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| 长安裕腾混合A(005588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2199438 | ||||||||
| 基金代码 | 005588 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 01月 22日 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书以及基金产品资料概要。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长安裕腾混合 基金主代码 005588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年06月06日 报告期末基金份额总额 565,926,044.69份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国 资本市场开放带来的投资机会，精选具有价值优势 的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金投资策略包括五大方面，即大类资产配置策 略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券 投资策略和衍生品投资策略。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素 分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确 定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资 产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相 对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险 和收益。本基金进行大类资产配置时，重点考察宏 观经济状况、政府政策和资本市场等三方面的因素。 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 4 （二）股票投资策略 本基金A股和港股通股票采用同一投资策略,均按照 以下策略进行投资，以更好发挥基金管理人的投资 优势。在A股和港股通股票的投资上，基金管理人坚 持价值投资理念，自下而上精选个股。通过案头分 析和实地调研，进行深入的基本面研究，分析不同 类型企业的价值驱动因素，估算其内在价值，密切 关注其价值实现的方式和时机，综合考虑可能影响 企业价值及市场价格的因素，把握投资时机，投资 于同时具有内在价值优势和估值优势的公司，并根 据市场价格的变化和价值的实现程度，把握更为确 定的投资机会，以更好控制风险，实现基金资产的 长期稳健增值。 （三）债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提 下，进行积极主动的债券投资，以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合 整体收益的目的。 2、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特 征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具 评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相 对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品 种进行投资。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结 构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等 影响资产支持证券价值的相关要素，并综合运用久 期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等 方法，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和 流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 （五）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以 套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 5 基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过 对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货 定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现 货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流 动性和风险水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *30%+恒生综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于较高风险、较高收益的投资品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长安裕腾混合A 长安裕腾混合C 下属分级基金的交易代码 005588 005592 报告期末下属分级基金的份额总 额 81,553,759.64份 484,372,285.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 长安裕腾混合A 长安裕腾混合C 1.本期已实现收益 -63,526.11 -414,180.37 2.本期利润 148,791.47 -868,223.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.0010 4.期末基金资产净值 84,540,989.68 496,042,522.04 5.期末基金份额净值 1.0366 1.0241 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 6 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安裕腾混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.16% 0.06% 10.15% 0.65% -9.99% -0.59% 过去六个月 1.22% 0.05% 16.21% 0.85% -14.9 9% -0.80% 过去一年 3.34% 0.05% 16.23% 0.97% -12.8 9% -0.92% 自基金合同生 效起至今 3.66% 0.49% 19.69% 0.90% -16.0 3% -0.41% 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *30%+恒生综合指数收益率*20% 长安裕腾混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.13% 0.06% 10.15% 0.65% -10.0 2% -0.59% 过去六个月 1.13% 0.05% 16.21% 0.85% -15.0 8% -0.80% 过去一年 3.14% 0.05% 16.23% 0.97% -13.0 9% -0.92% 自基金合同生 效起至今 2.41% 0.49% 19.69% 0.90% -17.2 8% -0.41% 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *30%+恒生综合指数收益率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 7 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018年 06月 06日至 2020年 12月 31日。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018年 06月 06日至 2020年 12月 31日。 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 8 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜振 业 本基金的基金经理 2018- 12-27 - 7 年 曾任大华银行（中国）有 限公司环球金融与投资管 理部资金支持与业务财务 岗，上海复熙资产管理有 限公司投资经理助理兼债 券交易员。现任长安基金 管理有限公司基金投资部 基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 9 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2020年第4季度，债券市场整体收益率水平震荡下行，市场前期悲观情绪略有 恢复。 1、基本面方面，市场仍然具有经济复苏的预期，但市场对此信息已经充分定价； 2、近期国内多地疫情情况有所复发，增加了未来经济复苏的不确定性； 3、政策方面，央行年前释放较多货币呵护资金面，短期流动性宽松，促使短期收 益率下行； 总结来看，由于长端利率债整体绝对收益率水平已经处于相对高位，中长期具有一 定配置价值，但短期还未形成趋势性的机会。本基金仍然会以尽力寻求确定性较高的投 资机会，控制波动与回撤，降低过高回撤对长期投资收益带来的负面影响。 基于对宏观经济、利率走势、监管政策、内外环境的判断，本基金在2020年第4季 度主要运用了以下投资策略： 1、大类资产配置策略，债券配置为主，股票配置为辅； 2、长久期利率债+高收益信用债策略(公募城投企业债为主）+高收益逆回购策略； 3、转债条款博弈策略； 4、搏取股票短线交易性机会策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安裕腾混合A基金份额净值为1.0366元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为10.15%；截至报告期末长安裕腾混 合C基金份额净值为1.0241元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.13%，同期业 绩比较基准收益率为10.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 10 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 400,593,167.80 68.28 其中：债券 400,593,167.80 68.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 165,010,413.02 28.13 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,040,481.44 1.20 8 其他资产 14,010,977.15 2.39 9 合计 586,655,039.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,150,000.00 6.92 其中：政策性金融债 40,150,000.00 6.92 4 企业债券 292,548,467.80 50.39 5 企业短期融资券 - - 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 11 6 中期票据 14,647,100.00 2.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 53,247,600.00 9.17 9 其他 - - 10 合计 400,593,167.80 69.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 110226 11国开26 200,000 20,122,000.00 3.47 2 180402 18农发02 200,000 20,028,000.00 3.45 3 112011288 20平安银行C D288 180,000 17,879,400.00 3.08 4 112016253 20上海银行C D253 180,000 17,875,800.00 3.08 5 112009020 20浦发银行C D020 180,000 17,492,400.00 3.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 12 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,116.41 2 应收证券清算款 2,050,397.27 3 应收股利 - 4 应收利息 10,155,739.24 5 应收申购款 1,774,724.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,010,977.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期内本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长安裕腾混合A 长安裕腾混合C 报告期期初基金份额总额 90,959,996.23 1,121,599,891.46 报告期期间基金总申购份额 37,554,272.50 442,633,601.29 减：报告期期间基金总赎回份额 46,960,509.09 1,079,861,207.70 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 81,553,759.64 484,372,285.05 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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