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| 汇添富理财7天债券A(471007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2086815 | ||||||||
| 基金代码 | 471007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富理财 7天债券 基金主代码 471007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 27日 报告期末基金份额总额 53,392,669.10份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求 绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平 均剩余期限控制在 127天以内，在控制利率风险、尽量 降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基 金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 471007 472007 报告期末下属分级基金的份额总额 53,392,669.10份 -份 注：1、本报告期末汇添富理财 7天债券 B类份额为 0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B 1.本期已实现收益 -403,309.45 6,260.98 2.本期利润 26,328.28 10,213.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0009 4.期末基金资产净值 53,507,471.17 - 5.期末基金份额净值 1.0022 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、截至本报告期末，汇添富理财 7天债券 B类份额资产净值为 0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财 7天债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.06% 0.01% 0.34% 0.00% -0.28% 0.01% 过去六个月 0.15% 0.01% 0.68% 0.00% -0.53% 0.01% 自基金合同 生效日起至 今 0.97% 0.01% 1.03% 0.00% -0.06% 0.01% 汇添富理财 7天债券 B 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.01% 0.33% 0.00% -0.34% 0.01% 过去六个月 0.67% 0.02% 0.67% 0.00% 0.00% 0.02% 自基金合同 1.29% 0.02% 0.90% 0.00% 0.39% 0.02% 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 12月 27日）起 6个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的 基金经 理，汇添 富现金宝 货币、汇 添富理财 14天债券 的基金经 理助理 2019年 1月 25 日 - 8年 国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士， 相关业务资格：证券投资基金从业资格、 CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易 员、中金基金交易主管，高级经理，2016 年 8月加入汇添富基金管理股份有限公 司，2016年 8月 30日至今任汇添富现金 宝货币、汇添富理财 14天债券的基金经 理助理，2016年 8月 30日至 2019年 1 月 25日任汇添富添富通货币、汇添富货 币的基金经理助理，2016年 8月 30日至 2018年 8月 7日任汇添富理财 30天债券 的基金经理助理，2016年 8月 30日至 2020年 2月 26日任汇添富理财 60天债 券的基金经理助理，2018年 8月 7日至 今任汇添富鑫禧债（原汇添富理财 30天 债券）的基金经理，2019年 1月 25日至 今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇 添富理财 7天债券的基金经理，2020年 2 月 26日至今任汇添富收益快钱货币、汇 添富理财 60天债券的基金经理。 徐寅喆 本基金的 基金经 理，现金 管理部主 管 2014年 8月 27 日 - 12年 国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。 曾任长江养老保险股份有限公司债券交 易员。2012年 5月加入汇添富基金管理 股份有限公司任债券交易员、固定收益基 金经理助理，现任现金管理部主管。2014 年 8月 27日至今任汇添富理财 7天债券 型证券投资基金的基金经理，2014年 8 月 27日至 2018年 5月 4日任汇添富收益 快线货币市场基金的基金经理，2014年 11月 26日至今任汇添富和聚宝货币市场 基金经理，2014年 12月 23日至 2018年 5月 4日任汇添富收益快钱货币基金基金 经理，2016年 6月 7日至 2018年 5月 4 日任汇添富全额宝货币基金的基金经理， 2018年 5月 4日至今任汇添富货币基金、 汇添富理财 14天债券基金、汇添富理财 60天债券基金的基金经理，2018年 5月 4日至 2020年 8月 19日任汇添富理财 30 天债券基金的基金经理，2019年 1月 25 日至今任汇添富添富通货币基金的基金 经理，2019年 9月 10日至今任汇添富汇 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 鑫货币基金的基金经理，2020年 2月 26 日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富 收益快线货币基金的基金经理。 注： 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事 中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基 金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度新冠疫情在个别国家出现二次爆发，单日新增感染人数甚至超过了第一波疫情的高峰 时点。然而，疫苗的研发进展一波三折，离大规模商业化使用更是尚需时日。在疫情得到有效控 制前，全球宏观经济仍然面临巨大的不确定性。美国方面，竞选总统的共和民主两党争夺进入白 热化，两党在经济刺激计划的规模和内容上存在明显分歧，短期内达成一致的可能性也微乎其微。 美联储前期维持的低利率环境触发优质风险资产的高估值。疫情的变化、政策的摇摆和市场的高 估值共同造成了风险资产的高波动性。国内方面，政府对疫情的出色管控，政策对经济的有效修 复，民众对生活的正常回归，国内经济情况相比其他国家表现亮眼。PMI数据在二季度显著恢复 的基础上继续向好，最新 9月份的 PMI已升至 51.5%，其中的生产和新订单指数更是连续上升。 出口方面同样表现出超预期的韧性，三季度的每月出口金额同比数据步步走高。最新的 9月同比 数据高达 9.9%，较上月上升 0.4个百分点。信贷数据也是多次超出市场预期。最新的 9月新增社 会融资规模 3.48万亿，余额增速进一步抬升，全年预计有望超过 14%。 三季度银行间流动性适度充裕，资金价格和短端资产收益率在二季度触底反弹后出现震荡行 情。以 3M国股行存单为代表的短期收益率从季初 1.85%迅速上升到 2.6%，然后进入震荡状态，保 持在 2.6%至 2.7%的区间内震荡。6M国股行存单收益率则上行明显，从 2.1%上行至 3.0%附近。本 基金充分考虑到流动性从宽泛到正常化回归带来的潜在风险，对组合的策略进行积极防御调整。 在基金操作方面，考虑到基金转型完成后规模较小，以做好流动性管理为首要目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富理财 7天债券 A基金份额净值为 1.0022元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.06%；同期业绩比较基准收益率为 0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,892,000.00 92.95 其中：债券 49,892,000.00 92.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,064,114.14 5.71 8 其他资产 717,307.74 1.34 9 合计 53,673,421.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 19,892,000.00 37.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,000,000.00 56.07 其中：政策性金融债 30,000,000.00 56.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 9 其他 - - 10 合计 49,892,000.00 93.24 注：由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190307 19进出 07 200,000 20,006,000.00 37.39 2 209939 20贴现国债 39 200,000 19,892,000.00 37.18 3 200201 20国开 01 100,000 9,994,000.00 18.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,711.64 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 689,596.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 717,307.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富理财 7天债券 A 汇添富理财 7天债券 B 报告期期初基金份额总额 84,149,970.19 30,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 3,062,038.09 84,764,156.62 减:报告期期间基金总赎回份额 33,819,339.18 114,764,156.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,392,669.10 - 注：总申购份额含红利再投份额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 机 构 1 2020年 8 月 6日至 2020年 8 月 6日 0.00 64,818,508.18 64,818,508.18 0.00 0.00 2 2020年 7 月 1日至 2020年 7 月 7日 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净 值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财 7天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财 7天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财 7天债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财 7天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富理财 7天债券 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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