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| 景顺长城景瑞睿利回报混合(005007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2193240 | ||||||||
| 基金代码 | 005007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金(原景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金)2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 2页 共 21页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2020年 12月 26日起原景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金转型为景顺长 城景瑞睿利回报混合型证券投资基金。原景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金本 报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 25日止，景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资 基金本报告期自 2020年 12月 26日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基金简称 景顺长城景瑞睿利回报混合 场内简称 无 基金主代码 005007 基金运作方式 契约型开放式 转型后基金合同生效日 2020年 12月 26日 报告期末基金份额总额 32,004,271.48份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利 能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期 稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提 供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类、权 益类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流 动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 3页 共 21页 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债 券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的 分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低 预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上 获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产 所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通 过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性 及定量两个方面加以考察分析投资标的。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发 的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以 价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结 合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×85%+ 沪深 300指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简称 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 场内简称 无 基金主代码 005007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 27日 报告期末基金份额总额 32,953,672.61份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利 能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期 稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提 供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类、权 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 4页 共 21页 益类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流 动性状况分析，进行大类资产配置。 2、期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性 需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资 产所投资标的的平均剩余存续期限与基金封闭期限进行适当的匹配。 3、固定收益类资产投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略 和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上 获取稳定的收益。 4、权益资产投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略，本基金将从定性 及定量两个方面加以考察分析投资标的。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×85%+ 沪深 300指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 12月 26日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 4,697.20 2.本期利润 207,358.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 4.期末基金资产净值 36,865,147.89 5.期末基金份额净值 1.1518 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金转型后基金合同生效日为 2020年 12月 26日。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 25日） 1.本期已实现收益 896,295.83 2.本期利润 1,340,955.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0283 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 5页 共 21页 4.期末基金资产净值 37,744,809.84 5.期末基金份额净值 1.1453 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2020年 12月 25日（基金合同失效前日）失效。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2020年 12月 26日（基金合 同生效日）至 2020年 12月 31日 0.57% 0.25% 0.66% 0.14% -0.09% 0.11% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：因景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金（以下简称“景瑞睿利回报定期开放 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 6页 共 21页 混合基金”）触发基金合同约定的转型条款，该基金自 2020年 12月 26日转型为景顺长城景瑞睿 利回报混合型证券投资基金（以下简称“景瑞睿利回报混合基金”）。因 2020年 12月 26日非交 易日，景瑞睿利回报混合型基金于 2020年 12月 28日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资 业务。转型后的景瑞睿利回报混合基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于 基金资产的 70％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持 有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。转 型后，截至本报告期末，景瑞睿利回报混合基金仍处于建仓期。景瑞睿利回报混合基金合同生效 日（2020年 12月 26日）起至本报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.16% 0.23% 2.34% 0.15% -0.18% 0.08% 过去六个月 3.24% 0.31% 3.45% 0.20% -0.21% 0.11% 过去一年 4.01% 0.33% 5.94% 0.20% -1.93% 0.13% 过去三年 15.97% 0.28% 18.61% 0.20% -2.64% 0.08% 基金合同生 效日起至 2020年 12月 25日（基金合 同失效前日） 14.53% 0.27% 19.14% 0.19% -4.61% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 7页 共 21页 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 70%（开放期开 始前 10个工作日至开放期结束后 10个工作日内不受此比例限制），股票、权证等权益类资产的投 资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3 ％。任一开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 封闭期内不受前述 5%的限制。本基金的建仓期为自 2017年 9月 27日基金合同生效日起 6个月。 建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万梦 本基金的 基金经理 2020年 12月 26日 - 9年 工学硕士。曾任职于壳牌（中国）有限公 司。2011年 9月加入本公司，历任研究 部行业研究员、固定收益部研究员和基金 经理助理，自 2015年 7月起担任固定收 益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 8页 共 21页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、2020年 12月 26日起“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”转型，同 时变更名称为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”，仍由原基金经理万梦女士管理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型 后） 无。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万梦 本基金的 基金经理 2017年 9月 27 日 2020年 12 月 25日 9年 工学硕士。曾任职于壳牌（中国）有限公 司。2011年 9月加入本公司，历任研究 部行业研究员、固定收益部研究员和基金 经理助理，自 2015年 7月起担任固定收 益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、2020年 12月 26日起“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”转型，同 时变更名称为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”，仍由原基金经理万梦女士管理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型 前） 无。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人 利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 9页 共 21页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为公司旗下管理的量化产品因申 购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以 及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度海外方面，疫情仍在不断反复，部分地区也重启了封锁措施，但这并未显著阻碍海外 经济的持续恢复，全球制造业 PMI持续走高。美国大选尘埃落定，两党已达成新一轮财政刺激计 划。近期疫苗研制也频传超预期进展，预计 2021年末发达经济体可实现大规模接种，这对于海外 经济的恢复也将起到至关重要的作用，也将成为我国外需的持续牵引力。 国内方面，四季度我国经济继续修复，外需拉动工业生产继续超预期，投资中制造业投资增 速加速恢复，房地产与基建投资温和回落，消费继续恢复但近几个月恢复力度略不达预期。从已 公布的四季度前两个月数据来看， GDP增速在继续向潜在增速水平靠拢，预计四季度实际 GDP 增速在 6%附近。另外，四季度就业压力持续缓解，社融增速见顶小幅回落但宏观杠杆率仍在持续 走高，通胀方面仍呈现出温和再通胀的状态。货币政策四季度整体维持中性，但在信用事件冲击 下也进行了超额投放维稳。 债券市场方面，在信用事件冲击下波动较大。11月 9日，永煤违约事件爆发，造成投资者大 幅赎回资管产品，机构抛售利率债和信用债应对赎回，无风险利率上行，信用利差大幅走扩。后 续在金融委、央行等一系列维稳表态和操作下，11月下旬到 12全月，资金面均极为宽松，市场 情绪转暖；同时，叠加 PMI短期预期回落和配置资金的涌入，各期限的利率债和高等级信用债收 益率均大幅下行，但是，低等级信用利差走阔明显，呈现信用分层状态。四季度 10年期国债和国 开债的收益率分别下行 0.5BP和 18.5BP至 3.11%和 3.53%。高等级信用债表现优于低等级信用债， 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 10页 共 21页 四季度 3年 AAA、AA+和 AA信用债收益率分别下行 18.5BP、上行 11BP和上行 34BP至 3.54%、4.02% 和 4.39%。 权益方面，四季度整体震荡上行，至年底沪深 300和创业板指数均突破年内高点。10月以来， 虽然海外疫情不断反复，但海外经济的持续恢复、疫苗研制的快速进展叠加美国大选落地，欧美 日等发达国家股市创下新高，A股风险偏好也有所提升。10-11月，顺周期品种有所表现，比如有 色、化工、汽车、家电、金融等。12月随着资金面的极度宽松，结构性行情再度极致演绎，资金 不断追逐高景气度的高估值板块，各行业间的估值进一步分化。12月涨幅高的行业，多数也是全 年涨幅高的行业，如电气设备、食品饮料、休闲服务、医药等。四季度，上证综指上涨 7.92%、 沪深 300上涨 13.6%、创业板指上涨 15.21%。 四季度组合债券部分久期维持在较短水平，杠杆水平较低。权益部分，仓位较三季度末有所 提升，以中期景气度较为确定的成长品种为主，如消费龙头、新能源汽车产业链和部分成长性较 好的医药为主。 展望 2021年，全年 GDP有望实现 9%左右的增长，综合 20-21两年的增长来看，处于潜在增 速水平附近，受基数影响 2021年各季度 GDP增速大体呈现出前高后低的走势，对上半年的经济高 增长已成市场共识，而下半年的经济增长情况目前仍有不少不确定性，争议焦点在于出口以及制 造业投资高景气度的可持续性、基建房地产投资回落幅度，前者的节奏取决于海外疫情的演化， 后者取决于国内的政策导向。信用周期一般领先于经济周期，我们判断目前的宏观场景正处于信 用周期的顶部位置，2021年 3月份开始社融增速将开始明显下降、形成“紧信用”环境，而货币 政策大体将维持现状、保持合理适度，一方面是 2021年稳杠杆所需要的“紧信用”环境并不需要 通过紧缩货币政策来实现，政府债券供给降低等方式是更重要的手段，而另一方面汇率升值叠加 利率抬升将导致金融条件收缩，打压经济恢复的势头，目前来看短期直接收紧货币政策的必要性 不大，但需要对央行通过调节公开市场操作阶段性调控资金面保持关注。整体上我们认为 2021 年将是一个“稳货币+紧信用”的环境，在大类资产配置方面，债券资产可以相对乐观，但需要对 信用风险保持充分谨慎，对权益资产的看法整体相对中性，需要把握结构性机会。 债券市场方面，展望明年，信用环境大概率收紧，防范金融风险重回央行主要工作任务。预 计 2021年上半年央行有定力保持货币政策量价稳定，信用收紧可能通过宏观审慎方式实现，如对 商业银行信贷规模的指导、新增地方专项债规模缩量等。2021年大概率进入紧信用和稳货币的组 合，此环境下信用风险加大，信用风险事件将对市场形成冲击，无风险利率和高等级信用优于低 等级信用，此时组合不会过多做信用下沉，而是多利用久期和杠杆策略来增厚收益。 权益市场方面，国内经济继续修复，明年政策面回归常态，股票市场流动性暂未看到急剧收 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 11页 共 21页 缩压力，基数作用下上半年上市企业盈利增速将继续扩张，下半年增速或将边际回落，但全年仍 有望保持两位数的较高增速水平。部分顺周期板块在政策退出、流动性实质性收紧前可能仍然有 行情表现，但站在中长期维度来看，消费升级和科技成长才是长期景气方向，结构上更看好具备 核心竞争力的新经济龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 基金转型后，2020年 12月 26日（基金合同生效日）至 12月 31日，本基金份额净值增长率 为 0.57%，业绩比较基准收益率为 0.66%； 基金转型前，2020年 10月 1日至 12月 25日（基金合同失效前日），本基金份额净值增长率 为 2.16%，业绩比较基准收益率为 2.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2020年 11月 16日至 2020年 12月 31日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形。 本基金在第六个开放期（2020年 11月 9日至 2020年 11月 27日）的最后一日日终发生基金 净资产低于 5000万元的情况，触发了基金合同约定的转型条款。根据基金合同的约定，本基金已 于 2020年 12月 26日转型为普通开放式基金，基金名称相应变更为“景顺长城景瑞睿利回报混合 型证券投资基金”。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,860,899.94 15.75 其中：股票 5,860,899.94 15.75 2 基金投资 0.00 0.00 3 固定收益投资 29,101,035.04 78.19 其中：债券 29,101,035.04 78.19 资产支持证券 0.00 0.00 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 0.00 0.00 6 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,143,640.67 3.07 8 其他资产 1,111,661.76 2.99 9 合计 37,217,237.41 100.00 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 12页 共 21页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,060,043.34 11.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 145,231.60 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 749,277.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,273.00 0.43 J 金融业 - - K 房地产业 266,910.00 0.72 L 租赁和商务服务业 480,165.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,860,899.94 15.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 1,700 480,165.00 1.30 2 002352 顺丰控股 5,000 441,150.00 1.20 3 000625 长安汽车 20,100 439,788.00 1.19 4 300482 万孚生物 4,200 374,682.00 1.02 5 300073 当升科技 5,700 369,645.00 1.00 6 300568 星源材质 12,014 363,663.78 0.99 7 000858 五 粮 液 1,200 350,220.00 0.95 8 300037 新宙邦 3,400 344,760.00 0.94 9 000725 京东方Ａ 56,700 340,200.00 0.92 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 13页 共 21页 10 000651 格力电器 5,200 322,088.00 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,033,200.00 10.94 其中：政策性金融债 4,033,200.00 10.94 4 企业债券 15,052,200.00 40.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,015,635.04 27.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,101,035.04 78.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108604 国开 1805 40,000 4,033,200.00 10.94 2 136233 16保利 03 30,000 3,004,200.00 8.15 3 136318 16中油 05 30,000 3,001,800.00 8.14 4 132007 16凤凰 EB 21,590 2,223,554.10 6.03 5 143732 18国君 G3 20,000 2,016,000.00 5.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 14页 共 21页 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定，被处以罚款 4880万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,001.28 2 应收证券清算款 666,660.16 3 应收股利 - 4 应收利息 438,976.29 5 应收申购款 24.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,111,661.76 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 15页 共 21页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132007 16凤凰 EB 2,223,554.10 6.03 2 110053 苏银转债 1,421,453.80 3.86 3 113021 中信转债 1,056,308.40 2.87 4 132009 17中油 EB 1,012,900.00 2.75 5 113011 光大转债 827,518.40 2.24 6 132015 18中油 EB 503,000.00 1.36 7 113017 吉视转债 410,932.50 1.11 8 110064 建工转债 390,327.60 1.06 9 113516 苏农转债 346,134.30 0.94 10 110059 浦发转债 245,338.00 0.67 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,912,664.80 15.55 其中：股票 5,912,664.80 15.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,263,641.20 79.60 其中：债券 30,263,641.20 79.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,379,909.59 3.63 8 其他资产 461,523.48 1.21 9 合计 38,017,739.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 16页 共 21页 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,081,593.40 10.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 146,234.40 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 733,270.00 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,157.00 0.38 J 金融业 - - K 房地产业 368,110.00 0.98 L 租赁和商务服务业 440,300.00 1.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,912,664.80 15.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300568 星源材质 14,314 472,362.00 1.25 2 000625 长安汽车 20,100 443,607.00 1.18 3 601888 中国中免 1,700 440,300.00 1.17 4 002352 顺丰控股 5,000 429,750.00 1.14 5 300482 万孚生物 4,200 381,318.00 1.01 6 000002 万 科Ａ 13,100 368,110.00 0.98 7 300073 当升科技 5,700 352,830.00 0.93 8 300037 新宙邦 3,400 344,250.00 0.91 9 000858 五 粮 液 1,200 331,104.00 0.88 10 000725 京东方Ａ 56,700 322,623.00 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 17页 共 21页 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,036,000.00 13.34 其中：政策性金融债 5,036,000.00 13.34 4 企业债券 15,052,200.00 39.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,175,441.20 26.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,263,641.20 80.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108604 国开 1805 50,000 5,036,000.00 13.34 2 136233 16保利 03 30,000 3,004,500.00 7.96 3 136318 16中油 05 30,000 3,001,500.00 7.95 4 132007 16凤凰 EB 21,590 2,219,452.00 5.88 5 143732 18国君 G3 20,000 2,016,000.00 5.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 18页 共 21页 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定，被处以罚款 4880万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,001.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 442,583.64 5 应收申购款 12,938.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 461,523.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132007 16凤凰 EB 2,219,452.00 5.88 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 19页 共 21页 2 110053 苏银转债 1,407,142.10 3.73 3 113021 中信转债 1,050,485.20 2.78 4 132009 17中油 EB 1,012,900.00 2.68 5 113011 光大转债 815,628.00 2.16 6 132015 18中油 EB 502,500.00 1.33 7 113017 吉视转债 397,545.00 1.05 8 110064 建工转债 384,139.20 1.02 9 113516 苏农转债 338,334.00 0.90 10 110059 浦发转债 244,157.10 0.65 11 113563 柳药转债 231,034.40 0.61 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日(2020 年 12 月 26 日) 基金份额总额 32,953,672.61 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 1,637.58 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 951,038.71 基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 32,004,271.48 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,920,266.45 报告期期间基金总申购份额 46,378.47 减：报告期期间基金总赎回份额 29,012,972.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 32,953,672.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 20页 共 21页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规 定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与 存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资 策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要中 增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项， 修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月 4日发布 的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公告》。 2、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金在第六个开放期（2020年 11月 9日 至 2020年 11月 27日）的最后一日日终发生基金净资产低于 5000万元的情况，触发了基金合同 约定的转型条款，该基金自 2020年 12月 26日转型为景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金 （以下简称“景瑞睿利回报混合基金”）。因 2020年 12月 26日非交易日，景瑞睿利回报混合基 金于 2020年 12月 28日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。有关详细信息参见本基 金管理人于 2020年 11月 30日至 2020年 12月 28日发布的一系列公告。 景顺长城景瑞睿利回报混合 2020年第 4季度报告 第 21页 共 21页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景瑞睿利 回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》、《景顺长城景瑞睿 利回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金托管协议》、《景顺长城景瑞睿利 回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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