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| 国泰中证煤炭ETF联接C(008280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2198748 | ||||||||
| 基金代码 | 008280 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十二日 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 国泰中证煤炭 ETF联接 基金主代码 008279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 16日 报告期末基金份额总额 155,662,812.44份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、资产配置策略； 2、目标 ETF投资策略； 3、股票投 资策略；4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、 资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、融资 与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证煤炭指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金， 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 3 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF跟踪标 的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰中证煤炭 ETF联接 A 国泰中证煤炭 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 008279 008280 报告期末下属分级基金的份 额总额 42,478,098.61份 113,184,713.83份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 20日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2020年 3月 2日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略； 3、债券投资策 略； 4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、 融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证煤炭指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 国泰中证煤炭 ETF联接 A 国泰中证煤炭 ETF联接 C 1.本期已实现收益 1,645,530.42 4,516,996.54 2.本期利润 5,520,672.44 16,527,490.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.1798 0.1984 4.期末基金资产净值 54,113,275.68 143,799,304.10 5.期末基金份额净值 1.2739 1.2705 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰中证煤炭 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.98% 2.00% 18.48% 2.13% -0.50% -0.13% 过去六个月 32.63% 1.86% 30.35% 2.05% 2.28% -0.19% 自基金合同 生效以来 27.39% 1.49% 8.57% 1.84% 18.82% -0.35% 2、国泰中证煤炭 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 5 过去三个月 17.89% 2.00% 18.48% 2.13% -0.59% -0.13% 过去六个月 32.43% 1.86% 30.35% 2.05% 2.08% -0.19% 自基金合同 生效以来 27.05% 1.49% 8.57% 1.84% 18.48% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 1月 16日至 2020年 12月 31日) 1．国泰中证煤炭 ETF联接 A： 注：(1)本基金合同生效日为 2020年 1月 16日，截止到 2020年 12月 31日，本基金成立尚 未满一年。 (2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰中证煤炭 ETF联接 C： 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 6 注：(1)本基金合同生效日为 2020年 1月 16日，截止到 2020年 12月 31日，本基金成立尚 未满一年。 (2)本基金在六个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基金 的基金 经理、 国泰国 证医药 卫生行 业指 数、国 泰国证 食品饮 料行业 指数、 国泰量 2020-01-16 - 14年 学士。2007年 7月至 2011年 6月 在华安基金管理有限公司担任高 级区域经理。2011 年 7 月加入国 泰基金管理有限公司，历任产品品 牌经理、研究员、基金经理助理。 2016年 6月至 2020年 12月任国 泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基金的基 金经理，2018年 1月至 2019年 4 月任国泰宁益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2018 年 7 月起兼任国泰量化收益 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 7 化收益 灵活配 置混 合、国 泰中证 生物医 药 ETF、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF 联接、 国泰中 证生物 医药 ETF联 接、国 泰中证 煤炭 ETF、国 泰中证 钢铁 ETF联 接、国 泰中证 钢铁 ETF、国 泰上证 综合 ETF、国 泰中证 医疗 ETF的 基金经 理、量 化投资 （事 业）部 总监 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2019 年 4 月起兼任国 泰中证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中证生物 医药交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理，2019 年起 11月起兼任国泰CES半导体 芯片行业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 更名而来）的基金经理，2020年 1 月起兼任国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金、国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金和国泰中证钢 铁交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2020 年 8 月起兼 任国泰上证综合交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理，2020 年 12月起兼任国泰中证医疗交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 1 月起兼任国泰 国证医药卫生行业指数证券投资 基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来）和国泰国证食品饮料 行业指数证券投资基金（由国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投 资基金终止分级运作变更而来）的 基金经理。2016年 6月至 2018年 7月任量化投资（事业）部副总监， 2018年 7月起任量化投资（事业） 部总监。 徐成城 本基金 的基金 经理、 国泰创 2020-01-16 - 15年 硕士研究生。曾任职于闽发证券。 2011年 11月加入国泰基金管理有 限公司，历任交易员、基金经理助 理。2017 年 2 月起任国泰创业板 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 8 业板指 数 （LOF） 、国泰 黄金 ETF、国 泰黄金 ETF联 接、国 泰国证 房地产 行业指 数、国 泰纳斯 达克 100 （QDII -ETF）、 国泰中 证煤炭 ETF、国 泰中证 钢铁 ETF联 接、国 泰中证 钢铁 ETF、国 泰中证 全指家 用电器 ETF、国 泰中证 新能源 汽车 ETF、国 泰中证 新能源 汽车 ETF联 接、国 泰中证 全指家 用电器 指数证券投资基金（LOF）的基金 经理，2017 年 2 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金和国泰国证食 品饮料行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 1 月起兼 任国泰黄金交易型开放式证券投 资基金和国泰黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基金经 理，2018年 4月至 2018年 8月任 国泰中证国有企业改革指数证券 投资基金（LOF）的基金经理，2018 年 5月至 2020年 12月任国泰国证 房地产行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018年5月至2019 年 10月任国泰国证有色金属行业 指数分级证券投资基金和国泰国 证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF）的基金经理，2018 年 11 月起兼任纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理，2019年 4月至 2020年 12月 任国泰中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金和国泰中证 生物医药交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理， 2020 年 1 月起兼任国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金、国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投资基金、国 泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金和国 泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，2020年 2 月起兼任国泰中证全指家用电器 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月起兼任 国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 4 月起兼任国泰中证新能 源汽车交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金和国泰中 证全指家用电器交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 9 ETF联 接的基 金经理 的基金经理，2021 年 1 月起兼任 国泰国证房地产行业指数证券投 资基金（由国泰国证房地产行业指 数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来）的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度，在国内经济持续复苏、外需强劲和流动性维持稳定略宽松的利好下，A股整 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 10 体表现不俗: 上证指数上涨 7.9%左右、沪深 300指数上涨 13.6%，创业板指数上涨 15.2%。分行 业来看，申万一级行业中的电器设备、有色金属、食品饮料、家用电器和汽车等行业表现强劲， 四季度涨幅均超过 20%；而商贸、传媒、计算机、通信和房地产等行业表现较弱。整体来看，A 股四季度的表现很大程度上受到了包括内资机构、散户和北上增量资金的推动。随着疫情得到控 制后经济加速复苏，流动性拐点又尚未到来，权益资产在当前依然具有较好的成长性和相对投资 价值。另一方面，即使估值相对上半年已然不便宜，但市场依然加大了对顺周期板块和景气赛道 的投资布局，进一步加大了估值分化现象。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成 本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰煤炭 ETF联接 A类在 2020年第 4季度的净值增长率为 17.98%，同期业绩比较基准收益 率为 18.48%。 国泰煤炭 ETF联接 C类在 2020年第 4季度的净值增长率为 17.89%，同期业绩比较基准收益 率为 18.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年前期，由于基数较低，A股上市公司一季度有望迎来较高的业绩增速，叠加流动 性大概率维持稳定和增量资金持续流入的利好，一季度权益市场或维持整体震荡上行的态势。低 估值板块和景气成长行业或有不错的相对表现，而期待 A股进一步向上突破则需要解决如何消化 当前较高的估值这个首要问题。 煤炭行业方面，短期来看，去年四季度的旺盛需求有望延续至一季度末，企业盈利有望继续 提升；而长期来看，供给侧改革的持续，原煤产量向晋陕蒙主产地集中，非主产地产量负增长， 安监层面助力供给侧改革推动高风险小煤矿退出，行业集中度不断提升，有利于上市煤炭企业进 一步扩大市场份额。目前煤炭行业上市公司平均估值仍处于低位，但行业分红率较高，具有较好 的投资安全边际和资产配置价值。投资者可利用国泰中证煤炭 ETF联接基金，积极把握行业投资 机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 183,839,220.00 81.44 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,280,090.28 13.86 8 其他各项资产 10,620,727.51 4.70 9 合计 225,740,037.79 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金 股票 型 交易型 开放式 国泰基金管 理有限公司 183,839,220.00 92.89 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 12 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 13 1 存出保证金 27,412.43 2 应收证券清算款 6,459,209.96 3 应收股利 - 4 应收利息 2,850.40 5 应收申购款 3,504,853.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 626,401.26 9 合计 10,620,727.51 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰中证煤炭ETF联接 A 国泰中证煤炭ETF联接 C 本报告期期初基金份额总额 23,472,596.70 52,667,332.96 报告期期间基金总申购份额 49,379,653.07 291,238,413.28 减：报告期期间基金总赎回份额 30,374,151.16 230,721,032.41 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 42,478,098.61 113,184,713.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 14 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,350.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,350.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.42 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,35 0.04 6.42% 10,000,35 0.04 6.42% 3年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,35 0.04 6.42% 10,000,35 0.04 6.42% - §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 2、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 3、关于准予国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 4季度报告 15 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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