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申万菱信收益宝货币B(310339)  基金公开信息
流水号 194443
基金代码 310339
公告日期 2007-01-22
编号 1
标题 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年第四季度季度报告（未经审计）
信息全文 申万巴黎收益宝货币市场基金2006年第四季度季度报告（未经审计）

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2007年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金简称： 收益宝
基金运作方式： 契约型、开放式
基金合同生效日： 2006年7月7日
交易代码： 310338
深交所行情代码： 163104
期末基金份额总额：462,156,777.70份
基金投资目标： 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
基金投资策略： 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准： 同期银行半年期定期存款利率（税后）。
风险收益特征： 低风险、高流动性和持续稳定收益。
基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年4季度
基金本期净收益 2,641,873.99
基金份额本期净收益 0.0051
期末基金资产净值 462,156,777.70
（二） 基金净值表现
1. 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
2006年4季度
基金净值收益率① 0.5144%
基金净值收益率标准差② 0.0012%
业绩比较基准收益率③ 0.4537%
业绩比较基准收益率标准差④ -
①-③ 0.0607%
②-④ 0.0012%
注：本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月结转份额"。
2. 基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万巴黎收益宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势

四、 管理人报告
（一）基金经理简要介绍
李源海先生，自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳市分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年4月起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年4月起担任万家（原天同）基金管理有限公司研究发展部高级经理、基金管理部基金经理；2005年9月加盟本公司，2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验，4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套的有关法规规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份额持有人的合法权益。
（三）投资报告与业绩表现
四季度，我国经济增长依然较快，企业盈利同比增加显著，部分产能过剩行业盈利状况大为改善。我国的城镇固定资产投资在四季度出现了明显下降，这是2006年中央推行一系列宏观调控措施见效的表现。不过，投资反弹的动力依然很足。
我国进出口贸易顺差在四季度维持了很高的水平，十月份更是创造了单月历史新高，达到了238亿美元，估计整个四季度我国进出口顺差可能会达到650亿美元以上，折合人民币约5000亿。央行在四季度的公开市场操作基本上对冲了到期的央行票据和正回购；在11月中旬，央行再一次调整了存款准备金率，由先前的8.5%调整到9%，回笼资金大概1600亿，这是央行在2006年第四次调整存款准备金率。综上，从整体上来说，我国的货币流动性过剩的局面在四季度进一步加剧，这也为2007年可能出现的投资反弹在货币层面提供了充足的资源，也为2007年央行继续采用数量手段进行宏观调控买下了伏笔。
在债券方面，四季度短期品种的收益率水平基本维持稳定。这一方面是市场资金充裕的表现；另一方面也是央行引导的结果。四季度大盘股发行上市较多，加上存款准备金率调整，使得回购利率在11月中下旬出现了飙升。直接原因是部分机构投资者在银行间市场大规模融入资金申购新股。回购利率的飙升也直接影响到央行公开市场操作，出现了久违的流标现象。公开市场的流标使得央行在12月份连续进行了数量招标，央行向市场传递了明显的稳定利率的信号。在此情况下，市场利率稳定下来。
放眼2007年一季度，我们认为我国经济增长依然会比较迅速，进出口贸易顺差依然会比较大，央行在公开市场发行票据进行对冲流动性的同时，依然会采取调成存款准备金率的方式来收缩流动性，且不排除央行在一季度加息的可能性。
我们在四季度比较准确的预测了存款准备金率的调整，比较好的把握了市场的节奏，在保证基金良好流动性的同时，为基金持有人获得了较好的收益。在2007年一季度，我们将密切关注各种宏观经济数据的变化，紧密注视央行动作，在保证流动性，控制好风险的同时，为基金持有人继续创造良好的回报。
五、 投资组合报告
（一）期末基金资产组合
序号 资产组合 金 额（元） 占总资产比例
1 债券投资 378,099,238.50 79.99%
2 买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券 81,600,000.00 17.26%
0.00 0.00%
3 银行存款和清算备付金合计 8,609,764.59 1.82%
4 其他资产 4,362,399.42 0.92%
合 计 472,671,402.51 100.00%
（二）本期债券回购融资情况
序号 项 目 金 额（元） 占净值比例
1 本期债券回购融资余额 2,867,880,000.00 6.02%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
2 期末债券回购融资余额 10,000,000.00 2.16%
其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00%
本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
期末投资组合平均剩余期限 123
本期投资组合平均剩余期限最高值 164
本期投资组合平均剩余期限最低值 100
本期投资组合平均剩余期限超过180天的情况： 本报告期内未发生。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 19.52% 2.16%
2 30天（含）-60天 4.31% -
3 60天（含）-90天 30.33% -
4 90天（含）-180天 23.73% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 15.58% -
5 180天（含）-397天（含） 23.44% -
合 计 101.33% 2.16%
（四）期末债券投资组合：
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成 本（元） 占基金资产净值比例
1 国家债券 - -
2 金融债券 239,887,569.56 51.91%
其中：政策性金融债 167,905,860.29 36.33%
3 央行票据 108,173,599.78 23.41%
4 企业债券 30,038,069.16 6.50%
5 其他 - -
合 计 378,099,238.50 81.81%
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券 71,981,709.27 15.58%
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占基金资产净值比例
自有投资 买断式回购
1 04国开21 1,300,000 - 130,236,464.80 28.18%
2 04建行03浮 700,000 - 71,981,709.27 15.58%
3 06央票74 400,000 - 39,166,042.28 8.47%
4 06央票78 400,000 - 39,121,077.98 8.46%
5 06国开23 380,000 - 37,669,395.49 8.15%
6 06联通CP04 300,000 - 30,038,069.16 6.50%
7 06央票06 200,000 - 19,939,682.83 4.31%
8 06央票14 100,000 - 9,946,796.69 2.15%
9 - - - - -
10 - - - - -
（五）投资组合报告附注
1. 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：
序号 发生日期 该类债券成本占净值比例 原因 调整
1 2006-10-10 20.12% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
2 2006-10-11 20.26% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3 2006-10-17 20.86% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
4 2006-10-18 21.00% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
5 2006-10-19 21.01% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
6 2006-10-20 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
7 2006-10-21 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
8 2006-10-22 21.03% 大额赎回，导致被动超标 5个工作日
3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4. 其他资产的构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,362,399.42
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 4,362,399.42
六、 基金份额变动情况
2006年4季度
期初基金份额总额 518,006,117.84
本期基金总申购份额 622,988,317.45
本期基金总赎回份额 678,837,657.59
期末基金份额总额 462,156,777.70
七、 备查文件目录
1. 《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》；
2. 《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》；
3. 《申万巴黎收益宝货币市场基金托管协议》；
4. 《申万巴黎收益宝货币市场基金发售公告》
5. 申万巴黎收益宝货币市场基金在指定媒体上公告的其他各项公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书、托管协议和基金发售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；其他各项公告放置于本基金管理人的住所。
本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。
上述文件亦均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零七年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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