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| 建信收益增强债券C(531009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1964309 | ||||||||
| 基金代码 | 531009 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信收益增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信收益增强债券 基金主代码 530009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 2日 报告期末基金份额总额 76,309,724.58份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、 股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制 风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用 基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以 实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二 级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 下属分级基金的交易代码 530009 531009 报告期末下属分级基金的份额总额 35,067,654.23份 41,242,070.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 14页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 1.本期已实现收益 1,375,987.32 1,458,158.43 2.本期利润 2,095,151.35 2,235,423.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0560 0.0522 4.期末基金资产净值 58,826,282.59 66,173,852.93 5.期末基金份额净值 1.678 1.605 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信收益增强债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.52% 0.23% -0.71% 0.15% 4.23% 0.08% 过去六个月 2.19% 0.44% 2.65% 0.16% -0.46% 0.28% 过去一年 4.29% 0.33% 5.69% 0.12% -1.40% 0.21% 过去三年 7.15% 0.30% 16.93% 0.10% -9.78% 0.20% 过去五年 13.23% 0.27% 25.07% 0.10% -11.84% 0.17% 自基金合同 生效起至今 86.79% 0.31% 59.33% 0.11% 27.46% 0.20% 建信收益增强债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.41% 0.24% -0.71% 0.15% 4.12% 0.09% 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 14页 过去六个月 1.97% 0.44% 2.65% 0.16% -0.68% 0.28% 过去一年 3.88% 0.33% 5.69% 0.12% -1.81% 0.21% 过去三年 5.87% 0.30% 16.93% 0.10% -11.06% 0.20% 过去五年 10.92% 0.27% 25.07% 0.10% -14.15% 0.17% 自基金合同 生效起至今 78.94% 0.31% 59.33% 0.11% 19.61% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李菁 固定收益 投资部总 经理，本 基金的基 金经理 2009年 6月 2 日 2020年 5 月 9日 17年 李菁女士，固定收益投资部总经理，硕士 。2002年 7月进入中国建设银行股份有 限公司基金托管部工作，从事基金托管业 务，任主任科员。2005年 9月进入建信 基金管理有限责任公司，历任债券研究员 、基金经理助理、基金经理、资深基金经 理、投资管理部副总监、固定收益投资部 总监，2007年 11月 1日至 2012年 2月 17 日任建信货币市场基金的基金经理；2009 年 6月 2日至 2020年 5月 9日任建信收 益增强债券型证券投资基金的基金经理； 2011年 6月 16日至 2018年 8月 10日任 建信信用增强债券型证券投资基金的基 金经理；2016年 2月 4日起任建信安心 保本五号混合型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2018年 2月 10日起转型为 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金， 李菁自 2018年 2月 10日至 2018年 8月 10日继续担任该基金的基金经理；2016 年 6月 8日起任建信安心保本七号混合型 证券投资基金的基金经理，该基金于 2018年 6月 15日起转型为建信兴利灵活 配置混合型证券投资基金，李菁自 2018 年 6月 15日至 2020年 5月 9日继续担任 该基金的基金经理；2016年 11月 16日 起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2017年 5月 25日 至 2020年 5月 9日任建信瑞福添利混合 型证券投资基金的基金经理。 彭紫云 本基金的 基金经理 2020年 4月 10 日 - 7年 彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建 信基金，历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员和基金经理助理。2019 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 14页 年 7月 17日起任建信纯债债券型证券投 资基金、建信双债增强债券型证券投资基 金、建信双息红利债券型证券投资基金的 基金经理；2020年 1月 3日起任建信灵 活配置混合型证券投资基金、建信瑞丰添 利混合型证券投资基金的基金经理；2020 年 4月 10日起任建信瑞福添利混合型证 券投资基金、建信收益增强债券型证券投 资基金的基金经理。 吴尚伟 权益投资 部资深基 金经理兼 研究部副 总经理， 本基金的 基金经理 2020年 5月 8 日 - 14年 吴尚伟先生，权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理，硕士。2004年 9月至 2007年 4月任长城伟业期货经纪有限公 司深圳分公司投资顾问；2008年 8月至 2011年 7月任银华基金管理公司研究员； 2011年 7月加入我公司，历任研究员、 研究主管、研究部总监助理、权益投资部 基金经理兼研究部总经理助理、权益投资 部联席投资官兼研究部副总经理、权益投 资部资深基金经理兼研究部副总经理。 2014年 11月 25日起任建信内生动力混 合型证券投资基金的基金经理；2016年 9 月 29日至 2018年 2月 27日担任建信丰 裕定增灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，自 2018年 2月 28日起该产品 变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混 合型证券投资基金，吴尚伟继续担任该基 金的基金经理；2017年 1月 24日起任建 信恒稳价值混合型证券投资基金的基金 经理；2018年 1月 30日起任建信安心保 本五号混合型证券投资基金的基金经理， 该基金于 2018年 2月 10日起转型为建信 弘利灵活配置混合型证券投资基金，吴尚 伟继续担任该基金的基金经理；2020年 5 月 8日起任建信收益增强债券型证券投 资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年 2季度，随着疫情防控成效显著，复工复产全面推进，经济运行延续复苏态势。 投资方面，1-5月固定资产投资增速累计增速同比下滑 6.3%，从分项上看降幅均有不同程度 收窄，其中制造业投资 1-5月累计增速同比下滑 14.8%，是冲击最大的一项；房地产投资 1-5月 累计下滑 0.3%，相对表现较好；基础设施投资相比于一季度末收窄 13.4个百分点，同比-6.3%。 进出口方面，1-5月货物进出口总额人民币计价同比下滑 4.9%，其中出口同比下降 4.7%，进口增 速同比下滑 5.2%，主要还是受到海外疫情影响，但幅度有所改善。消费方面，二季度在多项政策 下持续改善，1-5月份社会消费品零售总额名义同比-13.5%，增速环比改善明显，其中除汽车以 外的消费品零售额增速为-13%。从生产端上看，装备制造行业增长继续加快，基建类相关产品增 势较好。 通胀方面，居民消费价格（CPI）继续回落，工业生产者出厂价格（PPI）环比降幅有所收窄。 具体来看，1-5月 CPI同比上涨 4.1%，比一季度回落 0.8个百分点，主要是食品项带来的下行。1-5 月 PPI同比下行 1.7%，主要受到国际原油市场较大冲击，但随着国内复工复产，PPI降幅有望收 窄。 政策方面，4月初，在疫情持续经济造成较大冲击时，人民银行自 4月 7日起将金融机构在 央行超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%，进一步压低短端资金利率走势，并在 4月 15日 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 14页 开展中期借贷便利(MLF)操作 1000亿元跟随 3月 30日逆回购操作下调操作利率 20bp至 2.95%。 随着 4月下旬经济恢复以及对资金空转的担忧，央行货币政策回归中性，公开市场持续回笼。整 体 5-6月资金利率中枢不断上移。并且在 6月 1日创设直普惠小微企业信用贷款支持计划提供 4000 亿元再贷款资金，政策工具直达实体定向支持小微企业。 债券市场方面，二季度债券市场收益率曲线呈现熊平态势，先下后上。具体看，4月初受到 央行下调超额存款准备金率影响，5年内利率大幅下行，债券市场表现较好。但随着经济开始环 比改善、5月份地方债天量供给以及资金面持续收紧，长端利率出现明显上行；而在 6月后抑制 资金空转套利，货币政策持续偏紧，6月中旬公布 5月经济数据叠加特别国债全部市场化发行加 剧供给压力，短端利率也开始快速上行。二季度末 10年国开债收益率相比于一季度末 2.95%的位 置上行 15BP到 3.1%，而 10年国债收益率上行 23BP到 2.82%，1年期国开债和 1年期国债全季度 分别上行 34BP和 49BP至 2.19%和 2.18%。 权益市场方面，二季度开始，全球权益市场受益于流动性宽松，同时随着第一波疫情峰值的 下降，欧美在 5月份开始复工复产，而国内复工复产早在进行之中，全球经济均在持续改善。受 益于基本面环比改善和流动性宽松，权益市场整体呈现反弹，表现较好的板块主要是食品饮料、 医药、电子、新能源汽车等板块。二季度沪深 300上行 12.96%收于 4163.96；转债市场走势表现 差于股市，二季度末中证转债指数收于 343.46相比于一季度末下跌 1.86%。 本基金在报告期内配置上主要保持较短久期信用债策略获取稳定票息，同时在资金面开始边 际收紧后兑现长久期利率债；权益方面，二季度积极参与反弹行情，大幅增加了相应确定性板块 的仓位，保持稳健的持仓结构，获取了很好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 3.52%，波动率 0.23%，本报告期本基金 C净值增长率 3.41%， 波动率 0.24%；业绩比较基准收益率-0.71%，波动率 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,042,932.27 14.13 其中：股票 24,042,932.27 14.13 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 137,706,869.90 80.93 其中：债券 137,706,869.90 80.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,371,652.83 3.16 8 其他资产 3,029,604.22 1.78 9 合计 170,151,059.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,886,659.00 16.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,296,000.00 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 764,796.00 0.61 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,095,477.27 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,042,932.27 19.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000858 五 粮 液 25,000 4,278,000.00 3.42 2 600884 杉杉股份 251,700 2,967,543.00 2.37 3 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 1.76 4 600197 伊力特 79,800 1,577,646.00 1.26 5 603697 有友食品 70,000 1,412,600.00 1.13 6 600885 宏发股份 32,500 1,303,900.00 1.04 7 300755 华致酒行 40,000 1,296,000.00 1.04 8 000100 TCL科技 200,900 1,245,580.00 1.00 9 300073 当升科技 37,400 1,236,818.00 0.99 10 002918 蒙娜丽莎 40,000 1,196,400.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,762,128.00 5.41 其中：政策性金融债 6,762,128.00 5.41 4 企业债券 10,140,000.00 8.11 5 企业短期融资券 84,124,890.00 67.30 6 中期票据 29,952,100.00 23.96 7 可转债（可交换债） 6,727,751.90 5.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 137,706,869.90 110.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 112461 16龙控 02 100,000 10,140,000.00 8.11 2 011902320 19镇江城建 SCP012 100,000 10,065,000.00 8.05 3 042000108 20碧水源(疫 情防控债 )CP001 80,000 8,037,600.00 6.43 4 102000771 20牧原 MTN001 80,000 7,996,800.00 6.40 5 042000121 20柳州建投 CP001 80,000 7,979,200.00 6.38 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,299.07 2 应收证券清算款 1,189,144.10 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 12页 共 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 1,672,350.77 5 应收申购款 106,810.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,029,604.22 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110055 伊力转债 806,911.00 0.65 2 123017 寒锐转债 639,609.40 0.51 3 113011 光大转债 634,173.60 0.51 4 128028 赣锋转债 608,481.60 0.49 5 128059 视源转债 515,419.20 0.41 6 128084 木森转债 501,963.00 0.40 7 113020 桐昆转债 247,002.00 0.20 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 39,100,575.95 43,781,028.44 报告期期间基金总申购份额 862,025.52 519,562.78 减:报告期期间基金总赎回份额 4,894,947.24 3,058,520.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,067,654.23 41,242,070.35 注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 13页 共 14页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 建信收益增强债券 2020年第 2季度报告 第 14页 共 14页 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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