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| 富安达富利纯债债券A(007520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970365 | ||||||||
| 基金代码 | 007520 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达富利纯债债券 基金主代码 007520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月23日 报告期末基金份额总额 93,618,808.13份 投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力 争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定 收益 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微 观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达 多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通 过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币 政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供 求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断 和预测经济发展周期及趋势，构建和调整固定 收益证券投资组合。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通 过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来 实现对固定收益类资产的配置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预 期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 和混合型基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 1,139,971.11 2.本期利润 586,978.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 96,241,722.37 5.期末基金份额净值 1.0280 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金《基金合同》生效日为2019年7月23日，截至本报告期末，基金成立未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.62% 0.03% -1.04% 0.12% 1.66% -0.09% 过去六个月 1.92% 0.03% 0.79% 0.11% 1.13% -0.08% 自基金合同生效起至 今 2.80% 0.05% 1.62% 0.08% 1.18% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 注：①本基金《基金合同》生效日为2019年7月23日，截止本报告期末，本基金成立不 满一年。 ②根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2020年1月22日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的 比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李飞 本基金的基金经理、投资 管理部总监助理（主持工 作） 2019- 07-23 - 16 年 博士。历任上海技术应用 技术学院财政经济系教 师；聚源数据有限责任公 司研究发展中心项目经 理；国盛证券有限责任公 司投资研究部高级宏观债 券研究员；金元惠理基金 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 管理有限公司投资部基金 经理。2012年5月加入富安 达基金管理有限公司。20 13年7月起任富安达增强 收益债券型证券投资基金 的基金经理、富安达信用 主题轮动纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理 （2013年10月25日至2016 年10月25日期间）、富安 达长盈保本混合型证券投 资基金的基金经理(2016 年5月11日至2018年5月21 日期间）、富安达富利纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。 张凯 瑜 本基金的基金经理 2019- 07-23 - 12 年 硕士。历任太平人寿保险 有限公司产品市场部产品 管理员；爱建证券有限责 任公司固定收益部债券交 易员。2011年5月加入富安 达基金管理有限公司。20 13年1月起任富安达现金 通货币市场证券投资基 金、富安达信用主题轮动 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理（2013年1 0月25日至2016年10月25 日期间）、富安达长盈保 本混合型证券投资基金的 基金经理(2016年7月22日 至2018年5月21日期间）、 富安达富利纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 张帅 本基金的基金经理 2019- 08-07 - 4 年 历任银行间市场清算所股 份有限公司产品开发部产 品经理；光大证券股份有 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 限公司风险管理部风控经 理；恒丰银行股份有限公 司资金营运中心债券自营 交易员；国金证券上海证 券资产管理分公司固定收 益部投资经理。2018年10 月加入富安达基金管理有 限公司。2019年8月起任富 安达富利纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注： ①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金 的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公 司作出决定后正式对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金 投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，国内债券市场整体呈现收益率先下后上、曲线整体扁平化上行的走 势，以国开债为例，一年期共上行34bp至2.19%，三年期上行40bp至2.71%，五年期上行 33bp至2.94%，十年期共上行15bp至3.10%。4月初海外疫情迅速恶化导致海内外对经济 增长的悲观预期加重，国内媒体报道政府将出台进一步经济提振措施包括降准降息，4 月中旬央行下调 MLF20BP利好市场。4月中旬政治局会议认为当前经济发展面临的挑战 前所未有对经济增长目标的要求有所缓和，并要求加大宏观政策实施力度。4月下旬， 货币市场保持持续宽松，回购利率持续下行带动收益率曲线出现较快的陡峭化下行，市 场的政策宽松预期很强。5月上中旬，由于公布的4月经济及金融数据好于预期，加上中 美高层实现通话带动风险资产反弹，债券市场出现调整。5月26号央行重启七天逆回购 但未降息，机构对货币政策的宽松预期受挫，市场收益率大幅反弹，特别是五年期及以 内品种收益率上行幅度达到50BP以上。6月初央行宣布创设两种结构性新型货币政策工 具，标志着货币政策转入结构性政策为主、全局性政策为辅的新阶段，债券市场收益率 随之出现调整，此外，美国经济数据的明显好转以及美股持续大涨带动美债收益率迅速 反弹也对国内债市形成了调整压力。5月国内经济金融数据仍然保持较好的复苏势头， 但对债券市场形成的边际利空效应已经开始打折扣，债券市场经历持续调整之后开始阶 段性筑顶。6月中下旬，在央行推出63天逆回购以及特别国债市场化发行消息落地后， 债券市场收益率阶段性见顶开始缓慢回落。 本基金二季度继续持有中短久期信用债作为底仓，基于市场持续调整以及市场判 断，本基金没有参与利率债操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达富利纯债债券基金份额净值为1.0280元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.62%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 3 固定收益投资 103,677,000.00 97.52 其中：债券 103,677,000.00 97.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 385,160.00 0.36 8 其他资产 2,254,977.57 2.12 9 合计 106,317,137.57 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,923,000.00 10.31 其中：政策性金融债 9,923,000.00 10.31 4 企业债券 93,754,000.00 97.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 9 其他 - - 10 合计 103,677,000.00 107.73 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 200211 20国开11 100,000 9,923,000. 00 10.31 2 138028 4 13尧都债 400,000 8,128,000. 00 8.45 3 148018 4 14防城港债 300,000 6,204,000. 00 6.45 4 148023 6 14内江投资 债 300,000 6,177,000. 00 6.42 5 148014 2 13武清国投 债02 300,000 6,168,000. 00 6.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,253,398.15 5 应收申购款 1,579.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,254,977.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 95,661,313.79 报告期期间基金总申购份额 17,655,473.16 减：报告期期间基金总赎回份额 19,697,978.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 93,618,808.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,974,259.86 报告期期间买入/申购总份额 14,598,490.80 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 34,572,750.66 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 36.93 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换 入 2020-05-14 9,729,493.04 9,999,000.00 0.000001 2 基金转换 入 2020-06-12 4,868,997.76 4,999,000.00 0.000002 合计 14,598,490.80 14,998,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020040 1-20200 630 19,974,259.86 14,598,490.80 - 34,572,750. 66 36.93% 2 2020040 1-20200 630 39,311,876.24 - - 39,311,876. 24 41.99% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可 能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造 成基金财产损失、影响基金收益水平。 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 注： ①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况； ②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2020年4月8日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 2、2020年4月10日，富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份 信息资料的公告 3、2020年4月11日，富安达基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司基金 费率优惠活动的公告 4、2020年4月20日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 5、2020年4月20日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 7、2020年4月22日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2020年第一季度报告 8、2020年4月22日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 9、2020年4月23日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 10、2020年4月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券华南股 份有限公司为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 11、2020年5月11日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 12、2020年5月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告 13、2020年6月8日，富安达基金管理有限公司关于参加北京汇成基金销售有限公司 费率优惠的公告 14、2020年6月24日，富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 公告 15、2020年6月24日，富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘 要（二〇二〇年第一号） 16、2020年6月24日，富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二 〇二〇年第一号） §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件： 《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。 2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3、基金管理人业务资格批件和营业执照； 富安达富利纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 4、基金托管人业务资格批件和营业执照； 5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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