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| 国富恒嘉短债债券A(006702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2197789 | ||||||||
| 基金代码 | 006702 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 17 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒嘉短债债券 基金主代码 006702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 19日 报告期末基金份额总额 868,509.56份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制 风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 主要投资策略包括：1、组合久期配置：本基金 将通过对宏观经济变量、债券市场整体收益率曲 线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析 和判断；2、类属资产配置：根据不同债券品种 收益与风险的估计和判断，确定不同债券种类的 配置比例；3、息差策略：本基金将通过正回购， 融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用 杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较 好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠 杆组合仓位，降低组合波动率；4、在个券选择 过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情 况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投 资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建 具体的个券组合；5.由于法律法规限制和开放式 基金正常运作的需要，基金保留的现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%。 本基金也可进行资产支持证券投资。 业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+中国 人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）* 20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场 基金，属于较低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒嘉短债债券 A 国富恒嘉短债债券 C 下属分级基金的交易代码 006702 006703 报告期末下属分级基金的份额总额 198,172.10份 670,337.46份 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 国富恒嘉短债债券 A 国富恒嘉短债债券 C 1．本期已实现收益 2,402.04 2,798.24 2．本期利润 2,920.13 3,056.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0079 4．期末基金资产净值 204,563.22 687,566.47 5．期末基金份额净值 1.0323 1.0257 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒嘉短债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.12% 0.04% 0.67% 0.01% 0.45% 0.03% 过去六个 月 1.27% 0.04% 1.13% 0.01% 0.14% 0.03% 过去一年 1.14% 0.03% 2.28% 0.02% -1.14% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 3.23% 0.04% 5.46% 0.01% -2.23% 0.03% 国富恒嘉短债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.02% 0.04% 0.67% 0.01% 0.35% 0.03% 过去六个 月 1.08% 0.04% 1.13% 0.01% -0.05% 0.03% 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 17 页 过去一年 0.80% 0.03% 2.28% 0.02% -1.48% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 2.57% 0.04% 5.46% 0.01% -2.89% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 17 页 注：本基金的基金合同生效日为 2018年 12月 19日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈竹熙 公司固 定收益 投资副 总监，国 富恒裕 6 个月 定期开 放债券 基金、国 富新趋 势混合 基金、国 富恒嘉 短债债 券基金 及国富 恒博 63 个月定 期开放 债券基 金的基 金经理 2018年 12 月 19日 - 10年 沈竹熙女士，长沙理工大学 金融学学士。历任平安银行 股份有限公司交易员，华融 湘江银行股份有限公司交 易员及平安证券股份有限 公司金融市场部固定收益 团队执行副总经理。截至本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司固定收 益投资副总监，国富恒裕 6 个月定期开放债券基金、国 富新趋势混合基金、国富恒 嘉短债债券基金及国富恒 博 63 个月定期开放债券基 金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 17 页 害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度国内疫情得到控制，企业复工、复产环比持续改善，而国外疫情持续蔓延，单日新增 病例高企并时有反复。海外金融市场呈现较大波动。 从已经公布的关键经济、金融数据上来看，1-11月份工业增加值累计同比转正至 2.4%，11 月单月同比 7.0%，继续呈现较好增长；1-11月份固定资产投资累计 2.6%，其中制造业投资累计 同比-3.5%，11月份单月同比增速转正至 11%，制造业单月 9.6%，恢复较快；基建增速 1-11月累 计同比 1%，单月继续保持较快增长； 1-11月份地产投资增速 6.8%；11月单月增速 10.9%，仍保 持较快增速。此外 1-11月社零累计同比-4.8%，11月单月同比转正至 5%。各项关键经济数据显示 国内经济环比持续向好，基建、地产对经济持续拉动，下游消费逐步恢复，产销联动。价格指标 上，1-11月份物价水平逐步走低，工业品价格因基数原因较低，但不影响向好趋势。 四季度贷款、社融、狭义及广义货币仍保持合理增长，宽信用环境延续。央行逆周期调节、 提前预判和应对政策继续发力，为熨平单点信用事件对信用风险偏好影响，保证平稳跨年，采取 了较为宽松的货币政策手段，市场资金利率中枢较前有所下行。 四季度债市上涨，收益率曲线呈现“牛陡”走势，中短端品种表现较好。 本基金在四季度保持了中性的久期和仓位，保证组合配置资产的流动性，以投资短久期优质 信用债及利率债为主。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 17 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 12月 31日，本基金 A类份额净值为 1.0323元，本报告期份额净值上涨 1.12%， 同期业绩比较基准上涨 0.67%，跑赢业绩基准 0.45%；本基金 C类份额净值为 1.0257元，本报告 期份额净值上涨 1.02%，同期业绩比较基准上涨 0.67%，跑赢业绩比较基准 0.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已连续超过 60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报 告期内本基金管理人积极开展持续营销，努力落实解决方案。报告期内本基金资产净值较低，可 能对投资运作，流动性管理产生潜在负面影响，请投资者关注相关风险。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 770,642.40 75.44 其中：债券 770,642.40 75.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 110,000.00 10.77 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,416.31 2.19 8 其他资产 118,497.63 11.60 9 合计 1,021,556.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 454,980.90 51.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,124.50 1.70 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 17 页 其中：政策性金融债 15,124.50 1.70 4 企业债券 300,537.00 33.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 770,642.40 86.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20国债 01 3,670 366,963.30 41.13 2 019640 20国债 10 780 77,898.60 8.73 3 124456 13闽投债 300 30,183.00 3.38 4 112690 18广发 01 300 30,153.00 3.38 5 136473 16中化债 300 30,078.00 3.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 17 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券 如下： 2020年 7月 10号，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对广发证券股份有限 公司（以下简称“广发证券”）在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事 先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格 6个月、暂不受理债券承销业务有关文件 12个月 的监管措施。对 14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选 10年至 20 年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进 行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。主要违规行为如下： 广发证券在相关业务风险爆发后，按照证监会强化风险管控要求，已启动全面自查，控制各 项业务规模，防止新增风险。证监会同步对广发证券 2014年以来相关投行业务情况进行全面核查。 经查，广发证券及相关人员在相关投行项目执业过程中未能勤勉尽责，存在尽职调查环节基本程 序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义务等重大违规 行为。根据违规事实和相关规定，证监会拟对广发证券采取前述暂停业务、实施整改等监管措施， 并严肃追责相关责任人员。 本基金对广发证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对广发 证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好广发证券长期发展，因此 买入广发证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107.36 2 应收证券清算款 100,048.22 3 应收股利 - 4 应收利息 16,132.05 5 应收申购款 2,210.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 17 页 8 其他 - 9 合计 118,497.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富恒嘉短债债券 A 国富恒嘉短债债券 C 报告期期初基金份额总额 342,357.95 391,728.88 报告期期间基金总申购份额 27,653.73 573,161.39 减:报告期期间基金总赎回份额 171,839.58 294,552.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 198,172.10 670,337.46 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 17 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 个人 1 2020年 11月 27 日至 2020 年 12月 9日 100,027.00 - - 100,027.00 11.52% 2 2020年 10月 1 日至 2020 年 11月 26日 200,045.00 - 200,045.00 - - 3 2020年 11月 27 日至 2020 年 12月 9日 99,700.72 - 99,700.72 - - 4 2020年 11月 27 日至 2020 年 12月 9日 99,687.22 - - 99,687.22 11.48% 5 2020年 12月 23 日至 2020 年 12月 31日 - 319,849.28 - 319,849.28 36.83% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在 无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性 风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情 形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎 回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 17 页 共 17 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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