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| 财通资管鑫管家货币A(003479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085284 | ||||||||
| 基金代码 | 003479 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫管家货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 23,501,236,126.28份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 2,030,469,957.54份 21,470,766,168.74份 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 10,248,858.39 121,822,947.39 2.本期利润 10,248,858.39 121,822,947.39 3.期末基金资产净值 2,030,469,957.54 21,470,766,168.74 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3767% 0.0008% 0.3393% 0.0000% 0.0374% 0.0008% 过去六个月 0.8484% 0.0015% 0.6750% 0.0000% 0.1734% 0.0015% 过去一年 2.1222% 0.0017% 1.3509% 0.0000% 0.7713% 0.0017% 过去三年 9.1311% 0.0028% 4.0509% 0.0000% 5.0802% 0.0028% 自基金合同生效起 至今 12.9533% 0.0028% 5.3122% 0.0000% 7.6411% 0.0028% 财通资管鑫管家货币B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4375% 0.0008% 0.3393% 0.0000% 0.098 0.000 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 2% 8% 过去六个月 0.9697% 0.0015% 0.6750% 0.0000% 0.294 7% 0.001 5% 过去一年 2.3679% 0.0017% 1.3509% 0.0000% 1.017 0% 0.001 7% 过去三年 9.9195% 0.0028% 4.0509% 0.0000% 5.868 6% 0.002 8% 自基金合同生效起 至今 14.024 8% 0.0028% 5.3122% 0.0000% 8.712 6% 0.002 8% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金 A类基金份额净值收益 率为 12.9533%，同期业绩比较基准收益率为 5.3122%；财通资管鑫管家货币市场基金 B 类基金份额净值收益率为 14.0248%，同期业绩比较基准收益率为 5.3122%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管鑫逸回报混合型证券投 资基金、财通资管鑫锐回 报混合型证券投资基金、 财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金、财 通资管鸿运中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿达纯债债券型证券投资 2017- 08-18 - 10 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 5年初筹备并开展贵金属 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 基金和财通资管鸿盛12个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 自营业务；2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 邹舟 本基金基金经理和财通资 管鸿福短债债券型证券投 资基金基金经理。 2019- 05-22 - 4 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。20 16年4月加入财通证券资 产管理有限公司，历任固 定收益部交易员，固收公 募投资部基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期 内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：8、9月经济数据有所改善，具体分项如下： 8月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，增速较7月份加快0.8个百分点。 从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1-8月份，规模以上工业增 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 加值同比增长0.4%。随着疫情防控工作的有序进行，以及各项经济政策效果的显现，工 业增加值累计同比自疫情爆发以来首次转正，工业生产复苏态势持续巩固。 9月份，中国采购经理指数均明显回升，其中制造业采购经理指数、非制造业商务 活动指数和综合PMI产出指数为51.5%、55.9%和55.1%，分别比上月上升0.5、0.7和0.6 个百分点，3月份以来三大指数持续位于临界点以上。当前统筹疫情防控和经济社会发 展工作持续推进，我国经济保持稳定复苏态势，积极变化不断增多。 8月M1同比继续回升至8.0%，但M2同比继续下滑至10.4%。M2同比增速两连落，主要 是由于在疫情防控取得显著成效和经济的企稳回升，起到逆周期调节作用的货币政策逐 渐回归常态，坚持不搞"大水漫灌"，通过公开市场操作方式的流动性投放也相对克制。 8月CPI同比上涨2.4%，较上月回落0.3个百分点，这是由于去年同期猪肉价格飙升 导致去年基数较高，预计未来基数影响将持续，CPI同比增速仍将下行。 据文化和旅游部消息，十一长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口 径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。 公开市场操作方面，央行7月净回笼近四千亿元，8月央行净投放约五千亿元。9月 央行净投放近三千亿元。9月下旬以来，14天期与隔夜市场利差加大，显示市场跨季资 金偏紧，金融机构之间的拆借也趋于谨慎。从央行操作节奏、净投放量与市场利率波动 看，央行通过多种工具、灵活操作，主要是为确保市场流动性合理充裕。 国外：PMI数据显示美国经济仍在延续复苏趋势，但服务业PMI数据较上期略有下滑， 疫情反复后续仍有可能持续拖累服务业复苏。美联储9月议息会议称，维持联邦基金目 标利率0%-0.25%区间不变，符合市场预期；与此同时将超额准备金利率维持在0.1%不变， 符合市场预期。此外，联储未改变有关购债节奏的表述，重申"将至少以当前速度增持 美国国债、机构住房及商业抵押贷款支持证券（MBS）"、"将使用各种工具来支持美国 经济"。 欧洲央行称，欧洲经济的复苏中，制造业领先于服务业，预计通胀压力将保持不变， 将进一步降低政策利率和改变定向长期再融资操作（TLTRO）条件。 日本央行称，鉴于日本经济复苏前景的不确定性，日本央行将继续坚定地实施宽松 的政策。 疫情情况：截至9月底，海外新冠肺炎持续蔓延，累计确诊人数已超3000万人。随 着国内疫情防控进入常态化，中国各地各部门复工复产有序推进，消费稳步回升，内外 需逐步恢复，但海外疫情的反复仍将对中国经济带来不确定性。 报告期内，根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析，本基金以国股同 业存单、短期逆回购、高评级高流动性信用债作为主要配置资产，进行了合理分析和配 比选择，密切跟踪资金面的波动和市场变化，在关键时点谨慎且合理的使用杠杆和调整 久期和资产结构，在流动性和安全性第一的前提下，以投资者利益为先，提高了组合的 配置收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.3767%，同期 业绩比较基准收益率为0.3393%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率 为0.4375%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 22,236,704,622.84 82.68 其中：债券 22,236,704,622.84 82.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,289,146,353.74 8.51 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,713,129,304.16 6.37 4 其他资产 655,320,333.52 2.44 5 合计 26,894,300,614.26 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末金额占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 18.12 其中：买断式回购融资 - 序 号 项目 金额(元） 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,380,871,930.66 14.39 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 30.05 14.39 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 42.21 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.72 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.01 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 19.51 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 113.50 14.39 注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾 差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 567,418,791.95 2.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 778,807,689.89 3.31 其中：政策性金融债 778,807,689.89 3.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,107,262,837.89 4.71 6 中期票据 39,430,482.75 0.17 7 同业存单 19,743,784,820.36 84.01 8 其他 - - 9 合计 22,236,704,622.84 94.62 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 112022006 20邮储银行CD006 6,000,000 599,648,450.41 2.55 2 112006048 20交通银行CD048 5,000,000 499,692,961.92 2.13 3 112009375 20浦发银行CD375 4,500,000 444,608,522.37 1.89 4 111905193 19建设银行CD193 4,000,000 399,254,854.41 1.70 5 111908243 19中信银行CD243 4,000,000 399,102,934.42 1.70 6 112017033 20光大银行CD033 4,000,000 398,990,106.48 1.70 7 111910535 19兴业银行CD535 4,000,000 397,847,802.35 1.69 8 190307 19进出07 3,780,000 378,099,063.17 1.61 9 112011222 20平安银行CD222 3,600,000 355,616,775.64 1.51 10 112096974 20上海农商银行CD045 3,500,000 349,783,322.33 1.49 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0516% 报告期内偏离度的最低值 -0.1807% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1355% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中20邮储银行CD006（证券代码：112022006）、 20交通银行CD048（证券代码：112006048）、20浦发银行CD375（证券代码：112009375）、 19建设银行CD193（证券代码：111905193）、19中信银行CD243（证券代码：111908243）、 20光大银行CD033（证券代码：112017033）、20平安银行CD222（证券代码：112011222） 的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券 的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、 处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一20邮储银行CD006（证券代码：112022006） 的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监 罚决字〔2020〕10号），并处以人民币190万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一20交通银行CD048（证券代码：112006048） 的发行主体交通银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字 〔2020〕6号），并处以人民币260万元罚款。 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 报告期内本基金投资的前十名证券之一20浦发银行CD375（证券代码：112009375） 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2020年8月10日收到处罚决定书（沪银保 监银罚决字〔2020〕12号），并处以人民币2100万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19建设银行CD193（证券代码：111905193） 的发行主体中国建设银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决 字〔2020〕8号），并处以人民币230万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一19中信银行CD243（证券代码：111908243） 的发行主体中信银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决字 〔2020〕9号），并处以人民币160万元罚款；于2020年2月20日收到处罚决定书（京银 保监罚决字〔2020〕10号），并处以人民币2020万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一20光大银行CD033（证券代码：112017033） 的发行主体中国光大银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书（银保监罚决 字〔2020〕5号），并处以人民币160万元罚款；于2020年2月10日收到处罚决定书（银 罚字〔2020〕14号），并处以人民币1820万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一20平安银行CD222（证券代码：112011222） 的发行主体平安银行股份有限公司于2020年1月20日收到处罚决定书（深银保监罚决字 〔2020〕7号），并处以人民币720万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 435,413,059.56 3 应收利息 28,086,470.83 4 应收申购款 191,820,803.13 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 655,320,333.52 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 2,680,423,258.78 34,921,832,897.30 报告期期间基金总申购份额 25,121,810,789.05 31,926,444,608.62 报告期期间基金总赎回份额 25,771,764,090.29 45,377,511,337.18 报告期期末基金份额总额 2,030,469,957.54 21,470,766,168.74 注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转 换出、份额升降级等原因导致的份额调减。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 995,268.70 995,268.70 - 合计 995,268.70 995,268.70 注：红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2020年8月26日变更至中国（上海） 自由贸易试验区栖霞路26弄2号8、9层。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 财通资管鑫管家货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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