最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银稳健配置混合(519690) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1968601 | ||||||||
| 基金代码 | 519690 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银稳健配置混合 基金主代码 519690 交易代码 519690(前端) 519691(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月 14日 报告期末基金份额总额 1,828,423,542.39份 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分 发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场 环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选 证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定 增长。 投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期 理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自 下而上精选证券，有效分散风险。 业绩比较基准 65%×MSCI中国 A股指数+35%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中 的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票 型基金和债券型基金之间。 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 12页 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 171,371,085.60 2.本期利润 335,226,680.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.1655 4.期末基金资产净值 2,703,549,982.64 5.期末基金份额净值 1.4786 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.84% 0.90% 9.30% 0.62% 3.54% 0.28% 过去六个月 11.63% 1.53% 4.71% 1.02% 6.92% 0.51% 过去一年 30.38% 1.23% 11.03% 0.82% 19.35% 0.41% 过去三年 41.33% 1.25% 10.40% 0.83% 30.93% 0.42% 过去五年 30.74% 1.36% -4.59% 0.97% 35.33% 0.39% 自基金合同生 效起至今 637.73 % 1.55% 174.88% 1.13% 462.85% 0.42% 注：1、本基金业绩比较基准自2013年7月1日起，由“65%×MSCI中国A股指数+35%×新 华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 12页 数”，3.2.2同。详情见本基金管理人于2013年6月26日发布的《交银施罗德基金管理有限 公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同 相关内容的公告》。 2、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标 普全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数”，3.2.2同。详情 见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年 6月 14日至 2020年 6月 30日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 12页 陈孜 铎 交银 稳健 配置 混合 的基 金经 理，公 司研 究部 助理 总经 理 2018-07-04 - 12年 陈孜铎先生，清华大学 材料科学与工程硕士。 2008年加入交银施罗德 基金管理有限公司，历 任行业分析师、高级研 究员。2014 年 10 月 22 日至 2019年 1月 28日 担任交银施罗德蓝筹混 合型证券投资基金的基 金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 12页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，整个 A股市场整体呈震荡上行走势，市场风格分化持续拉大。在 新冠疫情全球爆发的背景下，中国疫情影响逐步减弱，整体 A 股风险偏好快速回归， 高估值 TMT类股票及历史上的绩优消费股显著上涨，而与宏观相关联的传统白马蓝筹 估值逐渐接近历史下缘。 在市场回暖的过程中，考虑到疫情的不确定性，组合持续降低了风险偏好较高类资 产仓位的配置，继续持有估值相对合理的优质资产，整体仓位有所下降，实现了绝对收 益，但相对收益水平不佳。 在疫情的快速影响逐渐被市场所接受和认识后，由于对全球流动性的预期，整个市 场在局部景气领域表现出资金推动的明显特征，而整个市场的估值体系持续分化到历史 比较大的位置，严重偏离了基本面的中期背景。在这种情况下，我们更需要思考疫情爆 发后对整个中国和全球经济格局的中期影响，而对风险偏好在局部区域的持续放大持谨 慎态度。在上述基本判断下，我们将更为关心估值的中期合理性以及行业和公司实质性 的基本面变化，本基金将努力寻找在底部的价值品种，受益于政策导向的品种以及产业 潜力及竞争力具备优势的品种进行布局，努力为投资者持续创造回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,992,048,318.60 73.02 其中：股票 1,992,048,318.60 73.02 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,914,354.68 2.31 其中：债券 62,914,354.68 2.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000,490.00 18.33 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 168,767,151.54 6.19 8 其他各项资产 4,476,393.13 0.16 9 合计 2,728,206,707.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 22,310,967.15 0.83 C 制造业 768,120,465.36 28.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,952,766.32 1.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 51,976,175.61 1.92 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 12页 J 金融业 110,863,680.60 4.10 K 房地产业 854,034,480.82 31.59 L 租赁和商务服务业 22,470,760.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 184,602.15 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 124,134,420.59 4.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,992,048,318.60 73.68 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 000002 万科 A 8,097,028 211,656,311.92 7.83 2 000961 中南建设 22,002,653 195,823,611.70 7.24 3 000656 金科股份 17,006,056 138,769,416.96 5.13 4 600383 金地集团 10,000,000 137,000,000.00 5.07 5 000671 阳光城 21,004,600 133,169,164.00 4.93 6 300724 捷佳伟创 1,500,000 132,795,000.00 4.91 7 603517 绝味食品 1,700,000 120,258,000.00 4.45 8 000651 格力电器 2,005,675 113,461,034.75 4.20 9 601838 成都银行 11,364,825 90,464,007.00 3.35 10 002837 英维克 3,005,000 89,008,100.00 3.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 12页 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,538,000.00 2.20 其中：政策性金融债 59,538,000.00 2.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,376,354.68 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,914,354.68 2.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 207703 20贴现国开 03 600,000 59,538,000.00 2.20 2 128035 大族转债 31,514 3,373,888.84 0.12 3 128023 亚太转债 26 2,465.84 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 12页 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128035 大族转债 3,373,888.84 0.12 2 128023 亚太转债 2,465.84 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,354,184.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 257,124.45 5 应收申购款 2,865,084.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,476,393.13 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,064,639,838.06 本报告期期间基金总申购份额 100,993,855.75 减：本报告期期间基金总赎回份额 337,210,151.42 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,828,423,542.39 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 12页 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |