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建信优势(150003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 208806 | ||||||||
基金代码 | 150003 | ||||||||
公告日期 | 2013-04-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(原建信优势动力股票型证券投资基金转型)2013年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 基金简称: 建信优势动力股票(LOF) 基金主代码: 165313 交易代码: 165313 基金运作方式: 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日: 2013年3月19日 报告期末基金份额总额: 4,642,651,391.00份 投资目标: 采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。 投资策略: 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。 业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 风险收益特征: 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 2.2 原建信优势动力股票型证券投资基金 基金简称: 建信优势动力封闭 基金主代码: 150003 交易代码: 150003 基金运作方式: 契约型封闭式,封闭期为5年;基金合同生效满1年后,若基金折价率连续60个交易日超过15%,则基金管理人将召集基金份额持有人大会,审议基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。 基金合同生效日: 2008年3月19日 报告期末基金份额总额: 4,642,655,005份 投资目标: 采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。 投资策略: 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。 业绩比较基准: 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征: 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 项目 2013年第1季度报告 转型后(2013年3月19日-2013年3月31日) 转型前(2013年1月01日-2013年3月18日) 1.本期已实现收益 -1,620,471.34 292,649,751.12 2.本期利润 6,147,218.92 101,911,013.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 0.0220 4.期末基金资产净值 4,342,845,960.98 4,336,702,117.48 5.期末基金份额净值 0.935 0.934 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.11% 0.70% -0.14% 1.25% 0.25% -0.55% 注:本基金基金合同于2013年3月19日生效。 3.2.1.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年3月19日至2013年3月31日) 注:1、本基金于2013年3月19日进行转型,转型前为"建信优势动力股票型证券投资基金"。 2、截止报告日,仍处于建仓期。 3.2.2 建信优势动力股票型证券投资基金 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.41% 1.09% -0.58% 1.39% 2.99% -0.30% 注:本基金于2013年3月18日终止上市。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优势动力股票型证券投资基金 转型前累计净值增长率历史走势图 (2008年3月19日至2013年3月18日) 注:本基金于2013年3月18日终止上市,并于2013年3月19日转型为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 万志勇先生 投资管理部副总监,本基金基金经理 2013-3-19 - 12 硕士。曾就职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(原巨田基金管理有限公司)、银华基金管理有限公司。2008年10月23日至2009年11月11日任银华领先策略基金基金经理,2009年6月1日至2010年6月19日任银华和谐主题基金基金经理。2010年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部执行总监、研究部执行总监兼投资管理部副总监、投资管理部副总监。2010年11月17日起任建信内生动力股票基金基金经理;2011年5月6日至2012年5月18日任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理。2011年7月11日至2013年3月18日任本基金转型前的建信优势动力封闭式基金基金经理。 姜锋 先生 本基金基金经理 2013-3-19 - 5 2007年7月加入本公司,任研究员。2011年7月11日至2013年3月18日任本基金转型前的建信优势动力封闭式基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度市场先涨后跌。行业表现上,市场呈现板块轮动态势,蓝筹先行,成长收尾;风格上,蓝筹股和周期股先涨后跌,以医药和TMT为代表的成长股持续上涨。 由于本基金的基金合同在3月18日到期,之前通过召开持有人大会的方式成功转型为上市交易开放式股票性基金;为了应对申购赎回导致的流动性风险,本基金一季度主要以减仓为主,主要的配置方向为地产、金融和汽车。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金转型后净值增长率0.11%,波动率0.70%,业绩比较基准收益率-0.14%,波动率1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,美国地产市场回暖带领美国经济持续复苏,美国股市创出5年新高;国内经济的复苏态势将受到地产调控政策和银行理财新规的影响,企业盈利的变化趋势需要密切跟踪。 本基金在2013年二季度将继续采取相对均衡的配置策略,积极寻找业绩可预见性强的消费股、成长性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股,尽力为基金持有人创造回报。 §5 投资组合报告 5.1 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)投资组合报告 (报告期:2013年3月19日-2013年3月31日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,746,816,543.52 40.12 其中:股票 1,746,816,543.52 40.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,844,227.20 0.43 其中:债券 8,655,886.17 0.19 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,577,352,878.76 59.20 7 其他各项资产 10,652,175.29 0.24 8 合计 4,353,665,824.77 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 837,756,447.60 19.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,759,866.35 0.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,669,369.08 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,089,886.20 1.36 J 金融业 315,741,727.78 7.27 K 房地产业 345,007,046.51 7.94 L 租赁和商务服务业 55,112,200.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 52,680,000.00 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,746,816,543.52 40.22 注:以上行业分类以2013年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 8,866,996 95,408,876.96 2.20 2 600016 民生银行 9,780,600 94,284,984.00 2.17 3 000625 长安汽车 10,000,000 93,000,000.00 2.14 4 000671 阳 光 城 4,776,288 78,331,123.20 1.80 5 600519 贵州茅台 460,000 77,675,600.00 1.79 6 000581 威孚高科 2,000,000 75,280,000.00 1.73 7 600837 海通证券 7,000,000 70,770,000.00 1.63 8 600383 金地集团 10,000,000 65,700,000.00 1.51 9 601166 兴业银行 3,600,000 62,280,000.00 1.43 10 600422 昆明制药 2,500,000 59,875,000.00 1.38 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 18,844,227.20 0.43 8 其他 - - 9 合计 18,844,227.20 0.43 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 177,910 18,844,227.20 0.43 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.8 投资组合报告附注 5.1.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.1.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.1.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 333,447.11 2 应收证券清算款 8,981,456.62 3 应收股利 - 4 应收利息 1,277,227.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 60,043.92 8 其他 - 9 合计 10,652,175.29 5.1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 原建信优势动力股票型证券投资基金投资组合报告 (报告期:2013年1月01日-2013年3月18日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,725,593,337.27 38.70 其中:股票 1,725,593,337.27 38.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,655,886.17 0.19 其中:债券 8,655,886.17 0.19 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,780,297,510.33 39.93 7 其他各项资产 944,252,006.79 21.18 8 合计 4,458,798,740.56 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 824,244,222.41 19.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 59,277,536.10 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,126,337.32 1.34 J 金融业 344,853,144.34 7.95 K 房地产业 334,326,497.10 7.71 L 租赁和商务服务业 56,175,600.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 48,590,000.00 1.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,725,593,337.27 39.79 注:以上行业分类以2013年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 9,780,600 98,295,030.00 2.27 2 000002 万 科A 8,866,996 94,788,187.24 2.19 3 600837 海通证券 8,061,900 87,310,377.00 2.01 4 000581 威孚高科 2,000,000 83,200,000.00 1.92 5 000625 长安汽车 10,000,000 83,100,000.00 1.92 6 600519 贵州茅台 460,000 77,947,000.00 1.80 7 000671 阳 光 城 4,776,288 70,736,825.28 1.63 8 601166 兴业银行 3,600,000 66,600,000.00 1.54 9 600383 金地集团 10,000,000 60,500,000.00 1.40 10 600422 昆明制药 2,500,000 58,600,000.00 1.35 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,655,886.17 0.20 8 其他 - - 9 合计 8,655,886.17 0.20 5.2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.7 投资组合报告附注 5.2.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.2.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.2.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 333,447.11 2 应收证券清算款 938,169,729.73 3 应收股利 - 4 应收利息 5,748,829.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 944,252,006.79 5.2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况 单位:份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,003,950 报告期初至转型前买入总份额 - 报告期初至转型前卖出总份额 - 转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 10,003,950 转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.22 §7 开放式基金份额变动 单位:份 合同生效日基金份额总额 4,642,655,005.00 合同生效日至报告期末基金总申购份额 - 合同生效日至报告期末卖出总份额 3,614.00 合同生效日至报告期末拆分份额 - 报告期期末基金份额总额 4,642,651,391.00 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)设立的文件; 2、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年四月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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