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| 工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2075168 | ||||||||
| 基金代码 | 001320 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 27 日 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银丰盈回报灵活配置混合 基金主代码 001320 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5月 22 日 报告期末基金份额总额 97,449,881.92 份 投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周 期与市场背景下各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类 资产配置与“自下而上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合 收益的最大化。 投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化，根据对国际及 国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因 素的深入研究，分别判断权益和固定收益等市场的发展趋势，结合行 业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状况，综 合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析 的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资 产在各类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格明显上 涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市场处于下行周期且市 场风险偏好下降时，适当增加固定收益类资产配置比例，并通过灵活 运用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合 收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水 平。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+4%。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金与货币市场基金。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 7月 1日-2020 年 9月 30 日） 1.本期已实现收益 26,366,050.35 2.本期利润 26,814,764.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.2870 4.期末基金资产净值 192,521,263.06 5.期末基金份额净值 1.976 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.69% 1.42% 1.38% 0.01% 18.31% 1.41% 过去六个月 41.55% 1.19% 2.75% 0.01% 38.80% 1.18% 过去一年 57.45% 1.27% 5.50% 0.02% 51.95% 1.25% 过去三年 73.94% 1.07% 16.50% 0.02% 57.44% 1.05% 过去五年 94.49% 0.84% 27.52% 0.02% 66.97% 0.82% 自基金合同 生效起至今 97.60% 0.81% 29.69% 0.02% 67.91% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王君正 研究部副 总监，本 基金的基 金经理 2015年 5月 22 日 - 12 年 曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员； 2011 年加入工银瑞信，现任研究部副总 监。2013 年 8月 26 日至今，担任工银瑞 信金融地产行业混合型证券投资基金基 金经理；2015 年 1月 27 日至 2018 年 2 月 27 日，担任工银国企改革主题股票型 基金基金经理；2015 年 3月 19 日至 2017 年 10 月 9日，担任工银瑞信新金融股票 型基金基金经理；2015年 3月 26日至今， 担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 投资基金基金经理；2015 年 5月 22 日至 今，担任工银丰盈回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理；2018 年 11 月 14 日至今，担任工银瑞信精选金融地产行业 混合型证券投资基金基金经理；2019 年 2 月 11 日至今，担任工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，A股市场在三季度的快速拉升后，受流动性边际收紧影响，转入高位震荡。期 间市场最明显的特征为市场内部估值分化较大，成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医 药、消费等，估值已经达到历史新高；但低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响，缺 乏估值修复的催化剂。操作上，三季度本基金从上半年偏重成长的风格向均衡配置回归。 展望四季度，美国大选带来的不确定性逐渐消除，企业盈利持续修复，权益资产依然占优。 但市场整体估值处于历史偏高水平，四季度流动性较难恢复到上半年水平，整体市场估值的系统 性上行可能性有限。因此，四季度仍然重点关注基本面改善带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 19.69%，业绩比较基准收益率为 1.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 157,792,186.64 81.67 其中：股票 157,792,186.64 81.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,670.52 0.02 其中：债券 38,670.52 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,129,465.71 17.67 8 其他资产 1,235,375.29 0.64 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 9 合计 193,195,698.16 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 110,003,904.32 57.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 308.88 0.00 E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 1,763,865.51 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 53,680.94 0.03 H 住宿和餐饮业 1,892.40 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,931,670.53 3.60 J 金融业 24,600,345.24 12.78 K 房地产业 8,700,160.70 4.52 L 租赁和商务服务业 2,413,737.00 1.25 M 科学研究和技术服务业 3,272,268.22 1.70 N 水利、环境和公共设施管理业 20,996.98 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,326.80 0.01 S 综合 - - 合计 157,792,186.64 81.96 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002142 宁波银行 277,972 8,750,558.56 4.55 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 2 601318 中国平安 109,000 8,312,340.00 4.32 3 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 3.99 4 000858 五 粮 液 25,800 5,701,800.00 2.96 5 002568 百润股份 71,500 4,566,705.00 2.37 6 300274 阳光电源 160,500 4,412,145.00 2.29 7 600399 ST 抚钢 591,900 4,368,222.00 2.27 8 300363 博腾股份 136,400 4,351,160.00 2.26 9 000961 中南建设 461,800 4,234,706.00 2.20 10 300760 迈瑞医疗 12,166 4,233,768.00 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 38,670.52 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,670.52 0.02 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123064 万孚转债 334 38,670.52 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、ST 抚钢 本报告期，本基金持有 ST抚钢，其发行主体因信息披露与事实不符，被中国证监会公开处罚。 2、博腾股份 本报告期，本基金持有博腾股份，其发行主体因未及时披露关联方非经营性资金占用的关联 交易情况、定期报告存在虚假记载和重大遗漏情况等违规事项，被中国证监会重庆监管局公开处 罚；因涉嫌未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息，被中国证监会立案调查。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要 求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,371.63 2 应收证券清算款 1,177,615.45 3 应收股利 - 4 应收利息 3,818.64 5 应收申购款 1,569.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,235,375.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,432,280.99 报告期期间基金总申购份额 30,388,507.76 减：报告期期间基金总赎回份额 11,370,906.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 97,449,881.92 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200701-20200720 16,285,830.62 - - 16,285,830.62 16.71 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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