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| 景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968360 | ||||||||
| 基金代码 | 000242 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 2020年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城策略精选灵活配置混合 场内简称 无 基金主代码 000242 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 7日 报告期末基金份额总额 113,571,639.97份 投资目标 通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经 济增长，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 1、资产配置策略:基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利 率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注 资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上 评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经 济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出 资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略:本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。其中，基金将综合运用 主题，成长，价值，趋势几个主要投资策略，在自上而下的投资主题 分析框架下，结合对行业和企业成长性的基本面研究，追求有远见地、 准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数×50%＋中证全债指数×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和 预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 5,671,140.61 2.本期利润 42,836,383.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.3591 4.期末基金资产净值 186,070,613.51 5.期末基金份额净值 1.638 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.17% 1.49% 6.14% 0.45% 22.03% 1.04% 过去六个月 25.81% 2.08% 2.46% 0.74% 23.35% 1.34% 过去一年 43.43% 1.61% 7.64% 0.60% 35.79% 1.01% 过去三年 48.10% 1.42% 16.99% 0.62% 31.11% 0.80% 过去五年 65.48% 1.27% 11.71% 0.72% 53.77% 0.55% 自基金合同 生效起至今 158.64% 1.26% 66.47% 0.74% 92.17% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 0％-95％投资于股票等权益类资产（其中， 权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将不低于 5％的基金资产投资于债券等固定收益类品 种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％）。本基金的建仓期为自 2013年 8 月 7日 基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张靖 本基金的 基金经理 2014年 10月 25日 - 14年 经济学硕士。曾先后担任平安证券研究 员、风险经理、高级业务总监，摩根士丹 利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资 经理等职务。2014年 5月加入本公司， 自2014年10月起担任股票投资部基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内新冠疫情得到较好控制，各行各业逐步复工复产。由于疫情影响两会推迟到二季 度召开，要求把“六保”、“六稳”作为工作的着力点，稳住经济基本盘，并出台相应政策，市 场流动性较为充裕，市场信心得到较好恢复。疫情导致医疗物资消费井喷式增长，医疗板块在二 季度涨幅最大；其次，居家消费的互联网（居家办公、游戏、网购等）、食品饮料等板块涨幅居 前；而由于出行大幅减少，相关的航空、石油石化、旅游酒店等板块表现较差。 本基金一直秉承既定的投资理念，选择市场空间大、经营趋势好、业绩确定性强的优质公司， 注重中长期确定性的投资机会。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 新冠疫情对国内经济的实际影响逐步淡化，复产复工正有条不紊地推进，政府应对疫情的政 策将在未来一段时间起到积极作用，经济复苏和上市公司经营的改善值得期待，加上市场流动性 相对充裕，继续看好权益市场的投资机会。在经济增速换挡的大背景下，行业之间的周期一致性 在减弱，行业内部竞争加剧，结构性特征仍然是未来市场的主基调。本基金从中长期维度出发， 选择长期市场空间大、中期成长逻辑清晰、短期业绩有保障的优质个股。当前我们认为光伏行业 进入平价时代，脱离了依靠政府补贴的发展瓶颈，需求将稳步提升将带来行业的快速发展。精装 房的比例的快速提升，将有利于在工程市场具备规模、成本、服务优势的建材公司获得巨大的发 展契机。随着特斯拉逐步使用具有成本优势的中国产业链，欧洲执行较高排放标准的紧迫性，新 能源汽车行业正在进入快速增长期。继续看好上述行业中优势明显的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 2季度，本基金份额净值增长率为 28.17%，业绩比较基准收益率为 6.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,079,802.10 90.23 其中：股票 172,079,802.10 90.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,070,000.00 5.28 其中：债券 10,070,000.00 5.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,859,673.94 3.07 8 其他资产 2,707,427.83 1.42 9 合计 190,716,903.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 165,203,939.53 88.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,543,519.57 3.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 319,576.68 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,079,802.10 92.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300037 新宙邦 302,000 16,628,120.00 8.94 2 603208 江山欧派 143,180 13,945,732.00 7.49 3 600867 通化东宝 795,000 13,856,850.00 7.45 4 601012 隆基股份 306,200 12,471,526.00 6.70 5 603019 中科曙光 324,520 12,461,568.00 6.70 6 002449 国星光电 769,660 8,928,056.00 4.80 7 002415 海康威视 266,170 8,078,259.50 4.34 8 600298 安琪酵母 148,291 7,337,438.68 3.94 9 002791 坚朗五金 77,244 7,267,887.96 3.91 10 300010 立思辰 327,700 6,413,089.00 3.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,070,000.00 5.41 其中：政策性金融债 10,070,000.00 5.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,070,000.00 5.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 100414 10农发 14 100,000 10,070,000.00 5.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和 技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,494.66 2 应收证券清算款 1,839,252.38 3 应收股利 - 4 应收利息 262,893.35 5 应收申购款 557,787.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,707,427.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 121,661,007.31 报告期期间基金总申购份额 10,808,898.49 减：报告期期间基金总赎回份额 18,898,265.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 113,571,639.97 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 景顺长城策略精选灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 4、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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