最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商丰德混合C(003001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2078455 | ||||||||
| 基金代码 | 003001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020年 10月 27日 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商丰德混合 基金主代码 003000 交易代码 003000 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 1日 报告期末基金份额总额 55,440,217.56份 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置， 在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 大类资产配置策略：本基金采取与投资收益挂钩相结合的大 类资产配置策略。 股票投资策略：本基金主要采取自下而上的选股策略。 债券投资策略：本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、 期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于 可转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策 略。 权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影 响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市 场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以 及套利策略。 股指期货投资策略：本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 国债期货投资策略:本基金参与国债期货投资是为了有效控 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以 套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作 效率。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下，本基金对资产 支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商丰德混合 A 招商丰德混合 C 下属分级基金的交易代码 003000 003001 报告期末下属分级基金的份 额总额 44,924,677.39份 10,515,540.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日－2020年 9月 30日） 招商丰德混合 A 招商丰德混合 C 1.本期已实现收益 1,792,775.24 387,205.75 2.本期利润 1,499,677.45 263,245.43 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0334 0.0249 4.期末基金资产净值 50,287,325.40 11,548,167.89 5.期末基金份额净值 1.1194 1.0982 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商丰德混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 准差② 准差④ 过去三个月 2.49% 0.55% 2.58% 0.47% -0.09% 0.08% 过去六个月 13.68% 0.56% 6.16% 0.39% 7.52% 0.17% 过去一年 10.61% 0.69% 8.51% 0.40% 2.10% 0.29% 过去三年 5.59% 0.71% 18.31% 0.39% -12.72% 0.32% 自基金合同 生效起至今 11.94% 0.67% 22.82% 0.36% -10.88% 0.31% 招商丰德混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.43% 0.55% 2.58% 0.47% -0.15% 0.08% 过去六个月 13.57% 0.56% 6.16% 0.39% 7.41% 0.17% 过去一年 10.38% 0.69% 8.51% 0.40% 1.87% 0.29% 过去三年 4.97% 0.71% 18.31% 0.39% -13.34% 0.32% 自基金合同 生效起至今 9.82% 0.67% 22.82% 0.36% -13.00% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张磊 本基金 基金经 理 2017年 6 月 16日 - 10 男，硕士。曾任职于依格斯(北京)医疗科 技有限公司，2010年 5月加入渤海证券 股份有限公司，任研究所行业研究员； 2011年 9月加入安信证券股份有限公司 安信基金管理有限公司筹备组，任研究 部研究员；2011年 12月加入安信基金管 理有限公司，任研究部行业研究员；2015 年 9月加入招商基金管理有限公司，现 任招商丰德灵活配置混合型证券投资基 金、招商丰益灵活配置混合型证券投资 基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 张韵 本基金 基金经 理 2017年 3 月 1日 - 8 女，理学硕士。2012年 9月加入国泰基 金管理有限公司，曾任研究员、基金经 理助理；2015年加入招商基金管理有限 公司，曾任招商安润保本混合型证券投 资基金、招商增荣灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）、招商安达灵活配置混 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 合型证券投资基金、招商兴华灵活配置 混合型证券投资基金、招商睿诚定期开 放混合型证券投资基金、招商 3年封闭 运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）基金经理，现任招商安瑞 进取债券型证券投资基金、招商安元灵 活配置混合型证券投资基金、招商兴福 灵活配置混合型证券投资基金、招商丰 德灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在符合基金合同的前提下，自下而上精选"好生意"公司（即净利润率高，经营“护城河” 宽、业绩可持续性强、资产负债表干净），在可接受的估值范围内买入持有，享受组合配置 带来的持续业绩回报。 2020 年三季度，由于国内疫情影响逐步消除、社会活动逐步恢复正常、海外疫情度过 一次爆发阶段、全球主要央行极度宽松政策出现边际变化等诸多因素作用，市场呈现先扬 后抑。 投资上我们将更加积极地去拥抱好的公司，相对淡化行业。组合管理方面会坚持自下 而上逐个精选“好生意”公司，在估值合理、低估的前提下，坚持买入持有。维持淡化行 业配置，专注精选个股的投资思路。 债券配置方面，随着可转（交）债品种的套利机会不断出现，我们会灵活增加对可（交） 转债品种的投资布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.49%，同期业绩基准增长率为 2.58%，C 类 份额净值增长率为 2.43%，同期业绩基准增长率为 2.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,914,284.00 15.89 其中：股票 9,914,284.00 15.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,887,393.20 51.11 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：债券 31,887,393.20 51.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 25.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,271,267.86 6.85 8 其他资产 310,779.89 0.50 9 合计 62,383,724.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,065,480.00 9.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 645,450.00 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 448,470.00 0.73 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,086,910.00 1.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 468,174.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 431,200.00 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 768,600.00 1.24 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,914,284.00 16.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600438 通威股份 30,600 813,348.00 1.32 2 002078 太阳纸业 57,600 812,160.00 1.31 3 300348 长亮科技 32,200 768,614.00 1.24 4 002659 凯文教育 140,000 768,600.00 1.24 5 002601 龙蟒佰利 30,900 719,661.00 1.16 6 603939 益丰药房 6,500 645,450.00 1.04 7 002594 比亚迪 5,000 581,200.00 0.94 8 600660 福耀玻璃 14,700 476,133.00 0.77 9 601888 中国中免 2,100 468,174.00 0.76 10 002242 九阳股份 11,500 466,095.00 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,075,636.00 13.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,713,760.60 20.56 其中：政策性金融债 12,713,760.60 20.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,097,996.60 17.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,887,393.20 51.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 103,250 10,522,207.50 17.02 2 019640 20国债 10 81,040 8,075,636.00 13.06 3 127018 本钢转债 57,270 5,513,955.60 8.92 4 018009 国开 1803 20,130 2,191,553.10 3.54 5 132006 16皖新 EB 20,000 2,182,000.00 3.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 269,184.46 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，以实现管理市场风险和调节股票仓位的目 的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的 久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除国开 1702（证券代码 018006）、国开 1803（证券代 码 018009）、太阳纸业（证券代码 002078）、通威股份（证券代码 600438）外其他证券的 发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 1、国开 1702（证券代码 018006） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营，多次受到监管机构的处 罚。 2、国开 1803（证券代码 018009） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营，多次受到监管机构的处 罚。 3、太阳纸业（证券代码 002078） 根据 2019年 11月 8日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被山东省市 场监督管理局没收违法所得。 4、通威股份（证券代码 600438） 根据 2020年 8月 11日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格、违规经营被监管 机构处以罚款,警告,并没收违法所得。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,265.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 274,394.12 5 应收申购款 4,119.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,779.89 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新 EB 2,182,000.00 3.53 2 132011 17浙报 EB 1,966,000.00 3.18 3 132007 16凤凰 EB 1,014,816.00 1.64 4 132017 19新钢 EB 421,225.00 0.68 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002659 凯文教育 768,600.00 1.24 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商丰德混合 A 招商丰德混合 C 报告期期初基金份额总额 51,306,047.58 10,253,117.50 报告期期间基金总申购份额 5,491,205.08 725,596.10 减：报告期期间基金总赎回 份额 11,872,575.27 463,173.43 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,924,677.39 10,515,540.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 比 个人 1 20200707- 20200930 12,233,812.82 1,143,851.65 - 13,377,664.47 24.13% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商丰德灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商丰德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |