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| 嘉实理财宝7天债券A(070035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959580 | ||||||||
| 基金代码 | 070035 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实理财宝 7天债券 基金主代码 070035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 29日 报告期末基金份额总额 7,078,036,049.90份 投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比 较基准的稳定回报。 投资策略 根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分 布,根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例, 根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别；根据 明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标以及个别债券的收益 率与剩余期限的配比等指标进行投资。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 070035 070036 报告期末下属分级基金的份 额总额 19,677,202.79份 7,058,358,847.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 1.本期已实现收益 87,490.69 47,083,922.67 2.本期利润 87,490.69 47,083,922.67 3.期末基金资产净值 19,677,202.79 7,058,358,847.11 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2） 嘉实理财宝 7天债券 A与嘉实理财宝 7天债券 B适用不同的销售服务费率；（3）本基金无持有人 认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益在基金份额“7天持有周期到期日”集中结转 为基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实理财宝 7天债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4351% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0985% 0.0010% 过去六个月 1.0722% 0.0014% 0.6732% 0.0000% 0.3990% 0.0014% 过去一年 2.3057% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 0.9520% 0.0012% 过去三年 9.0432% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 4.9895% 0.0025% 过去五年 13.5352% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 6.7778% 0.0041% 自基金合同 生效起至今 31.4368% 0.0538% 10.5892% 0.0000% 20.8476% 0.0538% 嘉实理财宝 7天债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5076% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.1710% 0.0010% 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 1.2180% 0.0014% 0.6732% 0.0000% 0.5448% 0.0014% 过去一年 2.6032% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 1.2495% 0.0012% 过去三年 9.9961% 0.0025% 4.0537% 0.0000% 5.9424% 0.0025% 过去五年 15.1940% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 8.4366% 0.0041% 自基金合同 生效起至今 34.4579% 0.0538% 10.5892% 0.0000% 23.8687% 0.0538% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图 1：嘉实理财宝 7天债券 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年 8月 29日至 2020年 6月 30日） 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 12页 图 2：嘉实理财宝 7天债券 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2012年 8月 29日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王茜 本基金、嘉 实多元债 券、嘉实多 利分级债 券、嘉实新 起点混合、 嘉实致禄 3 个月定期 纯债债券、 嘉实安元 39 个月定 期纯债债 券、嘉实鑫 和一年持 有期混合 基金经理 2018年 11月 2日 - 17年 曾任武汉市 商业银行信 贷资金管理 部总经理助 理，中信证 券固定收益 部，长盛基 金管理有限 公司基金经 理。2008 年 11 月加盟嘉 实基金管理 有限公司， 现任固定收 益业务体系 配置策略组 组长。工商 管理硕士， 具有基金从 业资格，中 国国籍。 张文玥 本基金、嘉 实安心货 币、嘉实 宝、嘉实活 期宝货币、 嘉实1个月 理财债券、 嘉实3个月 理财债券、 嘉实快线 货币、嘉实 现金宝货 2014年 8月 13日 - 12年 曾任中国邮 政储蓄银行 股份有限公 司金融市场 部货币市场 交易员及债 券 投 资 经 理。2014 年 4 月加入嘉 实基金管理 有限公司， 现任职于固 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 12页 币、嘉实增 益宝货币、 嘉实融享 货币基金 经理 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士， 具有基金从 业资格。 李金灿 本基金、嘉 实货币、嘉 实超短债 债券、嘉实 宝、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 3 个月理财 债券、嘉实 定期宝6个 月理财债 券、嘉实 6 个月理财 债券、嘉实 中短债债 券、嘉实稳 联纯债债 券、嘉实汇 达中短债 债券、嘉实 汇鑫中短 债债券基 金经理 2016年 7月 23日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期 货 交 易 员、北京首 创期货有限 责任公司研 究员、建信 基金管理有 限公司债券 交 易 员 。 2012 年 8 月 加入嘉实基 金管理有限 公司，曾任 债 券 交 易 员，现任职 于固定收益 业务体系短 端 alpha 策 略组。硕士 研 究 生 ， CFA、具有基 金 从 业 资 格。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实理财宝 7天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，受疫情影响叠加经济封锁措施，多国经济严重下滑，全球经济增长受阻。近 期国际货币基金组织（IMF）发布了最新《世界经济展望》报告，报道预测今年全球经济将出现-4.9% 的负增长。其中，发达经济体中，预测美国经济增长为-8%，欧洲经济增长为 10.2%，日本经济增 长为-5.8%；新兴市场和发展中国家中，预测中国经济增长为 1%，印度经济增长为-4.5%，俄罗斯 经济增长为-6.6%。 2020年二季度，随着“疫情”多政策出台落地、“疫情”常态化和复工复产逐渐恢复，国内 经济形势亦呈现修复向好趋势，部分月度指标有所上升或回落幅度收窄。2020年二季度 PMI全站 在荣枯线以上。2020年 4月至 5月，我国规模以上工业增加值均值同比实际增长 4.15%，比上季 度高 14.58%；4月至 5月固定资产投资均值同比增速为-8.3%，比上季度高 5.23%；4月至 5月社 会消费品零售总额均值同比增速为-5.15%，比上季度高 6.95%；4月至 5月出口金额均值同比增速 为 0.05%，高于一季度的-7.9%。另外，4月至 5月社会融资规模同比增速均值为 12.25%，高于上 季度的 10.97%。 2020年二季度在岸人民币汇率贬值 0.27%，离岸人民币汇率贬值 0.33%，4月至 5月央行外汇 资产下降 276亿元。 进入二季度以来，随着经济逐渐修复、势头向好，央行应对“疫情”的总量性宽松政策转为 “直达”实体的精灌结构性宽松政策，政策宽松幅度和节奏上明显调整，资金中枢利率抬升并向 政策利率靠拢，市场流动性重归“合理充裕”，债市收益率整体低位快速回升。 在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币 汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基 金的流动性安全和收益平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实理财宝 7天债券 A的基金份额净值收益率为 0.4351%，嘉实理财宝 7天债券 B 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 12页 的基金份额净值收益率为 0.5076%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,432,140,328.84 78.03 其中：债券 7,432,140,328.84 78.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,082,688,031.49 21.87 4 其他资产 9,973,685.02 0.10 5 合计 9,524,802,045.35 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 21.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,243,073,558.44 31.69 其中：买断式回购融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30天以内 35.35 34.52 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 12页 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 44.29 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.15 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.92 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.71 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 134.43 34.52 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 389,687,951.60 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,085,515.63 0.43 其中：政策性金融债 30,085,515.63 0.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 199,806,781.50 2.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,812,560,080.11 96.25 8 其他 - - 9 合计 7,432,140,328.84 105.00 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112009121 20浦发银行 CD121 10,000,000 989,266,578.60 13.98 2 111905111 19建设银行 CD111 5,000,000 499,028,196.45 7.05 3 111982053 19北京农商银行 CD119 3,000,000 299,908,446.81 4.24 4 112021174 20渤海银行 CD174 3,000,000 299,643,324.96 4.23 5 112096226 20汇丰银行 CD019 2,000,000 199,989,349.06 2.83 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 12页 6 112096345 20东亚银行 CD016 2,000,000 199,942,599.95 2.82 7 012002100 20中车 SCP005 2,000,000 199,806,781.50 2.82 8 111909305 19浦发银行 CD305 2,000,000 199,551,752.76 2.82 9 112099793 20天津银行 CD132 2,000,000 199,510,588.85 2.82 10 112011109 20平安银行 CD109 2,000,000 199,425,214.14 2.82 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2092% 报告期内偏离度的最低值 -0.0398% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1054% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,902,078.84 4 应收申购款 71,606.18 5 其他应收款 - 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 12页 6 其他 - 7 合计 9,973,685.02 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实理财宝 7天债券 A 嘉实理财宝 7天债券 B 报告期期初基金份额总额 20,593,485.12 9,355,049,045.84 报告期期间基金总申购份额 3,262,914.96 48,377,695.66 报告期期间基金总赎回份额 4,179,197.29 2,345,067,894.39 报告期期末基金份额总额 19,677,202.79 7,058,358,847.11 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2020/04/01 至 2020/06/30 7,000,888,811.74 36,924,788.10 35,830,000.00 7,001,983,599.84 98.93 2 2020/04/01 至 2020/06/23 2,298,086,774.34 11,151,120.05 2,309,237,894.39 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 嘉实理财宝 7天债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 12页 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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