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| 南方贺元利率债债券C(007715) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200988 | ||||||||
| 基金代码 | 007715 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2021年 1月 22日 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方贺元利率债债券 基金主代码 007714 交易代码 007714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 30日 报告期末基金份额总额 667,194,451.54份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资 收益。 投资策略 本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标， 预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来 宏观经济运行以及投资环境的影响 。本基金对宏观经济运行 中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为 投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。 在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属 配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益 和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差 收益的能力，同时关注其利率风险和流动性风险。 业绩比较基准 中债 -国债及政策性银行债指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 下属分级基金的基金简称 南方贺元利率债 A 南方贺元利率债 C 下属分级基金的交易代码 007714 007715 报告期末下属分级基金的份 额总额 666,700,405.83份 494,045.71份 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方贺元利率 债债券”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日－2020年 12月 31日） 南方贺元利率债 A 南方贺元利率债 C 1.本期已实现收益 -348,884.19 -4,506.76 2.本期利润 7,205,409.32 9,804.52 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0108 0.0072 4.期末基金资产净值 679,155,541.62 500,477.38 5.期末基金份额净值 1.0187 1.0130 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方贺元利率债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.07% 0.03% 0.90% 0.08% 0.17% -0.05% 过去六个月 0.79% 0.04% -1.17% 0.13% 1.96% -0.09% 过去一年 3.56% 0.09% -0.42% 0.15% 3.98% -0.06% 自基金合同 生效起至今 4.79% 0.08% -0.11% 0.14% 4.90% -0.06% 南方贺元利率债 C 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.03% 0.90% 0.08% 0.06% -0.05% 过去六个月 0.57% 0.04% -1.17% 0.13% 1.74% -0.09% 过去一年 3.14% 0.09% -0.42% 0.15% 3.56% -0.06% 自基金合同 生效起至今 4.22% 0.08% -0.11% 0.14% 4.33% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金凌志 本基金 基金经 理 2019年 8 月 30日 - 13年 中央财经大学经济学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于中国出口信用保 险公司、中诚信国际信用评级有限责任 公司、长盛基金、嘉实基金，历任项目 经理、信用分析师、基金经理助理、投 资经理。2017年 5月加入南方基金；2018 年 2月 2日至 2018年 12月 6日，任南 方和利基金经理；2018年3月9日至2019 年 5月 24日，任南方乾利、南方浙利基 金经理；2017年 7月 28日至 2019年 10 月 16日，任南方荣知基金经理；2018 年 1月 19日至 2019年 11月 20日，任 南方卓利基金经理；2017年 7月 28日至 今，任南方润元、南方纯元基金经理； 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 2019年 3月 26日至今，任南方惠利基金 经理；2019年 8月 30日至今，任南方贺 元利率债基金经理；2019年 11月 20日 至今，任南方卓利基金经理；2020年 1 月 2日至今，任南方创利基金经理；2020 年 3月 26日至今，任南方集利 18个月 债券基金经理；2020年 6月 12日至今， 任南方昭元债券基金经理；2020年 6月 16日至今，任南方升元中短利率债基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 2020年四季度经济继续修复。1-11月工业增加值同比增长 2.3%，较三季度继续修复， 投资端地产和制造业修复较快，基建相对稳定，消费跌幅收窄。原油、黑色等工业品价格 的回暖带动 PPI筑底回升。美联储四季度维持利率不变，维持 QE购买量不变。国内央行四 季度未降准降息，货币政策保持中性。市场层面，四季度利率债收益率下行，曲线陡峭化， 信用债整体表现弱于同期限国开债。 投资运作上，组合整体保持了相对较低的久期，获取相对稳定的票息收益。 展望未来，当前 PMI 仍维持在扩张区间，经济景气度有望保持。短期内央行货币政策 有所放松，但长期来看货币政策将会跟随基本面进行调整。利率债方面，目前的利率水平 具备一定投资价值，上行风险相对可控。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.0187 元，报告期内，份额净值增长率为 1.07%， 同期业绩基准增长率为 0.90%；本基金 C 份额净值为 1.0130 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.96%，同期业绩基准增长率为 0.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 823,728,700.00 98.04 其中：债券 823,728,700.00 98.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 198,897.99 0.02 8 其他资产 16,231,328.05 1.93 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 9 合计 840,158,926.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 823,728,700.00 121.20 其中：政策性金融债 823,728,700.00 121.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 823,728,700.00 121.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190306 19进出 06 1,900,000 191,463,000.00 28.17 2 190403 19农发 03 1,500,000 150,690,000.00 22.17 3 200312 20进出 12 1,300,000 130,234,000.00 19.16 4 200402 20农发 02 900,000 88,488,000.00 13.02 5 092018001 20农发清发 01 500,000 49,675,000.00 7.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 19国开 08（证券代码 190208）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银保监会公告，2020 年 12月 25 日，因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形，中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,136.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,171,635.11 5 应收申购款 56,556.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,231,328.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方贺元利率债 A 南方贺元利率债 C 报告期期初基金份额总额 666,825,634.42 2,590,965.40 报告期期间基金总申购份额 1,264,063.11 57,913.17 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,389,291.70 2,154,832.86 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 666,700,405.83 494,045.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20201001- 20201007; 20201009- 20201231 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 29.98% 机构 2 20201001- 20201007; 20201009- 20201231 214,326,443.13 - - 214,326,443.13 32.12% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年 4季度报告原文。 南方贺元利率债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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