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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969028 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 1,402,943,866.96份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国 经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在 充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判 断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组 合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和 个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险 控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,392,562,519.01份 10,381,347.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 17,652,128.37 81,322.91 2.本期利润 37,410,117.93 198,623.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0269 0.0269 4.期末基金资产净值 1,586,655,688.33 11,847,470.30 5.期末基金份额净值 1.1394 1.1412 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.42% 0.14% 2.54% 0.29% -0.12% -0.15% 过去六个月 5.03% 0.16% 1.40% 0.43% 3.63% -0.27% 过去一年 10.03% 0.13% 4.68% 0.35% 5.35% -0.22% 过去三年 18.89% 0.11% 9.81% 0.36% 9.08% -0.25% 自基金合同 生效起至今 25.43% 0.10% 9.01% 0.37% 16.42% -0.27% 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 中加心享混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.39% 0.14% 2.54% 0.29% -0.15% -0.15% 过去六个月 5.03% 0.16% 1.40% 0.43% 3.63% -0.27% 过去一年 10.06% 0.13% 4.68% 0.35% 5.38% -0.22% 过去三年 19.07% 0.11% 9.81% 0.36% 9.26% -0.25% 自基金合同 生效起至今 43.57% 0.44% 11.35% 0.34% 32.22% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛 贤 投资研究部副总监兼固定 收益部总监、本基金基金 经理 2015- 12-28 - 12 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金基金经理（2 016年12月19日至2018年6 月22日）、中加颐兴定期 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2018年1 2月13日至2019年12月30 日），现任投资研究部副 总监兼固定收益部总监、 中加货币市场基金（2013 年10月21日至今）、中加 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加颐合纯债 债券型证券投资基金（20 18年9月13日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2018年11月8日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2018年11月27日至今）、 中加聚盈四个月定期开放 债券型证券投资基金（20 19年5月29日至今）、中加 科盈混合型证券投资基金 （2019年11月29日至今） 的基金经理。 王梁 本基金基金经理 2019- 10-23 - 12 王梁先生，北京交通大学 产业经济学硕士。2008年 至2015年曾历任山西证 券、英大证券研究部、方 正证券自营部汽车、机械 行业研究员。2015年加入 中加基金管理有限公司， 担任公司汽车机械行业和 主题策略研究员，拥有近1 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 0年行业研究经验。2017 年起担任中加基金专户投 资经理。现担任中加改革 红利灵活配置混合型证券 投资基金（2018年8月14 日至今）、中加心享灵活 配置混合型证券投资基金 （2019年10月23日至今）、 中加心悦灵活配置混合型 证券投资基金（2020年04 月24日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：闫沛贤、王梁的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，债券市场先涨后跌，收益率曲线先陡后平，其中10年期国债收益率从季初 的2.59%上行到2.82%；10年和5年国债的期限利差在宽松的资金面推动下，从4月初的 25BP迅速拉到4月底的75BP；之后央行为防止资金空转套利，有意引导资金利率向政策 利率回归，期限利差又回落到季末的27BP。具体看，季初的债券市场，仍延续着疫情以 来的牛市行情，并在央行时隔12年调降超额存款准备金利率至0.35%，且降低存款基准 利率的预期上涨时，市场热情达到高峰，10年期国债下行到2.48%，创下17年来最低水 平。随后经过一小波震荡，债市于4月最后一个工作日开启这轮调整。4月持续处于低位 的资金利率，导致机构加杠杆行为涌现，质押式回购日均成交量一度高达5万亿左右， 叠加疫情好转，经济回暖预期升温，央行将注意力转向防风险-通过适当抬升货币市场 利率，重塑资产价格，来抑制资金空转行为。然而随着资产价格的快速调整，引起基金 和净值化产品面临较大赎回压力，恐慌性集中抛盘下，加速债市下挫。另外，利率债的 集中供给和特别国债的市场化发行也加剧了供需矛盾，进一步推动收益率上行，整体回 到了节后首日水平。 A股市场，在经历了因疫情爆发导致的下跌后持续反弹，沪深300和创业板指分别上 涨13%和30%，市场反弹的推动力主要来自于各国政府为应对疫情而推出的各种货币和 财政刺激政策。由于刺激政策的推出，利率水平显著下降，虽然基本面的改善仍需时间， 但是利率的下降和预期的改善仍推动了股市的修复。结构方面，由于本轮反弹是在基本 面依然疲弱但是流动性大幅宽松的背景下发生的，因此反弹较强的资产主要是业绩相对 稳定的板块和长期高成长预期的板块，主要包括消费、医药和科技，而其他板块则表现 不佳。这一现象在中、港、美股等多个市场均是如此。 展望未来，预计债市将进入宽幅震荡格局。一方面，国外疫情面临二次爆发压力， 国内疫情仍存在不确定性，经济恢复到疫情前水平尚需时日，预计货币政策仍将保持合 理充裕，彻底转向仍为时过早，对债市有支撑。另一方面，类似4月份政策组合和经济 周期都对债市非常友好的阶段也很难再现。在这一背景下，我们选择适当降低产品久期 和仓位水平，保持灵活性，以更好应对市场变化。 A股市场，我们认为后续仍将面对弱基本面和宽流动性的组合，市场整体维持宽幅 震荡概率较大。在这一格局下，前期热门的板块可能继续向上动力不足，而包括我们配 置的传统蓝筹之内的低估值、滞涨板块可能迎来修复。 报告期内，本基金配置股息率相对较高的股票，积极参与打新以增强组合收益。债 券方面，在严格甄别信用风险的前提下，结合行业特点，深挖久期适当、收益相对较高 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 的个券。并以这些信用债作为底仓，在4月债市趋势上涨行情中，我们抓住机会参与了 利率债波段交易，赚取了价差收益。在5、6月份债市回调阶段，我们及时降低产品久期 和仓位水平，有效降低了回撤。转债方面，类似去年的趋势性机会较小，更多需把握结 构性机会。我们在控制波动风险的前提下，自上而下精选优质版块和个券，获取alpha 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.1394元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.42%，同期业绩比较基准收益率为2.54%；截至报告期末中加心享混合 C基金份额净值为1.1412元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.39%，同期业绩 比较基准收益率为2.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 151,077,701.73 7.62 其中：股票 151,077,701.73 7.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,760,331,086.46 88.80 其中：债券 1,760,331,086.46 88.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 34,772,896.54 1.75 8 其他资产 36,210,696.78 1.83 9 合计 1,982,392,381.51 100.00 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,686,164.50 6.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,027,982.32 0.13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,268,424.08 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 4,786,639.00 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,735,837.57 0.48 J 金融业 15,231,569.26 0.95 K 房地产业 2,220,770.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,134,139.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管 理业 1,555,668.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,652,822.00 0.48 R 文化、体育和娱乐业 2,777,686.00 0.17 S 综合 - - 合计 151,077,701.73 9.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 218,966 5,279,270.26 0.33 2 603659 璞泰来 45,100 4,646,202.00 0.29 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 3 600703 三安光电 169,800 4,245,000.00 0.27 4 600298 安琪酵母 82,800 4,096,944.00 0.26 5 300244 迪安诊断 115,400 4,073,620.00 0.25 6 600600 青岛啤酒 52,800 4,039,200.00 0.25 7 300059 东方财富 197,600 3,991,520.00 0.25 8 002507 涪陵榨菜 109,100 3,928,691.00 0.25 9 002555 三七互娱 80,400 3,762,720.00 0.24 10 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 179,872,000.00 11.25 其中：政策性金融债 179,872,000.00 11.25 4 企业债券 225,498,929.30 14.11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,323,610,400.00 82.80 7 可转债（可交换债） 31,349,757.16 1.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,760,331,086.46 110.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1017530 03 17营口港MTN 001 1,200,000 123,492,00 0.00 7.73 2 1016540 74 16京煤MTN00 1 1,000,000 101,010,00 0.00 6.32 3 200205 20国开05 1,000,000 99,430,000. 00 6.22 4 1016600 19 16内蒙电投MT N001 800,000 80,328,000. 00 5.03 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 5 1016620 58 16镇江城建MT N002 700,000 70,707,000. 00 4.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 49,556.95 2 应收证券清算款 15,827.03 3 应收股利 - 4 应收利息 36,064,163.36 5 应收申购款 81,149.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 36,210,696.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 1 128081 海亮转债 6,245,910.84 0.39 2 128080 顺丰转债 5,436,000.00 0.34 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 1,392,917,733.17 5,845,348.17 报告期期间基金总申购份额 457,250.11 6,210,330.73 减：报告期期间基金总赎回份额 812,464.27 1,674,330.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,392,562,519.01 10,381,347.95 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401- 20200630 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 69.63% 2 20200401- 20200630 413,977,540.00 0.00 0.00 413,977,540.00 29.51% 产品特有风险 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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