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| 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963041 | ||||||||
| 基金代码 | 005558 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发海外多元配置（QDII） 基金主代码 005557 交易代码 005557 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 8日 报告期末基金份额总额 78,173,736.80份 投资目标 本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上，通 过资产配置的理论选择海外 ETF 与主动管理基金 作为主要投资标的，通过全球化的资产配置和组合 管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的 同时，实现资产的长期增值。 投资策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的 分析框架，通过分析全球宏观经济环境形势和变化 态势、市场趋势（将结合企业盈利状况、估值水平、 流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综 合判断）、以及政治与经济政策动向，分析、比较 和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等 大类资产的预期收益和风险特征；并结合资产配置 理论以及金融工程的组合构建和分析方法，采用目 标风险和战术调整相结合的方式，通过主要投资于 境外公募基金，对各大类资产进行战略配置与调 整。 业绩比较基准 人民币计价的 MSCI 全球股票指数（MSCI World Index）收益率×40% +人民币计价的富时世界国债 指数（FTSE World Government Bond Index）×60% 风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收 益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 3,281,874.10 2.本期利润 17,345,172.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.2028 4.期末基金资产净值 82,554,848.74 5.期末基金份额净值 1.0560 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.73% 0.91% 8.62% 0.72% 15.11% 0.19% 过去六个 月 7.85% 1.33% 2.13% 1.04% 5.72% 0.29% 过去一年 15.68% 1.00% 7.41% 0.75% 8.27% 0.25% 自基金合 同生效起 至今 5.60% 0.85% 22.13% 0.57% -16.53% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发海外多元配置证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 2月 8日至 2020年 6月 30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发沪 港深新起点股 票型证券投资 基金的基金经 理；广发科技 动力股票型证 券投资基金的 基金经理；广 发恒生中国企 业精明指数型 发起式证券投 资基金(QDII) 的基金经理； 广发港股通优 质增长混合型 证券投资基金 2018-02- 08 - 10年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 2016年8月23日至2017 年 11月 9日)、广发纳斯 达克生物科技指数型发 起式证券投资基金基金 经理(自 2016年 8月 23 日至 2018年 9月 20日)、 广发美国房地产指数证 的基金经理； 广发消费升级 股票型证券投 资基金的基金 经理；广发高 股息优享混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发中小 盘精选混合型 证券投资基金 的基金经理； 国际业务部副 总经理 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)、广 发全球医疗保健指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)、广 发港股通恒生综合中型 股指数证券投资基金 (LOF)基金经理(自 2017 年 9月 21日至 2018年 10月 16日)、广发纳斯 达克 100指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8月 23日至 2019年 4 月 12日)、广发道琼斯 美国石油开发与生产指 数证券投资基金 (QDII-LOF)基金经理 (自 2017年 3月 10日至 2019年 4月 12日)、广 发纳斯达克 100交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2015年 12月 17日至 2020年 2 月 14日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，海外疫情的重心由欧美发达国家向发展中国家扩散，欧美国家在经 历了大规模隔离之后，5月底疫情新增病例减少而陆续展开复工。期间美联储投 放大量货币对财政部的救助起到良好的支撑，除了对企业进行抒困、缓解现金流 压力以外，对美国民众的补助也在极大程度上缓解了暂时性失业所带来的风险， 新增就业数据、美国 PMI 数据以及零售数据均反映经济恢复好于预期。近期美 国疫情出现了二次反弹，但我们并不认为美国会再次重回大规模隔离状态，虽然 目前美国多州宣布暂停重启经济，但之前已重新开放的经济活动仍被允许继续开 展，现在的暂停经济重启并非一刀切地禁止。 操作上，我们降低了美国股票的配置比例。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 23.73%，同期业绩比较基准收益 率为 8.62%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 7,775,024.34 8.99 其中：普通股 - - 存托凭证 7,775,024.34 8.99 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 71,024,509.49 82.17 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,083,778.93 8.19 8 其他资产 556,953.72 0.64 9 合计 86,440,266.48 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 7,775,024.34 9.42 合计 7,775,024.34 9.42 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 医疗保健 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 通信服务 7,775,024.34 9.42 合计 7,775,024.34 9.42 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司 名称 （英 文） 公司名 称（中 文） 证 券 代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Sea Ltd Sea有 限公司 SE US 纽约证 券交易 所 美国 10,241.00 7,775,024.34 9.42 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT Sep20 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Sep20 卖出持仓量 4手，合约市值 人民币-4,381,765.76元，公允价值变动人民币-172,999.41元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 T Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund 股票 型基 金 开 放 式 T Rowe Price Luxembourg Management Sarl 15,807,066.96 19.15 2 E Fund Hk Select High Yield Bond Fund 债券 型基 金 开 放 式 E Fund Management Hong Kong Co Ltd 14,043,154.25 17.01 3 Invesco Qqq Trust Series 1 ETF 基金 开 放 Invesco Capital Management LLC 11,623,375.13 14.08 式 4 Income Partners Managed Volatility High Yield Bond Fund 债券 型基 金 开 放 式 Income Partners Asset Management HK Ltd/Hong Kong 9,970,991.67 12.08 5 Xtrackers Harvest Csi 300 China A-Shares Etf ETF 基金 开 放 式 DBX Advisors LLC 7,459,212.10 9.04 6 Gaoteng Asian Income Fund 债券 型基 金 开 放 式 GaoTeng Global Asset Management Ltd/Hong Kong 7,170,259.19 8.69 7 Chinaamc Etf Series - Chinaamc Csi 300 Index Etf ETF 基金 开 放 式 China Asset Management Hong Kong Ltd 4,950,450.19 6.00 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 20,601.35 4 应收利息 265.68 5 应收申购款 536,086.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 556,953.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 88,014,925.01 本报告期基金总申购份额 6,538,846.41 减：本报告期基金总赎回份额 16,380,034.62 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 78,173,736.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发海外多元配置证券投资基金（QDII）募集的文件 2.《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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