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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19853 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 景博证券投资基金2006年年度报告摘要 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第二节 基金简介 一、基金基本资料 1、基金简称： 基金景博 2、基金交易代码: 184695 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日(规范后扩募)： 1999年11月12日 5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000份 6、基金合同存续期： 15年 7、基金份额上市的证券交易所： 深圳证券交易所 8、上市日期(规范后扩募)： 1999年11月15日 二、基金产品说明 1、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 2、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 3、业绩比较基准： 无 4、风险收益特征： 无 三、基金管理人 1、名称： 大成基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 杜鹏 3、联系电话： 0755-83183388 4、传真： 0755-83199588 5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn 四、基金托管人 1、名称： 中国农业银行 2、信息披露负责人： 李芳菲 3、联系电话： 010－68435588 4、传真： 010－68424181 5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com 五、信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 中国农业银行托管业务部 第三节 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、 主要财务指标 序号 项目 2006年 2005年 2004年 1 基金本期净收益(元) 423,219,618.21 5,577,631.05 -10,339,042.37 2 基金份额本期净收益(元) 0.4198 0.0056 -0.0103 3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.3228 -0.1004 -0.1059 4 期末基金资产净值(元) 1,679,966,453.37 924,703,170.83 907,162,955.77 5 期末基金份额净值(元) 1.6800 0.9247 0.9072 6 本期基金份额净值增长率 81.68% 1.93% -9.14% 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 过去三个月 28.25% 3.14% 过去六个月 27.12% 2.77% 过去一年 81.68% 2.74% 过去三年 68.25% 2.51% 过去五年 67.75% 2.27% 自基金合同生效起至今 87.41% 2.23% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况： 景博证券投资基金累计份额净值增长率走势图 (1999年11月12日至2006年12月31日) 注：（1）按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条(二)投资范围、(五)投资组合中规定的各项比例。 （2）2007年1月12日，经大成基金管理有限公司2006年董事会第5次临时董事会会议决议通过，本基金管理人决定聘用王维钢先生担任基金景博基金经理职务，原基金经理牛春晖先生不再担任基金景博基金经理。 3、本基金过往三年每年的净值增长率 景博证券投资基金过往三年净值增长率图 三、 过往三年基金收益分配情况 单位：元 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2006年 3.000 除息日2007年3月15日 2005年 无 2004年 无 第四节 基金管理人报告 一、基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年12月31日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及7只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金。 2、基金经理简介 牛春晖先生，基金经理,硕士，9年证券从业经历。曾任国泰君安研究所研究员、大成基金管理有限公司研究部副经理、基金经理部基金景宏基金经理助理。2004年10月起担任基金景博基金经理。 2007年1月12日，经大成基金管理有限公司2006年董事会第5次临时董事会会议决议通过，本基金管理人决定聘用王维钢先生担任基金景博基金经理职务，原基金经理牛春晖先生不再担任基金景博基金经理。 王维钢先生，基金经理，管理硕士。11年证券从业经历，曾担任国泰君安证券公司高级研究员、业务董事、国信证券公司投资经理，曾在鹏华基金管理有限公司、巨田基金管理有限公司负责投资策略工作。2006年12月加盟大成基金管理有限公司。2007年1月起担任基金景博基金经理。 二、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 三、基金经理工作报告 1、2006年市场回顾与运作情况 中国政府的宏观经济的管理将逐步过渡到更富弹性化、以市场化手段为主的管理方式。我们判断汇率、利率、税收政策手段的复合运用将成为宏观经济管理的主要操作思路。相对于03-04年的宏观调控，政府在06年宏观调控政策手段运用上已经初步显示出这种调控政策思路转型的迹象，未来将愈发熟练地操作宏观调控以寻求中国经济长期快速稳健增长。 人民币升值是横亘未来5-10年的长期性投资主题，这一判断不以短期经济波动和宏观政策调整为转移。人民币升值预期是确切而稳定的，而渐进式升值已经成为国内外政商学各界的共同预期。中央银行执行货币政策的目标之一是延缓人民币汇率升值的速度，以避免冲击出口进而打击经济健康增长。为了抑制中国投资活动所表现出来的强劲内在扩张动能，防止固定资产投资随时可能出现的反弹，运用加息政策手段理应成为未来央行货币政策中一个重要的政策工具，但我们认为加息并非央行的最优政策选择。在人民币升值预期十分强劲并且很可能较长一个时期难以消除的情况下，人民币的连续、大幅加息显然会怂恿和鼓励投机性热钱的进入，从而进一步加大未来人民币升值压力，并对中央政府始终坚持的"可控、主动、渐进小幅升值"汇改政策基调产生明显冲击。从收缩银行日益过剩的流动性、从源头上抑制投资过快增长的角度看，连续大幅加息在客观上会起到鼓励储蓄的政策效果，加息在收缩银行流动性上显然效率不高，甚至有可能使银行流动性进一步膨胀、加剧银行的放贷冲动以及商业银行与央行的博弈。为了回笼由于顺差和热钱带来的过剩的流动性，公开市场操作和提高法定准备金率将成为常规手段。 06年以来中国资本市场外部环境发生深刻变化：首先，股权分置改革胜局已定，证券市场迎来全新格局。中国市场股改进程已经进入尾声，沪深两市股指稳步上行，股改与市场走势全面良性互动，股权分置改革已经取得了决定性的成功。股改为解决证券市场存在的其他一系列问题提供了前提和可能。一年多来，结合股改工作并以股改为契机，管理层着力推动了证券公司的综合治理、上市公司的规范发展、发展壮大机构投资者、拓宽合规资金入市渠道以及健全和完善市场法制等一系列市场基础性设施的建设，市场的风险得到了较大的化解，市场功能得到了初步的改善。其次，资本市场开放逐步深入，国际化特征日趋显著。新兴市场国家资本市场开放进程的研究表明，新兴市场国家资本市场国际化一般需依次经历"封闭→间接开放→有限直接开放→完全开放"四个阶段。总体上看，未来三年我国资本市场仍将处于有限直接开放阶段。基于对我国资本市场发展及其对外开放的路径依赖和对未来发展趋势的相关判断，我国的资本市场国际化里程需要经历以下几个过程：积极推动资本市场的规范化和市场化。逐步放松对资本市场开放的管制，由适当的保护主义向实行国民待遇过渡。完全放开资本市场，按照国民待遇原则，直接参与国际市场、平等竞争。 2、2007年市场展望和投资策略 2007年，股票供给与需求的矛盾已经取代05-06年期间的股改矛盾上升为中国权益市场发展的主要矛盾，也是中央政府及监管当局出台政策的优先考虑目标。在这样的基本判断下，我们预期中央政府会持续维护市场健康发展、加大国有资产证券化的力度、优化投资者投资环境、加速资本市场开放。 可以预期，07年将迎来股票供给三个洪峰的考验，首先是群体性再融资，其次是国企大盘股和中小板IPO，最后是限售股流通上市量递增。我们需要仔细评估三类股票供给总量的规模，并判断股票供需平衡的几率，从中发现投资机会并回避系统性风险。 07年宏观政策总体上将保持稳定，以预调、微调为主，以市场化手段为主，以政策组合形式展开，出台时机将相机决择。因此基本面不支持骨干行业盈利前景全面转坏的判断，同样也不支持出现深幅调整的市场趋势。 2006年末以来，市场总体估值水平已趋于合理，但年度PE均值的持续快速下降是中国经济强劲增长在上市公司群体中的体现，众多行业的盈利增长预期持续调高为长期投资者提供了安全投资环境。本基金将以可持续高增长和预期估值偏低作为权益市场永恒的投资价值判断标准，一如既往地锁定估值偏低且可持续高速增长的行业和公司作为重点投资目标群，为广大基金份额持有人谋求净值的增长。 第五节 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《景博证券投资基金基金合同》和《景博证券投资基金托管协议》，在托管景博证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景博证券投资基金基金管理人-大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，景博证券投资基金基金管理人在景博证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景博证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年3月26日 第六节 审计报告 本基金2006年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20256号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。 第七节 财务会计报告 一、 基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 1、 2006年12月31日资产负债表 2006年12月31日 2005年12月31日 资产 银行存款 192,943,126.53 46,815,382.82 清算备付金 6,366,461.00 1,261,495.33 交易保证金 1,160,000.00 1,160,000.00 应收证券清算款 1,612,095.69 3,027,560.57 应收股利 0.00 0.00 应收利息 2,447,540.10 1,561,797.71 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 112,000.00 股票投资市值 1,324,237,185.79 658,097,828.30 其中：股票投资成本 978,605,798.22 633,437,136.41 债券投资市值 337,450,119.41 226,427,471.40 其中：债券投资成本 337,701,798.62 226,014,133.92 权证投资 21,960,845.70 0.00 其中：权证投资成本 10,222,860.36 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,888,177,374.22 938,463,536.13 负债 应付证券清算款 31,877,138.29 10,883,516.05 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 1,955,524.28 1,139,003.70 应付托管费 325,920.73 189,833.94 应付佣金 2,852,589.47 736,724.41 应付利息 288,300.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 651,448.08 651,287.20 卖出回购证券款 170,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 260,000.00 160,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 208,210,920.85 13,760,365.30 持有人权益 实收基金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 未实现利得 357,117,693.70 25,074,029.37 未分配收益 322,848,759.67 -100,370,858.54 持有人权益合计 1,679,966,453.37 924,703,170.83 负债及持有人权益总计1,888,177,374.22 938,463,536.13 基金份额净值 1.6800 0.9247 2、 2006年度经营业绩表 2006年度 2005年度 一、收入 446,475,982.91 21,957,592.34 1、股票差价收入 416,377,290.08 -5,583,767.55 2、债券差价收入 3,087,281.37 6,032,089.61 3、权证差价收入 7,327,713.46 2,519,600.76 4、债券利息收入 7,486,006.85 6,237,080.86 5、存款利息收入 797,443.67 843,297.30 6、股利收入 11,399,534.98 11,878,541.25 7、买入返售证券收入 0.00 0.00 8、其他收入 712.50 30,750.11 二、费用 23,256,364.70 16,379,961.29 1、基金管理人报酬 18,254,573.02 13,428,886.90 2、基金托管费 3,042,428.83 2,238,147.69 3、卖出回购证券支出 1,483,087.79 255,692.60 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 476,275.06 457,234.10 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.000 审计费用 60,000.00 60,000.00 三、基金净收益 423,219,618.21 5,577,631.05 加：未实现利得 332,043,664.33 11,962,584.01 四、基金经营业绩 755,263,282.54 17,540,215.06 3、 2006年度基金收益分配表 2006年度 2005年度 本期基金净收益 423,219,618.21 5,577,631.05 加：期初基金净收益 -100,370,858.54 -105,948,489.59 加：本期损益平准金 0.00 0.00 可供分配基金净收益 322,848,759.67 -100,370,858.54 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 322,848,759.67 -100,370,858.54 4、 2006年度基金净值变动表 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 924,703,170.83 907,162,955.77 二、本期经营活动： 基金净收益 423,219,618.21 5,577,631.05 未实现利得 332,043,664.33 11,962,584.01 经营活动产生的基金净值变动数 755,263,282.54 17,540,215.06 三、本期基金份额交易： 基金申购款 0.00 0.00 基金赎回款 0.00 0.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数0.00 0.00 五、期末基金净值 1,679,966,453.37 924,703,170.83 二、 会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 1.本年度会计报表编制基础、主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容 (1)会计报表编制基础新增 根据《景博证券投资基金基金合同》中的规定，本基金存续期至2007年6月30日终止。基金管理人大成基金管理有限公司正计划将本基金于存续期结束前转型为开放式基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金本年度会计报表仍以持续经营假设为编制基础。 (2)基金资产的估值原则新增 权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值。 (3)证券投资基金成本计价方法新增 (i)债券投资 认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本会计报表附注1.(3)(ii)中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 (ii)权证投资 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。 (4) 收入/(损失)的确认和计量发生变更的内容 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 (5)基金的收益分配政策发生变更的内容 根据2006年11月13日发布的《大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》，基金收益分配次数由每会计年度分配一次变更为每年度至少分配一次，收益分配比例由不低于基金净收益的90%变更为不低于基金可分配收益的90%。 2.本报告期重大会计差错的内容和更正金额 无。 3.关联方交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司("湘财证券") 基金发起人 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司("银河证券")* 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司("广东证券")(**) 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化 * 银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2005年6月9日被郑州市中级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。 ** 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权、作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 A 股票买卖 关联方名称 2006年度 2005年度 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 1,181,201,523.39 12.02% 171,113,084.39 4.26% 合计 1,181,201,523.39 12.02% 171,113,084.39 4.26% B 佣金 关联方名称 2006年度 2005年度 金额(元) 占本期佣金总金额比例 金额(元) 占本期佣金总金额比例 银河证券 924,304.44 11.73% 133,898.10 4.18% 合计 924,304.44 11.73% 133,898.10 4.18% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2006年度 2005年度 买入债券结算金额 99,558,000.00 0.00 卖出债券结算金额 49,852,500.00 22,086,228.26 卖出回购证券协议金额 50,000,000.00 70,000,000.00 卖出回购证券利息支出 16,780.82 16,972.60 (4)关联方报酬 A基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬18,254,573.02元(2005年：13,428,886.90元)。 B基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费3,042,428.83元(2005年：2,238,147.69元)。 C由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为192,943,126.53元(2005年：46,815,382.82元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为707,697.99元(2005年：792,339.68元)。 (5)基金各关联方投资本基金的情况 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额 净值 基金份额 净值 大成基金 17,600,000.00 29,568,000.00 17,600,000.00 16,274,720.00 湘财证券 5,000,000.00 8,400,000.00 5,000,000.00 4,623,500.00 4.流通受限制不能自由转让的基金资产 (1) 流通受限制不能自由转让的股票 A 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成股权分置改革规定的程序结束后复牌。(估值方法: 以最近交易日的市场交易均价估值) 股票代码 股票名称 停牌日期(年/月/日) 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案实施阶段停牌： 000549 S 湘火炬 06/12/19 8.47 未知 未知 6,999,996 42,923,565.95 59,289,966.12 000895 S 双 汇 06/06/01 31.02 未知 未知 668,600 11,764,965.03 20,739,972.00 合 计 54,688,530.98 80,029,938.12 B基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。(估值方法: 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；首次公开发行但未上市的股票，按成本估值) 本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码 股票名称 成功申购日期(日/月/年) 可流通日期(日/月/年) 申购价格 年末估值单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 601333 广深铁路 18/12/2006 22/03/2007 3.76 7.17 1,189,196 4,471,376.96 8,526,535.32 601628 中国人寿 28/12/2006 09/04/2007 18.88 18.88 348,390 6,577,603.20 6,577,603.20 601872 招商轮船 23/11/2006 01/03/2007 3.71 8.00 801,100 2,972,081.00 6,408,800.00 601006 大秦铁路 26/07/2006 01/02/2007 4.95 8.09 248,440 1,229,778.00 2,009,879.60 002073 青岛软控 28/09/2006 18/01/2007 26.00 47.28 9,937 258,362.00 469,821.36 合 计 15,509,201.16 23,992,639.48 (2)流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额170,000,000元(2005年：无)，于2007年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券,并提交转入质押库中。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易金额。 第八节 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例 银行存款和清算备付金合计 199,309,587.53 10.56% 股票 1,324,237,185.79 70.13% 债券 337,450,119.41 17.87% 权证 21,960,845.70 1.16% 其他资产 5,219,635.79 0.28% 合计 1,888,177,374.22 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 12,546,000.00 0.75% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 585,945,527.23 34.88% C0 食品、饮料 108,226,539.75 6.44% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,850,600.00 3.44% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 218,307,000.00 13.00% C7 机械、设备、仪表 201,561,387.48 12.00% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,328,700.00 0.08% E 建筑业 91,153,622.70 5.43% F 交通运输、仓储业 18,980,335.32 1.13% G 信息技术业 141,610,000.00 8.43% H 批发和零售贸易 12,340,040.00 0.73% I 金融、保险业 302,339,797.66 18.00% J 房地产业 59,806,080.00 3.56% K 社会服务业 98,187,082.88 5.84% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,324,237,185.79 78.83% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600718 东软股份 5,950,000 141,610,000.00 8.43% 2 600019 宝钢股份 10,800,000 92,016,000.00 5.48% 3 600036 招商银行 5,400,000 87,642,000.00 5.22% 4 600030 中信证券 3,000,000 81,810,000.00 4.87% 5 000069 华侨城Ａ 3,000,000 66,990,000.00 3.99% 6 000680 山推股份 8,000,000 66,160,000.00 3.94% 7 601398 工商银行 10,000,000 60,300,000.00 3.59% 8 000898 鞍钢股份 6,000,000 60,120,000.00 3.58% 9 000549 S 湘火炬 6,999,996 59,289,966.12 3.53% 10 600266 北京城建 4,917,179 55,564,122.70 3.31% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。 四、 本报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 158,251,944.51 17.11% 2 600030 中信证券 148,706,737.24 16.08% 3 000069 华侨城Ａ 148,168,669.89 16.02% 4 000898 鞍钢股份 141,205,358.59 15.27% 5 601006 大秦铁路 123,168,778.79 13.32% 6 600036 招商银行 122,673,847.34 13.27% 7 600089 特变电工 105,636,826.31 11.42% 8 600475 华光股份 104,338,470.62 11.28% 9 600718 东软股份 102,011,643.13 11.03% 10 600631 百联股份 100,596,893.09 10.88% 11 000002 万 科Ａ 97,885,925.91 10.59% 12 600037 歌华有线 84,363,736.26 9.12% 13 000858 五 粮 液 79,787,612.43 8.63% 14 000028 一致药业 79,723,246.60 8.62% 15 600000 浦发银行 78,745,598.31 8.52% 16 000402 金 融 街 70,784,711.00 7.65% 17 600754 锦江股份 67,066,520.22 7.25% 18 600016 民生银行 66,913,339.27 7.24% 19 000039 中集集团 66,803,175.41 7.22% 20 600491 龙元建设 66,030,629.29 7.14% 21 600832 东方明珠 62,689,699.88 6.78% 22 000680 山推股份 59,060,613.85 6.39% 23 000987 广州友谊 56,941,089.93 6.16% 24 002056 横店东磁 56,113,031.03 6.07% 25 600266 北京城建 53,635,813.14 5.80% 26 600467 好当家 50,311,073.78 5.44% 27 000550 江铃汽车 49,930,067.39 5.40% 28 601398 工商银行 49,772,618.70 5.38% 29 600005 武钢股份 49,272,724.23 5.33% 30 600688 S上石化 47,542,320.39 5.14% 31 600205 S山东铝 47,221,794.72 5.11% 32 000090 深 天 健 46,697,904.51 5.05% 33 600584 长电科技 46,390,318.28 5.02% 34 600511 国药股份 45,784,935.71 4.95% 35 600050 中国联通 45,102,140.19 4.88% 36 000549 S 湘火炬 42,923,565.95 4.64% 37 000001 S深发展A 42,261,093.39 4.57% 38 000969 安泰科技 41,876,850.42 4.53% 39 600628 新世界 40,400,146.35 4.37% 40 000792 盐湖钾肥 39,734,041.97 4.30% 41 600085 同仁堂 37,927,477.22 4.10% 42 600583 海油工程 37,771,857.17 4.08% 43 600748 上实发展 37,293,073.83 4.03% 44 600029 S南航 36,019,324.39 3.90% 45 600331 宏达股份 35,630,037.96 3.85% 46 600636 三爱富 35,296,510.93 3.82% 47 000937 金牛能源 35,235,497.26 3.81% 48 000060 中金岭南 33,801,111.83 3.66% 49 600015 华夏银行 32,190,758.47 3.48% 50 600267 海正药业 32,030,235.46 3.46% 51 000400 许继电气 31,713,607.94 3.43% 52 000825 太钢不锈 30,378,500.01 3.29% 53 600104 上海汽车 29,455,322.96 3.19% 54 600028 中国石化 29,423,684.83 3.18% 55 000933 神火股份 28,131,029.16 3.04% 56 002076 雪 莱 特 27,574,794.58 2.98% 57 000428 华天酒店 26,988,045.54 2.92% 58 000568 泸州老窖 26,304,441.23 2.84% 59 000759 武汉中百 25,222,944.84 2.73% 60 600825 新华传媒 24,795,749.45 2.68% 61 600611 大众交通 24,578,870.06 2.66% 62 600220 江苏阳光 24,546,477.00 2.65% 63 000783 S 石炼化 24,503,481.67 2.65% 64 600519 贵州茅台 24,345,009.59 2.63% 65 600550 天威保变 24,234,043.12 2.62% 66 600895 张江高科 23,733,646.88 2.57% 67 600479 千金药业 23,554,389.83 2.55% 68 002075 高新张铜 23,404,119.88 2.53% 69 000860 顺鑫农业 23,168,037.51 2.51% 70 600797 浙大网新 22,794,429.65 2.47% 71 600169 太原重工 22,449,643.87 2.43% 72 000423 S 阿 胶 22,295,326.91 2.41% 73 600887 伊利股份 21,895,812.01 2.37% 74 600002 齐鲁石化 21,677,959.37 2.34% 75 600383 金地集团 21,671,119.30 2.34% 76 600332 广州药业 21,396,942.31 2.31% 77 600837 都市股份 21,275,996.60 2.30% 78 000729 燕京啤酒 20,718,877.65 2.24% 79 600643 S爱建 20,415,782.66 2.21% 80 000983 西山煤电 20,222,634.11 2.19% 81 000951 中国重汽 19,473,419.36 2.11% 82 600018 上港集团 19,312,490.18 2.09% 83 000061 农 产 品 19,251,253.64 2.08% 84 600309 烟台万华 18,953,117.27 2.05% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 178,022,768.50 19.25% 2 600089 特变电工 129,098,472.09 13.96% 3 601006 大秦铁路 122,151,563.47 13.21% 4 600205 S山东铝 115,304,581.88 12.47% 5 000858 五 粮 液 109,006,811.95 11.79% 6 000069 华侨城Ａ 103,425,754.19 11.18% 7 000002 万 科Ａ 102,973,169.85 11.14% 8 000402 金 融 街 102,102,201.28 11.04% 9 600631 百联股份 101,410,184.16 10.97% 10 000898 鞍钢股份 96,162,711.83 10.40% 11 600030 中信证券 93,494,035.16 10.11% 12 600475 华光股份 86,073,534.80 9.31% 13 000028 一致药业 85,861,226.62 9.29% 14 000550 江铃汽车 78,603,183.52 8.50% 15 600036 招商银行 78,071,754.80 8.44% 16 600037 歌华有线 76,133,092.37 8.23% 17 600000 浦发银行 74,233,527.18 8.03% 18 600754 锦江股份 73,933,656.57 8.00% 19 000039 中集集团 72,479,857.39 7.84% 20 000527 美的电器 72,235,152.90 7.81% 21 600491 龙元建设 70,865,439.56 7.66% 22 000987 广州友谊 69,290,462.41 7.49% 23 600583 海油工程 54,683,787.25 5.91% 24 600832 东方明珠 54,212,232.25 5.86% 25 600887 伊利股份 54,161,147.97 5.86% 26 002056 横店东磁 51,737,201.81 5.60% 27 600825 新华传媒 50,860,553.51 5.50% 28 600688 S上石化 50,447,805.42 5.46% 29 600511 国药股份 50,136,024.38 5.42% 30 600467 好当家 49,990,387.05 5.41% 31 600267 海正药业 49,887,579.83 5.39% 32 600002 齐鲁石化 48,586,838.12 5.25% 33 000792 盐湖钾肥 47,018,021.78 5.08% 34 600050 中国联通 45,603,149.31 4.93% 35 600584 长电科技 45,302,679.19 4.90% 36 600348 国阳新能 43,958,541.82 4.75% 37 000969 安泰科技 42,201,837.93 4.56% 38 600383 金地集团 41,932,364.18 4.53% 39 600748 上实发展 40,713,487.54 4.40% 40 600085 同仁堂 37,969,938.84 4.11% 41 600016 民生银行 37,743,681.76 4.08% 42 000001 S深发展A 37,376,411.59 4.04% 43 000783 S 石炼化 37,350,777.76 4.04% 44 000866 扬子退市 37,069,519.01 4.01% 45 600628 新世界 36,717,020.72 3.97% 46 600015 华夏银行 34,151,069.06 3.69% 47 600029 S南航 33,421,062.42 3.61% 48 000089 深圳机场 33,412,806.38 3.61% 49 600718 东软股份 33,208,917.44 3.59% 50 600636 三爱富 32,840,409.01 3.55% 51 000937 金牛能源 32,704,374.39 3.54% 52 000060 中金岭南 31,468,615.20 3.40% 53 600331 宏达股份 31,258,754.19 3.38% 54 000729 燕京啤酒 31,243,772.95 3.38% 55 600895 张江高科 30,786,674.23 3.33% 56 000933 神火股份 29,994,532.34 3.24% 57 600028 中国石化 28,910,295.45 3.13% 58 002076 雪 莱 特 28,124,836.73 3.04% 59 000400 许继电气 27,157,851.22 2.94% 60 600220 江苏阳光 26,852,664.78 2.90% 61 000423 S 阿 胶 26,387,843.50 2.85% 62 000860 顺鑫农业 26,085,934.25 2.82% 63 600005 武钢股份 25,533,880.97 2.76% 64 002027 七喜控股 25,491,320.10 2.76% 65 000956 中原退市 25,442,290.04 2.75% 66 000825 太钢不锈 25,004,363.94 2.70% 67 600332 广州药业 24,657,361.21 2.67% 68 002031 巨轮股份 24,409,556.52 2.64% 69 600797 浙大网新 24,054,801.89 2.60% 70 600479 千金药业 23,990,622.33 2.59% 71 600104 上海汽车 22,892,487.57 2.48% 72 600472 包头铝业 22,620,709.96 2.45% 73 600550 天威保变 22,597,934.14 2.44% 74 000428 华天酒店 22,536,229.84 2.44% 75 000759 武汉中百 21,921,409.97 2.37% 76 000061 农 产 品 21,485,664.06 2.32% 77 000983 西山煤电 20,614,958.75 2.23% 78 600296 S兰铝 20,556,087.71 2.22% 79 600875 东方电机 20,361,484.97 2.20% 80 600643 S爱建 19,799,354.73 2.14% 81 600611 大众交通 19,561,957.88 2.12% 82 600837 都市股份 19,453,383.76 2.10% 83 002075 高新张铜 19,138,923.73 2.07% 84 600301 金宇集团 18,959,467.42 2.05% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 4,901,864,202.43 4,964,532,047.43 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国 债 288,094,428.80 17.15% 2 金 融 债 49,355,690.61 2.94% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 0.00 0.00% 6 其 他 0.00 0.00% 合 计 337,450,119.41 20.09% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 02国债(14) 74,103,007.00 4.41% 2 21国债(15) 69,180,274.80 4.12% 3 21国债(3) 52,224,845.00 3.11% 4 00国债12 51,620,000.00 3.07% 5 06进出04 49,355,690.61 2.94% 七、 投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、 权证投资情况 (1) 报告期末持有所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数 量(份) 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 031001 侨城HQC1 1,058,984 15,070,401.30 0.90% 2 580011 中化CWB1 2,364,600 6,890,444.40 0.41% (2) 报告期内获得权证明细 序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本（元） 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入（元） 获得方式 1 580997 招行CMP1 90,000 90,000 49,406.17 股权分置改革对价支付 2 038006 中集ZYP1 1,317,956 1,317,956 3,990,720.58 3 038008 钾肥JTP1 1,000,000 1,000,000 3,287,586.71 4 031001 侨城HQC1 519,080 539,904 6,781,894.44 A 5 580011 中化CWB1 2,364,600 3,440,965.92 B 合计 10,222,860.36 7,327,713.46 A 部分股权分置改革对价支付，部分主动投资； B 权证中化CWB1（580011）为本基金申购中化分离交易可转债(126002)时获配的权证。 4、 基金其他资产的构成 其他资产 金额(元) 交易保证金 1,160,000.00 应收证券清算款 1,612,095.69 应收利息 2,447,540.10 合计 5,219,635.79 5、 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况： 项目名称 基金份额(份) 报告期期初持有基金份额 17,600,000 报告期间买入基金份额 0 报告期间卖出基金份额 0 报告期末持有基金份额 17,600,000 8、 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第九节 基金份额持有人情况 一、 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 11,772户 报告期末平均每户持有的基金份额 84,947.33份 二、 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 基金份额总额： 1,000,000,000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 758,768,808 75.88% 个人投资者持有的基金份额 241,231,192 24.12% 三、 报告期末本基金前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险（集团）公司 98,804,170 9.88% 2 中国人寿保险股份有限公司 98,393,375 9.84% 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 91,112,202 9.11% 4 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 54,990,836 5.50% 5 新华人寿保险股份有限公司 49,743,558 4.97% 6 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 41,000,000 4.10% 7 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT24,624,340 2.46% 8 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 20,000,000 2.00% 9 全国社保基金六零三组合 18,387,200 1.84% 10 上海宝钢工程技术有限公司 17,954,000 1.80% 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 第十节 重大事件揭示 一、 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事情况： 1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。 2、2007年1月12日，经大成基金管理有限公司2006年董事会第5次临时董事会会议决议通过，本基金管理人决定聘用王维钢先生担任基金景博基金经理职务，原基金经理牛春晖先生不再担任基金景博基金经理。 三、 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 五、 本基金在本报告期收益分配事项 基金管理人于2007年3月9日宣告2006年度第一次分红，向截至2007年3月14日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利3.00元，收益分配比例为92.92%。 六、 本基金改聘会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为 6万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 七、 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下： 1、 股票交易量及佣金情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 招商证券 1 1,553,394,142.61 15.81% 1,268,446.80 16.10% 申银万国 1 1,473,268,155.96 15.00% 1,205,568.44 15.30% 平安证券 1 1,443,301,696.59 14.69% 1,178,610.00 14.96% 银河证券 1 1,181,201,523.39 12.02% 924,304.44 11.73% 中信建投 2 1,111,576,361.56 11.31% 887,454.76 11.26% 兴业证券 1 991,356,269.73 10.09% 807,890.38 10.25% 国泰君安 1 1,045,811,297.46 10.64% 794,590.66 10.09% 海通证券 1 767,566,625.75 7.81% 600,626.54 7.62% 民生证券 1 257,416,911.10 2.62% 210,856.72 2.68% 合计 10 9,824,892,984.15 100.00% 7,878,348.74 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 券商名称 债券成交金额(元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 招商证券 213,455,877.70 40.39% 640,000,000.00 27.00% 平安证券 71,580,872.70 13.54% 630,000,000.00 26.58% 国泰君安 4,437,226.40 0.84% 0.00 0.00% 海通证券 493,020.00 0.09% 0.00 0.00% 兴业证券 59,299,461.80 11.22% 542,000,000.00 22.87% 申银万国 112,923,472.40 21.37% 358,000,000.00 15.11% 中信建投 33,314,500.70 6.30% 200,000,000.00 8.44% 民生证券 33,004,920.40 6.24% 0.00 0.00% 合 计 528,509,352.10 100.00% 2,370,000,000.00 100.00% 3、权证交易 券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 中信建投 6,242,216.36 44.24% 国泰君安 3,991,119.75 28.29% 海通证券 3,826,915.48 27.12% 招商证券 49,410.00 0.35% 合计 14,109,661.59 100.00% 4、本报告期内，本基金租用证券公司席位的变更情况 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 中信建投 民生证券 4、租用证券公司专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 九、 其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下： 序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期 1 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金申购中国银行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年6月30日 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金投资资产支持证券的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年7月6日 4 大成基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年11月13日 大成基金管理有限公司 2007年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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