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| 博时亚洲票息收益债券A人民币(050030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2084647 | ||||||||
| 基金代码 | 050030 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时亚洲票息收益债券 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 1日 报告期末基金份额总额 1,861,546,955.76份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主 体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 主要投资于亚洲市场的各类债券，以买入持有策略为主，配合信用策 略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 1.本期已实现收益 46,467,144.95 2.本期利润 -33,438,560.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0185 4.期末基金资产净值 2,747,839,741.29 5.期末基金份额净值 1.4761 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.11% 0.23% -1.76% 0.21% 0.65% 0.02% 过去六个月 6.79% 0.26% 4.13% 0.41% 2.66% -0.15% 过去一年 1.96% 0.33% 1.71% 0.39% 0.25% -0.06% 过去三年 14.53% 0.28% 18.89% 0.30% -4.36% -0.02% 过去五年 39.61% 0.26% 40.10% 0.28% -0.49% -0.02% 自基金合同 生效起至今 68.36% 0.25% 54.65% 0.27% 13.71% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 何 凯 固定收益 总部国际 2014-04-02 - 14.2 何凯先生，双硕士。CFA，2006年起先后在荷兰银行 （伦敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 组负责人、 投资总监/ 基金经理 有限公司从事投资研究工作。2012年 12月加入博时 基金管理有限公司。历任国际投资部副总经理 、国际 投资部副总经理兼基金经理助理、固定收益总部国际 组投资副总监兼基金经理助理、固定收益总部国际组 投资副总监。现任固定收益总部国际组负责人、投资 总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2014 年 4月 2日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 9次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，在发达市场央行宽松货币政策和财政刺激的推动下，全球股票、信用债、大宗商品等 风险资产延续了前期的上行趋势。虽然 9月初以科技股为首的美国股市出现回调，带动风险资产下 行，9月下旬中资美元债市场也因个别地产商的传闻出现动荡，但最终都被证明只是短暂的波动， 并未改变市场整体趋势。疫情虽然并未实质消退，地缘政治风险也有所升温，但均未成为影响市场 的主要因素。 亚洲债券市场在三季度也进一步上行，并突破了前期高点。从信用评级上看，高收益债券表现 优于投资级。从区域上看，斯里兰卡、蒙古、越南表现最强；马尔代夫、泰国、韩国表现最弱；中 国大陆表现弱于市场。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 在基金的操作上，我们进一步通过增加高收益债和拉长久期提高了风险敞口，增配了部分非中 资债券，并积极参与一二级市场交易，组合表现强于基准。 展望未来，美国大选将是四季度市场的最大变数，虽结果难以预测，但无论谁当选，恐怕都难 以偏离货币宽松和财政刺激的大方向，因此我们对市场谨慎乐观，但需要做好充分的准备以随机应 变。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.4761元，份额累计净值为 1.6186元，报告 期内，本基金基金份额净值增长率为-1.11%，同期业绩基准增长率为-1.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,299,910,125.84 82.30 其中：债券 2,299,910,125.84 82.30 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 438,170,177.86 15.68 8 其他各项资产 56,406,749.23 2.02 9 合计 2,794,487,052.93 100.00 注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合 约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓 损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见下表： 期货类型 期货代码 期货名称 持仓量(买/卖) 合约价值 （人民币元） 公允价值变动 （人民币元） 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 汇率期货 XUCZ0 USD/CNH Dec20 -800.00 547,648,000.00 560,973.89 总额合计 560,973.89 减：可抵消期 货暂收款 560,973.89 期货投资净额 - 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） A+至 A- 54,468,269.42 1.98 BBB+至 BBB- 114,193,084.77 4.16 BB+至 BB- 78,660,690.65 2.86 B+至 B- 353,263,403.99 12.86 未评级 1,699,324,677.01 61.84 合计 2,299,910,125.84 83.70 注：评级机构为标准普尔。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 XS2001732283 HRINTH 4 1/2 05/29/29 100,000 73,496,642.23 2.67 2 XS2114327302 YWSOAO 4 02/18/25 76,100 51,897,934.05 1.89 3 XS2030333384 PWRLNG 6.95 07/23/23 70,000 48,825,284.35 1.78 4 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 60,000 46,166,407.15 1.68 5 XS1940394502 GRNCH 8 1/8 PERP 60,000 42,791,263.35 1.56 注：债券代码为 ISIN码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 期货投资(空头) USD/CNH Dec20 560,973.89 0.02 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 9,646,725.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,537,705.62 5 应收申购款 14,222,318.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,406,749.23 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 46,166,407.15 1.68 2 XS1758433707 KNBZMK 0 02/08/23 41,332,131.32 1.50 3 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 32,560,109.62 1.18 4 XS1914667057 COGARD 4.5 12/05/23 28,154,786.33 1.02 5 XS1655584560 SHPORT 0 08/09/21 27,479,298.31 1.00 6 XS1716796641 QDHAIE 0 11/21/22 23,739,499.52 0.86 7 XS2171663227 ZHOSHK 0 05/21/25 21,839,531.14 0.79 8 US48128DAC11 JPM 0.125 01/01/23 17,311,546.60 0.63 注：债券代码为 ISIN码。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,726,239,227.82 报告期基金总申购份额 300,308,527.85 减：报告期基金总赎回份额 165,000,799.91 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,861,546,955.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 9月 30日，博时基金公司 共管理 233只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 12159亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后， 博时基金公募资产管理总规模逾 3655亿元人民币，累计分红逾 1335亿元人民币，是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 2020年 9月 22日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的“见未来·2020 第三届资本 市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典”在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博 时基金荣获三项大奖。博时获评“金禧奖·2020 卓越公募基金公司”、“金禧奖·2020 优秀固收类 基金团队”、“金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖”。 2020年 9月 15日，《上海证券报》第十七届“金基金”奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合 资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019 年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资 基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获“金阳光·三年卓越私 募基金经理（MOM类）”奖项。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 2020年 8月 6日，《经济观察报》“见圳四十年---深圳经济特区成立 40周年特别盛典”在深圳 举办，博时基金荣获“致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业”奖项。 2020年 7月 9日，新浪财经“2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周年峰会”在云端举办，届时公布了 2020中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获“2020 十大风云基 金公司”，此外，博时基金王俊荣获“2020 最受青睐股票基金经理”奖项，博时基金赵云阳、桂征 辉、王祥均荣获“2020 最受青睐指数与 ETF基金经理”奖项。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三 项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型 明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债 券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）” （Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩 优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参 选的同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借 在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新 奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》 9.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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