向转换，具体可办理转换业务的销售机 构详见本公司公告。 本公司已开通了长信乐信混合基金（直销渠道）与长信长金通货币基金A、 B级份额（A级代码：005134；B级代码：005135）、长信沪深300指数基金、 长信国防军工量化混合基金A类份额（A类代码：002983）、长信稳健纯债基金、 长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类份额（C类 代码：004220）、长信量化先锋混合基金C类份额（C类代码：004221）、长信 利丰债券基金A类份额（A类代码005991）、长信利丰债券基金E类份额（E类 代码：004651）、长信消费精选股票基金（直销渠道）、长信量化多策略股票基 金C类份额（C类代码：004858）、长信量化价值驱动混合基金、长信双利优选 混合基金E类份额（E类代码：006396）、长信内需成长混合基金E类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B 级代码：519998）（直销渠道）、长信易进混合基金、长信利信混合基金C类份 额（C类代码：007293）、长信利信混合基金E类份额（E类代码：007294）、 长信利保债券基金C类份额（C类代码：008176）、长信利泰混合基金E类份额 （E类代码：008071）、长信利广混合基金(直销渠道)之间的双向转换，具体可 办理转换业务的销售机构详见本公司公告。 根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的 相关规定，本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规 则如下： （1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转 出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购 费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费 率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 （2）转换份额的计算公式： 1）非货币基金之间转换 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 2）货币基金转至非货币基金 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费) 3）非货币基金转至货币基金 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费 转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，补差费为零） 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动， 对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”部分，对公司主要人员情况进行了更新； 2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况； 3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息； 4、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了基金转换的信息； 5、在“十、基金的投资组合报告”部分，更新了相应内容； 6、在“十一、基金的业绩”部分，更新了相应内容，并经托管人复核； 7、在“二十三、其它应披露的事项”部分，更新了涉及本基金的相关公告 事项。 长信基金管理有限责任公司 二〇二〇年五月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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