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| 人保量化锐进混合C(008301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2178841 | ||||||||
| 基金代码 | 008301 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-12 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 人保量化锐进混合型发起式证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 1 基金管理人：中国人保资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二一年一月2 【重要提示】 人保量化锐进混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 10 月 29 日 经中国证监会证监许可[2019] 2103 号文准予募集注册，并于 2020 年 11 月 16 日获得中国证 监会证券基金机构监管部关于同意延期募集备案的回函（机构部函[2020]3067 号） , 自 2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 18 日公开募集， 2020 年 12 月 23 日基金合同生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认 识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自 主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因证券市场波动引发的 市场风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金 投资过程中产生的操作风险、合规风险、管理风险、本基金特有风险等。本基金投资范围包括 股指期货、国债期货等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详 见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险 揭示”部分。 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险 是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流 动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以 公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现 金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息 无法按期或足额偿还的风险。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金采用量化策略进行投资组合构建，而非进行程序化高频交易。3 本基金在投资组合构建过程中使用的量化模型是基于对历史数据的分析和对市场经验的 总结，通常采用数学方法建立一定的模型或者模型系统，试图对市场的变化进行拟合或解释， 对资产的收益和风险进行预测。但现实市场环境存在复杂性，因此预测的准确率或模型的胜 率存在极大的不确定性，即量化模型存在失效风险。此外，量化模型采用的历史数据的准确 性、一致性和连续性对量化模型的有效性也有较大的影响。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施 期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持 有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值 进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投 资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本基金基金经理变更、基金投资决策委员会成员、代销机构相关信息更新截止日为 2021 年 1 月 7 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2020 年 12 月 4 日。4 目录 第一部分 绪言 .............................................................. 5 第二部分 释义 .............................................................. 6 第三部分 基金管理人 ....................................................... 12 第四部分 基金托管人 ....................................................... 24 第五部分 相关服务机构 ..................................................... 26 第六部分 基金的募集 ....................................................... 32 第七部分 基金合同的生效 ................................................... 33 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................. 34 第九部分 基金的投资 ....................................................... 46 第十部分 基金的财产 ....................................................... 56 第十一部分 基金资产的估值 ................................................. 57 第十二部分 基金的收益与分配 ............................................... 63 第十三部分 基金的费用与税收 ............................................... 65 第十四部分 基金的会计与审计 ............................................... 68 第十五部分 基金的信息披露 ................................................. 69 第十六部分 风险揭示 ....................................................... 79 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 84 第十八部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 86 第十九部分 基金托管协议的内容摘要......................................... 111 第二十部分 对基金份额持有人的服务......................................... 124 第二十一部分 其他应披露事项 .............................................. 126 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式..................................... 127 第二十三部分 备查文件 .................................................... 1285 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格 式>》和其他有关规定及《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了人保量化锐进混合型发起式证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅《基金合同》 。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。6 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指人保量化锐进混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指中国人保资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《人保量化锐进 混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《人保量化锐进混合型发起式证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金 份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、基金产品资料概要：指《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新7 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、 投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指中国人保资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售8 服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国人保资产管 理有限公司或接受中国人保资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)， n 为自然数 37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中国人保资产管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资者共同遵守 40、认购：指在基金募集期内， 投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为9 41、 申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称 “规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 54、 A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回10 时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 55、 C 类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但在 赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 59、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、 运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等 人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 60、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人 高级管理人员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 61、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准11 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件12 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22 层法 定代表人：缪建民 设立日期： 2003 年 7 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 [2017]107 号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限：不约定期限 联系电话： 400-820-7999 本基金管理人中国人保资产管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证 监会证监许可[2017]107 号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格。中 国人保资产管理有限公司成立于 2003 年 7 月 16 日，是经国务院同意、中国保 监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资产管 理公司。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 缪建民先生，中国共产党第十九届中央委员会候补委员，公司董事长，经济 学博士，高级经济师。曾任中国再保险（香港）有限公司副总经理，香港中国保 险（集团）有限公司投资部副总经理、公司助理总经理，中国保险股份有限公司 （香港中国保险（集团）有限公司）常务董事、总经理助理、副总经理，中保国 际控股有限公司（现名中国太平保险控股有限公司）总裁、执行董事、副董事长， 太平保险有限公司董事长，中国人寿保险（集团）公司副总裁、副董事长、总裁， 中国人寿资产管理有限公司董事长，中国人寿保险股份有限公司非执行董事，中 国人寿养老保险股份有限公司董事长；中国人民保险集团股份有限公司副董事长、13 总裁；中国人民保险集团股份有限公司董事长，兼中国人民财产保险股份有限公 司董事长等职。 曾北川先生，公司党委书记、副董事长（拟任）、总裁（拟任），经济学博 士，高级工程师。曾在建设部中国村镇建设发展总公司、中国建设银行、国家 开发银行任职，曾任华夏银行北京管理部副总经理（主持工作）、总行营业部副 总经理、党组副书记（分行行长待遇）、稽核部总经理，中国人寿保险股份有限 公司市场拓展部总经理，人保金控筹备组成员，中国华闻投资控股有限公司 （上海新华闻投资有限公司）党委书记、董事、总裁，中泰信托有限责任公司 董事长，人保投资控股有限公司党委委员、副总裁，广西柳州市委常委、副市 长（挂职），人保资本投资管理有限公司党委书记、董事、总裁等职。 张巍先生，公司董事，经济学博士。现任中国人民财产保险股份有限公司河 北省分公司党委副书记、副总经理（省公司总经理级）。曾在中国人寿保险（集 团）公司、人保投资控股有限公司任职，曾任中国人民保险集团股份有限公司董 事会秘书局/监事会办公室副总经理、投资金融管理部总经理、运营共享部总经 理等职。 叶永刚先生，独立董事，经济学博士。现任武汉大学金融系教授，武汉大 学中国金融工程与风险管理研究中心主任。曾任武汉大学国际金融系讲师，武 汉大学国际金融系副教授。 郑洪涛先生，独立董事，管理学博士。现任北京国家会计学院法人治理与 风控中心教授。曾任农业部农村经济研究中心干部，光大证券投资银行部经 理。 崔斌先生，职工董事，理学博士，高级统计师。现任中国人保资产管理有 限公司首席投资执行官兼创新业务部总经理。曾任中国人保资产管理有限公司 组合管理部首席分析师、固定收益投资部首席分析师、固定收益投资部副总经 理、固定收益部总经理等职。 2、基金管理人监事会成员 周丽萍女士，监事会主席，法学博士，高级经济师。现任中国人保资产管 理有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。曾任中国人民保险公司通化市 分公司国际业务部经理、白山市分公司总经理、通化市分公司总经理，人保财14 险吉林省分公司党委委员、副总经理；人保寿险吉林省分公司党委书记、总经 理，河北省分公司党委书记、总经理，人保寿险总裁助理兼计划财务部总经 理，人保寿险党委委员、副总裁兼财务负责人；人保养老筹备领导小组副组长 兼领导小组办公室主任等职。 黄剑锋先生，公司监事，经济学硕士，中国精算师、高级经济师。现任中 国人民保险集团股份有限公司财务管理部总经理助理。曾在人保财险产品开发 部、精算部，人保集团股改办（借调）、上市办任职，曾任人保集团董事会秘书 局/监事会办公室投资者关系处经理、财务管理部精算评估处、资产负债处高级 经理，兼任人保养老监事。 胡云先生，监事，工学硕士。现任中国人保资产管理有限公司信息科技部 部门总经理。曾任中国人保资产管理股份有限公司信息技术部高级经理、部门 助理总经理、部门副总经理、部门副总经理（主持工作）。 3、总裁及其他高级管理人员 曾北川先生，经济学博士，公司党委书记、副董事长（拟任）、总裁（拟任）。 简历同上。 易强先生，法学硕士，公募基金事业部总经理。曾任招商基金管理有限公司 副总监，金元比联基金管理公司（现为金元顺安基金管理公司）总经理，德邦基 金管理有限公司筹备组组长、总经理（期间曾兼任德邦创新资本有限责任公司董 事长）、副董事长等职。 刘志刚先生，经济学博士，公募基金事业部副总经理。曾在工银瑞信基金管 理有限公司、安信基金管理有限责任公司、东方基金管理股份有限公司等公司任 职，曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、总经理。 吕传红先生，法学硕士，公募基金业务合规监管负责人。曾任天弘基金管理 有限公司督察长，浙商银行股份有限公司资产托管部总经理。 4、本基金基金经理 石晓冉先生，北京师范大学数学学院统计学学士、概率论与数理统计学硕士。 2017 年 7 月至 2018 年 8 月在中信建投基金管理有限公司担任量化研究员，主 要从事量化投资、研究工作。 2018 年 8 月加入中国人保资产管理有限公司公募 基金事业部，历任量化研究员、基金经理助理。自 2020 年 8 月 3 日起任人保沪15 深 300 指数型证券投资基金、人保中证 500 指数型证券投资基金和人保量化基 本面混合型证券投资基金基金经理。 张永超先生，工商管理硕士，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北 京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。 2016 年 3 月至 2020 年 6 月在新华基金管理股份有限公司担任基金经理，曾任新华中 证环保产业指数分级证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资 基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券 投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证 券投资基金、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型 证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置 混合型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 2020 年 7 月加 入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自 2021 年 1 月 6 日起任人保量 化锐进混合型发起式证券投资基金基金经理。 5、基金投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 易强先生，公募基金投资决策委员会主任委员，公募基金事业部总经理。 刘志刚先生，公募基金投资决策委员会副主任委员，公募基金事业部副总经 理。 朱锐先生，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 杨行远先生，公募基金投资决策委员会成员。 张丽华女士，公募基金投资决策委员会成员、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；16 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配；17 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》 的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的 发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动：18 1）承销证券； 2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展；19 （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的风险控制和内部控制体系 1、风险控制的目标和原则 I、公司公募基金业务风险控制的主要目标是： （1）严格遵守国家有关法律、法规、行业规章以及公司各项规章制度的规 定，自觉树立规范运作、稳健经营的经营思想和经营风格； （2）不断提高经营管理水平和风险控制能力，在有效防范风险的前提下， 努力实现委托人的利益最大化； （3）建立行之有效的风险控制机制和制度，促使公司的经营战略和经营目 标得以实现； （4）保证公司财产与基金财产的安全完整，维护公司股东与投资者的合法 权益； （5）维护公司的良好信誉和形象。 II、公募基金业务风险控制工作应严格遵守以下原则： （1）全面性原则 内部风险控制必须覆盖业务的所有相关部门和岗位，并渗透到决策、执行、 监督、反馈等各项业务过程和业务环节。因此，公司倚重各业务部门去实施持续 的风险识别、风险评估和风险控制、风险报告、后续跟踪整改等程序。 （2）全员性原则 员工是风险控制的基础及第一人，风险控制必须涵盖全体员工，不断提高员 工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。 公司公募基金业务的风险控制体系包括督察长及公司管理委员会层面和事20 业部经营管理层面两个层次：公司管理委员会对公募基金的风险控制负最终责任； 公募基金事业部下设基金风险管理与合规委员会，基金风险管理与合规委员会和 督察长对事业部经营管理和基金运作过程中的风险进行预防和控制；经营管理层 面由公司风险管理与合规部、监察审计部及各职能部门对经营风险进行预防和控 制。 （3）相互制衡原则 公司在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系，强化风险管理部门对各项业务的监察稽核功能。 （4）防火墙原则 公司各项业务，如投资决策和交易、保险资金资产管理业务、年金与养老金 业务和公募基金投资业务、受托资产和公司资产应在制度上严格隔离。对因业务 需要知悉内幕信息和穿越防火墙的人员，应制定严格的批准、复核程序和监督处 罚措施。 （5）适时有效原则 在保证所有风险控制措施切实有效的基础上，公司公募基金内部控制制度的 制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境和国家法律法规、市场变化等外部、环境的改变及时进行相应的修改和完善。 （6）风险控制与业务发展同等重要原则 风险是公司公募基金业务中客观存在的，如果没有正确的风险管理措施，可 能会给公司或投资者带来无法估量的损失。因此，公募基金业务的发展必须建立 在内部控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司公募基金业务发展 放在同等地位上。 （7）定性与定量相结合原则 建立完备的制度体系和量化指标体系，采用定性分析和定量分析相结合的方 法，同时重视数量分析模型和定性分析的应用，使风险控制更具科学性和可操作 性。 （8）成本效益原则 内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 2、风险控制措施21 为有效防范和控制战略风险，对投资业务主要采取了风险识别、强化研究以 及设定市场风险的监控等措施，具体如下： （1）风险识别 风险识别主要包括： ①正确识别金融市场和各种证券投资品种的市场风险成份，为确保市场风险 度量的准确性提供科学依据； ②研究市场风险的度量方法，尽量利用风险量化技术来计算市场风险值， 并以风险限额的方式来控制风险； ③风险限额的设定、分配和监控应独立于公募基金业务投资部门，未经公司 基金投资决策委员会审查批准，不得突破风险限额。 （2）强化研究 通过加强对影响市场整体运行的各方面因素进行跟踪调查和研究，及时做 出相关的前瞻性研究报告，为投资决策提供依据，可以有效规避和防范市场风险。 主要措施包括： ①公募基金事业部投资研究部对宏观经济走势、政策变化、行业发展、个 股情况、投资策略演变以及其它影响市场变化的因素进行分析研究，并出具定期 和不定期报告供投资决策参考； ②通过与公司权益研究投资部、外部研究机构合作，获得较为全面的宏观经 济信息以及政策走向分析，帮助投资决策，规避市场风险； ③基金投资决策委员会以定期（每月）和不定期会议审定资产配置计划，决 定投资在不同业务品种之间的配置比例，决定资产在行业和市场之间的分配比例 以及融资规模，以控制投资运作的市场风险。 （3）市场风险监控管理 风险管理与合规部应利用系统软件平台，采用程序化和规范化的方式．设定 市场风险的监控点和警示点，以及时有效对市场风险做出监控和反应。主要措施 包括： ①大盘波动度监控 设定大盘走势异常波动的警示和持股仓位警示，以便基金经理和基金投资决 策委员会做出投资操作决定。22 ②流动性监控 对流动性过小的股票之交易做出限额设定。 包括停损点监控，设定停损警示及临界点强制处理规定，对异常申赎情形进 行监控，对于大量赎回可能引发无法之支付款项情形采取对应措施。 ③信用风险监控 每年针对投资对象的财务报表进行信用评议和投资额度调整。 ④操作风险监控 牵头制定、梳理各公募基金业务操作流程，汇总、出具操作风险月报。 3、内部控制体系 I、内控机制和内控制度 （1）内部控制体系由内控机制和内部控制制度两个方面构成。 （2）内部控制机制是指公募基金业务职能部门组织结构及其相互之间的制 约关系。合理、健全的内部控制机制是经营活动得以正常开展的重要保证。 （3）内部控制制度指制定的一系列规章制度组成的体系，是整个内控制度 存在的基础。内部控制制度的制定依据为国家法律法规、中国证监会及其他主管 部门有关文件。分为四个层次： 1）公司章程：公司章程是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是确定公司与其他相关利 益主体之间关系的基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据。为便于章程 约束对象的职责行使，根据章程进一步制定了公司股东会、董事会和董事会各专 门委员会的议事规则。公司章程中有关内部控制的规定是内部控制制度的最高原 则，《公司章程》及股东会、董事会和董事会及其下属的专门委员会的议事规则 是制定各项制度的基础和前提。 2）内部控制大纲：内部控制大纲是依据公司章程规定的公募基金事业部内 部控制原则的细化和展开，是制定各项基本管理制度和部门业务规章的纲要、总 揽和指导性文件。 3）基本管理制度：包括投资管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、 会计制度、监察稽核制度等。 4）部门规章制度及实施细则：包括公募基金事业部相关部门规章制度及有23 关的实施细则。 II、内部控制的原则 公募基金事业部内部控制机制和制度的基本原则是： （1）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司参 与公募基金业务的所有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。一方面， 任何人不得拥有超越制度约束和违反制度的权力；另一方面，所有业务活动都必 须执行相关制度的规定。 （2）全面性原则：内部控制渗透到决策、执行、监督和反馈层次，贯穿了 业务流程的所有环节，覆盖了公募基金业务所有职能部门、岗位和风险点，消灭 控制盲点的存在。 （3）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相抵 触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （4）独立性和相互制约原则：要作到决策、执行、监督体系的独立和分离， 公募基金业务投资部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分明、相 互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 （5）及时性原则：树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业务开 办等情况时，必须首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，还应根据法律法规 和客观情况的变化及时修订、增补和完善各种内控制度。 （6）防火墙原则：公司公募基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分 离，基金投资、决策、执行、清算、评估等岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则：充分发挥员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、基金管理人关于内部合规控制的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控 制制度。24 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称：中国银行） 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 成立时间： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010） 66594942 中国银行客服电话： 95566 二、主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、基金托管业务经营情况 截至 2020 年 6 月 30 日，中国银行已托管 830 只证券投资基金，其中境内基 金 783 只， QDII 基金 47 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模25 位居同业前列。 四、基金托管人的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒 绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托 管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国 务院证券监督管理机构报告。26 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22 层 法定代表人：缪建民 设立日期： 2003 年 7 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可（2017） 107 号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限：不约定期限 联系电话： 400-820-7999 传真： 021-50765598 联系人：叶润丰 网址： www.piccamc.com 2、代销机构： （1）名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 传真： 021-62569070 客户服务电话： 95561 网址： www.cib.com.cn （2）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 18 层27 法定代表人：王常青 客服电话： 95587/4008-888-108 网址： www.csc108.com （3）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 邮政编码： 200003 电话： 021-22169999 传真： 021-22169134 网址： http://www.ebscn.com/ （4）名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话： 0431-85096517 客户服务电话： 95360 网址： www.nesc.cn （5）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系人：刘玲玲 电话： 0755-82825551 网址： http://www.essence.com.cn/ 客户服务电话： 4008-001-001 （6）名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层28 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：何之江 客服电话： 95511 转 8 公司网址： http://stock.pingan.com （7）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 邮编： 200030 法定代表人：其实 客服电话： 95021 联系人：丁姗姗 传真： 021-64385308 公司网址： www.1234567.com.cn （8）名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司（京东金融旗下，简称“肯 特瑞财富”） 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址： 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总 部 A 座 17 层 法定代表人：江卉 电话：个人业务： 95118 企业业务： 400 088 8816 传真： 010-89188000 网址： kenterui.jd.com （9）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 传真： 0571-2669853329 客户服务电话： 400 076 6123 网址： www.fund123.cn （10）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：钟斐斐 电话：（010） 61840688 传真：（010） 84997571 联系人：侯芳芳 客户服务电话： 400-1599-288 网址： danjuanapp.com （11）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402(750000) 办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：程刚 电话： 010-58160168 传真： 010-58160173 网址： https://etrade.fengfd.com/ （12）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 电话： 021-20613999 传真： 021-68596919 网址： https://www.howbuy.com/ （13）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C1330 法定代表人：王伟刚 电话： 010-56251471 传真： 010-62680827 网址： www.hcjijin.com 客服电话： 400-619-9059 邮编： 100044 （14）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话： 400-820-5369 公司网址： https://www.jiyufund.com.cn/ （15）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话： 025-66046166 传真: 025-56878016 网址： www.huilinbd.com 客户服务电话： 025-66046166 基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号三层 D-888 室 法定代表人： 缪建民 电话： 400-820-7999 传真： 021-50765598 联系人： 常静怡31 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021） 51150298 传真：（021） 51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 负责人：曾顺福 联系电话： 021-61418888 传真： 021-63350177 联系人：陶坚 经办注册会计师：陶坚、吴凌志32 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》，基金 合同及其他有关规定募集，于 2019 年 10 月 29 日经中国证监会证监许可[2019] 2103 号文准予注册，并于 2020 年 11 月 16 日获得中国证监会证券基金机构监 管部关于同意延期募集备案的回函（机构部函[2020]3067 号），自 2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 18 日向全社会公开募集。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额 为 47,811,225.59 元人民币，有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息 共计 7,564.78 元人民币。本次募集有效认购总户数为 157 户。按照每份基金份 额人民币 1.00 元计算，设立募集期间募集的有效份额为 47,811,225.59 份基金 份额，利息结转的基金份额为 7,564.78 份基金份额，两项合计共 47,818,790.37 份基金份额，已全部记入基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。本 次募集期间基金管理人自有资金认购本基金 9,700,436.55 份基金份额。本次募 集期间基金管理人的从业人员认购本基金 410,403.01 份基金份额。本次募集所 有资金已于 2020 年 12 月 22 日全额划入本基金在托管人“中国银行股份有限公 司”开立的“人保量化锐进混合型发起式证券投资基金”托管专用账户。本次募 集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金 资产中列支。33 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定，本基金的募集情况 已符合基金合同生效的条件。本基金于 2020 年 12 月 23 日得到中国证监会书 面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生 效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币 的，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大 会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 自基金合同生效之日起满三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当在 10 个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。34 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；35 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销 售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成 立。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资者交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在法律法规规定的期限内支付 赎回款项。正常情况下，投资者赎回（T 日）申请生效后，基金管理人将在 T＋ 7 日（包括该日）内支付赎回款项。 如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款 项划付时间相应顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银 行账户。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情36 形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资者可在 T+2 日后（包括该日）及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功或无效，则申购款项（无利息）退还给投资者。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损 害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新 规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 五、申购和赎回的限制 1、申购金额的限制 通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔 申购金额不得低于 10 元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过 直销机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于 1 万元（含申购 费），已在直销机构有认购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限 制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额 的，不受最低申购金额的限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 100 份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资者全额赎回时不受上述限制。 3、最低保留余额的限制37 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份 额余额不足 1 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等） 被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余 额一次性同时全部赎回。 4、本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设上限，但须满足法律法规 关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。 5、基金管理人可以规定单个投资者单笔或单日申购基金份额上限，具体规 定请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限或单日净申购比例上限， 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 7、基金管理人可以对基金的总规模进行限制， 具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费 用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 A 类基金份额申购费用由投资者承 担，不列入基金财产。投资者在申购 A 类基金份额时支付申购费用。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元≤M＜200 万元 1.00%38 200 万元≤M＜500 万元 0.60% M≥500 万元 1000 元/笔 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7 日 1.50% 7 日≤T＜30 日 0.75% 30 日≤T＜180 日 0.50% T≥180 日 0.00% 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续 持有期等于或长于 30 日、少于 3 个月的投资人收取的赎回费按赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收 取的赎回费按赎回费总额的 50%计入基金财产。上述“月”指的是 30 个自然日。 （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7 日 1.50% 7 日≤T＜30 日 0.50% T≥30 日 0.00% 对于 C 类基金份额，收取的赎回费应当全额计入基金财产。 3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及39 监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售 费率。 6、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 （1）投资者申购份额的计算公式为： 1）若投资者选择申购 A 类基金份额，当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 2）若投资者选择申购 A 类基金份额，当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值 3）若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例 1：某投资者投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，申购费率为 1.50%，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000 元 净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元 申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0400＝94,732.86 份 即：某投资者投资 100,000 元申购本基金，假设申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0400 元，如果其选择申购 A 类基金份额，则其可得到 94,732.86 份基金 份额。 例 2：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日40 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 即：投资者投资 10,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份 额。 （2）基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类基金份额净值为基准进行 计算。本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例 3：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对 应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投 资者可得到的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000×1.1200＝11,200.00（元） 赎回费用＝11,200.00×1.50%＝168.00（元） 赎回金额＝11,200.00－168.00＝11,032.00（元） 即投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对应的赎 回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则其可得到 的赎回金额为 11,032.00 元。 例 4：某投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额，份额持有期限 10 日，对 应赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可 得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元 赎回费用=110,000.00×0.50%＝550.00 元 赎回金额=110,000.00－550.00＝109,450.00 元 即：投资者赎回 100,000 份 C 类基金份额，份额持有期限 10 日，假设赎41 回当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可得到的赎回金额为 109,450.00 元。 （3）本基金基金份额净值的计算： 本基金的基金份额净值计算公式如下： T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日 该类基金份额的余额数量 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在 当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额净值。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响， 或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。42 发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 8、 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息） 将退还 给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金 份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时， 基金管理人按规定报中国证监 会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应 将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部 分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额43 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认 为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份 额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10%以上部分的赎回申请，将自动进 行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动 延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时 未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒44 介上刊登暂停公告。 2、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。45 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机构的相关规定办理。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定 来处理。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、其他业务 在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金 份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。46 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超 越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 三、投资策略 本基金投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋 势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通 胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分 析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观经济运 行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。 2、股票投资策略47 本基金以价值投资分析方法为指导，利用数量化方法及计算机技术建立投资 模型，将投资逻辑转化为明确的策略规则，以人保量化选股策略为基础，并通过 多种辅助策略的配合，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的 投资回报，谋求基金资产的长期增值。 （1） 人保量化选股策略 量化选股策略为本基金的主要投资策略。该策略以大量历史数据及人保量化 回测平台为基础，对影响股票价格的核心指标进行实证检验及动态分析，提炼出 对个股超额收益具备一定解释能力的选股因子，同时，策略充分考虑风险因素， 构建相关风险评估因子，通过对基本面选股因子及风险评估因子的综合使用，实 现收益与风险的合理匹配，系统性地挖掘优质基本面个股的投资机会。 策略考察的基本面选股因子包括但不限于估值类因子、成长类因子以及质量 类因子。 1） 估值类因子 用于判断个股的估值情况，主要参考以下指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、 市现率（PCF）、市销率（PS）等； 2） 成长类因子 用于判断个股的成长性，主要参考以下指标：净利润增长率、营业收入增长 率、净资产增长率、市盈率增长比率（PEG）等； 3） 质量类因子 用于判断个股的财务质量，主要参考以下指标：净资产收益率（ROE）、总 资产收益率（ROA）、销售毛利率、资产负债率等； 策略考察的风险评估因子用于判断个股的风险暴露，主要参考以下指标：换 手率、波动率、流通市值、筹码集中度等。 本基金将定期分析因子表现，在不同市场环境中持续检验各类因子的有效性 以及因子之间的相关性，根据数量化方法选择稳定有效的因子集合并动态调整因 子权重，在有效控制风险暴露的前提下，选取最具基本面投资价值的个股进入本 基金的股票投资组合。 （2） 事件驱动选股策略 事件驱动选股策略可作为本基金的一类辅助策略。本基金采用的事件驱动策 略仍以基本面逻辑为基础，主要考察公司业绩预告、分红政策、重大订单、分析48 师预期调整等事件对个股收益的影响，并基于以上事件通过数量化方法构建合理 策略，在有效控制风险暴露的前提下进行组合投资。 （3）其他量化策略 本基金将在实际投资中结合市场状态及策略研发进度，依据审慎原则，适时 适度采用量化择时、行业轮动等量化策略，力争实现对组合收益的增强。 量化择时策略通过对市场整体层面估值与业绩增长匹配程度的分析测算以 及对市场历史估值分布的计量统计，衡量市场整体的风险收益特征以及不同宽基 指数之间的相对价值，并结合中短期对市场交易热度以及市场微观结构的量化分 析，在业绩比较基准对应的股票仓位基础上进行动态优化，提高组合的风险调整 后收益。 行业轮动策略主要通过对历史数据的分析测算，研究发现对行业收益率有关 键解释能力的量化指标，如行业景气程度、行业权重股盈利及成长能力、行业整 体估值水平、行业交易热度等，并利用量化模型实现对上述指标的跟踪分析，在 业绩比较基准对应的均衡行业权重基础上进行优化调整，实现对行业的合理配置。 综上所述，本基金以因子投资理念为指导，以人保量化选股策略为主要投资 策略，利用量化选股因子及风险评估因子分别对个股的投资价值及风险暴露进行 定量分析，并通过因子的有效结合，在充分降低风险的前提下对具备优质基本面 投资价值的个股进行筛选，同时通过多种辅助策略的配合，力争获取超越业绩比 较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。基金的量化选股策略仅用于选股， 而非用于进行高频交易。 3、债券投资策略 本基金基于投资策略及流动性管理的需要，将以有效利用基金资产、保持基 金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的，适时对债券等固定收益类 金融工具进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场 结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线 变动的趋势及幅度，确定组合久期，优化基金资产在利率债、信用债等各类固定 收益类金融工具之间的配置比例，在精选个券的基础上构建债券投资组合。 （1）可转债投资策略 可转换债券即可转换公司债券，是指在规定的期限内持有人有权按照约定的 价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券，如果转换并非有利，持有人可49 选择持有债券至到期，因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选 择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转 股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的 子策略包括： ①个券精选策略。针对可转换债券的股性，本基金将通过成长性指标（预期 主营业务收入增长率、净利润增长率、 PEG）、相对价值指标（P/E、 P/B、 P/CF、 EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有 GARP（合理 价格成长）性质的正股。针对可转换债券的债性，本基金将结合可转换债券的信 用评估以及正股的价值分析，作为个券的选择依据。 ②条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款，包括修正转股价 条款、回售条款和赎回条款等，该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较 大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，深入分析各项条款 挖掘可转换债券的投资机会。 ③套利策略。按照条款设计，可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为 发行人的股票，因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股 溢价率为负时，买入可转换债券并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票的同 时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正 股之间的关系，把握套利机会，增强基金投资组合收益。 （2）可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投 资决策。 （3）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等 调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公 司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券， 基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董50 事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，依据审慎原则 适当参与股指期货投资。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动 性好、交易活跃的期货合约，运用定价模型对其进行合理估值，利用股指期货的 杠杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组 合的运作效率，降低基金资产调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎 回等流动性风险。 5、国债期货投资策略 本基金将依据审慎原则，在控制风险的前提下适度参与国债期货投资。本基 金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险，利用国债 期货的杠杆作用和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作，降低基金资产调整的频率和交易成本。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发 行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管 理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲 线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获 得长期稳定收益。 四、投资限制 （一）组合限制 本基金的投资组合将遵循以下比例限制： （1）本基金投资于股票资产比例为基金资产的 60%-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证51 券的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包含开放式基金以及处于开放 期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%； （13）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金总资产不超过基金净资产的 140%；52 （17）本基金参与股指期货、国债期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基 金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部 门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。53 （二）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*45% +创业板指数收益率 *40% + 中债综合全价指数收益率 * 10% + 商业银行活期存款利率*5% 中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个 证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动 性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情 况。 创业板指数是从创业板股票中选取 100 只组成样本股，反映创业板市场层次 的运行情况。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由市值较大、 成交活跃度高、和最具代表性的 100 家创业板上市企业股票组成，反映创业板市 场层次的运行情况。创业板指数样本股中新兴产业、高新技术企业占比高，成长 性突出，兼具价值尺度与投资标的的功能。54 中债综合指数全价由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券 市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场， 成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券 种类，具有广泛的市场代表性。 本基金的业绩比较基准根据本基金股票资产和债券资产的比例配置和策略 特点设置，能够准确反映本基金的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较 本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或 更改指数名称，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时，本基金管理人可依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一 致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变55 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。56 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。57 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。58 四、估值方法 本基金的估值方法为： （1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种的净价进行估值。 ③交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ④交易所上市未实行净价交易的债券（可转换债券除外），按第三方估值机 构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值。 ⑤交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定 公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 ②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ③发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，59 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以 第三方估值机构提供的价格数据估值。 （4）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （5）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 （7）股指期货合约以估值日金融期货交易所的当日结算价估值，该日无交 易的，以最近一日的结算价估值。 （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。60 五、估值程序 （1）各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以 当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规 定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 （2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得61 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、 基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另 有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。62 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值依据基金合同和相关法律法规的规定予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司等发送的数 据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值 信息。63 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值。 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在 与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金 收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在规定媒介和基金管理人网站公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施64 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金收益分 配方案确定后，按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。65 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、 除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：66 H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服 务费年费率为 0.50%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付 日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项67 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 五、基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国 税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。68 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介公告。69 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的披露内容、披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从 其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括：70 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、 基金份额发售公告 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站上及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托 管协议登载在规定网站上。 （二）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站 上登载《基金合同》生效公告。71 基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管 理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东认购的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 （三）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露发起资金提供方 持有本基金份额的情况。72 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》编制 临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管73 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项，但本基金合同另有约定的除外； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零 点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、调整本基金的份额类别设置； 24、基金推出新业务或服务； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （八）清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产激进型清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规 定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （九）基金份额持有人大会决议74 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十） 投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 （十一）投资于股指期货、国债期货的信息披露 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标。 （十二）投资于证券公司短期公司债的信息披露 本基金投资证券公司短期公司债后两个交易日内，基金管理人应在中国证监 会规定媒介披露所投资证券公司短期公司债的名称、数量等信息，并在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短 期公司债的投资情况。 （十三）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、 基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 （十四）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份75 额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商一致后，基金管理人暂停估值时； 4、 法律法规、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。76 第十六部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 （一）基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相 关公告中规定。 （二）基金的投资 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋 账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 （三）基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。77 （四）基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 （五）基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披 露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 （六）特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处 置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 （七）侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理 人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质78 性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。79 第十七部分 风险揭示 基金业绩受证券市场价格波动的影响，投资人持有本基金可能盈利，也可能 亏损。 本基金主要投资于固定收益类资产，影响证券价格波动的因素主要有：财政 与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、 债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等。 一、投资组合的风险 基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风 险。 1、市场风险 证券价格受各种因素的影响而波动，从而可能给基金资产带来潜在的损失风 险。影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化可能导致证券市 场的价格波动，影响基金收益。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，受宏观经济运行的影响，证券市场也呈现周期 性变化特征。本基金集中投资于固定收益类资产，其收益水平也会随之发生变化。 （3）利率风险 金融市场的利率波动直接影响各类型债券市场价格的走势变化，从而影响基 金投资的收益水平。 （4）购买力风险 如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消， 从而影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人80 信用质量降低导致债券价格下降的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因 违约而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为实现收益 而进行组合调整时，可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将债券或 其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金管理人的现金支付出现困 难，被迫在不适当的价格大量抛售债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到 不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理 控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购申请对存量 基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资 者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外，当本 基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金 估值的公平性；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购申请、赎回 申请或延缓支付赎回款项。投资人应注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性 风险，合理安排投资计划。 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发 行上市的股票、债券和银行存款等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和 个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险 适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或81 净赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份 额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金 管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金 合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为 辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序 并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎 回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 二、合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合 同》的要求而带来的风险。 三、管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基 金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不 完全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 四、操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易 错误、 IT 系统故障等风险。 五、本基金的特定风险 1、 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预 测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能 会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持 证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损82 失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是 指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或 足额偿还的风险。 2、本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，股指期货、国 债期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格 与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波 动性。 3、与采用量化模型相关的特定风险 本基金在投资组合构建过程中使用的量化模型是基于对历史数据的分析和 对市场经验的总结，通常采用数学方法建立一定的模型或者模型系统，试图对市 场的变化进行拟合或解释，对资产的收益和风险进行预测。但现实市场环境存在 复杂性，因此预测的准确率或模型的胜率存在极大的不确定性，即量化模型存在 失效风险。此外，量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性对量化模 型的有效性也有较大的影响。由于量化模型采用的相关数据均来源于数据提供商 或网络公开数据，在数据采集、预处理过程中可能发生因数据错误导致量化模型 输出结果有偏差的风险；当股票市场环境、交易规则等发生重大变化导致当前股 票数据与历史数据存在重大差异时，量化模型存在因无法获得一致性和连续性的 数据而暂时失效，进而无法达到预期的投资效果的风险；随着我国股票市场的发 展，量化模型将遵循历史数据体现的统计规律不断发展和完善，在这个过程中， 可能出现因对模型中某参数的调整影响模型有效性的风险。 六、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定 性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 七、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超 出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持83 有人利益受损。84 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，自生效后方可执行，并自通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现；85 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。86 第十九部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、87 赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资等业务规则； （16）委托第三方机构办理本基金的份额登记、核算、估值等业务； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有88 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务89 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有90 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因依法向监管机构、 司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。91 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任；92 （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法规或监管机 构另有规定的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日 常机构，按照相关法律法规的要求执行。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法 律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；93 （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低基金的赎回费率和销售服务费率或变更 收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进 行调整； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务 的规则； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当94 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基 金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表95 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集 人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开 会应以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告；96 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议 并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。97 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会， 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基 金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止98 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金99 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授100 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决， 同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金101 份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值。 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在 与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金 收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前 在规定媒介和基金管理人网站公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金收益分 配方案确定后，按照《信息披露办法》有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例102 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的相关账户开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费103 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有 人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服 务费年费率为 0.50%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基 金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理 人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付 日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但104 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。 （五）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国 税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （二）投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下比例限制： （1）本基金投资于股票资产比例为基金资产的 60%-95%；105 （2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包含开放式基金以及处于开放 期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%； （13）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因106 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金总资产不超过基金净资产的 140%； （17）本基金参与股指期货、国债期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基 金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部 门另有规定时，从其规定。107 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履 行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 六、基金资产净值的计算方式和公布方式 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 及其他资产的价值总和。108 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三） 基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效，自生效后方可执行，并自通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行109 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。110 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，根据届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。111 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 20 层、 21 层、 22 层 法定代表人：缪建民 成立时间： 2003 年 7 月 16 日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131 号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可 [2017]107 号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务 相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资 产管理业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 成立时间： 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】 24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆112 借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发 行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资 信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间：持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进 行监督： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票 库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根 据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金 托管人。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期 货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。113 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督； （1）本基金投资于股票资产比例为基金资产的 60%-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证券的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部开放式基金（包含开 放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； （13）本基金管理人管理的且在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上114 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金总资产不超过基金净资产的 140%； （17）本基金参与股指期货、国债期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基 金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，股票资产占基金资产的 比例范围为 60%-95%； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （18）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行115 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部 门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 （三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人 违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认 并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内，基金托管人有权随时对 提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正 的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 （四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定， 应当视情况暂缓或拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时116 向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 （五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限 于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证， 提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人 遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履 行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法 律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。117 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定 外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，发起资金认购本基金的金 额、发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师 事务所对基金进行验资，并出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持 有的基金份额进行专门说明，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜，基金托管人应予以必要的协助和配合。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留 印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 （四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立 存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立118 和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变 更所需的相关资料。 （五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务 的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。 5、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》 的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （六）债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民 银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 （七）基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 （八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管119 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年，法律法规或监管规则另有 规定的，从其规定。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计算日该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。 2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由 基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算 得出当日的各类基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托 管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管 理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核 对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产 公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双 方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以 纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净 值的 0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；当计价错120 误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人，在报中 国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规 定的，按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或 基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数 据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券、期货交易所及其登记结算公司等发送的数据错误，或由于其 他不可抗力原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托 管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方 经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 （二）基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方 各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符，双方应及时查明原因并纠正。121 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书 的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告 应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中期报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会 计年度半年终了后两个月内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制 完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金 管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金 托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管 人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应 在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他 方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金 托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管122 （一）基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 （二）基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半 年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日 内向基金托管人提供。 （三）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管， 则按相关法规承担责任。 七、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议 可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未 能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决 是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用 由败诉方承担。 （三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。123 八、托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证 监会备案。 （二）托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本 基金的财产进行清算。124 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下 服务项目： （一）持有人交易资料的寄送服务 1、登记机构保留持有人名册上列明的所有持有人的基金交易记录； 2、每年度结束后 10 个工作日内，基金管理人向留有完整联系地址的所有持 有本基金份额或本年度内发生本基金交易的投资者以书面或电子邮件形式寄送 对账单。每季度结束后 10 个工作日内，基金管理人向留有完整联系地址的本季 度内发生本基金交易的投资者以书面或电子邮件形式寄送对账单。每月度结束后 10 个工作日内向定制电子对账单服务且本月内发生本基金交易或持有本基金份 额的投资者以电子邮件形式寄送对账单。 （二）红利再投资服务 若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配，该持有人当期 分配所得的红利将按照红利发放日前一日的基金份额净值自动转为本基金份额， 并免收申购费用。 （三）定期定额投资计划 基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投 资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。 定期定额投资计划的有关规则另行公告。 （四）网络在线服务 基金管理人利用自己的网站定期或不定期为投资者提供投资策略分析报告 以及基金经理交流等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。 对于直销个人客户，基金管理人还将提供网上交易服务。 （五）客户服务中心（Call Center）电话服务 投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉 等，可拨打中国人保资产管理有限公司客户服务电话： 400-820-7999。 （六）客户投诉受理服务 投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站投诉栏目、自动语音125 留言栏目、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管 理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉， 基金管理人承诺在 24 小时之内做出回应。对于非工作日提出的投诉，将在顺延 的工作日当日进行回复。126 第二十二部分 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并至少在一种规 定媒介上公告。127 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所，投 资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件， 但应以基金招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。128 第二十四部分 备查文件 （一）中国证监会准予人保量化锐进混合型发起式证券投资基金募集注册的 文件 （二）《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年 度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金 管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在规定媒介上公告。本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进 行。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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