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| 嘉实汇达中短债债券A(007319) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1927294 | ||||||||
| 基金代码 | 007319 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 重要提示 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金以下简称（“本基金”）经中国证监会2019年1 月28日证监许可[2019]132号《关于准予嘉实汇达中短债债券型证券投资基金注册的批复》 注册募集。本基金基金合同于2019年6月5日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理 本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不 保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年5月7 日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。 一、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任 中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、 中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现 任中央财经大学商学院教授。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 2、基金经理 （1）现任基金经理 李金灿先生，硕士研究生，10年证券从业经历，CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券 交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业 务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场 基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28 日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基 金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016 年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝 货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金 经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今 任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金添利货币市场 基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经 理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年1月25日至今任 嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型 证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基 金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9 月5日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实 汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至今任嘉实货币市场基金基金 经理。 （2）历任基金经理 万晓西先生，管理时间为2019年6月5日至2019年10月29日。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1. 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是 严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国 金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银 行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模 不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11 月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国 第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民 生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市 场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上 市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行 为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方 面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独 立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风 险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银 行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项； 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、 “2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交 易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国 品牌100强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 2、主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人 员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有26年金融从业经历，不 仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长， 中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势， 大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金 持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人 员。资产托管部目前共有员工72人，平均年龄38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64% 以上员工具有硕士以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念， 依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供 安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2020年3月31日，中国民生银行已托管 238只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌， 近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中 心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服 务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可， 也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中 国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、 “金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的 “最佳金融服务托管银行”奖，尤其2019年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室 共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机 制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控 制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到 位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有 利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信 息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层 下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务 风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总 行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管 部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文 本的审定；总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部 对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资 产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件 进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟 通、避免负面报道、组织正面回应等。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖 资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人 都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的 源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托 管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开， 以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制 衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风 险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保 证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个 方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务， 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个 系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有 这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全 员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范 围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向 多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视 内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制 制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环 境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查 是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督 中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托 管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风 险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险 控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提 和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 刘伟 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 周炜 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 2 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 联系人：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 3 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法定代表人：洪崎 联系人：王志刚 电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 4 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号;深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 法定代表人：谢永林 联系人：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3或95501 网址：http://bank.pingan.com/ 5 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 法定代表人：王金山 联系人：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 6 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 7 大连银行股份有限公司 办公地址：大连市中山区中山路88号 法定代表人：崔磊 联系人：沈宗达 电话：0411-82311936 传真：0411-82311731 客服电话：4006640099 网址：http://www.bankofdl.com/ 8 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人：周学东 联系人：张晶 电话：0472-5189165 传真：010-84596546 客服电话：95352 网址：http://www.bsb.com.cn 9 日照银行股份有限公司 办公地址：中国山东省日照市烟台路197号 法定代表人：王森 联系人：孔颖 电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 客服电话：4006896588 网址：http://www.bankofrizhao.com.cn 10 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 11 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 12 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 13 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 14 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 15 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人：吴强 联系人：林海明 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com 16 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人：闫振杰 联系人：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 17 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-921-7755 网址：http://www.leadfund.com.cn 18 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 19 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 20 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 21 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：李招弟 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：http://www.wy-fund.com 22 通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 法定代表人：马刚 联系人：褚志朋 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：40066-95156 网址：http://www.tonghuafund.com 23 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-59313586 客服电话：400-8980-618 网址：http://www.chtfund.com/ 24 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503 法定代表人：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 传真：010-59200800 网址：http://www.tdyhfund.com 25 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人：于龙 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：400-680-2123 网址：http://www.zhixin-inv.com 26 海银基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 法定代表人：刘惠 联系人：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 27 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 联系人：宋楠 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 28 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 29 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com 30 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 31 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 32 上海中正达广基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zzwealth.cn 33 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址：http://www.hongdianfund.com 34 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：胡学勤 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 35 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn 36 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 37 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 38 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人：樊怀东 联系人：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 39 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客服电话：400-876-5716 网址：http://www.cmiwm.com/ 40 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010-59013842/18519215322 传真：010-59013828 网址：http://www.wanjiawealth.com 41 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 昆泰国际大厦 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 42 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 联系人：赵文栋 电话：010-63632878 客服电话：95519 网址：http://www.e-chinalife.com 43 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：http://www.hcjijin.com/ 44 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 联系人：李唯 电话：010-62676405 传真：010-62676582 客服电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com 45 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-85518395 4000-555-671 传真：0371-85518397 网址：HGCCPB.COM （二） 注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 律师事务所和经办律师 名称 上海市通力律师事务所 住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19和16楼 负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华 电话 （021）31358666 传真 （021）31358600 经办律师 黎明、陈颖华 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所及办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室 法定代表人 毛鞍宁 联系人 王珊珊 电话 （010）58152145 传真 （010）85188298 经办注册会计师 王珊珊、贺耀 四、基金名称 本基金名称：嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 五、基金的类型 基金的类型：债券型证券投资基金，契约型开放式。 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资中短债主题证券， 力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可 转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等 债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资 于中短债主题证券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、债券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收 益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下 的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定 组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理， 挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 （1）组合久期投资策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来市场利 率变动趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研 判动态调整组合久期。如果预期收益率曲线下移，本基金将增加组合的久期，以较多地获 得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期收益率曲线上移，本基金将缩短组合的久期， 以减小债券价格下降带来的风险。 （2）期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其 他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 （3）类属配置策略 本基金将对各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差 收益等特点进行分析，深入研究各类具体信用类债券的投资价值，并在此基础上考察各细 分种类债券的供需状况、风险与收益率变化等因素，谨慎进行类属配置。 （4）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即 相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这样就可能获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 （5）个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的 投资价值，发掘市场中价值相对低估的个券。重点关注一定利率区间范围内且符合设定久 期区间、具有较高评级及较好流动性的个券，或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优 质个券。 （6）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。 （7）中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 2、国债期货投资策略 （1）有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品 种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点， 灵活调整组合国债期货多头仓位。 （2）国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓 结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等 风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。 （3）信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础 上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差 交易，即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变 宽的情况下，做多国债期货，做空信用债。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 4、投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关 规定。 ·宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内， 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 ·基金管理人通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、 投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投 资决定。 ·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之 不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投 资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税 后）*20% 中债总财富（1-3年）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分 指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债 券市场上的待偿期限在1-3年（含1年）的国债、央行票据、政策性金融债，能较好地反映 中短期债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 1、中债总财富（1-3年）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布，具 有较强的权威性和市场影响力； 2、在中债指数体系中，中债总财富（1-3年）指数所代表的债券市场的风险收益特征 与本基金较为贴近。因此，中债总财富（1-3年）指数比较适合作为本基金的比较基准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律 法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理 人与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,349,202,670.00 98.59 其中：债券 2,349,202,670.00 98.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,817,070.25 0.41 8 其他资产 23,694,368.45 0.99 9 合计 2,382,714,108.70 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,202,160.00 0.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 623,822,510.00 36.41 其中：政策性金融债 310,227,510.00 18.10 4 企业债券 30,609,000.00 1.79 5 企业短期融资券 1,304,277,000.00 76.12 6 中期票据 389,292,000.00 22.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,349,202,670.00 137.10 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 012000483 20赣高速SCP003 1,200,000 120,024,000.00 7.00 2 200203 20国开03 1,100,000 113,157,000.00 6.60 3 1728009 17招商银行01 1,100,000 111,155,000.00 6.49 4 190203 19国开03 1,000,000 102,780,000.00 6.00 5 041900193 19电网CP002 1,000,000 100,630,000.00 5.87 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,316.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,642,852.41 5 应收申购款 50,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,694,368.45 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实汇达中短债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 2019年06月05日（基金合同生效日）至2019年12月31日 1.96% 0.03% 2.18% 0.02% -0.22% 0.01% 2020年1月1日至2020年3月31日 1.64% 0.05% 1.52% 0.05% 0.12% 0.00% 嘉实汇达中短债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年06月05日（基金合同生效日）至2019年12月31日 1.81% 0.03% 2.18% 0.02% -0.37% 0.01% 2020年1月1日至2020年3月31日 1.59% 0.05% 1.52% 0.05% 0.07% 0.00% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图1：嘉实汇达中短债债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年6月5日至2020年3月31日） 图2：嘉实汇达中短债债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年6月5日至2020年3月31日） 注：本基金基金合同生效日2019年6月5日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明 书的约定，本基金自基金合同生效日6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比 例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券、期货交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）账户开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支 付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人 协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支 付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人 协商解决。 （二） 与基金销售有关的费用 1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用 前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M 0.4% 100万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主要用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2、本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎 回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金A类基金份额，对持续持有期少于30 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额，对持续持有期少于7天的 投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 N 1.5% 7天≤N 0.1% N≥30天 0 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 N 1.5% N≥7天 0 注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》，自2019年7月18日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的 后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系 统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 0.10% 1年≤T 0.05% T≥3年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的 公告。 基金管理人可以在法律法规、基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%， 按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，经登记机构 分别支付给各个基金销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 4、基金转换费用 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成： （1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基 金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申 购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行 补差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基 金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时， 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 （4）基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率） 转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率） 申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用） 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证 监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 注：嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、 嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A、嘉实新消费股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债 债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实 中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实价值优 势混合、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债 债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制， 嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊 载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管 机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本 基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资 基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回转换的相关内容。 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“十、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。 8.在“二十一、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关 内容 9.在“二十二、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2020年06月03日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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