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中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)  基金公开信息
流水号 2145110
基金代码 163824
公告日期 2020-12-17
编号 1
标题 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告
信息全文 基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2020年12月11日
清算报告公告日：2020年12月17日
一、重要提示
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】609号文注册募集，于2013年8月8日成立并正式运作，本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，“基金合同生效后，每个开放期期满时，基金前十大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的”，基金管理人与基金托管人协商一致后，有权终止基金合同，不需要召开基金份额持有人大会。截至本次开放期末日2020年11月13日日终，本基金前十大份额持有人持有基金份额总数为94.19%，超过基金总份额90%，满足触发《基金合同》终止的情形。基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金合同》。本基金已于2020年11月17日进入基金财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见2020年11月17日刊登在规定报刊和基金管理人网站（www.bocim.com）的《关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金本次清算期间为2020年11月17日至2020年12月03日，由基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2020年11月17日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）（基金简称：中银盛利定期开放债券(LOF)；场内简称：中银盛利；基金代码：163824）
2、基金运作方式：契约型、上市开放式
3、基金合同生效日：2013年8月8日
4、清算起始日：2020年11月17日
5、清算起始日基金份额总额：784,092,366.21份
6、投资目标：在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
7、投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
8、投资策略：本基金的投资策略由类属配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、信用类债券策略、流动性管理策略、息差策略、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略和中小企业私募债券的投资策略组成。
9、业绩比较基准：
1年期定期存款利率（税后）+0.6%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
10、风险收益特征：
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
11、基金管理人：中银基金管理有限公司
12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证监会证监许可【2013】609号文《关于核准中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）募集的批复》，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2013年8月8日正式生效，首次设立募集规模为3,206,594,712.74份基金份额。
根据《关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2020年11月17日起，本基金进入清算程序，停止办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。
四、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
单位：人民币元
最后运作日
2020年11月16日
资产：
银行存款 730,415,816.12
结算备付金 4,625,215.45
存出保证金 64,453.49
交易性金融资产 2,955,000.00
其中：资产支持证券投资 2,955,000.00
应收利息 182,529.73
应收证券清算款 69,255,333.44
其他资产 14,458,220.00
资产总计 821,956,568.23
负债：
应付赎回款 985,462.26
应付管理人报酬 282,912.61
应付托管费 80,832.18
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,404.27
应交税费 13,342.71
其他负债 169,597.54
负债合计 1,536,551.57
所有者权益：
实收基金 784,092,366.21
未分配利润 36,327,650.45
所有者权益合计 820,420,016.66
负债和所有者权益总计 821,956,568.23
五、清盘事项说明
1、清算原因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定：
“本基金自基金合同生效之日起，有下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，有权终止本基金合同：
1、基金合同生效后，每个开放期期满时，基金份额持有人数量不满200人的；
2、基金合同生效后，每个开放期期满时，基金资产净值低于5000万元的；
3、基金合同生效后，每个开放期期满时，基金前十大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的。
由上述情形导致基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时，从其规定。”
本基金截止本次开放期末日2020年11月13日日终，前十大份额持有人持有基金份额总数为94.19%，超过基金总份额90%，满足触发《基金合同》终止的情形。基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金合同》。
2、清算起始日
根据《关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2020年11月17日起，本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2020年11月17日。本次清算期间为2020年11月17日至2020年12月3日，由于本基金持有的流通受限债券无法确定变现时间，本基金将在流通受限债券变现后按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配，二次分配的时间安排将根据流通受限债券的变现时间确定。
3、清算报告编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
六、基金财产分配
自2020年11月17日至2020年12月3日止的清算期间，本基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行本次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、资产处置情况
本基金最后运作日存出保证金为人民币64,453.49元，其中人民币3,773.48元已于2020年12月2日划入托管户，剩余的人民币60,680.01元将按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
本基金最后运作日结算备付金为人民币4,625,215.45元，已于2020年12月2日划入托管户。
本基金最后运作日应收证券清算款为人民币69,255,333.44元，已于2020年11月17日划入托管户。
本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币2,955,000.00元，其他资产为14,458,220.00元，全部为债券投资，其中：
a.因重大事项停牌而未能变现的流通受限债券人民币14,458,220.00元，其明细如下：
金额单位：人民币元
债券名称 债券代码 最后运作日
估值总额
16申信01 136698 378,000.00
16东旭光电MTN001B 101659066 14,080,220.00
16申信01于清算期间完成处置变现，实际变现金额为人民币179,999.82元。
注：停牌债券最后运作日的估值金额与实际变现金额可能存在差异，实际变现金额存在不确定性。待停牌债券变现后，基金管理人将按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。于2020年12月3日，本基金持有停牌债券尚未复牌。
b.本基金最后运作日持有非流通受限债券人民币2,955,000.00元，其明细如下：
金额单位：人民币元
债券名称 债券代码 最后运作日
估值总额
万科11优 138256 2,955,000.00
以上债券投资于清算期间完成处置变现，实际变现金额为人民币2,960,945.58元。
本基金最后运作日应收利息余额为人民币182,529.73元，其中应收银行存款利息人民币149,116.97元、应收备付金利息人民币19,905.97元、应收保证金利息人民币133.99元及应收债券利息人民币13,369.89元，应收认申购款利息人民币2.91元。截至2020年12月3日，本基金应收利息余额为人民币304,367.02元，其中应收银行存款利息人民币280,947.85元、应收备付金利息人民币23,236.05元和应收保证金利息人民币183.12元将于结息后划入本基金托管账户并按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
2、负债清偿情况
本基金最后运作日应付交易费用为人民币4,404.27元，其中人民币1,520.00元已于2020年12月1日支付。截至2020年12月3日，本基金应付交易费用为人民币2,884.27元，将于二次分配前支付。
本基金最后运作日应付赎回款为人民币985,462.26元，该款项已于2020年11月17日支付。
本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币282,912.61元，该款项已于2020年12月2日支付。
本基金最后运作日应付托管费为人民币80,832.18元，该款项已于2020年12月2日支付。
本基金最后运作日应交税费为人民币13,342.71元，清算期间计提应交税费人民币15.58元，其中人民币167.29元已于2020年12月3日支付，剩余的人民币13,191.00元将留存于本基金托管户中待缴付至税务机关。
本基金最后运作日其他负债为人民币169,597.54元，为应付账户维护费人民币4,597.54元，应付信息披露费人民币110,000.00元，应付上市年费人民币55,000.00元。其中，应付账户维护费人民币2,298.77元已于2020年12月1日支付，应付信息披露费已于2020年11月30日支付，应付上市年费已于2020年11月26日支付。截至2020年12月3日，本基金其他负债余额为人民币3,130.24元，其中应付账户维护费人民币3,130.24元，将于二次分配前支付。
3、清算期间的清算损益情况
项目 自2020年11月17日
至2020年12月3日
止清算期间
一、收益
1、利息收入（注1） 135,673.69
2、投资收益 -61,859,705.47
3、公允价值变动损益 61,653,858.08
4、赎回费收入 -
收益小计 -70,173.70

二、费用（注2）
1、交易费用 54.60
2、银行汇划费 76.00
3、账户维护费 1532.7
4、清算期间费用 45,000.00
5、税金及附加 1.68
费用小计 46,664.98

三、清算期间净损益-116,838.68
注：利息收入系计提的自2020年11月17日至2020年12月3日止清算期间的银行存款利息收入、结算备付金利息收入及债券投资利息收入。
4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2020年11月16日基金净资产 820,420,016.66
加：自2020年11月17日至2020年12月3日止清算期间净收益 -116,838.68
减：自2020年11月17日至2020年12月3日止清算期间支付赎回、转出款 0.00
二、2020年12月3日基金净资产 820,303,177.98
根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2020年12月3日本基金剩余财产为人民币820,303,177.98元，其中非受限基金净资产金额人民币806,222,957.98元，其中：银行存款金额为人民币805,877,116.46元，将在扣除银行汇划费后按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；存出保证金为人民币60,680.01元、应收活期银行存款利息人民币280,947.85元、应收备付金利息人民币23,236.05元、应收保证金利息人民币183.12元，将按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配；应付交易费用为人民币2,884.27元，应付税费为13,191.00元，其他负债为3,130.24元，将于二次分配前进行支付。其中受限基金净资产金额人民币14,080,220.00元，系其他资产人民币14,080,220.00元（该金额为停牌债券于2020年12月3日的估值金额），上述资产实际变现金额可能存在差异，将根据变现情况按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
自本次清算期结束日次日2020年12月4日至二次分配清算款划出前一日的银行存款、结算备付金产生的利息亦归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。
七、备查文件
1、备查文件目录
（1）《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算审计报告》
（2）关于《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金财产清算小组
2020年12月17日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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