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| 长信沪深300指数A(005137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2202502 | ||||||||
| 基金代码 | 005137 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信沪深300指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信沪深 300指数 基金主代码 005137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 16日 报告期末基金份额总额 298,237,409.96份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资 纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值 增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求 实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的 长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型 进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离 风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收 益。 本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股 票的资产不低于基金资产的 80%，其中，投资于 标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于 非现金基金资产的 80%。大类资产配置不作为本 基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配 置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资 产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、 申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 16 页 出合适调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信沪深 300指数 A 长信沪深 300指数 C 下属分级基金的交易代码 005137 007448 报告期末下属分级基金的份额总额 38,630,961.06份 259,606,448.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 长信沪深 300指数 A 长信沪深 300指数 C 1．本期已实现收益 1,909,427.89 11,165,769.13 2．本期利润 10,311,420.19 52,600,216.47 3．加权平均基金份额本期利润 0.1825 0.1936 4．期末基金资产净值 61,942,285.65 412,881,404.89 5．期末基金份额净值 1.6034 1.5904 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信沪深 300指数 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 16 页 准差④ 过去三个月 14.59% 0.99% 12.90% 0.94% 1.69% 0.05% 过去六个月 31.09% 1.29% 23.83% 1.28% 7.26% 0.01% 过去一年 46.93% 1.37% 25.86% 1.36% 21.07% 0.01% 自基金合同生 效起至今 69.80% 1.19% 37.75% 1.19% 32.05% 0.00% 长信沪深 300指数 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.47% 0.99% 12.90% 0.94% 1.57% 0.05% 过去六个月 30.84% 1.29% 23.83% 1.28% 7.01% 0.01% 过去一年 46.35% 1.37% 25.86% 1.36% 20.49% 0.01% 自基金合同生 效起至今 68.42% 1.19% 37.75% 1.19% 30.67% 0.00% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 16 页 注：1、图示日期为 2019年 5月 16日至 2020年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 宋海岸 长信中证 500 指数增 强 型 证 券 投资基金、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、长信沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）的 基金经理 2019年 5 月 16日 - 6年 理学硕士，上海交通大学应用 数学研究生毕业，具有基金从 业资格。曾担任海通期货股份 有限公司研究员、前海开源基 金管理有限公司投资经理助理 和西部证券股份有限公司研究 员。2016年 9月加入长信基金 管理有限责任公司，历任量化 投资部研究员、基金经理助理、 长信中证一带一路主题指数分 级证券投资基金、长信中证能 源互联网主题指数型证券投资 基金（LOF）、长信价值优选混 合型证券投资基金和长信先优 债券型证券投资基金的基金经 理，现任长信中证 500指数增 强型证券投资基金、长信国防 军工量化灵活配置混合型证券 投资基金、长信沪深 300指数 增强型证券投资基金和长信医 疗保健行业灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 16 页 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来，国内新冠疫情得到有效控制，负面影响逐渐减弱。在持续宽松的货币政策和财 政政策的双线指引下，经济全面反弹，其中工业生产的恢复速度快于终端消费、投资和国际贸易， 同时通胀的压力也相对可控。在基本面复苏的推动下，四季度股票市场的表现也较优异。新冠疫 情公共卫生危机的高效控制和处理将提升中国市场的相对吸引力，有助于加速中国的经济结构转 型和产业升级，从北上资金持续流入可以看出，A股的国际化进程也比较顺利，A股市场优质资产 的吸引力在提高。 本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建 Alpha模型，寻找质地优异、被市场低估的 投资标的。综合 Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重。 展望一季度，新冠疫情给全球经济带来的不确定性无法快速清消除，海外疫情的持续扩散使 得全球经济均存在失速风险，所以未来货币政策和财政政策的走向至关重要。当前全球主要经济 体都选择释放流动性来对冲经济潜在下行风险，接下来中国或在货币政策和财政政策两端发力， 但流动性的释放需要把握节奏并更具针对性，以免引发通胀造成滞涨。随着 A股的机构化和国际 化，投资者正在逐渐成熟，这都将对资本市场产生正面影响。 我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理的个股，结合数量化组合管理和风险控制，追求 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 16 页 超越业绩比较基准的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，长信沪深 300 指数 A 份额净值为 1.6034 元，份额累计净值为 1.6034元，本报告期内长信沪深 300指数 A净值增长率为 14.59%；长信沪深 300指数 C份额净值 为 1.5904 元，份额累计净值为 1.5904 元，本报告期内长信沪深 300 指数 C 净值增长率为 14.47%，同期业绩比较基准收益率为 12.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 441,513,473.74 92.64 其中：股票 441,513,473.74 92.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,290,229.10 0.69 其中：债券 3,290,229.10 0.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,230,162.45 6.55 8 其他资产 547,604.42 0.11 9 合计 476,581,469.71 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 16 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,651.70 0.00 B 采矿业 7,607.92 0.00 C 制造业 206,697,551.75 43.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 14,337,428.00 3.02 E 建筑业 2,261.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,553,463.93 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 23,943.69 0.01 J 金融业 101,708,920.25 21.42 K 房地产业 3,805,099.19 0.80 L 租赁和商务服务业 34,630,365.00 7.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,123,094.00 2.76 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 375,908,386.43 79.17 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,308.00 0.00 B 采矿业 3,616.20 0.00 C 制造业 45,735,886.60 9.63 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,559,013.94 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,760,318.58 1.00 J 金融业 1,717,404.21 0.36 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,386.20 0.00 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页 N 水利、环境和公共设施管 理业 58,432.42 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,697,356.00 2.46 R 文化、体育和娱乐业 24,067.30 0.01 S 综合 - - 合计 65,605,087.31 13.82 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 230,587 22,698,984.28 4.78 2 601318 中国平安 260,486 22,657,072.28 4.77 3 601888 中国中免 76,900 21,720,405.00 4.57 4 600887 伊利股份 417,900 18,542,223.00 3.91 5 600809 山西汾酒 48,300 18,126,507.00 3.82 6 002475 立讯精密 306,645 17,208,917.40 3.62 7 601166 兴业银行 818,100 17,073,747.00 3.60 8 600031 三一重工 484,336 16,942,073.28 3.57 9 600309 万华化学 167,600 15,258,304.00 3.21 10 300124 汇川技术 154,642 14,428,098.60 3.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603882 金域医学 91,300 11,697,356.00 2.46 2 600132 重庆啤酒 78,606 9,353,327.94 1.97 3 300782 卓胜微 15,400 8,786,316.00 1.85 4 002372 伟星新材 445,449 8,329,896.30 1.75 5 002677 浙江美大 396,100 6,309,873.00 1.33 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,999,800.00 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,290,429.10 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,290,229.10 0.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019627 20国债 01 20,000 1,999,800.00 0.42 2 113041 紫金转债 5,950 919,929.50 0.19 3 123064 万孚转债 1,700 208,981.00 0.04 4 128136 立讯转债 1,270 161,518.60 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日 收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十 四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、 理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综 上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97元， 并合计处以罚款 15,961,807.97元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 149,101.70 2 应收证券清算款 252,903.14 3 应收股利 - 4 应收利息 47,907.11 5 应收申购款 97,692.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 547,604.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信沪深 300指数 A 长信沪深 300指数 C 报告期期初基金份额总额 65,622,137.19 269,216,441.78 报告期期间基金总申购份额 4,061,475.43 56,471,475.07 减:报告期期间基金总赎回份额 31,052,651.56 66,081,467.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 38,630,961.06 259,606,448.90 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 1 2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 31日 60,710,966.58 0.00 0.00 60,710,966.58 20.36% 机构 2 2020 年 12 月 7 日 至 2020 年 12 月 31日 48,479,786.89 13,878,816.77 0.00 62,358,603.66 20.91% 个人 - - - - - - - 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《长信沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 长信沪深 300指数 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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