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| 前海联合润盈短债C(008011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971132 | ||||||||
| 基金代码 | 008011 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合润盈短债 交易代码 008010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 24日 报告期末基金份额总额 61,411,457.14份 投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保 持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人 获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的 方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配 置结构上的比例。本基金采用期限结构策略、行 业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的 投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利 用潜在投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行 一年期定存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 下属分级基金的交易代码 008010 008011 报告期末下属分级基金的份额总额 55,880,890.23份 5,530,566.91份 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 1．本期已实现收益 1,294,652.96 23,934.74 2．本期利润 1,069,121.28 31,593.81 3．加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0059 4．期末基金资产净值 56,803,984.63 5,609,271.80 5．期末基金份额净值 1.0165 1.0142 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合润盈短债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.77% 0.05% 0.32% 0.02% 0.45% 0.03% 过去六个 月 1.59% 0.04% 1.14% 0.02% 0.45% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 1.65% 0.04% 1.27% 0.02% 0.38% 0.02% 前海联合润盈短债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.66% 0.05% 0.32% 0.02% 0.34% 0.03% 过去六个 月 1.37% 0.04% 1.14% 0.02% 0.23% 0.02% 自基金合 同生效起 1.42% 0.04% 1.27% 0.02% 0.15% 0.02% 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定存款利率(税 后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金的基金合同于 2019年 12月 24日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1年。 2、本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期末， 本基金建仓期结束未满 1年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 24日 - 9年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，9 年基金投资 研究、交易经验。2011年 7 月至 2016 年 5 月任职于融 通基金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理，管理 公司债券专户产品。2010年 7月至 2011年 7月任工银瑞 信基金中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联合基 金。现任新疆前海联合润盈 短债债券型证券投资基金 兼新疆前海联合泓元纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金、新疆前海联合 添鑫 3个月定期开放债券型 证券投资基金、新疆前海联 合泓瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、新疆前 海联合淳安纯债 3年定期开 放债券型证券投资基金、新 疆前海联合泳益纯债债券 型证券投资基金和新疆前 海联合泳嘉纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 2016年 8月至 2019年 1月 曾任新疆前海联合海盈货 币市场基金的基金经理， 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 2018年 9月至 2019年 12月 曾任新疆前海联合润丰灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 3 月曾任新疆 前海联合添利债券型发起 式证券投资基金的基金经 理，2017年 5月至 2020年 3 月曾任新疆前海联合汇盈 货币市场基金的基金经理。 曾婷婷 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 24日 - 8年 曾婷婷女士，北京大学硕 士、中山大学双学士，CPA， 8 年证券基金从业经历。 2013年 4月至 2015年 8月 任华润元大基金固定收益 部研究员。2011 年 11 月至 2013年 3月，任职于第一创 业证券研究所。2008 年 10 月至 2011年 10月任安永会 计师事务所高级审计。2015 年 10月加入前海联合基金。 现任新疆前海联合润盈短 债债券型证券投资基金兼 新疆前海联合海盈货币市 场基金、新疆前海联合汇盈 货币市场基金、新疆前海联 合泳盛纯债债券型证券投 资基金、新疆前海联合泳辉 纯债债券型证券投资基金、 新疆前海联合永兴纯债债 券型证券投资基金和新疆 前海联合添和纯债债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度，债市先涨后跌，主要逻辑依然围绕疫情、复产复工，货币政策等。 4月国内疫情受到了控制，市场对海外疫情的发酵依然有一定的反应，避险情绪依然较浓， 央行宽松力度加码，逆回购降息 20BP，超储利率降息至 0.35%，超市场预期，债市大涨。Shibor3M 下行 54BP至 1.4%，10年国开下行 13BP至 2.81%，10年国债下行 6BP至 2.53%。 5月虽然局部地区依然有小范围反复，但对复工复产稳步推进并没有太大影响。而国外疫情 未见拐点，市场对海外疫情开始钝化，欧洲和美国等都在 5月开始陆续重启经济，国内出口数据 向好，投资消费继续修复。货币政策边际收紧，资金利率中枢上移，隔夜加权回到了 2%-2.1%， 市场对货币政策有一定疑虑，直接导致债市大幅调整。Shibor3M上行 5BP至 1.45% 10年国开上 行 18BP至 2.99%，10年国债上行 17BP至 2.71%。 6月经济继续修复，地产基建，餐饮零售消费等继续向好，出口好于预期，但若剔除防疫物 资，加上海外疫情有恶化，下行压力依然较大。市场对经济最悲观时期已过，风险偏好有所回升。 货币政策关注点从宽货币转向宽信用，打击资金空转，叠加季末因素，资金利率中枢有所抬升， 隔夜加权在 2%附近波动。债市继续大幅调整，Shibor3M上行 67BP至 2.13%，10年国开上行 11BP 至 3.1%，10年国债上行 15BP至 2.85%。 本基金定位为货币增强产品，在久期和信用债评级上相比于货币基金更有优势，在报告期内， 本基金精挑细选，增加了部分高评级信用债的配置，增强组合收益，并做好回撤控制。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合润盈短债 A基金份额净值为 1.0165元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.77%；截至本报告期末前海联合润盈短债 C基金份额净值为 1.0142元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.66%；同期业绩比较基准收益率为 0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 68,268,650.00 98.19 其中：债券 68,268,650.00 98.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 653,779.52 0.94 8 其他资产 607,005.46 0.87 9 合计 69,529,434.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,501,750.00 5.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,581,000.00 49.00 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 23,990,900.00 38.44 6 中期票据 10,195,000.00 16.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 68,268,650.00 109.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1822016 18江苏租赁 债 02 100,000 10,206,000.00 16.35 2 1826002 18汇丰银行 01 100,000 10,196,000.00 16.34 3 101800370 18河钢集 MTN003 100,000 10,195,000.00 16.33 4 1822012 18招银租赁 债 02 100,000 10,179,000.00 16.31 5 012000655 20新希望 SCP002 100,000 10,007,000.00 16.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.18招银租赁债 02发债主体被监管处罚事件： 2019年 8月 13日，根据沪银保监银罚决字〔2019〕67号，因 2016年 4月至 2018年 6月， 招银金租违规向某地方政府提供融资，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第 （五）项，被中国银行业监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 50万元。 基金管理人经审慎分析，认为招银金租股东背景良好，净资产规模较大，经营情况良好，上 述罚款占其净资产及净利润比例低，且招银金租主体评级为市场最高的 AAA评级，该事项对招银 金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于招银金租的决策程序说明：基于招银金租基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于招银金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对招银金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 2.18江苏租赁债 02发债主体被监管处罚事件： 2019年 9月 16日，根据苏银保监罚决字〔2019〕18号，因以公益性资产作为租赁物，违规 提供融资等案由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，江苏金融 租赁被江苏银保监局处以 50万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为江苏金融租赁股东背景较强，资产规模大，经营情况良好，且 江苏金融租赁主体评级为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，对江 苏金融租赁自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于江苏金融租赁的决策程序说明：基于江苏金融租赁基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于江苏金融租赁，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对江苏金融租赁经营和价值应不会构成重大影响，对 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 基金运作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,980.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 518,985.36 5 应收申购款 2,040.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 607,005.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C 报告期期初基金份额总额 150,877,464.39 5,476,415.76 报告期期间基金总申购份额 51,062,400.10 2,295,254.81 减:报告期期间基金总赎回份额 146,058,974.26 2,241,103.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 55,880,890.23 5,530,566.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200401-2020063 0 55,546,243. 52 - - 55,546,243. 52 90.45 % 2 20200401-2020061 7 58,580,918. 95 23,464,243. 61 82,045,162. 56 - - 3 20200401-2020052 5 ， 20200618-2020062 1 36,000,800. 00 - 36,000,800. 00 - - 4 20200618-2020062 1 - 27,503,929. 27 27,503,929. 27 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效 防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于 2020年 6月 30日发布公告，张永任先生自 2020年 6月 29日 起担任公司总经理助理。 经公司股东会 2020年 4月 21日召开的 2020年第 2次临时会议与会股东一致审议通过，邓清 泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务，由乔宗利先生担任公司第二届董事会董事。经 公司第二届董事会 2020年 4月 30日召开的 2020年第 8次临时会议与会董事一致审议通过，乔宗 利先生担任公司第二届董事会副董事长。 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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